[]- ســــیاست گــــذاری انــــرژی -[]

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[1] برای آنالیز عرضه و تقاضای انرژی

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در راستای وظایف خود در زمینه کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی مدلی برای تحلیل عرضه و تقاضای انرژی در سطح ملی ارائه کرده است. این مدل شامل سه فاز است:
1- آنالیز در سطح متراکم از ماتریس های انرژی ملی حال و آینده
2- آنالیز از دیدگاه های کاهش شدت انرژی سیستم ها و بخش های صنعتی کم بازده
3- تحلیل از دیدگاه افزایش عرضه و بازده اقتصادی پایدار[2] منابع انرژی تجدیدپذیر
شکل1 شماتیکی از این مدل را نشان می دهد.



Untitled1.jpg
شکل1 : مدل آنالیز انرژی UNIDO [3]
همان طور که از شکل 1 مشخص است، در این مدل دو سیکل وجود دارد، سیکل C، برای آنالیز از دیدگاه کاهش شدت انرژی سیستم های انرژی غیر مؤثر یا بخش های صنعتی است، این چارچوب برای سیستم های انرژی یا بخش های صنعتی منفرد به کار برده می شود. سیکل D، برای آنالیز از دیدگاه افزایش تأمین و بازده اقتصادی منابع انرژی قابل نگهداری است، این سیکل نیز برای سیستم های تأمین انرژی منفرد به کار برده می شود. هر سیکل شامل 4 فاز مشابه است، که عبارتند از:
1- تشخیص یا ارزیابی وضعیت تقاضای انرژی در مهم ترین سیستم های مصرف کننده انرژی یا بخش های صنعتی و سیستم های تأمین انرژی در کشور، با تأکید بر منابع انرژی تجدیدپذیر
2- ارزیابی اطلاعات تکنیکی و مدیریتی نیازمند بهینه سازی تأمین و مصرف انرژی و همچنین بهبود هزینه سیستم های انرژی شناسایی شده در فاز 1، که با پیاده سازی یک برنامه آزمایشی جذب و یا توسعه اطلاعات مورد نیاز، دنبال می شود.
3- فاز فرمولاسیون سیاسی برای تشخیص محدودیت ها در انتشار اطلاعات جذب شده یا توسعه یافته در فاز 2
4- فاز اجرای سیاسی، که موجب تغییرات ساختاری در سطح سیستمی یا بخشی می شود و میزان بهینه سازی انرژی موردنیاز برای کاهش شدت انرژی در مورد سیستم های انرژی کم بازده یا بخش های صنعتی و برای افزایش تأمین منابع انرژی اقتصادی و قابل نگهداری، مثل منابع انرژی تجدیدپذیر، در مقیاس ملی را معرفی می کند.
اگر را به صورت ماتریس عرضه انرژی ملی در سال t و را به صورت ماتریس مصرف انرژی ملی در سال t معرفی کنیم، این ماتریس ها در تمام فازهای آنالیز به صورت زیر ظاهر می شوند.

[Xt=[X1,X2,X33... , Xnt
[Yt=[Y1,Y2,Y3, .. , Ymt

Xit: انرژی در واحدهای فیزیکی، تولید شده توسط منبع انرژی iام در سال t،
Yjt:انرژی در واحدهای فیزیکی، مصرف شده توسط مصرف کننده انرژی jام در سال t،
n: تعداد منابع انرژی
m : تعداد مصرف کننده های انرژی
بر اساس رابطه 1 ماتریس های حال (واقعی) و آینده (تخمین زده شده) به صورت زیر هستند.
Xt0: ماتریس عرضه انرژی حال (واقعی)
Xtk: ماتریس عرضه انرژی آینده (تخمین زده شده) بعد از k سال
Yt0: ماتریس مصرف انرژی حال (واقعی)
Ytk: ماتریس مصرف انرژی آینده (تخمین زده شده) بعد از k سال
در سیکل بهینه سازی مصرف انرژی، کل مصرف انرژی صنعتی در سال t می تواند توسط دو رابطه زیر به ترتیب با توجه به بخش ها و سیستم ها، معرفی شود:
Et=∑e_it
Et=∑c_it
Et: کل مصرف انرژی صنعتی در واحدهای صنعتی در سالt
eit:مصرف انرژی صنعتی در واحدهای فیزیکی، از بخش iام در سال t
cit:مصرف انرژی صنعتی در واحدهای فیزیکی از سیستم iام در سال t
N : تعداد بخش ها
M : تعداد سیستم ها
در سیکل بهینه سازی عرضه انرژی، کل انرژی عرضه شده از انرژی تجدیدپذیر می تواند به صورت مجموع تمام منابع انرژی مورد توجه، معرفی شود.
St=∑s_it
St:کل عرضه انرژی از انرژی تجدید پذیر در واحدهای فیزیکی در سالt
sit: عرضه انرژی در واحدهای فیزیکی از منبع iام در سالt
K : تعداد منابع
ترکیب این سه فاز، با تمرکز بر عرضه منابع انرژی قابل نگهداری و اقتصادی، باعث ارزیابی ساده و عمومی وضعیت انرژی در یک اقتصاد می شود[URL="http://iran-eng.com/#_ftn4"][4][/URL].
لازم به تذکر است که، به طور مشابه کل انرژی عرضه شده از انرژی پایان پذیر می تواند به صورت مجموع تمام منابع انرژی مورد توجه، معرفی شود.
Rt=∑R_it
Rt:کل عرضه انرژی از انرژی پایان پذیر در واحدهای فیزیکی در سال t
Rit: عرضه انرژی در واحدهای فیزیکی از نوع i در سال t
M: تعداد منابع
برای منابع انرژی پایان پذیر محدودیت زیر باید در نظر گرفته شود[5].
R_irt ≤ R_ir0+∑D_irt∑
Rirt: تولید انرژی از نوع i در منطقه r و نقطه زمانی t
Rir0: کل منابع اثبات شده نوع i در منطقه r در نقطه زمانی اولیه
Dirt: منابع کشف شده نوع i در منطقه r و نقطه زمانی t
T: افق زمانی برنامه ریزی
نتیجه این مدل سیاست گذاری انرژی های تجدیدپذیر و پایان پذیر، با استفاده از ماتریس های مصرف و عرضه انرژی حال و آینده می باشد، بدین ترتیب می توان برنامه ریزی کرد که چه مقدار از این تقاضا با انرژی تجدیدپذیر و چه مقدار با انرژی پایان پذیر تأمین شود.



[1]- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
11 - sustainable
[3] - Sergio,Miranda-da-Cruz,”A model approach for analyzing trends in energy supply and demand at country level: Case study of industrial development in China”,Energy Economics,vol29,2007,Pp:916.
4] -Sergio,Pp:913-933.
14- جزوه درس مدل سازی انرژی، دکتر یدالله سبوحی،1386
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدل قیمت گذاری نفت و آینده آن

اگرچه کشورهای توسعه­یافته صنعتی در پی یافتن جایگزین برای نفت هستند و تقریباً ذخایر طبیعی نفت رو به افول است، اما نفت در چرخه اقتصادی و رشد و تولید همچنان به عنوان بازیگر بی رقیب در این عرصه ایفای نقش کرده است. نقش نفت در اقتصاد کشورها باعث شده تا خرید و فروش این مایع حیاتی و عرضه و تقاضای آن در جایگاه حساسی قرار گیرد و یکی از مهم­ترین بازارهای بین المللی را به خود اختصاص دهد. اهمیت روزافزون نفت در معادلات سیاسی و اقتصادی، نگاه­های زیادی را متوجه قیمت این کالای حیاتی کرده و سازمان­ها و مؤسسات بسیاری در زمینه تحلیل و پیش­بینی قیمت نفت فعالیت می­کنند. در این میان، همواره عوامل متعددی بر بازار نفت تأثیرگذار بوده­اند که عمدتاً به عنوان دلایل ثابت کاهش یا افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مطرح هستند. از جمله این موارد می توان به عواملی همچون میزان ذخایر نفتی، ظرفیت پالایش، میزان تولید، قابلیت تولید کشورها، موقعیت اقتصادی کشورهای تولیدکننده، تحریم­ها، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، جنگ، اعتصابات کارگری و تنش سیاسی اشاره کرد. تجربه گذشته نفت به­ویژه در 2 دهه اخیر نشان می­دهد که قیمت این محصول حیاتی به راحتی قابل پیش­بینی نیست و هر کدام از عواملی که در بالا ذکر شد، به تنهایی می­تواند جریان حرکت قیمت نفت را به سمت دیگری سوق دهد و همین مسئله در چند سال اخیر قیمت­هایی را برای نفت رقم زده است که طبق برآوردها، رسیدن به آن تجربه­ای دور از ذهن می نموده است.[1]
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک (OPEC)، یک سازمان بین المللی بین الدولی نفتی است. این سازمان به عنوان مجموعه­اي از صادركنندگان نفت با 12 عضو[2]، به عنوان عاملي مؤثر در بازار نفت فعاليت مي­كند. هرچند كه در طول زمان با ايجاد شركت­هاي نفتي كوچكتر، سهم اوپك در بازار جهاني نفت كاهش يافته است ولي اوپك هنوز سهم عمده­اي در اين بازار دارد.[3] در حال حاضر، سهم اوپک در بازار جهانی نفت در حدود 40% می­باشد و بر اساس پیش­بینی گزارش چشم­انداز جهانی انرژی، بین سال­های 2035- 2010، اوپک به تنهایی تأمین­کننده میزان افزایش مورد نیاز در تولید جهانی نفت خواهد بود (سهم 53% در تأمین تقاضای نفت در سال 2035) .[4]
بر خلاف بسیاری دیگر از سیستم­های فیزیکی، تحلیل سیستم انرژی بین­المللی، به شدت تحت تأثیر عدم قطعیت­ها قرار دارد. دو منشأ اصلی این عدم قطعیت­ها در راستای تحلیل این سیستم، عبارتند از: سطح ظرفیت تولید اوپک در آینده و دیگری نرخ رشد اقتصادی آتی. هر یک از این فاکتورها می­تواند تعادل بین عرضه و تقاضا برای نفت خام، و در نتیجه قیمت تعادلی آن را در بازار جهانی نفت تحت تأثیر قرار دهد.[5]
به طور کلی، برای بررسی قیمت نفت در دنیا، بایستی مقادیر عرضه و تقاضای نفت را در بازار مورد ارزیابی قرار داد. نمودار شماتیک تغییرات قیمت نفت نسبت به مقدار عرضه و تقاضای آن به شکل زیر می­باشد:

Untitled1.png
شکل 1 : منحنی شماتیک عرضه و تقاضای نفت خام

این تغییرات نسبت به عرضه غیرالاستیک و نسبت به تقاضا الاستیک می­باشد؛ یعنی کاهش تقاضا موجب رشد آرام قیمت جهانی نفت می­شود، اما در مقابل، از آنجا که جایگزین مناسب و برحقی برای نفت وجود ندارد (علی­الخصوص در بخش حمل­ونقل که تاکنون هیچ سوختی توان رقابت با نفت را نداشته است)، کشش قیمت آن نسبت به عرضه، بسیار پایین است.[6]
تغییرات قیمت نفت در برخی موارد قابل پیش­بینی است؛ برای مثال می­­توان به تغییر در استراتژی تولید اوپک اشاره کرد. اما در برخی مواقع مانند شوک­های حاصل از جنگ­ها و انقلاب­ها این تغییرات قابل پیش­بینی نیست. این تغییرات به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت که وابستگی زیادی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت دارند، سبب بروز بحران­­های مختلف و همچنین تشدید تورم یا رکود و یا هر دو می­گردد.
- تاریخچه

قیمت نفت خام به عنوان یکی از نقاط مهم و کانونی در بسیاری کشورها اثر شدیدی بر اقتصاد جهانی دارد و یک نگرانی با اهمیت برای دولت­ها، سرمایه­گذاران و مؤسسه­های اقتصادی است. وقایع سیاسی و بسیاری فاکتورهای پیچیده دیگر در تغییرقیمت نفت در طول سه دهه گذشته دخیل بوده و قیمت نفت را به صورت کاملاً غیرخطی و آشفته ظاهر کرده است. از اولین بحران نفتی در سال 1973 قیمت نفت به صورت نامنظم بوده است و نوسانات آن، چنان تصادفی به نظر می­رسد و با وقایع روز پیوند خورده است که تنها می­شود پیش­بینی کوتاه مدتی در مورد آن انجام داد. اگرچه پیش­بینی آینده قیمت نفت کار دشواری به نظر می­رسد، اما این مسئله همواره به صورت یک نگرانی مطرح بوده است.[7]
قيمت همه حامل هاي انرژي متاثر از قيمت نفت است. چرا که يا نفت عامل توليدي و کالاي مکمل ساير حامل ها است و يا کالاي جايگزين ساير حامل ها است. مثلا قيمت هر لیتر بنزين 4/1 برابر قيمت هر لیتر نفت خام و قيمت هر لیتر نفت کوره معمولا حدود 7/0 قيمت هر لیتر نفت خام است. در مورد گاز نیز در طول سالهای 2002 الی 2007 قیمت هر بشکه معادل نفت خام گاز طبیعی CIF[8] اتحادیه اروپا، حدود 0.8 قیمت هر بشکه نفت خام ایران بوده است.[9] براي هر سه فرآورده اصلي نفت، قيمت نفت خام قيمت شاخص است[10].
قيمت گذاري نفت متاثر از عواملي چون میزان ترکیبات گوگردی موجود در نفت، مقدار درجه API، هزينه حمل و نقل، ريسک سياسي و مسائل بين المللي مي باشد. ادعای آمریکا برای قیمت نفت در زمان افول قیمت، منحنی عرضه و تقاضای جهانی است. ادعای ژاپن فرا تر از این است. طبق این ادعا، ژاپن بیان می کند که تولید انرژی متاثر از سه عامل ذخایر، بازار و تکنولوژی است. از آنجا که دو مورد آخر در اختیار مصرف کننده است و تنها مورد اول در اختیار تولید کنندگان است، منطقی است که قیمت نفت توسط مصرف کنندگان تعیین شود. کشور های تولید کننده عضو و یا غیر عضو اوپک نیز ادعاهای مالکیتی برای قیمت نفت دارند و همواره تا جایی که خریداران نفت مجبور به خرید می شدند، قیمت نفت را بالا در نظر می گرفته اند.

برای ارزیابی و پیش­بینی قیمت جهانی نفت روش­های زیادی وجود دارد که به عنوان مثال می­توان به موارد زیر اشاره کرد[11]:
روش ARCH :

در این روش، بیشترین مدل­های تخمین زده شده برای اندازه­گیری عدم قطعیت­ها در قیمت­های نفت به کار رفته است. از جمله این مدل­ها، می­توان به مدل­های دِی و لوییس (1994)، زو و تیلور، دافی و گری و در نهایت نلسون (1996) اشاره کرد.

روش شبیه­سازی:

نتیجه کارهایی که در این زمینه انجام گرفته است، این بوده است که بیشترین اثر در قیمت نفت خام را متغیرهای پولی و بعضاً مالی امریکا دارد. این روش در مقالات افرادی از جمله کیم و لونگانی (1992)، آبسفلد و روگوف (1995)، روتمبرگ و وودفورد (1996)، برنانک و دستیاران وی (1997)، و همیلتون و هررا (2000) ارائه گردیده است.

روش مولتی مد:

در اين روش اثبات مي شود كه يك رابطه دوطرفه بين سياستهاي پولي و قيمت جهاني نفت خام وجود دارد. ابتدا قیمت نفت بر پارامترهای پولی از طریق اثرگذاری بر بازار دلار به رهبری بانک مرکزی امریکا و یا از طریق بانک جهانی به ترتیب از داخل امریکا به سطح جهان، با وقفه­ای انتقال می­یابد و از آنجایی که سیاست­های امریکا به داخل نظر دارد، لذا از این حربه، در وهله اول و یا در برگشت اثر در جهت بهبود وضعیت تجاری خود در مقابل رقبای خود (ژاپن، چین و اتحادیه اروپا) استفاده می­کند. افرادی چون مارک هوکر (1997- 1996) و بنجامین هانت به همراه داگلاس لاگستون (2001) در این زمینه کار کرده­اند.

روش اتو رگرسیون برداری:

افرادی همچون کوردون و نیری (1982)، نیری و وان ویگنبرگن (1984)، فردمنش (1991) و الموتاوا (1992) در ارائه الگوهای خود از این روش استفاده کرده­اند. در این الگوها، نتایج کم و بیش مشابه سایر بررسی­های انجام شده است، با این تفاوت که در برخی از این مدل­ها، اثر دو طرفه سهمیه­های تولید نفت اوپک، شکاف سودهای نفت و نقش مهم هزینه­های دولت در کشورهای صنعتی بر قیمت نفت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
روش ارزش در معرض ریسک:

در مقالات مورد بررسی در این روش به ترتیب به بررسی ترکیب تخمین­های شبیه­سازی مونت کارلو و روند تاریخی با استفاده از متغیرهای ابزاری، نرخ ارز، تورم، عرضه نفت، تقاضای OECD، متغیرهای مجازی، بررسی نرخ­های ارز (دلار، یورو و ین) و بررسی اثرات آن­ها در بازار نایمکس بر قیمت­های پیشنهادی و آتی نفت خام و تقاضای کالا، نوع تجارت، درجه وابستگی تولید ناخالص داخلی به نفت خام و پیشرفت­های فنی در صنایع نفت پرداخته شده است. به این ترتیب، آنچه در این مقالات ملموس­تر است، شناسایی عوامل اقتصادی و سیاسی است که بر ریسک و نااطمینانی قیمت نفت مؤثر می­باشد.

روش هموارسازی نمایی:

در این روش، با استفاده از مدل­هایی که توسط افرادی نظیر ولرگر (1993)، ساموئلتون (1993)، ترنس میلز (1993)، گمبل و مکینلی (1997)، هوتوپ (1997)، هسیه (1999) و جوریون (1999) اجرا گردید، مشخص می­شود برخی پارامترها مانند تقاضای قوی در بازار، شرایط نامساعد جوی، بحران­های سیاسی، پایین بودن سطح ذخایر و ... وجود دارد که عوامل اصلی ایجاد اختلال در قیمت نفت را تشکیل می­دهد.
-روش­ شناسی

آنچه در این مقاله به طرح آن پرداخته شده است، الگوی معرفی شده توسط بیژن بیدآباد و کامبیز پیکارجو در مقاله­ای با عنوان «شبیه­سازی و پیش­بینی قیمت جهانی نفت خام» است که در ادامه ابعاد مختلف آن به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد.
ساختار الگو

الگوی مورد بررسی در مقاله مذکور، از جمله معدود الگوهای مورد استفاده برای شناسایی متغیرهای مؤثر بر قیمت جهانی نفت است که در آن با استفاده از یک الگوی همزمان دستگاه معادلات اقتصادسنجی، اقدام به بررسی این متغیرها می­کنند. روش اتخاذ شده، یک الگوی رفتاری همزمان بوده است که اثرات تغییرات قیمت جهانی نفت ناشی از مازاد عرضه و تقاضا را مد نظر قرار می­دهد و به طور همزمان آن را در رفتار عرضه و تقاضا لحاظ می­کند. با توجه به این ویژگی، این الگو، الگوی تعدیل عدم تعادل پویا نامیده می­شود.[12]
در این الگو از سه معادله و یک اتحاد استفاده شده است که متغیرهای درونزا برابر با تعداد معادلات و مساوی چهار می­باشد. این الگو یازده پارامتر دارد. تقاضای جهانی نفت خام و عرضه جهانی آن توسط دو معادله محاسبه شده و معادله سوم تغییرات قیمت جهانی نفت را در بازار جهانی آن بر اساس مازاد عرضه محاسبه می­شود. اتحاد چهارم نیز مازاد عرضه را به دست می­دهد که در معادله قیمت به عنوان متغیر اصلی مورد استفاده قرار می­گیرد.


[1]) http://jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100872102594 ; visited on 7 Jan. 2011
2) ایران، عراق، عربستان سعودی، ونزوئلا، کویت، قطر، لیبی، امارات متحده عربی، الجزایر، اکوادور، نیجریه و آنگولا.
[3]) حسن زاده، علی ؛ کیانوند، مهران؛ "بحران مالی جهانی، بازار جهانی نفت و استراتژی اوپک"؛ تازه­های اقتصاد؛ سال هفتم، شماره 126
4) IEA - World Energy Outlook 2010; P.131
[5]) L. Kincel, Kenneth; “Future World Oil Prices”; Dept. of Energy, Washington, DC, Jan 1979
[6]) http://blahla.wordpress.com/2007/10/29/price-elasticity-in-the-real-world-oil-prices/ ; visited on 7 Jan. 2011
[7] بيد آباد، بيژن ؛ پيكارجو، كامبيز ؛ "شبيه سازي و پيش­بيني قيمت جهاني نفت خام"؛ پژوهشنامه اقتصادي، شماره (4)27، زمستان 1386، صص 85
[8] Cost, Insurance and Freight= قیمت حامل انرژی + بیمه + کرایه حمل
[9] ترازنامه هیدرو کربنی کشور سال 86، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، جدول 5-12 و 5-16، صص 209 و 215
[10] مصاحبه با دکتر یداله سبوحی، دانشگاه صنعتی شریف، درس تحلیل سیستم های انرژی، 20/8/88
[11] بيد آباد، بيژن ؛ پيكارجو، كامبيز ؛ صص 86
[12]) بيد آباد، بيژن ؛ پيكارجو، كامبيز ؛ صص 93
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
- مولفه هاي موثر بر قيمت نفت خام
مؤلفه­هایی که برروی قیمت نفت خام، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تأثیر می­گذارند، ­اند از[1]:
1. « ظرفيت توليد نفت خام» در اين الگو اثر محدود­كننده بر عرضه دارد. ميزان ظرفيت و توان توليد كشورهاي توليد كننده نفت خام رابطه مستقيم و تنگاتنگي با عرضه جهاني نفت خام دارد.
2. « توليد ناخالص داخلي كشورهاي توليد كننده» براي نشان دادن ظرفيت توليدو فروش نفت بيشتر در هر دوره جهت حفظ واستمرار رشد اقتصادهاي قبلي در اين كشورها نمايشگر خوبي است.
3. « توليد ناخالص جهاني» نيز در قيمت نفت خام موثر است. رشد و توسعه جهاني، سبب توسعه كسب و كارهاي مختلف ، توسعه انواع بازار ، ايجاد بازارهاي جديد ، افزايش اشتغال و رفاه و مواردی از این دست می­شود و به تبع آن تقاضا براي كالا و خدمات و سپس تقاضا براي نفت خام افزايش مي­يابد. با اين روند است كه توليد ناخالص جهاني نمود خوبي از اثرگذاري اين چنيني بر قيمت نفت خام دارد.
4. « تقاضاي دوره قبل» بر شكل­گيري تقاضاي آتي نفت خام موثر مي باشد. ميزان عرضه و تقاضاي نفت خام در هر دوره در بازار نفت، بسته به اينكه مازاد عرضه و يا تقاضا در بازار بوجود آيد، سبب تغيير نفت خام در دوره بعد مي گردد.
5. در نهایت نیز، پر واضح است كه با تغيير در « قيمت انرژي هاي جايگزين» مثل گاز طبيعي ، قيمت نفت هم تغييرخواهد كرد.
با توجه به موارد مذکور، معادلات و اتحاد مذکور به شرح زیر می­باشند[2]:
- معادله تقاضای جهانی نفت خام:
تقاضاي جهاني نفت خام شامل مجموع نفت خام وارداتي پالايشگاه هاي نفت خام، ميزان مصرف داخلي كشورهاي توليد كننده نفت خام و ميزان تقاضا براي ذخاير استراتژيك و احتياطي مي باشد.
معادله برحسب ميليون بشكه نفت خام در روز است. در این معادله، GD تقاضاي جهاني نفت خام، NP قيمت اسمي نفت خام، GDP توليد ناخالص داخلي جهان كه تقاضاي نفت تابعي از آن با تاخير زماني است، می­باشد. اندیس (1-) نشان دهنده تاخير زماني است. در اين الگو ساختار تاخيرات الگو به صورت تعديلات يكساله تعريف شده است.

- معادله عرضه جهانی نفت خام:
عرضه جهاني نفت شامل مجموع تمامي توليدات نفت خام جهان (پس از كسر مصارف داخلي كشورهاي توليد كننده) و ميزان عرضه اضافي ناشي از استفاده ذخاير استراتژيك و احتياطي و ساير عرضه هاي متفرقه مي باشد.
معادله عرضه هم برحسب ميليون بشكه نفت خام در روز بوده و تابعي از قيمت اسمي نفت خام با تاخير زماني، توليد ناخالص داخلي كشورهاي توليد كننده نفت خام (با تأخير زماني) و ظرفيت توان توليد نفت خام كشورهاي مالك ذخاير نفتي PC می­باشد.

- معادله قیمت جهانی نفت خام:
اين قيمت همان قيمت جاري نفت خام بر اساس دلار آمريكا مي باشد.
قيمت (اسمی) نفت خام (NP)، تابعي از قيمت گاز طبيعي با تأخير زماني ، مازادعرضه نفت خام با تأخير زماني (E) و قيمت جهاني نفت خام با تأخير زماني يك سال گرفته شده است.

-
اتحاد مازاد عرضه جهانی:
مازادعرضه نفت خام عبارت است از تفاضل عرضه جهاني نفت خام و تقاضاي جهاني آن:

در اين الگو شناسايي متغيرهاي اساسي اثرگذار بر قيمت جهاني نفت خام مورد توجه قرار گرفته است. البته ارتباط پسين و پيشين بين اين متغيرها نيز حائز اهميت است. در بازار نفت مهمترين عامل مؤثر بر تغييرات قيمت، چيزي به جز عرضه و تقاضاي جهاني نفت نمي­باشد و ساير عوامل به صورت مستقيم و غيرمستقيم با اثرگذاري بر اين شاخص­ها بر قيمت جهاني نفت مؤثر مي­باشند.

3. 2. مبانی تئوریک


به طور کلی، دو قانون رفتاری مهم در بررسی تعادل­های ایستا و پویا مورد استفاده قرار می­گیرند که عبارت­اند از: قانون والراس و قانون مارشال. در اینجا، الگویی که برای پیش­بینی قیمت نفت خام مورد ارزیابی قرار گرفته است، الگوی ارائه شده توسط بیدآباد و پیکارجو است که بر اساس قانون والراس تدوین گشته است. بر اساس این قانون، اگر مازاد تقاضا مثبت باشد، قیمت تمایل به افزایش خواهد داشت، و برعکس، اگر مقدار این مازاد منفی باشد، قیمت تمایل به کاهش دارد.
مفهوم مازاد تقاضا، تفاوت بین مقداری است که خریداران در قیمت خاص مایل به خرید آن هستند، با مقداری که فروشندگان در همان قیمت حاضرند به بازار عرضه نمایند.[3] برای تبیین این مفهوم، می­توان از شکل زیر استفاده کرد:

Untitled1.png
شکل 2 : نمایش مفهوم مازاد عرضه و مازاد تقاضا​

با توجه به شکل، زمانی که مازاد تقاضا مثبت باشد، در نقطه­ای مانند P’ خواهیم بود و مقدار این مازاد برابر A’B’ می­باشد. در قیمت P” نیز مازاد تقاضا منفی و مقدار آن برابر A”B” می­باشد.
مازاد قیمت تقاضا عبارت است از تفاوت بین قیمتی که خریداران حاضر به پرداخت آن برای مقدار مشخصی از کالا هستند، با قیمتی که فروشندگان در ازای آن همین مقدار کالا را به بازار عرضه می­کنند.
در نظریه والراس، وقتی مازاد تقاضا مثبت است، خریدارانی موفق به خرید کالا نشده­اند، قیمت بالاتری پیشنهاد می­دهند و به این ترتیب قیمت را افزایش می­دهند. همچنین وقتی مازاد تقاضا منفی است، فروشندگانی که موفق به فروش کالا نشده­اند، قیمت را کاهش می­دهند. تعادل حالت ایستا در صورتی واقع خواهد شد که افزایش (کاهش) قیمت که به علل فوق­الذکر اتفاق می­افتد، مازاد تقاضا را کاهش (افزایش) می­دهد؛ یعنی:


به طور کلی، توابع عرضه نفت خام نشان می­دهد که چگونه تولیدکنندگان، تولید خود را براساس قیمت بازار متعادل می­کنند. تغییرات عمده در تولید زمان­بر بوده و براساس تعدیل حجم تولید نمی­تواند فوراً ظاهر شود. این مسئله در مورد تقاضا به همان شدت عرضه صادق نیست. لذا در بازار نفت خام شاهد آن هستیم که تقاضا به دلیل ماهیت تغییرات سریع و همزمان با قیمت، تابعی از قیمت نفت خام در همان سال است، ولی عرضه نفت خام تابعی از قیمت نفت خام با تأخیر و وقفه زمانی یک سال قبل می­باشد.
به بیان دیگر، با برقراری تساوی بین معادلات عرضه و تقاضای نفت خام، مقدار تقاضا در هر برهه از زمان بستگی به قیمت آن دوره دارد، ولی مقدار عرضه نفت خام بستگی به قیمت دوره قبل خواهد داشت.
در تشریح نظریه والراس، می­توان از دو نمودار زیر استفاده نمود[4]:

Untitled1.jpg
شکل 3 : نظریه والراس​


[1]) اسدالهی، مهدی؛ "الگوسازي قيمت نفت و پيش­بيني پذيري آن"؛ دانشگاه صنعتی شریف، 1387؛ صص 21
[2]) بيد آباد، بيژن ؛ پيكارجو، كامبيز ؛ صص 94
[3]) بيد آباد، بيژن ؛ پيكارجو، كامبيز ؛ صص 89
[4]) بيد آباد، بيژن ؛ پيكارجو، كامبيز ؛ صص 91
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
در کل، سه حالت می­تواند به وجود آید. با توجه به نمودار (الف)، اگر در بازار، عرضه اولیه برابر با مقدار تعادل تقاضا نباشد و مقدار این عرضه q[SUB]0[/SUB] باشد، آنگاه قیمت نفت خام برابر P[SUB]0[/SUB] و تقاضای نفت خام نیز برابر P[SUB]0[/SUB]M[SUB]0[/SUB] خواهد بود. در این شرایط، قیمت P[SUB]0[/SUB]، عرضه­کنندگان را ترغیب می­کند که در دوره بعد به میزان P[SUB]0[/SUB]N[SUB]1[/SUB] تولید نمایند. در این حالت، قیمت بلافاصله به P[SUB]1[/SUB] کاهش خواهد یافت و مقدار تقاضا به P[SUB]1[/SUB]M[SUB]1[/SUB] خواهد رسید. در دوره بعد، قیمت P[SUB]2[/SUB] عرضه­کنندگان را وا می­دارد که به میزان P[SUB]1[/SUB]N[SUB]2[/SUB] تولید کنند. این روند تا بینهایت ادامه می­یابد و یک چرخه تارعنکبوتی ایجاد می­کند.
در نمودار (ب) نیز همین سازوکار عمل می­نماید، ولی نوسانات قیمت به مرور بیشتر می­شود و هیچگاه قیمت به تعادل نمی­رسد. بنابراین فرایندی واگرا را در پیش می­گیرد.
وضعیت سومی که وجود دارد این است که همانند نمودار زیر، به دلیل برابری شیب دو معادله عرضه و تقاضا، روند تغییرات قیمت، حول قیمت تعادل در تناوب بوده و فرایند واگرا مانند نمودار (ب) و یا فرایند همگرا مانند نمودار (الف) نخواهد داشت.

Untitled1.png
شکل 4 : وضعیت سوم در نظریه والراس​
در شرایط نمودار (الف)، قیمت مرتب در نوسان است و این نوسان­ها در نهایت منجر به حصول قیمت تعادلی می­شود. در این حالت، بازار زمانی به صورت پویا پایدار خواهد بود که t به بینهایت میل کند و در نتیجه P[SUB]t[/SUB] نیز به سمت قیمت تعادل میل می­نماید. بنابراین در شرایط برقراری تعادل نهایی تارعنکبوتی، مازاد تقاضا و عرضه برابر صفر است. عرضه­کنندگان نیز براساس قیمت­های معین دوره قبل مقدار عرضه خود را مشخص کرده و متقاضیان در مقابل مقدار عرضه شده از سوی عرضه­کنندگان و با توجه به قیمت­های پیشنهادی واکنش نشان می­دهند و در این شرایط که شرایط تعادل پویا می­باشد، قیمت تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار به وجود می­آید.
اما اگر این امر میسر نگردد و به هر دلیلی مازاد عرضه یا تقاضا در بازار به وجود آید، شرایط تعادل به عدم تعادل تبدیل خواهد شد. در این شرایط، براساس نظریه والراس، در بازار ابتدا مازاد عرضه (و یا تقاضا) به وجود می­آید و سپس متعاقب آن، قیمت­ها در بازار کاهش (و یا افزایش) خواهد یافت و به این ترتیب، با کاهش (و یا افزایش) قیمت­ها، تمایل به تولید و عرضه کالا و نیز "جذابیت سودآوری" در بازار کاهش (و یا افزایش) یافته و میزان مازاد عرضه (و یا مازاد تقاضا) کاهش (و یا افزایش) می­یابد. در این راستا، اگر همچنان مازادی در بازار وجود داشته باشد، این فعل و انفعال در بازار آنقدر ادامه خواهد یافت تا جایی که مازاد در بازار صفر و قیمت به مقدار تعادلی خود برسد.
شباهت روند تغییرات قیمت نفت از لحاظ ساختار عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت در این بازار، این موضوع را به ذهن متبادر می­سازد که می­توان از همین ساختار رفتاری برای توضیح نوسانات قیمت نفت خام استفاده نمود. به همین دلیل در این مقاله، از الگوی تعدیل عدم تعادل پویا (الگوی تار عنکبوتی) برای اقتصادسنجی نفت استفاده شده است.


مدل سازي بازار گاز اروپا

مدلي كه در اين بخش مورد استفاده قرار گرفته است مدل[1]SOSIE-GAZ model مي باشد كه توسط آن مديريت جريان و ذخاير گاز طبيعي در غرب اروپا شبيه سازي شده است. در اين فصل در ابتدا بازار فعلي گاز شبيه سازي شده، سپس دو سناريو بيان گردیده كه به پيش بيني بازار گاز در شرايط آن مي پردازد:
1. سناريويي كه به در نظر گرفتن ايجاد اختلال در بازار عرضه و يا تغيير ناگهاني در بازار تقاضا مي پردازد (مثلا حذف ناگهاني يك كشور عرضه كننده ي بزرگ گاز از سيستم عرضه)
2. سناريويي كه تغيير دراز مدت در بازار را پيش بيني مي كند (به عنوان مثال تغيير رويكرد كشور ها از مصرف نفت به سمت گاز به دليل مشكلات و محدوديت هاي محيط زيستي كه به وجود آمده است)
اين مدل گزينه هاي واقعي پيش رو و در دسترس براي شرايط حال و آينده را روشن مي سازد.

معرفي


در شرايط كنوني گاز طبيعي مورد توجه كشور ها قرار گرفته است و روز به روز مصرف آن رو به گسترش است، به دو دليل عمده:
1. مشكلات جهاني آلودگي محيط زيست در مقياس جهاني،چرا كه گاز طبيعي بسيار كمتر از ساير سوخت هاي فسيليCO2 توليد مي كند.
2. در بلند مدت گاز مي تواند امنيت منابع انرژي اروپا را تامين كند.
از مهمترين چالش هايي كه اين مدل به آن مي پردازد اين است كه در اين مدل استراتژي هاي متعدد ملي و گروهها و توليد كننده ها و... شبيه سازي مي گردد، و مي توان گفت كه SOSIE-GAZ model تقريبا بازار گاز طبيعي اروپا را به خوبي مدل مي كند.
مدلSOSIE-GAZ حذف ناگهاني يك عرضه كننده، تغيير تقاضا در فصول مختلف و يا افزايش تقاضاي گاز طبيعي در كوتاه مدت و يا دراز مدت را شبيه سازي مي كند. فرضيات استفاده شده در مدل عبارتند از:
- در اين مدل تقاضاي كل به عنوان متغير بيروني[2] مي باشد كه بايد به مدل داده شود.
- عرضه كننده ها داراي محدوديت عرضه بوده و كشورهاي تقاضا در دوره هاي خاصي گاز دريافت مي كنند.
- همچنين در مدل وجود يك بازار آزاد شبيه سازي شده است. به طوري كه عرضه كننده ها مازاد خود را مي توانند بفروشند و مصرف كننده ها مي توانند كمبود خود را بخرند.
در اين مدل دو نكته نهفته است:
1. از لحاظ زمان: اين مدل به نقطه ي تعادل عرضه و تقاضاي بازار مي رسد.
2. از لحاظ مكان: استراتژي هاي مختلف به دست آوردن عرضه در ظرفيت هاي مختلف برای کشورها را مقايسه مي كند.
بازار گاز طبيعي در اروپا

نسبت محدود و سهم متغير گاز به عنوان منبع انرژي در EC

سهم اروپا از گاز كمتر از آمريكا مي باشد(19% در مقابل 25%). همچنين وجود گاز از يك كشور به كشور ديگر متغير است(0% پرتغال به بيش از 50% در هلند). يك سوم انرژي نهايي مصرفي در قسمت های رايج مورد مصرف و يك چهارم از مصرف صنعت از گاز طبيعي تامين مي شود، همچنين حدود 7% سوخت مورد نياز نيروگاه هاي توليد برق نيز از گاز طبيعي مي باشد.
برخي كشور ها خود گاز مورد نيازشان را تامين مي كنند و حتي عرضه كننده گاز نيز مي باشند، مانند انگلستان و هلند و برخي كشورها هم از شرق و هم از غرب وارد مي كنند، مانند: آلمان و بلژيك و برخي نيز از خارج از اروپا گاز وارد مي كنند مانند: فرانسه، اسپانيا. كه در جدول 1 مشاهده می کنیم.در كل EC يك سوم از گاز مورد نياز خود را از بيرون از كميته وارد مي كند.
قرار دادهاي بلند مدت

نگراني آلودگي هوا مصرف گاز را در اروپا رو به رشد كرده است. بازار گاز برخلاف بازار نفت مي باشد و قراردادهاي گازي بسيار سخت تر از نفت مي باشد.

Untitled1.jpg
جدول 1 : جريان گاز طبيعي در اروپا​


سيستم جزئي ارتباط داخلي

شركت هاي وارد كننده ي گاز كه همديگر را مي شناسند تشكيل clubمی دهند. تمامي كشورهاي اروپا به شبكه ي خطوط گاز متصل نيستند و از اين بازار دور هستند، مانند: انگلستان، ايرلند، اسپانيا، پرتغال و يونان كه هنوز به شبكه ي مركزي متصل نيستند.


[1]Jacques Percebois and François Valette
[2]exogenous
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدل سوسیگاز

كليات، قيد ها و تابع هدف مدل

مدل هاي اندکی وجود دارند كه هم شبكه ي گاز و هم بازار آن را در نظر مي گيرند. اما در اين مدل موارد زير به طور كامل و تركيبي در نظر گرفته شده است:
1. بررسي تكنولوژي هاي مربوط به صنعت گاز
2. بررسي از ديد اقتصاد و مسائل مربوط به اين زمينه
3. در نظر گرفتن شبكه گاز به صورت بين المللي، اين مدل نقطه ي بهينه ي عرضه را پيش بيني مي كند.(شکل 1)

Untitled1.jpg
جدول 2: توصيف منابع و مصارف در اروپا​



Untitled1.jpg
شكل 1: جريان گاز شبيه سازي شده توسط SOSIE-GAZ MODEL​
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
توصيف مدل

مدل SOSIE-GAZ MODELجريان داد و ستد گاز بين كشورهاي اروپا را (شكل 1) توصيف مي كند بين:
1. هفت كشور مصرف كننده يا گروه مصرف كننده ها شامل: فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، آلمان، بلژيك و لوگزامبرگ، دانمارك و هلند، انگلستان و ايرلند
2. شش كشور عرضه كننده، شامل: هلند، نروژ، كشورهاي به جا مانده از شوروي سابق[1]، الجزيره و ليبي.
3. بازارهاي بالقوه ي ديگر مانند بازار آزاد كه ممكن است توسط چند كشور سازمان دهي شده باشد.
كه اين قسمت ها هر يك در كادري به عنوان stockآورده شده اند (شكل 2) و جريان بين آنها توسط خطوط نشان داده شده است.

Untitled1.jpg
شكل 2: زيرمجموعه ي تركيب عناصر كشورهاي عرضه كننده​

اين مدل شامل چهل زيرمجموعه[2] يا تبديل كننده مي باشد كه توسط آنهاسيستم گاز اروپا را بيان مي كند.
در زیر شکل شماتیک از تقاضا در یک سال طی فصول مختلف آمده است که دو قسمت صنایع و خانگی در شکل رسم شده است:

Untitled1.jpg
شکل (3): تقاضای فصلی کشورها​

که حال همین روال توسط مدل اجرا شده و نتایج حاصل ذکر گردیده است.


[1]ex-USSR
[2]sub-systems
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نتایج

بازار موجود با ظرفیت های خود مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج حاصل در شکل 4 آورده شده است که با شماتیک رسم شده (شکل 3) همخوانی دارد.

Untitled1.jpgشکل (4): تقاضای فصلی کشورها​

حال در قسمت بعد با استفاده از همین روش برای حالت ایستا و سال های مختلف تقاضا در چهل ماه مدل شده است. (شکل 5)

Untitled1.jpgشکل (5): تقاضا در چندین سال​

از این قسمت می توان استفاده کرد و شرایط را برای زمانی را که یک عرضه کننده حذف گردد پیش بینی کرد که در سناریوی اول بیان شده است.
در ادامه دو سناریو بیان شده است و با مدل پیش بینی می گردد.
1. حذف ناگهانی عرضه کننده در یک سال، همان طور که در شکل نشان داده می شود اگر از فصل بهار عرضه کننده حذف شود اثرش را در فصل زمستان می گذارد.(شکل 6)


شکل (5): حذف ناگهانی عرضه کننده​
2. سناریوی دوم: دو برابر شدن تقاضا طی 10 سال، که این مدل نشان می دهد اگر تقاضا دو برابر گردد ولی ذخیره سازی به همراه افزایش تقاضا افزایش نیابد در سالهای بعدی اثر خود را نشان داده و کشورها با مشکل مواجه می گردند.

توسعه مدل در آينده


مهمترين ويژگي مدل SOSIE-GAZ در نظر گرفتن كل بازار اروپا و ارتباطات بين آنها مي باشد. همچنين اين مدل با پيش بيني تغيير در مصرف فصول مختلف و يا حذف ناگهاني عرضه كننده و يا در بلند مدت تغيير در مصرف گاز، شرايطي كه ايجاد خواهد شد را نشان داده كه با توجه به آن مي توان به سياستگذاري براي كشورها در شرايط مختلفپرداخت.
همچنين با توسعه ي اين مدل و تصحيح آن مي توان از چنين مدلي براي بازار برق اروپا نيز استفاده كرد
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل ششم: مدلسازی انرژی

1-مقدمه

انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح گذشته و حال و آیندة بشر است. اما به گواهی اتفاقات تاریخی دهه‌های گذشته با محوریت انرژی و یا حامل‌های آن مانند نفت، پیچیدگی و اهمیت مباحث مربوط به آن در طول زمان، هیچ‌گاه به اندازة امروز نبوده است. در اغلب تحلیل‌های کارشناسی از اتفاقات گذشته، بحران نفتی 1973 نقطة عطفی برای تحولات اساسی در زمینة انرژی و مباحث مربوط به آن در دنیا شمرده شده است. با این وجود به عقیدة برخی دیگر تحلیل‌گران ریشه‌های تحولات را باید در تحولات دهه‌های قبل از آن جست‌جو کرد. این دسته از اندیشمندان بر این باورند که از زمان رکود بزرگ (Great Depression) دهة 1930 توجه دقیق و موشکافانة سیاست‌گذاران به بخش اقتصاد شدت یافت. تحقیقات بسیار و گستردة گروه‌های مختلف دربارة مسائل مربوط به انرژی و اقتصاد بحدی افزایش یافت که از آن به عنوان انفجار تحقیقات انرژی (virtual explosion of energy related research) یاد می‌شود. پرسش‌های مد نظر سیاست‌گذاران در این زمان عبارت بودند از:
- الگوی تئوری منابع پایان‌پذیر انرژی (Theoretical model of exhaustible resources)،
- تئوری‌های اتحادیة تولید کنندگان برای بررسی اوپک (Cartel theory applications to OPEC)،
- اقتصاد منابع طبیعی (Environmental Economics)
- بعلاوه الگوهای عرضه (Supply) و تقاضا (Demand)
اما دلیل استفاده از الگوهای مختلف برای موضوعات مطرح چییست؟ پیچیدگی و گستردگی ارتباطات و شاخص‌های عرضه و تقاضای انواع حامل‌های انرژی، وضعیت بازارهای مختلف جهانی و منطقه‌ای، مسئلة محیط زیست و تأثیر آن بر معادلات جهانی انرژی (بخصوص در کشورهای پیشرفته و حساسیت مردم این کشورها نسبت به آن)، تولید کنندگان عمدۀ حامل‌های انرژی و مباحثی از این دست، باعث شده تا مدیریت و برنامه‌ریزی و حتی اظهار نظر در زمینه‌های مربوط به انرژی برای کشورها و یا مناطق مختلف دنیا بسادگی امکان‌پذیر نباشد. از این رو رویکرد به استفاده از ابزارهای کارآمدی که قابلیت مدیریت پیچیدگی و حجم گستردة محاسبات مربوطه را داشته باشد، تحولات مهمی در زمینة الگوسازی (Modeling) و استفاده از تحلیل‌های رایانه‌ای را موجب شده است. بسیاری از الگوها برای کمک به تصمیم‌گیری (decision aid models) و برنامه‌ریزی توسعه داده شدند.
نظريات مختلفي که براي تشريح و توضيح رفتار يک پديده بيان مي­شوند، با استفاده از علم رياضي و آمار ساختاري منطقي و آزمايش پذير پيدا مي­کنند. ترکيب اين دو ابزار در روش­هاي اقتصاد سنجي ظهور مي­يابد. در واقع اقتصاد سنجي دربرگيرندة تئوري اقتصاد و روش­هاي آماري به منظور آزمون نمودن فرضيه­هاي موجود در پديده­هاي اقتصادي است. از داده­هاي تاريخي براي بررسي صحّت نظريات و تصحيح آن­ها استفاده مي­شود. اين مسئله به خودي خود عاملي تعيين کننده است. چه آنکه در برخي موارد داده­های معتبر در دسترس نيست. پس از تأييد و اعتبار سنجي نظريات از الگوهای توسعه داده شده بر مبنای آن‌ها براي پيش بيني و برنامه ريزي استفاده مي­شود. الگوهای بسیاری با اهداف گوناگون برای بررسی جنبه‌های مختلف انرژی توسعه داده شده اند، به نحوی که امروزه استفاده از این الگوها به منظور برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آینده، امری ضروی و ساختار یافته تلقی می‌شود.
در این فصل به بررسی مفاهیم اولیه الگوهای توسعه داده شده در زمینة سیاست گذاری انرژی پرداخته شده است. متن حاضر عموماً ترجمة معرفی و فصل اول کتاب الگوهایی برای سیاست‌گذاری انرژی[1] است. در ابتدا مفاهیم مشترکی که در بیشتر بخش‌های این فصل به عنوان ویژگی‌های کلی الگو‌ها بحث شده، تحت عنوان مبانی مشترک الگو‌ها گرد‌آوری شده است. این بخش به نظم فکری نویسنده در بررسی الگوها کمک خوبی داشته است.

2-مبانی مشترک الگوها

اهداف توسعه الگو و خروجی‌های مورد، انتظار ساختار کلی الگو را مشخص می‌کند. تقسیم بندی الگوها و ویژگی‌های آن‌ها نیز از همین بخش حاصل می‌شوند. الگوها را از جهات مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند. قرار گرفتن الگو در هر یک از تقسیم‌بندی‌ها الزمات خاصی را برای آن ایجاد می‌کند. شایان ذکر است این تقسیم بندی از مشترکات مطالب موجود در بخش‌های مختلف فصل اول کتاب مرجع گزارش[2] توسط نویسنده استخراج شده است. مطالعات آینده این تقسیم‌بندی را کامل‌تر و علمی‌تر خواهد کرد.
-زمان

زمان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثر گذار در ساختار الگوهاست. بسیاری از متغیرها به صورت تابعی از زمان در نظر گرفته می‌شوند. بازة زمانی محاسبات و زمان هدف محاسبات از مهم‌ترین مسائل تعیین کنندة ویژگی‌های الگو است. از این منظر الگو‌ها به دو دستة کوتاه مدت (short term) و بلند مدت (Long term) تقسیم می‌شوند. انتخاب مرجع زمانی تأثیر بسزایی در معادلات حاکم بر بخش‌های مختلف بخصوص در طول زمان دارد. به عنوان مثال در الگوهای کوتاه مدت، بحث تغییر تکنولوژی و حتی ظرفیت تولید برخی از انواع انرژی (مثلاً برق) اثر کمی روی نتایج دارد. زیرا زمان مورد نیاز برای توسعه و تجاری شدن تکنولوژی‌ها و یا مثلاً زمان برپایی یک نیروگاه جدید برای افزایش ظرفیت تولید برق، زیادتر از بازة زمانی محاسبات است. از الگوهای کوتاه مدت برای بررسی وضعیت فعلی و آیندة نزدیک مثلاً 5 تا 10 سال استفاده می‌شود. الگوهای بلند مدت برای پیش‌بینی‌های بلند مدت 20 تا 50 سال (و حتی بیشتر) کاربرد دارند. وقتی بازة زمانی محاسبات افزایش می‌یابد عدم قطعیت‌ها و تخمین‌ها نیز افزایش می‌یابند.
3-پیش‌بینی یا بهینه‌سازی

به طور کلی الگوها 2 جهت گیری کلی دارند:
- پیش‌بینی: از الگوهای پیش‌بینی با توجه به داده‌های تاریخی و معادلات رفتار مجموعه‌ها برای پیش‌بینی وضعیت حال و یا آینده استفاده می‌شود. بدین ترتیب که الگو، معادلات حاکم بر رفتار مجموعة انرژی را، در شرایط مختلف داراست. حال با تعیین شرایط ورودی به الگو، خروجی‌های محتمل محاسبه خواهند شد.
- الگوهای بهینه‌سازی: در این الگوها با تعریف تابع هدف و معادلات قید، و با استفاده از معادلات رفتاری مجموعه، حالت بهینه مجموعه برای ارضای تابع هدف شناسایی می‌شود. این الگوها معمولاً شرایطی غیر واقعی را بررسی می‌کنند و شاخص‌های مد نظر برای رسیدن به آن شرایط را معین می‌کنند. مثلاً مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز و نوع نیروگاه‌های جدید با انواع فناوری‌ها برای رسیدن به کاهش 10% مقدار دی‌اکسیدکربن تولیدی آن‌ها با درنظر گرفتن 10% سهم برای انرژی هسته‌ای.
4-متغیرهای داخلی و خارجی

هر الگو در واقع مجموعه‌ای منسجم از معادلات (و گاهی نامعادلات) است که ارتباط میان متغیرهای مختلف را برقرار می‌کند. برخی از این متغیرها، متغیرهای هدف محاسبات اند. متغیرهای موجود به دو دستة کلی خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند:
- متغیرهای خارجی (exogenous variables) شاخص‌هایی‌اند که از خارج از الگو برای آن تعیین می‌شوند. مثلاً قیمت نفت (به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامل‌های انرژی) به صورت تابع زمانی از اطلاعات تاریخی برای الگو تعیین می‌شود؛ و یا در الگوهای بررسی سناریوهای مختلف مقدار سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌های تولید برق تا مدت زمان معین برای الگو تعریف می‌شود و از الگو انتظار می‌رود تا سایر شاخص‌های را بر اساس این شاخص تعیین شده، محاسبه کند. در واقع متغیرهای خارجی برای الگو تعیین می‌شوند و الگو در تعیین شدن آن‌ها نقشی ندارد.
- متغیرهای داخلی (endogenous variables): اصولاً مفهوم داخلی بودن متغییر در برابر مفهوم متغیر خارجی معنی می‌یابد. متغیرهای داخلی متغیرهایی اند که توسط الگو محاسبه می‌شوند.
5-جغرافیای الگو

تعیین مرز جغرافیایی برای حیطة محاسبات الگو یکی دیگر از شاخص‌های تأثیر گذار بر ساختار الگو است؛ بدین معنی که معادلات الگو بر مبنای ویژگی‌های منطقة جغرافیایی که الگو برای آن تدوین می‌شود، توسعه داده می‌شود. مثلاً الگوهای توسعه داده شده برای کشورهای اروپایی (برای کشوری خاص و یا مثلاً الگوهای منطقه‌ای توسعه داده شده توسط کمیسیون و اتحادیه اروپا برای بررسی تجمعی[3] چندین کشور) لزوماً در کشورهای خاورمیانه و آسیایی قابل استفاده نیستند. چه آنکه به طور خاص کشورهای خاورمیانه تولید کنندة اصلی نفت و تا حدودی گاز هستند و غالب اقتصادشان به این دو حامل وابسته است. اما ساختار اقتصادی کشورهای اروپا عموماً اینگونه نیست. این مسئله معادلات حاکم بر بخش عرضه و تقاضا و بازار حامل‌های انرژی در این کشورها را از یکدیگر متفاوت می‌کند. شایان ذکر است که بحث دربارة معادلات مورد استفاده در این الگوهاست و نه روش‌شناسی آن‌ها. باید توجه داشت گاهی در استفاده از روش‌شناسی‌ها نیز توجه به تفاوت‌های اساسی مناطق جغرافیایی باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال پر واضح است که در حال حاضر اهمیت مسائل زیست محیطی و اثر گذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها در اروپا بیشتر از منطقة خاورمیانه است و یا مسئلة مالیات در کشورهای اروپایی یکی از مهم‌ترین نقاط حساس میان ارتباط دولت‌ها و مردم است. این درحالیست که اهمیت این مسئله در اقتصادهای وابسته به نفت در منطقة خاورمیانه و در نتیجه اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری بسیار کم است.
الگوها از منظر جغرافیایی به این دسته‌ها تقسیم می‌شوند:
- الگوهای جهانی (Global or International Models): این الگوها برای بررسی کل کرة زمین به عنوان یک واحد توسعه داده شده اند. الگوهایی از این دست بیشتر توسط سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (و به تناسب حیطة کلی کارشان) استفاده می‌شود. از این دسته الگوها می‌توان به الگوی POLES که الگویی بلند مدت برای مطالعات تغییرات آب و هوای جهانی (Global climate change) است اشاره کرد.
- الگوهای منطقه‌ای (Regional): الگوهایی از این دست برای مناطق جفرافیایی خاص مانند: خاورمیانه، اروپا و ... توسعه می‌یابند. عنوان منطقه‌ای عموماً به الگویی که حوزة محاسباتشان چندین کشور را در بر می‌گیرد اطلاق می‌شود. از جمله این الگوها می‌توان به الگوی ERASME توسعه داده شده در اتحادیه اروپا اشاره کرد.
- الگوهای ملی (National): این الگوها در سطح کشورها توسعه داده می‌شوند. از جملة این الگوها می‌توان به الگوی NEMS (National Energy Modeling System) که توسط بخش مطالعات راهبردی و برنامه‌ریزی و تحلیل وزارت انرژی آمریکا (DOE office of policy, planning and analysis) توسعه داده شده است اشاره کرد. این الگو یک الگوی انرژی-اقتصادی برای بررسی انرژی آمریکا در سال 2030 است که در آن تمامی بخش‌های تولید، واردات، تبدیل، مصرف، صادرات، قیمت، اقتصاد و شاخص‌های مالی، بازار جهانی، قابلیت دسترسی منابع و قیمت آن‌ها، معادلات رفتاری و فناوری انتخاب‌ها، قیمت و بازدة فناوری‌ها و حتی جمعیت شناسی (demography) بررسی شده است[4].
- الگوهای منطقه‌ای داخل کشوری: در داخل کشورها نیز برای اهداف خاص الگوهایی برای بررسی مناطق خاص توسعه داده می‌شود. مثلاً در الگوی [5]ESM: Energy System Models می‌توان سیستم انرژی در منطقة جغرافیایی خاصی مانند یک استان را شبیه‌سازی کرد.


6-بررسی سه الگوی مورد استفاده در سیاست‌گذاری انرژی

در این بخش 3 الگوی توسعه داده شده برای مطالعات سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف بررسی شده اند.
الف-الگوی POLES

الگوی پولس الگویی بلند مدت برای شبیه‌سازی انرژی جهان است که در ارتباط با مطالعات دربارة تغییرات آب و هوای جهانی (Global climate change) توسعه داده شده است. هدف از توسعة این الگو، ایجاد ابزار بررسی آلایندگی دی‌اکسیدکربن به منظور تحلیل اثرات قیمتی سیاست‌های پایش و کاهش آن بر بازار جهانی انرژی است. پولس الگویی بازگشتی (recursive) است که بر مبنای روش مرتبه‌ای (hierarchical) در سه سطح به تحلیل می‌پردازد: 1- بازار جهانی انرژی، 2- توازن انرژی در کشورها و 3- تولید و مصرف حامل‌های مختلف. برای تحلیل‌های میان مدت در این الگو از الگوی target-capacity utilization rate model و استفاده از قیمت نفت به عنوان شاخص تعیین کنندة قیمت سایر حامل‌ها (با محدودیت‌هایی مشخص) برای بررسی قیمت حامل‌های انرژی در بازار جهانی استفاده شده است. اما در تحلیل‌های بلند مدت فرض شده که بازار سوخت‌های پایان‌پذیر وابستگی‌اش به قیمت نفت کمتر خواهد شد و گاز و زغال‌سنگ نیز به عرضة منطقه‌ای وابسته خواهند بود. کلمة POLES از حروف ابتدایی کلمات Prospective Outlook on Long-term Energy Systems یا Policy Outlook on Long-term Energy Systems تشکیل شده است.
-معرفی

هدف از توسعة الگوی پولس، ایجاد ابزاری به منظور بررسی‌های بلند مدت وضعیت انرژی جهانی با در نظر گرفتن آلایندگی دی‌اکسیدکربن است. اهداف طراحی و توسعة این الگو را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:
- تشخیص عدم قطعیت‌ها و محدودیت‌ها دربلند مدت بازار جهانی انرژی با جمع کردن (integrate) شاخص‌های از پیش تعیین شده (predetermined)، بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای وابسته به سیاست‌گذاری
- بررسی اثر قیمتی با در نظر گرفتن منابع اصلی آلودگی منطقه‌ای و قابلیت‌های اقتصادها و فناوری‌های مختلف، بررسی اثر سیاست‌های انرژی-محیط زیست بر قیمت انرژی در بازار جهانی با بررسی بازارهای منطقه‌ای سوخت‌های پایان‌پذیر اصلی (نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی)
ساختار الگو و منطق آن بر 2 مفهوم کلیدی تعریف شده توسط سیمون[6] پایه‌گذاری شده است:
استفاده از روش مرتبه‌ای (hierarchical) برای بررسی ساختار مجموعه‌های پیچیدة مصنوعی (complex artificial system)
استفاده از مفهوم عقلانیت مبتنی بر روش‌شناسی بجای تکیه برمحتوای تصمیم‌گیری برای تشریح رفتار بازیگران اقتصادی در شرایط پر مخاطره و بی ثبات
بنابراین این الگو الگویی بازگشتی در طول زمان است که در آن قیمت انرژی در زمان t به همراه سایر متغیرها (مانند، جمعیت، نرخ رشد و ...) عرضه و تقاضای بازار در زمان t+1 را تعیین می‌کنند. الگوی پولس در سه سطح در ارتباط داخلی با یکدیگر محاسبه می‌کند:
بازار جهانی انرژی برای نفت و زغال‌سنگ و گازطبیعی
سیستم انرژی در سطح ملی (کشورها)
زیر مجموعه‌های تولید و تبدیل و مصرف انرژی در هر کشور
الگوی پولس الگویی برای یافتن نقاط بهینه نیست بلکه در آن با بررسی سناریو‌های مختلف (سناریو) سیاست‌گذاری‌های رضایت‌بخش انتخاب و تدوین می‌شوند. الگوهای مختلف مورد استفاده برای تحلیل بازار جهانی از 2 منطق برای بررسی‌های کوتاه و بلند مدت استفاده می‌کنند: در کوتاه مدت عدم قطعیت نقش نفت کشورهای حوزة خلیج فارس در طرف عرضه نفت مسأله بسیار اثر گذار است. همکاری بیشتر این کشورها برای عرضة نفت، حضور و رقابت این حامل در بازار جهانی با زغال‌سنگ و گاز را موجب خواهد شد و در این بازار ارتباط قیمتی حامل‌های انرژی معین می‌شود. در بلند مدت، تحقق فرضیة افزایش قابلیت حمل و پویایی و تحرک ذخائر موجود در خلیج فارس حضور نفت را در بازار جهانی امکان پذیر می‌کند، اما قیمت‌ها در بازار به شرایط عرضه وابسته می‌شود.


[1] Jean-Baptiste Lesourd, Jacques Percebois and François Valette. Models for energy policy, London: Taylor & Francis e-Library, 2005: Part I, New models and new modeling methodologies
[2] Jean-Baptiste Lesourd, Jacques Percebois and François Valette. Models for energy policy, London: Taylor & Francis e-Library, 2005: Part I, New models and new modeling ethodologies
[3] aggregate
[4] http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/overview/index.html
[5] Y. Saboohi. Energy System Model (ESM), Technical Report Concepts and Formulation Version 06, PDF version, February 2006
[6] H.A.Simon, The Architecture of Complexity, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 106, No. 6, 1962, pp. 467–82.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
الگویی ساده برای شبیه سازی شوک‌های بازار نفت

الگوهای بررسی اقتصادی و قیمتی حامل‌های انرژی به دو گروه اصلی هاتلینگ (Hotellinian paradigm) و الگوهای کاربردی (applied models) یا رفتاری (behavioral) تقسیم می‌شوند. الگوی پولس در دستة الگوهای کاربردی است.
الگوی هاتلینگ

مطابق الگوی هاتلینگ، انتظار ناشی از رفتار منطقی صاحب یک مخزن انرژی پایان‌پذیر، افزایش قیمت حامل انرژی حداقل به میزان نرخ تنزیل (discount rate) است، چون در غیر این صورت ارزش درآمد او هر سال نسبت به سال قبل کمتر خواهد شد. اما نگاهی به قیمت‌های بازار انرژی‌های پایان‌پذیر مانند نفت در طول‌های طولانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها با نرخ تزیل رشد نمی‌کنند و رشد آن‌ها بجز در مواردی خاص کمتر از نرخ تنزیل است. از این رو رفتار منطقی صاحب مخزن آنست که هر چه سریعتر تمام مخزن را برداشت کند.
نظریات بسیاری نظریة هاتلینگ را مردود دانستند. آدلمن[1] با رد فرضیات نظریة هاتلینگ شامل: عرضة ثابت و نرخ برداشت انتخابی برای مخزن، نتیجه‌گیری این فرضیه را کاملاً مردود دانست. مطابق نظریة آدلمن، ارزش و قیمت مواد معدنی شامل نفت و گاز یک متغیر نوسانی از اثر دو نیروی متضاد است: درآمد نزولی و افزایش دانش در الگوهای کاربردی، مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌هایی منطقی تغییرات قیمت نفت را عامل می‌شوند. معمول‌ترین قوانین انتخاب شده بر مبنای فرضیة target capacity-utilization rate برای کشورهای عضور اوپک اند. 7 الگو از 10 الگوی مطالعه شده در EMF6 از این فرضیه استفاده کرده‌اند. الگوی شبیه‌سازی بازار وزارت انرژی امریکا (The US-DOE Oil Market Simulation model) که یکی از بهترین این الگوهاست، تغییرات قیمت سالانة نفت (OP) را به نرخ مطلوبیت ظرفیت(capacity-utilization rate) کشورهای اوپک در سال قبل مطابق رابطة (‏0‑1) ارتباط داده است:
این الگوها که در اوایل دهة 1980 توسعه یافتند، به خوبی بحران‌های قیمتی که بازار را تحت تأثیر قرار دادند را توضیح می‌دهند: با افزایش نرخ مطلوبیت در دامنة بیش از 80 و 90% قیمت‌ها افزایش بسیار قابل توجهی خواهند داشت. با این وجود این الگوها در توضیح شوک‌های ضد شوک اولیه (counter shocks) صحیح نبودند (شکل ‏0‑1).

Untitled1.jpgشکل ‏0‑1: قیمت‌های اوپک و الگوی توضیح قیمت با استفاده از capacity utilization rate​
قیمت در الگوی POLES

قیمت در الگوی پولس بر مبنای رابطة پیشنهاد شده توسط راسچر[2] (شکل ‏0‑2) با 2 اصلاح ارائه شده است.
در تابع راسچر، اختلاف قیمت بر حسب اختلاف تولید بیان شده است، در حالی که در الگوی پولس، اختلاف قیمت بر حسب capacity utilization rate بیان شده است.
محاسبات effective capacity utilization rate تنها بر مبنای کشورهای حوزة خلیج‌فارس (GCU شامل: عربستان، کویت، امارات، ایران، عرق و قطر) انجام شده است که تولید کننده‌گانی نوسانی (swing) هستند.

شکل ‏0‑2: شکل رابطة قیمت پیشنهاد شده توسط راسچر​

بر مبنای این دو اصلاح، رابطة قیمت در الگوی پولس به صورت رابطة (‏0‑2) ارائه شده است:
(‏0‑2)
در این رابطة و n شاخصی برای تعیین مقدار curvature نمودار است. نرخ بکارگیری یا عبارتست از درصد استفاده از ظرفیت یا توان بلقوة موجود که از رابطة (‏0‑3) محاسبه می‌شود. نرخ بکارگیری عددی است بین 0 و 1 که هر چه مقدار آن به 1 نزدیک‌تر باشد بدین معنی است که از ظرفیت موجود کمتر استفاده می‌شود.
(‏0‑3)
به عنوان مثال از ضرائب ثابت رابطۀ (‏0‑4) در شکل ‏0‑3برای پیش‌بینی‌قیمت نفت در الگوی پولس استفاده شده است:
(‏0‑4)


Untitled1.jpgشکل ‏0‑3: شکل رابطة قیمت در الگوی پولس​
قیمت نفت و سایر حامل‌ها

در الگوی پولس از قیمت نفت به عنوان شاخص تعیین کنندة قیمت گاز و زغال‌سنگ استفاده شده است. اما حداقل و حداکثر قیمت زغال‌سنگ نیز محدودیت‌هایی روی قیمت نفت اعمال می‌کنند که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
قیمت گاز

برخی مانند پرسبویس[3] و لسورد[4] رابطه‌ای خطی بین قیمت نفت و گاز طبیعی پیشنهاد کردند. بررسی 3 بازار اصلی گاز دنیا (اروپا، ژاپن و آمریکا) برای دورة 1975 تا 1990 کلیت این فرضیه را تأیید می‌کند. در هر سه ناحیه، قیمت واردت گاز طبیعی بین 0.5 تا 1 برابر قیمت نفت امّا متفاوت با یکدیگر بوده است (شکل ‏0‑4).



شکل ‏0‑4: قیمت واردات گاز در ژاپن، آمریکا و اروپا بین سال‌های 1975 و 1990​
بیشتر بودن قیمت گاز در ژاپن بدون شک بدلیل هزینة حمل و نقل و البته ارزش بیشتر گاز از نقطه نظر مسائل زیست محیطی است. باید توجه داشت که تحولات قیمت در طول سال‌ها به طور دقیق از رابطة خطی پیروی نمی‌کند.
قیمت زغال‌سنگ

استفاده از قیمت نفت برای تخمین قیمت زغال‌سنگ نیز امری معمول است. از 2 روش می‌توان به این مفهوم، رابطه نسبت داد:
ارتباط قیمت زغال‌سنگ با نفت توسط یک رابطه: مثلاً قیمت زغال‌سنگ اروپا نسبت به نفت در سال‌های 1977 تا 1990 از رابطة (‏0‑5) پیروی می‌کند:
(‏0‑5)
تعیین حداقل و حداکثر برای قیمت زغال‌سنگ در ارتباط با قیمت نفت: مانند شکل ‏0‑5، قیمت زغال‌سنگ بین تا قیمت نفت در نواسان است.


شکل ‏0‑5: ارتباط قیمت نفت و زغال‌سنگ وارداتی اروپا در سال‌های 1977 تا 1990​
ارتباط قیمت نفت و زغال‌سنگ را می‌توان از جنبه‌ای دیگر نیز تحلیل کرد: می‌توان قیمت زغال‌سنگ را به عنوان محدودیتی برای حداقل و حداکثر قیمت نفت درنظر گرفت. از این منظر و با درنظر گرفتن نوسان قیمت زغال‌سنگ بین تا قیمت نفت می‌توان نتیجه گرفت: قیمت نفت نمی‌تواند کمتری از حدی شود که رقابت آن با زغال‌سنگ در شرایطی بسیار نزدیک و سخت اتفاق افتد. این مسأله در نسبت قیمتی نزدیک به 1 اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر قیمت نفت نمی‌تواند از حدی بیشتر شود که مقدار قابل توجهی زغال‌سنگ با حدوداً قیمت نفت در دسترس قرار گیرد. اگر از این مفهوم استفاده کنیم، با فرض رابطة (‏0‑5) و در نظر گرفتن حداقل و حداکثر برای زغال‌سنگ،حداقل و حداکثر قیمت نفت محاسبه می‌شود:

قیمت‌های محاسبه شده می‌توانند به عنوان محدودیتی بر قیمت نفت اعمال شوند. بدین معنی که نفت تنها شاخص تعیین کنندة قیمت در بازار رقابتی حامل‌های مختلف انرژی در تحلیل‌های میان مدت و طولانی مدت نخواهد بود.


[1] M.A. Adelman
[2] M. Rauscher
[3] J. Percebois
[4] J.B.Lesourd
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تقسیم بازار: سهم و اثر تولیدکننده‌گان عمده و یا مناطق صادرات عمده

بازار جهانی نفت مانند استخر بزرگی است که 2 بخش دارد: بخش ثابت که توسط عرضه‌کننده‌گان غیر اوپکی تأمین می‌شود و بخشی شناور که توسط اوپک تأمین می‌شود. البته این تصویری بسیار ساده از بازار جهانی نفت است، چه آنکه تفاوت‌های بسیار کیفیت نفت عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان مختلف و درخواست شده توسط متقاضیان مختلف و نیز هزینه‌های حمل و نقل، بازارهای منطقه‌ای ویژ‌ه‌ای ایجاد کرده است. از مفهوم سادة استخر بزرگ بدین ترتیب در الگوی پولس استفاده شده است:
- تولید کشورهای غیر خلیج، مستقل از تقاضای منطقه‌ای و وابسته به قیمت میانگین جهانی و وابسته به سطح اکتشاف و توسة مخازن در آن‌ها وابسته است. از این رو سطح تولیدشان قابل محاسبه است.
- کشورهای حوزة خلیج فارس وظیفة برقراری توازن در بازار جهانی را بر عهده دارند.
از این روش برای بررسی بازار گاز و زغال‌سنگ نمی‌توان استفاده کرد. چون هزینه‌های حمل و نقل این دو حامل اثر تعیین کننده‌ای در قیمت آن‌ها دارند. یکی از راه‌های حل این مسئله، شبیه‌سازی شبکة بازرگانی این دو محصول است. بدین ترتیب اثر قیمت‌های حمل و نقل و بازارهای منطقه‌ای بخوبی روشن می‌شوند. برای این امر از ماتریس بازرگانی گاز و زغال‌سنگ بین کشورها استفاده می‌شود.
ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز

در این ماتریس سهم صادرات مناطق به بازارهای هدف مشخص می‌شود. نمونه‌ای از این ماتریس‌ها برای گاز و زغال‌سنگ از مناطق ویژه به 4 بازار اصلی دنیا در جدول آمده است.






Untitled1.jpgجدول ‏0‑1: ماتریس ساده شدة بازگانی صادرات گاز و زغال‌سنگ​

در این ماتریس بازار جهانی به 4 بازار مهم تقسیم شده است: آمریکا (شمالی و جنوبی)، اروپای غربی و آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهیر شوری سابق و آسیا. سپس سهم تأمین کننده‌گان عمدة این بازارها از هر کدام از این بازارها معلوم شده است. در این ماتریس 10 کشور از بزرگ‌ترین صادرکننده‌گان گاز دنیا، حدوداً 95% گاز دنیا را به 22 کشور از بزرگترین واردکنندگان دنیا صادر می‌کنند. صادرات 8 کشور از بزرگترین صادرکنندگان زغال‌سنگ دنیا به 22 کشور از بزرگترین وارد کننده‌گان نیز 85% بازرگانی زغال‌سنگ دنیا را شامل می‌شود.
برای گاز، بیشتر واردات بازار آمریکا از کانادا و واردات اروپای شرقی از روسیه است. اروپای غربی از طریق 4 تأمین کننده که هر کدام تقریباً 20% سهم را برعهده دارند تغذیه می‌شود. بازار آسیا (ژاپن) توسط اندونزی و کشورهای خاورمیانه تأمین می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد که حدوداً نیاز هر بازار از کشورهای همان منطقه تأمین می‌شود. در این بازار تنها روسیه و الجزایر به بیش از یک بازار صادرات دارند. امّا بازار زغال‌سنگ تمرکز کمتری در بخش تأمین نسبت به گاز دارد.
استفاده از این اطلاعات و جداول برای تحلیل‌های میان و بلند مدت، عملاً با فرض پایدار بودن اطلاعات ممکن است. از همین فرض برای تخمین صادرات و وضعیت بازار در الگوی پولس استفاده شده است. در
منطق ارتباط بین بازارهای منطقه‌ای و جهانی

در الگوی پولس، 3 گروه تولید کننده از یکدیگر مجزا شده اند:
تولیدکنندگان دسته دوم که تولیدشان برای پاسخ به نیاز داخلی است و تقاضای جهانی بر تولیدشان بی‌اثر است.
تولیدکنندگان دسته اول و صادر کننده به بازارهای جهانی که تولیدشان به تقاضای جهانی وابسته است و سهم‌شان از تولید جهانی را با توجه به محدودیت‌های ظرفیتی تولید می‌کنند.
تولیدکنندگان متغیر که تولیدشان در جهت حفظ شرایط پایدار در بازار متغیر است.
بر مبنای این دسته‌بندی، روند محاسبات مقدار تولید در الگو بدین ترتیب است:
محاسبة مقدار مصرف هر حامل انرژی برای هر 4 نقطة جغرافیایی اصلی الگو (آسیا، آمریکا، اروپا شرقی و آفریقا، اروپای غربی)
محاسبة تئوری مقدار تولید تولیدکنندگان دسته اول بر مبنای سهمشان از هر یک از بازارهای منطقه‌ای
تنظیم دوبارة صادرات تولیدکنندگان دسته اول به هر یک از بازارها در صورت عدم تطابق صادرات با ظرفیت بازار (از طرف تقاضا)
محاسبة خروجی تولیدکنندگان اضطراری (make up) بر مبنای اختلاف حجم تقاضای هر بازار و تولید تولیدکنندگان دسته اول
بدین ترتیب مرحله به مرحله قیمت و تولید و عرضه محاسبه می‌شود.

ب-الگوی ERASME


الگوی ERASME الگویی است که به منظور پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت در منطقة اتحادیة اروپا توسعه داده شد. کلمة ERASME از ابتدای کلمات عبارت Energy Relations in an Aggregate Short term Model for Europe است. این واژگان 2 ویژگی اصلی این الگو شامل این موارد را بازگو می‌کنند:
- الگویی برای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت
- الگویی در سطح منطقۀ اتحادیه اروپا اما به صورت تجمعی (و نه تک‌تک کشورها)

معرفی الگوی ERASME



از دسامبر 1984 تا می 1991 در کشورهای حوزة کمسیون اروپا (European Commission) 17 گزارش با عنوان "دورنمای کوتاه مدت انرژی در اروپا (Short Term Energy Outlook: STEO)" منتشر ‌شد که در آن وضعیت کشورهای اروپا به صورت کلی بررسی می‌شد. از همان ابتدا و بدلایل سیاسی و فنی، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها به صورت تجمعی و برای کل منطقه انجام می‌شد. تجربه نشان داده که حتی با وجود تفاوت‌های بسیار میان برخی از کشورهای اروپایی، بررسی، تحلیل و پیش‌بینی بازار اروپا به صورت واحد (unique frame work) موفق بوده است. در این گزارش‌ها از الگویی کوتاه مدت و در بازة زمانی یک ماه به نام STEM (Short-Term Energy Model) استفاده می‌شده است. بعدها این الگوی ماهیانه با الگوی ERASME که الگویی با بازة زمانی محاسبات ربع سال (هر سه ماه یکبار) بود و از ویژگی‌های اقتصاد سنجی در آن استفاده می‌شد، جایگزین شد. الگوی ERASME برای این اهداف توسعه داده شد:
- پیش‌بینی میانگین قیمت نفت خام و زغال‌سنگ (بر حسب دلار)
- پیش‌بینی قیمت حامل‌های انرژی
- پیش‌بینی تقاضای سوخت و حامل‌های انرژی
- پیش‌بینی مقدار تولید انرژی
- مقدار تغییرات مخازن و مقدار خالص واردات انرژی
با توجه به بازۀ زمانی محاسبات معادلات حاکم بر بازار انرژی اروپا و برگه‌های محاسبات توازن انرژی (balance sheet) در این الگو وجود دارد. اصولاً الگوی ERASME در دستة الگوهای پیش‌بینی تقاضا و قیمت قرار دارد. اما معادلات بخش عرضه و توازن بین این دو نیز در آن در نظر گرفته شده است. 55 معادلة رفتاری (behavioral equation) و بیش از هزار شاخص، وظیفة ترسیم بازار انرژی و ارتباط میان بخش‌های مختلف آن در بازار اروپا را بر عهده دارند. این معادلات هر دو سال یکبار و برای افزایش دقت محاسبات مورد بازنگری قرار می‌گرفته اند. اطلاعات اولیه و داده‌های مورد نیاز برای معادلات از مخزن اطلاعات SIRENE statistical database of the Statistical Office of the European Community (SOEC) تأمین می‌شود. داده‌های قیمت نیز از مخزن اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تأمین می‌شده است.

ساختار الگو


ساختار الگو در شکل ‏0‑6آمده است.

Untitled1.jpgشکل ‏0‑6: ساختار الگوی ERASME​
همان‌گونه که بیان شد الگوی ERASME در دستة الگوهایی که برای پیش‌بینی تقاضا توسعه داده شده است قرار دارد. از این رو هدف اصلی و ابتدایی این الگو پیش‌بینی تقاضا است. برای پیش بینی تقاضا در این الگو از سه شاخص اصلی استفاده می‌شود:
1- قیمت حامل‌های انرژی نهایی (Final energy price): قیمت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کنندۀ تقاضا در کشورهای اروپایی است که در این الگو از بررسی اثر 3 شاخص اصلی شامل: 1- قیمت جهانی زغال‌سنگ، 2- قیمت جهانی نفت و 3- نرخ تبدیل دلار به یورو، تعیین می‌شود. البته قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین حامل انرژی در بازارهای جهانی همواره بر قیمت سایر حامل‌ها از جمله زغال‌سنگ موثر است که در این الگو از این اثر برای بررسی و تخمین قیمت زغال‌سنگ، استفاده می‌شود.
2- شاخص‌های اقتصاد کلان (Macro economic variables): مقصود از شاخص‌های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، مصرف خصوصی (Private consumption)، شاخص‌های تولید صنعتی (industrial production) و ... است.
3- شرایط آب و هوایی (weather): از دیگر شاخص‌های بسیار مهم در تعیین مقدار انرژی مورد نیاز در اروپا، شرایط آب و هوایی و تغییرات آن است. این مسئله بخصوص در فصل‌های سرد که نیاز به گرمایش، سهم بیشتری از انرژی مصرفی را بخود اختصاص می‌دهد نمود بیشتری می‌یابد. البته لحاظ کردن این مسئله، اثر منفی پیش‌بینی‌های نادرست را نیز به نتایج تحمیل می‌کند.
با وجود اینکه ERASME در گروه الگوهای پیش‌بینی تقاضاست، معادلات بخش عرضه و ارتباطات آن نیز در آن موجود است. عمده شاخص‌های تعیین کنندۀ میزان تولید (عرضه) با توجه به بازة زمانی محاسبات الگو (هر سه ماه یکبار) عبارتنداز: ظرفیت تولید و مخازن، قیمت حامل‌های انرژی و تقاضای انرژی. با استفاده از داده‌های ورودی الگو در این موارد و برقراری توازن عرضه و تقاضا در محاسبات، مقدار واردات خالص مورد نیاز و تغییرات ظرفیت مخازن (ذخیره‌سازی) نیز محاسبه خواهد شد.
در ادامه روابط بخش قیمت و تقاضای الگو آمده است. روابط موجود در مرجع اصلی گزارش پیچیدگی بسیاری داشتند از این رو از مرجع دیگری[1] برای این بخش استفاده شده است.


[1] Subhes C. Bhattacharyya, Govinda R. Timilsina. Energy Demand Models for Policy Formulation A Comparative Study of Energy Demand Models, The World Bank Development Research Group Environment and Energy Team, March 2009: Page 81-82, PDF version
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
رابطة بخش قیمت

رابطة بخش محاسبة قیمت سوخت در الگوی ERASME به صورت رابطة (‏0‑6) است:
(‏0‑6) مشاهده پیوست 193528
که در این رابطه Pf قیمت سوخت است که به صورت تابعی از PM (قیمت سوخت‌های وارداتی مانند نفت و زغال‌سنگ)، XR (نرخ تبدیل دلار به یورو)، T (مالیات و یا معیاری از ساز و کار اقتصادی) و SF (ضریب فصلی برای در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی) معرفی شده است.
رابطة بخش تقاضا

رابطة بخش تقاضا در الگوی ERASME به صورت رابطة (‏0‑7) است:
(‏0‑7)Untitled1.png
که در این رابطه Df تقاضا برای سوخت است که به صورت تابعی از فعالیت‌های اقتصادی (Q)، قیمت سوخت‌ها (Pf)، قیمت competing fuels (Ps)، شرایط و تغییرات آب و هوایی (DD)، ضرائب فصلی (SF) و دیگر شاخص‌هاست که با استفاده از روابط اقتصاد سنجی محاسبه می‌شوند.​
ج-الگوی MIDAS

الگوی MIDAS الگویی برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی انرژی است که برای کشورهای عضو CEC/DG-XII کمسیون اروپا که نهادی علمی برای تحقیق و توسعه[1] در سطح اروپاست توسعه داده شده است. کلمۀ MIDAS که از ابتدای کلماتMultinational Integrated Demand and Supply برداشت شده است، به لحاظ لغوی یکی از الهه‌های یونان باستان است که هر چیزی را که لمس می‌کرده به طلا تبدیل می‌شده است؛ از این رو نشانی از مبارکی و موفقیت در کارها داشته است. این الگو برای مطالعات کوتاه مدت 10 ساله توسعه داده شده است و الگویی شبیه‌سازی است که از آن برای بررسی سناریو‌های مختلف استفاده می‌شود.
بخش‌های اصلی الگو

الگوی MIDAS در دستة الگوهای تقاضا قرار دارد. توسعة این الگو برای هر کشور، مجموعه‌ای متشکل از حدود 1500 معادله است که به صورت پویا (Dynamical) برای بازة زمانی 10 سال و به روش گوس سیدل حل می‌شوند. این الگو ابتدا به عنوان یک الگوی پیش‌بینی تقاضا با استفاده از معادلات اقتصاد‌سنجی توسعه داده شد که در آن با استفاده از قیمت نسبی حامل‌های مختلف انرژی (relative energy price) به پیش‌بینی تقاضای انرژی انواع حامل‌ها می‌پردازد. بعدها بخش‌های پیش‌بینی عرضه نیز به الگو اضافه شد که در آن علاوه بر معادلات اقتصاد سنجی از معادلات ناشی از تحلیل (process analysis) رفتار بخش عرضه نیز برای تخمین‌ها استفاده می‌شود. قیمت حامل‌های مختلف در این الگو ابتدا به صورت تابعی از هزینه‌های بخش عرضه محاسبه می‌شود؛ اما از توازن و یا فشار عدم توازن میان عرضه و تقاضا نیز اثر می‌پذیرد. بخش‌های اصلی الگو را بدین صورت می‌توان خلاصه کرد:
1- تقاضا
2- عرضه
2-1- تولید برق (electricity generation)
2-2- پالایشگاه‌ها (petroleum refining)
2-3- تولید گاز طبیعی و یا به روش‌های ترکیبی (natural gas and synthetic gas production and distribution)
2-4- زغال‌سنگ (coal mining)
2-5- کک (coke-oven plants)
در واقع محاسبات بخش‌های مختلف الگو در زیرالگوها انجام می‌شود و سپس با تجمیع نتایج، تحلیل‌های کلی انجام می‌شود.
الگوهایی که در آن‌ها هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا وجود دارد، به منظور بررسی توازن میان عرضه و تقاضا عموماً از برگه‌های توازن (balance sheet) استفاده می‌کنند. البته نیاز است تا الگو تکلیف خود را با شرایط بازار (market adjustment mechanisms) نیز معلوم کند. تعریف شرایط حاکم بر بازار تأثیر بسیاری بر معادلات توازن عرضه و تقاضا دارد. مثلاً در بازار رقابت کامل، همواره عرضه و تقاضا برابر است، اما در بازارهای انحصاری معادلات میان عرضه و تقاضا از شاخص‌های دیگری نیز اثر می‌پذیردو شاخص‌هایی مانند مالیات و مدیریت بازار نیز اثر مستقیم بر عرضه و تقاضا دارد.
منابع اطلاعاتی الگو

منابع اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین ورودی‌های هر الگو هستند. صحت و اعتبار نتایج تحلیل به طور مستقیم به اطلاعات ورودی به الگو وابسته است. در الگوی MIDAS از این منابع اطلاعاتی استفاده شده است:
- EUROSTAT detailed energy balances,
- OECD/IEA Energy Prices,
- EFOM Model Database,
- Mining, refining and power generation investment statistics,
- Coal statistics,
- Natural gas and crude-oil production and transmission statistics,
- Technology parameters, and
- Macro-economic indicators.
حجم اطلاعات ورودی به الگوها معمولاً بسیار قابل توجه است. داده‌های ورودی الگوی MIDAS به طور کامل برای کشورهای انگلیس، ایتالیا، فرانسه و آلمان تکمیل شده است.
نمونه‌هایی از سناریوهای بررسی شده با الگوی MIDAS

نمونه‌هایی از مطالعاتی که می‌توان با استفاده از الگوی MIDAS انجام داد شامل این موارد هستند:
- بررسی قیمت نفت خام و اثر شوک‌های نفتی بین‌المللی
- بررسی اثر سیاست‌های مالی مانند تغییر نرخ مالیات بر محصولات انرژی و انواع حامل‌ها
- بررسی اثر سرمایه‌گذاری بر توازن عرضه و تقاضا و قیمت انرژی
- بررسی اثر فناوری‌های جایگزین مانند برنامه‌های توسعه انرژی هسته‌ای
- بررسی اثر سیاست‌های زیست‌محیطی مانند مالیات بر کربن و بررسی میزان اثر گذاری آن‌ها



7-نتیجه‌گیری و پیشنهاد

الگوسازی و استفاده از الگوها برای تحلیل یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری انرژی است. در واقع سایر بخش‌های مفهومی سیاست‌گذاری را می‌توان به عنوان ورودی به الگوها در نظر گرفت. اصولاً یکی از کاربرد‌های اصلی الگوها استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده و سیاست‌گذاری است. در این گزارش مطلب کوتاهی دربارة اهمیت و چند مورد محدود از جنبه‌های الگوها مطالبی گرد آوری شده است. سرفصل‌های باقی‌مانده از این مبحث شامل این موارد اند:
- سیر تاریخی تکمیل الگوها: این بخش ادبیات اصلی و پایة همة بخش‌های آتی خواهد بود.
- دسته‌بندی تکمیلی انواع الگو‌ها: به منظور شناخت بهتر گسترة کاربرد و پیشرفت‌های الگوها
- موضوع استفاده از الگو و الگوسازی در ایران: از نظر کاربردی این بخش یکی از مهم‌ترین بخش‌هاست که این سرفصل‌های بررسی برای آن باز است.
o بررسی وضعیت کنونی سیاست‌گذاری در بخش‌ها و مسئولیت‌های مرتبط در کشور: در این بخش سوال اصلی آنست که سیاست‌گذاری مباحث انرژی در کشور چگونه انجام می‌شود. آیا هیچ استفاده‌ای از انواع الگوهای توسعه داده شده می‌شود یا خیر؟ آیا الگویی خاص و منحصر به ویژگی‌های کشور توسعه داده شده است؟
o ترسیم وضعیت مطلوب: در این بخش بدنبال نقد وضعیت کنونی و ترسیم شرایط مطلوب برای آن هستیم. این بررسی به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا وضعیت کنونی جواب‌گوی نیازهای حال و آیندة سیاست‌گذاری انرژی در ایران هست یا خیر؟
o ارائة راهکار برای رفتن به سمت وضعیت مطلوب
o امکان‌سنجی پیاده‌سازی عملی الگویی مناسب در زمینة سیاست‌گذاری در موضوعی خاص به صورت کارگاهی: الگوها معمولاً سرفصل‌های بزرگی برای بررسی هستند. بدین معنی که فرآیند استفادۀ 0 تا 100 از آن‌ها کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. هدف از این سرفصل تمرین یک موضوع مشخص با استفاده از یک الگوی مشخص و انجام فرآیند 0 (ورود اطلاعات) تا 100 (نتیجه‌گیری) برای آن است. با این تمرین آشنایی بسیار خوبی با نحوة استفاده و عملکرد الگوها حاصل می‌شود.
o بررسی مبانی ریاضیات مورد استفاده در الگوها و الگوسازی


[1] http://www.teipat.gr/pages/stud_exchange/leonardo/dg12tst2.html
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل هفتم: سیاستگذاری انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار

فصل هفتم: سیاستگذاری انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار

فصل هفتم: سیاستگذاری انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار

مقدمه

با اشاعه مفهوم توسعه پايدار حفاظت از محيط زيست و توجه به نيازها و شرايط زندگي نسل آينده ، استفاده هدفمند و کارا از منابع ، مفهوم جديدي پيدا مي کند. حفاظت از محيط زيست وکاهش اثرات زيانبار فعاليت هاي اقتصادي بر شرايط محيطي زندگي انسان ها در چارچوب مفهوم توسعه پايدار تغيير در نوع نگرش به تخصيص منابع و دستيابي به حداکثر کارآيي اقتصادي را طلب مي نمايد. در اين رهگذر استفاده از ابزار و چارچوب هاي سياستگذاري نوين، که شرايط توسعه پايدار را مهيا مي سازد، پسنديده و مفيد به نظر مي رسد.[1]
با افزایش بیش از پیش جمعیت کره زمین و تاثیر انسان بر محیط و زیست و توسعه شهرها کره زمین دچار بحران شده، آثار منفی زیست محیطی شهر تا آن اندازه افزایش یافته که بزرگترین تهدید در مقابل این زیست بوم ها شمرده می شود. مصرف بی رویه منابع (بوم شناختی ، اقتصادی و اجتماعی) نگران کننده است و یکی از تبعات آن مورد تهدید واقع شدن و عدم پایداری در کیفیت زندگی است. یعنی اگر با همین وضع به این ساختار اتلافی ادامه دهیم در سال­های آینده با بحرانی مواجه می­شویم، این ناپایداری در عرصه­های ذخایر طبیعی، تکنولوژی، شهرسازی، حقوق بشر، جامعه و غیره می­باشد به دنبال طرح مسائل جدی زیست محیطی نظیرآلودگی ها، افزایش دمای کره زمین و نابودی منابع طبیعی، بحث توسعه پایدار در سال 1987 میلادی از طریق گزارش برونتلند تحت عنوان آینده­ی مشترک ما توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه در دستور کار قرار گرفت. در تعریف توسعه پایدار هیچ توافق نظری وجود ندارد، با این همه کاربردی ترین تعریفش را می توان تعریف برونتلند به حساب آورد. "شیوه ای از توسعه که در عین رفع نیازهای جامعه کنونی، از توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایش نمی کاهد. این الگوی توسعه تضمین کننده­ی بقا، ثبات و پایداری چیزهایی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیده ها ، باقی ، ثابت و پایدار بمانند و بقای نسل آینده را هم ­تضمین­کند." [2]
1-محيط زيست

محيط زيست متشکل از نظام هاي اتمسفر(که از هوا و ذرات آب و ذرات معلق تشکيل شده)، پدوسفر(زمين)، بيوسفر (قشر زيست محيطي ) و هيروسفر(آب) مي باشد. مجموعه ي اين نظام ها به اضافه نيروي خورشيدي ، فضاي محيط زيست ما را آماده مي کنند و بستر حيات را با تمام تنوع که دارد ميسر مي سازد.[3]
آلودگي محيط زيست

آلودگي محيط زيست از منابع گوناگون صورت مي گيرد. با پيشرفت تمدن بشري و توسعه فناوري و ازدياد روز افزون جمعيت ، در حال حاضر دنيا با مشکلي به نام آلودگي در هوا و زمين روبرو شده است که زندگي ساکنان زمين را تهديد مي کند. به طوري که در هر کشور حفاظت از محيط زيست مورد توجه جدي دولتمردان قرار گرفته است . امروزه وضعيت زيست محيطي به گونه اي شده است که مردم يک شهر يا حتي يک کشور از آثار آلودگي در شهر يا کشور ديگر در امان نيستند.[4]
آلودگي هوا

هواي خالص شامل اکسيژن و نيتروژن و گازهايي مانند آرگون و دي لکسيد کربن و بخار آب مي باشد . همچنين اتمسفر شامل مقدار گازهايي است که در صورت بيشتر بودن غلظت آن ها از مقادر معمول، براي انسان ها و حيوانات مضر هستند و باعث نابودي گياهان مي گردند. اين گازها شامل مي باشند. اين گازهاي سمي منجر به مساله آلودگي هوا مي گردند.
منابع آلودگي هوا ممکن است به صورت طبيعي ( آتش فشان ها، طوفان هاي گرد و غبار ، آتش سوزي جنگل ها و... )و يا ناشي از انسان باشد.(استفاده از وسايل نقليه موتوري ، فرايندهاي احتراق صنعتي و...)[5]
گازهاي گلخانه اي

به مجموعه اي از گازها که پرتوهاي با طول موج بلند ساطع شده از زمين را جذب مي کنند و مانع فرار آن ها از جو مي گردند گازهاي گلخانه اي مي گويند و اثر آن ها براي ساکنان زمين لازم است زيرا در صورت نبود آن ها دماي زمين به -17ºC مي رسد. ولي در حال حاضر با صنعتي شدن دنيا غلظت گازهاي گلخانه اي افزايش يافته و سبب بالا رفتن دماي کره زمين شده است . اين پديده گرمايش جهاني[6] است .[7]
باران اسيدي

يکي از جدي ترين مشکلات زيست محيطي که امروزه بسياري از مناطق دنيا با آن روبرو هستند، باران اسيدي است . اين واژه انواع پديده ها ، از جمله مه اسيدي و برف اسيدي که تمام آن ها با نزول مقدار قابل ملاحظه اسيد از آسمان مطابقت دارد را مي پوشاند. باران اسيدي داراي انواع نتايج زيان بار بوم شناختي است ، وجود اسيد در هوا نيز احتمالا بر روي سلامتي انسان اثر دارد . باران اسيدي که به نزولات جوي که قدرت اسيدي آن به طور قابل توجهي بيش از باران طبيعي (يعني آلوده نشده )، که خود به علت حل شدن دي اکسيد کربن هوا در آن و تشکيل اسيد کربونيک به طور ملايم اسيدي است. از تفکيک جزيي H[SUB]2[/SUB]CO[SUB]3[/SUB] پروتون آزاد مي شود و PH سيستم را کم مي کند از اين رو PH باران طبيعي که آلوده نشده حدود 5.6 است. تنها باراني که قدرت اسيدي آن به مقدار قابل ملاحظه اي بيشتر از اين باشد، يعني PH کمتر از 5 باران اسيدي تلقي مي شود. دو اسيد عمده در باران اسيدي HNO[SUB]3[/SUB],H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB] است. باران اسيدي به هنگام حمل توده هوايي که آلاينده هاي نوع اول را در بر دارند، به وجود مي آيند. از اين رو باران اسيدي يک مشکل آلودگي است که به علت حمل دور برد آلاينده هاي هوا، حدود و مرز جغرافيايي نمي شناسد.[8]
2-محيط زيست مسأله جهاني

علت آن که محيط زيست به صورت مسأله جهاني در آمده است را مي توان در چند مورد جستجو کرد:
برخي معضلات زيست محيطي ذاتا بعدي جهاني دارند. براي مثال، کلرو فلئورو کربن هاي(CFC) وارد شده به جو زمين، صرف نظر از محل ايجاد آن ها ، معضل جهاني تخريب لايه ازون را باعث مي گردد و همچنين توليد دي اکسيد کربن به گرم شدن کره زمين و تغيير آب و هوا در سراسر آن منجر مي شود. بنابراين اثرات دفع مواد آلاينده دامنه اي جهاني دارد و از اين رو جز از طريق همکاري هاي بين المللي نمي توان با آن ها مقابله نمود.
برخي معضلات زيست محيطي به بهره جويي از منابع مشترک جهاني باز مي گردند، يعني به منابعي چون اقيانوس ها، بستر درياهاي عميق، جو و فضاي بيروني جو که متعلق به تمامي افراد و ساکنان زمين مي باشد.
بسياري از معضلات زيست محيطي ذاتا منطقه اي هستند به اين معني که از مرز يک کشور فراتر مي روند و ممکن است در کشورهاي مجاور نيز تاثير گذارند. براي مثال مي توان به توليد گاز د ي اکسيد سولفور در يک کشور و انتقال آن به وسيله باد به کشورهاي مجاور و ريزش باران هاي اسيدي در آن ها اشاره نمود. همچنين دفع مواد زايد و زباله بوسيله يکي از کشورهاي حوزه يک درياچه يا يک درياي تقريبا بسته بر محيط زيست تمامي کشورهاي آن حوزه تاثير مي گذارد [9].
برخي معضلات زيست محيطي داراي گستره اي تقريبا محدود و کشوري هستند، اما تعداد کشورهايي که در آن ها فرايند بهره جويي بي رويه از محيط زيست صورت مي گيرد، چنان زياد است که اين گونه معضلات نيز خود به خود گستره اي جهاني مي يابند. براي مثال مي توان به فعاليت هاي کشاورزي ناپايدار، فرسايش و تخريب خاک، جنگل زدايي و بسياري از معضلات ناشي از رشد شهر نشيني و فعاليت هاي صنعتي.
و در نهايت اين که بسياري از فرايندهايي که بهره جويي بيش از حد منابع طبيعي و تخريب آن ها منجر مي شود رابطه تنگاتنگ با فرايندهايي که چون سياست، اجتماع و اقتصاد دارند، فرايندهايي که خود بخشي از اقتصاد سياسي جهاني هستند. [10]
مساله تخريب وسيع يا بين المللي محيط زيست، به تدريج به عنوان يک تخلف از حقوق بين الملل عرفي به رسميت شناخته شده است. اکنون در تعدادي از عهدنامه هاي دو جانبه و چند جانبه، مکانيسم هايي براي اجراي اصول و قواعد بين المللي پيش بيني شده است.[11]
کوشش هاي مقتضي نمايانگر رعايت استاندارد کلي و عمومي است که دولت ها براي حفاظت از محيط زيست موظف به تنظيم آن بوده و توجه به آن، مستلزم ارائه و قرار دادن مقررات موثر اداري و قوانين پيشگيري از آلودگي هاي محيط زيست مي باشد که بتواند عملکرد بخش هاي عمومي و خصوصي را که ممکن است محيط زيست ديگر کشورها و يا مشترکات جهاني را تحت تأثير قرار دهند.
3-برخي اقدامات جهاني صورت گرفته

همزمان با افزايش آگاهي از خطرات تخريب لايه ازون در دهه 1970 آمريکا ، کانادا، سوئد و نروژ به صورت يک جانبه استفاده هاي غير ضروري از سي اف سي را منع کردند. در سال 1985 يک توافق بين المللي در اين زمينه ايجاد شد که همان کنوانسيون وين[12] مي باشد. اين کنوانسيون يک کنوانسيون مقدماتي بود و هيچ يک از امضا کنندگان آن را وادار به کاهش در مصرف سي اف سي و ديگر مواد مخرب لايه ي ازون نمي کرد. در سال 1987 ، 24 کشور صنعتي و جامعه اروپا بر اساس اين پروتکل موظف شدند تا سال 1999 مصرف حدود پنج نوع سي اف سي را تا حدود 50% کاهش دهند و همچنين مصرف سه نوع ازهالوژن ها را کاملا متوقف سازند. در خلال سال هاي 1987 تا1995 بر قدرت و اعتبار پروتکل مونترال به ويژه در لندن 1990 در کپنهاک 1992 و در وين 1995 افزوده شد. بر اساس اصلاحيه سال 1990 لندن، کشورهاي توسعه يافته مقرر کردند مصرف مواد مخرب لايه ازون (مانند هالوژن ها ، متيل کلرو فرم......) را تا سال 2000 به طور کامل متوقف کنند. همچنين بنابر اين اصلاحيه، کشورهاي در حال توسعه موظف شدند با استفاده از تسهيلات صندوق چند مليتي (MLF) که به اين منظورتاسيس شده بود، مصرف اين گونه مواد شيميايي را تا سال 2010 کاملا از ميان بردارند. در سال 1992 تاريخ مقرر شده براي کشورهاي توسعه يافته به منظور منع کامل استفاده از مواد مخرب لايه ازون به سال 1995 تغيير يافت و مقرر شد که اين کشورها تا سال 2030 مصرف اچ سي اف سي (HCFC) را که اثرات مخرب آن را کمتر از سي اف سي (CFC) است و به عنوان جايگزيني ،براي اين مواد برگزيده شده بود را متوقف سازند. در اين سال پروتکل مونترال گستره اي جهاني يافته و بيش از 155 کشور بدان پيوسته بودند.[13]
مرحله تعيين دستور کار مشتمل بر فرايندهاي زير است:
شناسايي معضل
راهيابي آن به عرصه سياسي
شکل دهي و آماده سازي آن براي بحث و تبادل نظر سياستمداران مرتبط
اولويت يابي در دستور کار اجلاس بين المللي به منظور آغاز فرايندهاي مذاکره و اتخاذ تصميم در مورد مسايل زيست محيطي
در مورد مسايل زيست محيطي گذر از مرحله اول يعني شناسايي معضل نيز اغلب دشوار است . بدون وجود نظارت و ارزيابي دقيق علمي، شناسايي معضلاتي چون آلوگي ، کاهش تعداد ماهي ها ، از ميان رفتن تنوع گونه هاي گياهي يا جانوري چنان به طول انجامد که ديگر امکان پيشگيري از عواقب زيان بار آن ها از دست مي رود.
اين امر اهميت شناخت و آگاهي از وجود معضلات را بيش از پيش آشکار مي سازد.از کشفيات علمي در راستاي تلاش جهت راهيابي معضل به عرصه سياست و آماده سازي شرايط جهت آغاز بحث و بررسي در مورد آن و يا اتخاذ تصميمي براي مقابله با آن بهره برداري مي شود.اين امر که چگونه يک معضل زيست محيطي در دستور کار اجلاس بين المللي قرار مي گيرد به عوامل متعدد و گاه ناشناخته اي بستگي دارد. معمولا سازمان هاي غير دولتي حفاظت از محيط زيست ضمن همدلي با گروه هاي علمي ، دبيرخانه هاي بين المللي و دولت هاي دلسوز محيط زيست ، نقش مهمي در تعيين محتواي اجلاس بين المللي دارند. حوادث يا کشفيات تکان دهنده و چشمگير، در بسيج نگراني هاي عمومي و معطوف ساختن توجهات سياستمداران نقش با اهميتي ايفا مي کنند، براي مثال ، تلاش براي پيشگيري از آلودگي درياها به وسيله نفت خام با انتشار اخبار مربوط به نشت نفت از کشتي هاي نفت کش شدت گرفت.
مرحله مذاکره و توافق بر سر تعهدات از هنگامي که موضوعي در دستورکار اجلاس بين المللي قرار مي گيرد شروع مي شود و تا اتخاذ تصميمات بين المللي در زمينه قوانين و سياست هاي لازم براي حل و فصل يک معضل يا مقابله با آن ادامه مي يابد. گزينش تعهدات، سياست ها و اقدامات در اين مرحله صورت مي پذيرد براي مقابله با يک معضل زيست محيطي چند راه محتمل است. راههايي که از طريق سياست هاي اصلي ترسيم شده براي مقابله با يک معضل زيست محيطي تنظيم، بررسي و ارزيابي مي شود از جمله بخش هاي اساسي سياست ها زيست محيطي بوده و يکي از جنبه هاي مهم رابطه ميان سياست، علم و شناخت و آگاهي است. ممکن است برخي رويکردها براي مقابله با يک معضل زيست محيطي از برخي ديگر کارآمدتر باشند. در زمينه معضلات محيط زيست، مجموعه هاي منطقه اي از متخصصاني که فهم و برداشت يکسان و مشترکي از يک معضل دارند و بر اساس شناخت و آگاهي بنيانگذاري شده اند، بسيار موفق وکارآمد عمل کرده اند به اين مجموعه هاي منطقه اي (جوامع اپتيميستيک) نيز مي گويند. علاوه بر اين سياست هاي اجتماعي و کشورهاي مختلف تقسيم بندي مي کنند و اين امر تاثيري عميق بر فرايند سياستگذاري و اتخاذ تصميمات نهايي بر جاي مي گذارد.
علاوه بر اين ، در حيطه هر يک از معضلات خاص زيست محيطي کشورهايي وجود دارندکه از امتياز حق وتو بهره مندند و بدون توافق و مشارکت اين دسته از کشورها نمي توان به رژيم زيست محيطي پايدار و تزلزل ناپذير در زمينه آن معضل خاص نايل گشت. براي نمونه در زمينه مذاکرات براي ايجاد کنوانسيون هايي در جهت حفظ جنگل ها و تنوع گونه هاي گياهي و جانوري دنيا، کشورهاي در حال توسعه اي چون برزيل ، مالزي ..... (که حجم عمده اي از جنگل هاي باراني استوايي در اين کشورها واقع است ) از امتياز وتو بهره مندند که البته اين کشورها در اوايل دهه 1990 از اين امتياز خود در مذاکرات مربوطه به بهترين نحو استفاده کردند.
مرحله بعدي در تدوين رژيم هاي زيست محيطي مرحله اجرا نام دارد. در اين مرحله تمامي سياست هاي ترسيم شده و تصميمات اتخاذ شده براي مقابله با يک معضل زيست محيطي جامه عمل مي پوشد. اين مرحله ممکن است مراحل زير را در بر گيرد:
همگن سازي تعهدات بين المللي با قوانين ملي و محلي .
عينيت بخشي و توسعه برنامه هاي مورد توافق.
انجام تمامي اقدامات لازم به منظور ايجاد تغييرات مناسب در عملکرد هاي اجتماعي و اقتصادي دولت ها. اين مرحله نيز چون مراحل پيشين داراي پيچيدگي هاي خاص خود است تجربه ثابت کرده است که توافق بر سر مفاد تعهدات و چگونگي اجراي اين تعهدات به منظور ايجاد اثرات مطلوب در عملکرد داخلي کشورها دو موضوع بسيار متفاوت اند. ممکن است کشورهايي که متعهد شده اند تصميمات اتخاذ شده را به مرحله اجرا در آورند چندان اين امر را جدي نگيرند و يا امکانات لازم را در اختيار نداشته باشند و حتي تصميمات اتخاذ شده و نحوه اجراي آن ها را به دلخواه تعبيرکنند. برخي کشورها به تعهدات قانوني خود بسيار پايبندند ولي برخي ديگر چنين نيستند. بي شک کشورهايي که به واسطه تغييرات به وجود آمده در برخي سياست هاي زيست محيطي منافعشان به خطر افتاده است تلاش مي کنند تا تغييراتي در اين سياست ها و نحوه اجراي آن ها بوجود آورند. پايبندي يا عدم پايبندي به برخي تعهدات نيز بستگي دارد.
ايجاد سيستم هاي نظارتي براي بررسي اجراي موافقت نامه ها و نحوه پايبندي کشورها به آن ها بسيار حايز اهميت است، زيرا اين تصور از سوي برخي کشورها که ساير کشورها به اين موافقت نامه ها پايبند نيستند تا حدود زيادي آن ها را نسبت به اجراي مفاد موافقت نامه دلسرد مي کند علاوه بر اين ، تشکيل سيستم هاي بين المللي به منظور ارزيابي پيشرفت کشورها در اجراي تعهداتشان سودمنداست ، زيرا اين موضوع تعهدات کشورها را مدام گوشزد مي سازد و همچنين در يافتن راه هايي براي مقابله به موقع با هر نوع معضل نوظهور و تسهيل اين روند ارزشمند است [14]. بعنوان مثال در اتحادیه اروپا بصورت جدی بر روی کم کردن گاز اکسید کربن و دبگر گازها تاکید می شود. برخی از کشئرهای عضو اتحادیه برای بالا بردن راندمان انرژی و کم نمودن آلودگی از متقاضیان یخچال های جدید م یخواهند که یخچال قدیمی خود را تحویل دهند. یخچال های قدیمی نقش موثری در انتشار گازهای گلخانه ای بخصوص CFC و آمونیاک دارند. در یک تحول دیگر اروپا تشویق م یکند که در بخش خودرو از سوخت های با منشا گیاهی مانند بیودیزل و سوخت های بیولوژیک بیشتر استفاده شود. 42 درصد از خودروهای آلمان د رحال حاضر از سوخت دیزل استفاده می نمایند که بازدهی بیشتر و آلودگی کمتری نسبت به بنزین دارند. آلمان بزرگترین کشور استفاده کننده بیودیزل در دنیاست.
نیروگاه های تولید برق یکی از آلوده کنندگان اصلی کره زمین است. بازدهی یک نیروگاه با سیکل ترکیبی چیزی بین 30 تا 47 درصد است. در حالیکه روش های جدید برق مانند CCHP[15] باعث می شود که این عدد به 90 درصد برسد.



[1] سيد علي پايتختي اسکويي ، محمد رضا ناهيدي ، ماليات هاي زيست محيطي(ماليات هاي سبز) مباني نظري1386
[2] عسكرزاده، محمد، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري منظردانشگاه تهران، منظر پايدار ،1388 ، نشریه اینترنتی معماری منظر، سال یک شماره نه، 1 آذر ماه 1386.
[3] www.acsf.af/magazine.html
[4] www.daneshnameh.roshd.ir
[5] D.Owen,Harrop. Air Quality, Assesment And Management. Spon Press 2002 . page5
[6] Global warming
[7] William R.Moomaw.Climate protection and Energy policy.The Fletcher School of law and Diplomacy.Tufts zuniversity Medford, Massachusetts, United States
[8] www.daneshnameh.roshd.ir
9] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest
[10] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest
[11] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest
[12] با توجه به ضرورت پيش بيني چاره و راهکارهايي براي پيشگيري از تخريب لايه ازن، در سال 1985ميلادي (1366هجري شمسي) به دعوت سازمان ملل متحد، نمايندگان 21 کشور جهان و کشورهاي عضو جامعه اروپا در وين پايتخت اتريش، گرد هم آمدند و مفاد معاهده يي را که کنوانسيون وين ناميده شد، تدوين کردند.[18]
13] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest
14] www.ghadeer.org/siyasi/m.zest
[15] Combined Cooling and Heating Power
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
پروتکل کیوتو

پروتکل کیوتو پروتکلی برای کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای ملل متحد[1] مصوب سال 1992 با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای عامل تغییر آب و هوای کره زمین است. کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای سازمان ملل در سال 1992 قدم بزرگی در پرداختن به مسئله گرمایش جهانی بود. با افزایش مداوم میزان ورود گازهای گلخانه‌ای به طور فزاینده‌ای روشن شد که تنها تعهد محکم و الزام‌آور کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش ورود این گازها به جو می‌تواند پیام قدرتمندی به شرکت‌ها، جوامع و افراد بفرستد تا به مقابله با پدیده تغییر آب و هوا برخیزند. بنابراین مذاکراتی بر روی ایجاد پروتکلی الحاقی به این پیمان اغاز شد. این پروتکل در 11 دسامبر 1997 در سومین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب تغییر آب و هوای ملل متحد در کیوتوی ژاپن به تصویب رسید. این پروتکل همان اهداف و نهادهای کنوانسیون را دارد، اما در حالیکه کنوانسیون کشورهای توسعه‌‌یافته را تشویق می‌کرد تا میزان تولید گازهای گلخانه‌ای ار کاهش دهند، بروتکل آنها را به انجام این کار متعهد می‌کند. از آنجایی که پروتکل توکیو تقریبا همه بخش‌های عمده اقتصادی را دربر می‌گیرد، فراگیرترین توافقنامه درباره محیط‌زیست و توسعه پایدار تا به حال شمرده می‌شود. پروتکل توکیو پس از امضای روسیه، در 16 فوریه 2005 جنبه اجرایی به خود گرفت. 174 کشور تا نوامبر 2007 این پروتکل را امضا کردهند. از این کشورها، 36 کشور توسعه‌‌یافته (به اضافه اتحادیه اروپا به عنوان یک عضو مستقل) هستند که باید میزان خروج گازهای گلخانه‌ای را به میزان پنج درصد کمتر از حد آنها در سال 1990 کاهش دهند. این کشورها در مجموع مسئول 6/61 درصد گازهای گلخانه‌ای وارد شده به جو هستند. این اهداف باید در یک دوره زمانی پنج‌ساله از 2008 تا 2012 تحقق یابد.
در میان کشورهای توسعه‌یافته تنها کشوری که هنوز این پروتکل را نپذیرفته است، آمریکا است. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ابتدا این پیمان را امضا کرد، اما کنگره‌ و مجلس سنای این کشور از موافقت با آن خودداری کردند. 137 کشور در حال توسعه از جمله برزیل، هند و چین پروتکل را امضا کرده‌اند، اما تعهدی جز پایش و گزارش میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدی خود ندارند.
پروتکل کیوتو، کشورهایی که سازنده محصولات تولید کننده گازهای کربن و یا دیگر آلودگی ها هستند مقصر می شناسد و نه مصرف کنندگان را. بنابراین اگر در برخی از کشورها از برخی محصولات بصورت ناصحیح استفاده می شود، آن را در نظر نمی گیرد. به نضر می رسد چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی مجددا باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته تا مصرف کنندگان را شامل شود.
4-استفاده از رهيافت اقتصادي

هدف هر سيستم اقتصادي در هر جامعه اي دستيابي به حداکثر رفاه اجتماعي است. در اين رهگذر استفاده بهينه و کارا از منابع در طول زمان (حال و آينده) از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.[2]
امروزه در بيشتر کشورهاي صنعتي، استفاده از رهيافت اقتصادي در سياست گذاري هاي زيست محيطي به طور کلي مورد قبول است . تاکيد اين روش بر مزاياي به کارگيري ابزارهاي اقتصادي در کوشش براي اصلاح رفتار بشري از طريق نظام قيمت است. در روش مزبور ابزارهاي اقتصادي به منظور تصحيح عدم توفيق بازار در نظام اقتصادي به کار گرفته مي شوند. مزيت ديگر اين ابزارها اين است که با رهيافت هزينه –سود و اصل مديريت، به طور کامل هماهنگ و منطبق هستند.
در برخي از اين روش ها تاکيد بيشتر بر کارکرد نظام بازار است و نقش دولت را فقط در تعيين حقوق يا هدف گذاري سطح بهينه آلودگي مي دانند و در برخي ديگر، دولت نقش فعال تري دارد. برخي اقتصاددانان مانند وايت[3]، ابزارهاي اقتصادي را در سه گروه ابزارهاي قيمتي، مقداري و حقوق مسؤوليت طبقه بندي مي کنند.
ابزارهاي قيمتي از طريق ماليات يا سوبسيد بر رفتار توليد کننده يا بر توليد تأثير گذاشته، هزينه اختلال در کنترل آلودگي را افزايش مي دهد.
ابزارهاي مقداري به طور معمول به صورت محرک اقتصادي، سطح قابل قبولي از آلودگي را به وسيله تخصيص مجوزهاي قابل خريد و فروش ايجاد مي کند. اين مجوزها، در توليد کننده ايجاد انگيزه مي کند که با هزينه کنترل آلودگي کم تر، مقدار آلودگي را کاهش داده، مجوزهاي خود را به توليدکنندگان ديگر که داراي هزينه بالاتري هستند، بفروشند.
در حقوق مسؤوليت، با تعيين يک هدف که از نظر اجتماع مورد پذيرش است، در صورتي که توليد کننده از آن سرپيچي کند، از برخي اعتبارات مالي محروم مي شود.[4]
اکنون به برخي از اين ابزارها اشاره مي کنيم:
راه حل ماليات و يارانه

اين راه حل به پيگو [5] منسوب است. او اعتقاد دارد: به لحاظ اين که نهاد بازار نمي تواند اين آثار را به واحدهاي موجد آن ها تخصيص دهد و به ناچار، هميشه هزينه خصوصي و اجتماعي اين فعاليت ها متفاوت است، دولت مي بايد از بنگاه ايجاد کننده پيامد منفي، به اندازه اي ماليات بگيرد تا توليد خود را در سطح کارآمد اجتماعي تقليل دهد. همچنين ممکن است به توليد کننده مقداري يارانه پرداخت شود تا هوا را آلوده نکند. اين راه حل ها در عمل با اشکالاتي مواجه است؛ از جمله اين که تعيين بنگاه هاي آلوده کننده و ميزان آلودگي و هزينه هاي ناشي از آن مشکل است. افزون بر اين، بنگاه هاي دريافت کننده يارانه در کوتاه مدت به بنگاه هاي سود آور تبديل شده؛ و در بلند مدت بنگاه هاي ديگر نيز انگيزه مي يابند در صنايع آلوده کننده سرمايه گذاري کنند و در نتيجه آلودگي کل افزايش خواهد يافت.
انواع گوناگوني از ماليات بر آلودگي وجود دارد که در يک تقسيم بندي به سه قسم ماليات بر محصول، ماليات بر مواد متصاعد و ماليات بر نهاده ها تقسيم مي شوند و بهترين آن ها در صورتي که تعيين آن ممکن باشد، ماليت بر مواد متصاعد است.
ماليات كربن[6] يكي از انواع ماليات محيط زيست است كه بعنوان سياست حفظ محيط زيست در بسياري كشور ها انجام شده است اساسا دو نوع سياست هاي كنترلي وجود دارد يكي سياست هاي بازاري و مبتني بر قيمت بازار و ديگري ايجاد محدوديت هاي مقداري. تمايل به سياستهاي نوع اول در جهان امروز بيشتر است زيرا موفقيتش بيشتر بوده. جالب است كه يكي از عوامل موثر در كاهش گرماي زمين ماليات كربن بوده است. اين نوع ماليات بر مصرف منابع يا وسايلي بسته ميشود كه توليد دي اكسيد كربن ميكنند مثلا وسايل نقليه با موتور هاي سوخت فسيلي يا بر مصرف سوخت فسيلي. طبق محاسبه (EIA)اگر بر هر تن دي اكسيد كربن 100 دلار ماليات بسته شود بر هر گالن(2/4 كيلوگرم) يك دلار ماليات بسته ميشود. علت آن که ماليات بر كربن بسته ميشود اين است که مصرف بنزين از دو طريق بر محيط زيست خسران وارد ميكند يكي كاهش منابع انرژي زمين و يكي الودگي كره زمين بدليل انتشار دي اكسيد كربن. آنقدر كه صاحب نظران محيط زيست نگران الودگي سوخت فسيلي هستند نگران كاهش منابع نفتي نيستند وعلت اين امر بازار است. چون كميابي منابع نفتي بدليل داشتن بازار در قيمت هاي بازاري منعكس مي شود و چون هميشه در بلند مدت كالاها با كشش هستند مصرف كنندگان مصرفشان را كاهش مي دهند و بدنبال جانشين ها ميگردند، به همين خاطر است كه عرضه بالقوه منابع معدني و انرژي بر تقاضايش پيشي گرفته كه دليلش توسعه تكنولوژي و تلاش براي يافتن جانشين هايي براي مواد معدني و زير زميني بوده است اين را ميتوان از نزول قيمت هاي صد سال اخير منابع معدني هم استنباط كرد، اما منابعي كه داراي دسترسي آزاد[7] هستند با مصرف مفرط رو برو هستند (مانند هوا و آب)و مصرف كنندگان در اين موارد هيچ حساسيتي براي تغيير رويه مصرف نشان نميدهند.[8]
همچنين يارانه هانيز به صورت کمک بلاعوض يا وام ارزان در خيلي از کشورها اجرا مي شود و هدف از آن، ايجاد انگيزيه لازم براي بکارگيري تکنولوژي سالم تر است. اين يارانه ها سه نوع هستند:
پرداخت يارانه براي کاهش آلودگي، پرداخت يارانه به وسايل کنترل آلاينده ها و پرداخت يارانه براي انتقال منابع آلاينده به خارج از شهر.
نوع ديگري از اين ابزار تحت عنواع سيستم وثيقه-پرداخت است که اساسا ترکيبي از ماليات و يارانه به شمار مي رود. مصرف کننده کالايي که درون بسته بندي يا ظرف قرار دارد، حق دريافت بازپرداخت را دارد به شرط اين که ضايعات کالا به فروشنده، يعني مکان مجاز بازيافت بازگردانده شوند.[9]
فروش اجازه ايجاد آثار منفي

در اين روش، دولت اعلام مي کند هرکس مبلغ بيشتري براي آلودگي (تا سطح مورد نظر دولت )بپردازد ، صاحب امتياز مربوطه خواهد شد. اين راه حل، شبيه راه حل مالياتي پيگو است و افزون بر اشکال آن، با اين مشکل مواجه است که امکان دارد بنگاه هاي بزرگ براي حذف بنگاه هاي بنگاه هاي کوچک به خريد تمام حق ايجاد آثار منفي مبادرت ورزند[10].
بامول و اوتس [11] استدلال مي کنند که اين شيوه، از لحاظ عملي بر طرح مالياتي برتري دارد. يکي از مهم ترين برتري هاي آن، اين است که عدم اطمينان مربوط به سطح نهايي آلودگي را کاهش مي دهد. اگر فقدان اطلاعات درباره تأثير ماليات مشخص بر کاهش آلودگي ، سياستگذاران را وادارد که استاندارد آلودگي را به طور دلخواه تعيين کنند، در نظام اجازه نامه ، براي دستيابي به اين سطح، اطمينان خاطر بيشتري وجود دارد. افزون بر آن، با فرض اين که شرکت ها به دنبال بيشينه کردن سود هستند، براي دستيابي به اين استاندارد، فن آوري به حداقل رساندن هزينه ها به کار مي گيرند. افزون بر آن ، وقتي اقتصاد، در حال تجربه تورم باشد، انتظار است که قيمت بازاري اجاره نامه آلودگي به طور خودکار به جلو حرکت کند و با وضع جديد منطبق شود؛ در حالي که تغيير نرخ هاي مالياتي، به فرايند اداري طولاني و وقت گير نياز دارد[12].
سهميه قابل مبادله انتشار آلاينده ها

اين ابزار که از آن به صورت سهميه قابل مبادله ايجاد آلودگي، اوراق بهادار آلودگي يا مجوزهاي قابل خريد و فروش نام مي برند، در تعدادي از کشورها از جمله امريکا، درباره آب و هوا اجرا شده است. همچنين در فرانسه از سال 1969 اين ابزار براي کنترل فاضلاب استفاده مي شود.
اساس کلي اين سهميه بدين صورت است : کارخانه اي که بيش از حد نياز، به تصفيه آلودگي قادر است مي تواند سهميه مجاز براي ايجاد آلودگي خود را در اختيار کارخانه ديگري که توان کم تري براي تصفيه دارد، قرار دهد و اين عمل به طور مسلم از طريق مالي انجام مي شود. يکي به ديگري اعتبار آلودگي مي فروشد. در آمريکا، حتي دلال هايي براي تسهيل اين معاملات وجود دارد. اين روش مي تواند منبع صرفه جويي هاي قابل توجهي باشد. برخي کارخانه ها که هزينه تصفيه برايشان اندک است ، امکان صرفه جويي را براي کارخانه هايي فراهم مي آورندکه هزينه تصفيه بالايي دارند[13].
ميزان صرفه جويي بالقوه در هزينه سيستم را زماني مي توان معين کرد که بازاري براي خريد و فروش مجوزها فراهم آيد و اين اقدام به تخصيص کارآمد مجوزها بيانجامد.[14]
راه حل چانه زني تدوين حقوق مالکيت

رونالد كوز [15](1960) نظرية‌ پيگو[16] را مورد چالش‌ قرار داد و اد‌عا كرد كه‌ اگر حقوق‌ مالكيت‌ و انتفاع‌ همة‌ بهره‌برداران‌ از محيط‌ زيست‌ روشن، و همچنين‌ هزينة‌ مذاكره‌ در رسيدن‌ به‌ توافق‌ قابل‌ اغماض‌ باشد، دو طرف‌ ايجاد كنندة‌ آلودگي‌ و متضرر شونده‌ مي‌توانند با گفت‌وگو، معاملة‌ ميزان‌ بهينة‌ آلودگي‌ را تعيين‌ كنند.بر اساس‌ نظر كوز، بازار قادر است‌ در هر وضعي‌ كه‌ قانون‌ تعيين‌ كرده، ميزان‌ بهينة‌ توليد را تعيين‌ كند و اين‌ به‌ نوع‌ قانون‌ بستگي‌ ندارد. آن‌چه‌ در اثر تغيير قانون‌ عوض‌ مي‌شود، حقوق‌ طرفين‌ است‌ كه‌ كدام‌يك‌ سزاوار دريافت‌ خسارت‌ يا پرداخت‌ رشوه‌ است.
نظريه‌ كوز، از زمان‌ انتشار، نقد و بررسي‌هاي‌ فراواني‌ شد و مواردي‌ كه‌ بازار نمي‌تواند راه‌ حل‌ كارآمد را تعيين‌ كند، نشان‌ داده‌ شد. بوكنان‌ نشان‌ داد كه‌ در وضع‌ انحصار كامل، راه‌ حل‌ بازار با عوض‌ شدن‌ دلالت‌ قانون‌ يكسان‌ نيست. برخي‌ ديگر اثبات‌ كردند اگر منحني‌ هزينة‌ نهايي‌ آلودگي‌ نزولي، و شيب‌ آن‌ بيش‌تر از منحني‌ نفع‌ نهايي‌ باشد و آن‌ را از بالا قطع‌ كند، به‌ راه‌ حل‌ پايداري‌ نمي‌رسيم.
پرمن‌ نيز در اين‌ باره‌ مي‌گويد:
اين‌ روش‌ متوقف‌ بر وجود و شفافيت‌ حقوق‌ دارايي‌ است. دو شرط‌ ديگر نيز براي‌ امكان‌ مؤ‌ثر بودن‌ اين‌ راه‌ حل‌ لازم‌ است: يكي‌ اين‌ كه‌ تعداد بخش‌هاي‌ متأثر از چانه‌زني‌ به‌ نسبت‌ كم‌ باشد. در غير اين‌ صورت، هزينه‌ و مشكلات‌ چانه‌زني‌ ممكن‌ است‌ از تحقق‌ نتيجة‌ واقعي‌ جلوگيري‌ كند. شرط‌ دوم‌ اين‌ كه‌ تمام‌ بخش‌هاي‌ درگير، معين‌ و سازماندهي‌ شده‌ باشد. اين‌ شرايط‌ به‌طور معمول‌ در عمل‌ محقق‌ نيست.
مشكل‌ ديگر اين‌ روش، نسل‌هاي‌ آينده‌ است‌ كه‌ امكان‌ چانه‌زني‌ با آن‌ها وجود ندارد با اين‌ كه‌ اغلب‌ آن‌ها نيز درگير اين‌ ماجرايند[17].
انتقادات‌ ديگري‌ افزون‌ بر وجود رقابت‌ ناقص، و هزينة‌ زياد انجام‌ مذاكرات‌ و معاملات، بر اين‌ قاعده‌ وارد شده‌ كه‌ از جمله‌ مشكلات‌ مربوط‌ به‌ شناسايي‌ فرد آلوده‌گر و فرد متضرر شونده‌ و رفتار تهديدآميز است.

5-تعریف پایداری از دیدگاه توسعه ای

پایداری به توانمندی جامعه اکوسیستم و یا هر سیستم درحال فعالیت کنونی اطلاق می شود که می تواند تا آینده نامعلوم ادامه فعالیت داده بدون اینکه بر اثر فرسایش یا تهی شدن منابع کلیدی به حکم اجبار به سمت سقوط هدایت شود، توسعه ای که کیفیت زیستی انسان را در چارچوب ظرفیت حامل سامانه های پشتیبانی کننده محیط زیست (اکوسیستم ها) بهبود می بخشد. تعریفهای بعدی زیادی در شکل 1 ، مثلث توسعه پایدار نشان داده شده است.





Untitled1.pngشکل 1 : A) اجزای توسعه پایدار. B) مثلث توسعه پایدار حمایت شده توسط چارچوب پایداری Munasinghe (1992)[18]

توسعه پايدار عرصه نويني است که همزمان هم سياست و فرهنگ را مورد توجه قرار مي دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تاکيد مي ورزد، هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت حمايت مي کند و هم از حقوق برابر انسانها، هم به مسائل داخلي کشورها مي پردازد و هم به مسائل بين المللي [19]. واقعيت اين است که پايداري درعصر جديد تبديل به معيار شده است. زبان جديدي در گستره اين مناظره درحال تولد است که ظرفيتها، توانمنديها و راهکارهاي متفاوتي را عرضه مي کند. زباني که از ضروري ترين نيازهاي بشر منشأ گرفته است توسعه پايدار انسان محور است و باتوجه به گستردگي مباحث و قابليتهاي بسيار آن به سرعت به مهمترين مناظره کنوني و نيز يکي از مهمترين چالشهاي قرن بيست و يکم تبديل شده است[20]. اما به طور کلی پایداری سه بعد اساسی دارد، پیشنهادی برای تعیین اولیه شاخص برای سنجش پایداری محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در شکل صفحه قبل نشان داده شده است، این شاخص­ها برای ارزیابی ساده از خدمات است، در ابتدا برای مرحله اول از ادغام همه عناصر پایداری که ارزیابی ساده دستگاه کافی است را به صورت زیر شروع می­کنیم، سپس خلاصه­ای از هر کدام از جنبه­ها بیان خواهد شد.[21]

جدول 1 : مجموعه ای از شاخص های اولیه برای خدمات صفحه اصلی سازگار با محیط زیست[22]
جنبه های زیست محیطی :جنبه­های اجتماعی :جنبه­های اقتصادی :
1)استفاده از مواد : مقدار و نوع مواد8) تساوی حقوق، برقراری عدالت15) استخدام
2) مصرف انرژی: مقدار و منابع انرژی9) تندرستی16) وضعیت مالی اقامت کننده­ها
3) مصرف آب : کمیت و کیفیت10) امنیت و ایمنی17) محصولات وخدمات منطقه ای
4) اتلاف و انتشار: کمیت ونوع11) آسودگی 18) سود بخشی خدمات
5) استفاده از فضا12) پیوستگی اجتماعی
6) حمل و نقل : حالت و فاصله آن13) توانمندسازی
7) محصولات آلی14) اطلاعات و آگاهی


-پايداري اجتماعي فرهنگي

تغييراتي كه براي به بارنشستن آينده پايدار ضروري است، نخستين قدم در اين فرآيند تضمين قطعي در رفع نيازهاي اصلي جامعه است. همچنين اقتصاددانان نقش نظام هاي اجتماعي را در نيل به فرآيند پايدار رشد اجتماعي به كمك دو اصل سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي توضيح مي دهند.
جامعه پايدار: بر اين مبنا جامعه پايدار ، جامعه اي است كه در آن همزيستي متعادل جامعه انساني و محيط زيست طبيعي در راستاي بهره مندي توامان اجتماعي- اقتصادي برقرار گردد.
-پايداري اقتصادي

پايداري در اقتصاد را مي توان در ايجاد رشد عادلانه و متوازن جامعه انساني و تضمين بهره مندي تك تك انسانها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع زيستي، طبيعي و فرهنگي تعريف نمود.[23] در این میان انرژی عامل اصلی در تلاش برای رسیدن به توسعه پایدار است. بنابراین کشورها برای این هدف سیستم­های انرژی­شان را با نمایش برنامه ریزی انرژی آینده و استراتژی­هایی همراه با اهداف توسعه پایدار بازیابی می­کنند.


[1] UNFCCC
[2] سيد علي پايتختي اسکويي ، محمد رضا ناهيدي ، ماليات هاي زيست محيطي(ماليات هاي سبز) مباني نظري1386
[3] White
[4] Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith: Environmental Economics In Theory And Practice, 3 .79959, P 1
[5] Pigo
[6] Carbon Tax
[7] Access Open
[8] www.negaheazad.wordpress.com
[9] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي " آر.ك. ترنر، دي.پيرس‌ و اي.باتمن: اقتصاد محيط‌ زيست، ص‌ 357 – 358".
[10] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي" يدا دادگر: ماليه‌ عمومي‌ و اقتصاد دولت، مؤ‌سسه‌ فرهنگي، هنري‌ بشير علم‌ و ادب، اول: 1378 ش، ص‌ 112 - 114."
[11] Bamul & utes
[12] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي" هاروي‌ اس‌ روزن: ماليه‌ عمومي، عين‌ا علا، دانشكده‌ امور اقتصادي، 1378، ص‌ 114 - 112 - 219."
[13] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي" آر.ك. ترنر، دي.پيرس‌ و اي.باتمن: اقتصاد محيط‌ زيست، ص‌ 359."
[14] Eban S. Goodstein "Economics and environment" Lewis and Clark College, 1999
[15] Coase
[16] Pigo
[17] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي "كاظم‌ صدر: توسعة‌ اقتصادي‌ پايدار، مجلة‌ نامه‌ مفيد، ش‌ 17، ص‌ 19 – 24"
[18] MUNASINGHE ,MOHAN, Sustainable Development:Basic Concepts and Application to Energy, Munasinghe Institute for Development (Colombo, Sri Lanka) ,2004
[19] هدايتي علي اصغر مدير گروه پژوهشي سلامت و توسعه پايدار زينالي، صادق كارشناس ارشد علوم سياسي، سلامت؛ محور توسعه پايدار، ، ، فصلنامه پايش سال هشتم شماره اول زمستان ١٣٨۷ صص ٩٥-٩٣ تاريخ پذيرش مقاله: ٢٥/١/ ١٣٨٧ نشر الكترونيك پيش از انتشار- ۵ اسفند ۱۳۸۷
[20] بهرامزاده، حسينعلي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه ،توسعه پايدار: ، خبرگزاري محيط زيست ايران، کد خبر :1433، زمان مخابره: 15:4:0 - 4/9/1388، ttp://www.iren.ir
[21] Minna Halmea , Christine Jaschb, Michael Scharp.Sustainable homeservices? Toward household services that
enhance ecological, social and economic sustainability, Ecological Economics 51 (2004) 125– 138, www.elsevier.com
[22] A preliminary set of indicators for sustainable homeservices
[23] عسكرزاده، محمد، دانشجوي كارشناسي ارشد معماري منظردانشگاه تهران، منظر پايدار ،1388 ، نشریه اینترنتی معماری منظر، سال یک شماره نه، 1 آذر ماه 1386.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
6-توسعه انرژی پایدار

به هم پیوستگی بین مصرف انرژی و توسعه پایدار

انرژی، از جمله انرژی های تجدید شونده و منابع زمینی برای ورودی هر گونه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ضروری است که در شکل 2 نشان داده شده است. سیستم انرژی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و کیفیت زندگی مردم بازی می­کند. تقاضای انرژی بسیار زیاد از سوخت های فسیلی، عواقب عمده­ای در سراسر جهان به بار خواهد آورد بخش انرژی پایدار، موازنه بین تولید و مصرف انرژی است و تأثیر منفی بر روی محیط زیست (در محدوده تحمل محیط زیست) ندارد و یا حداقل ندارد، به یک کشور فرصت می­دهد که فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود را به کار گیرند.
تصمیم گیری بر مبنای عقلانیت[1] در گزینه های سیستم تامین انرژی ، برنامه ریزی ، مدیریت و اقتصاد ، به توسعه پایدار کمک می کند. با این حال ، تعامل پیچیده که در شکل 2نشان داده شده، تصمیم گیری DM را دشوارتر می­سازد.[2]

Untitled1.jpgشکل2 : پیچیدگی تعامل سیستم انرژی[SUP]9[/SUP]​
-به هم پیوستگی اقتصاد- انرژی

اثر متقابل انرژی-اقتصاد در بخش­هایی از انرژی به عنوان نیروی محرکه برای پیشرفت اقتصادی بررسی شده است، به ویژه انقلاب صنعتی و استفاده وسیع از سوخت­های فسیلی. اقتصادهای مدرن نتوانستند بدون انرژی به صورت تجاری عمل کنند. شکل 3 نشان می­دهد که مصرف آینده تقریباً همه شکل­های انرژی در حال افزایش است و سوخت­های فسیلی مانند نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ نقش اصلی را ایفا می­کنند.

Untitled1.jpgشکل 3 : مصرف جهانی منابع انرژی[3]
رابطه نزدیک بین مصرف انرژی کل و بازده اقتصادی در شکل4 نشان داده شده است. یک روند امیدوارکننده­ایی است که پیشرفت تکنولوژیکی و بهبود بهره­وری، شدت انرژی تولید اقتصادی را کاهش می­دهد ( به طور مثال نیاز پایین­تر از انرژی فیزیکی در واحد خروجی اقتصادی ). الکتریسیته نقش مهمی را به عنوان شکل آسان انرژی کم­خطر و ایمن، تمیز ادامه خواهد داد.



شکل 4 : رشد مصرف انرژی، مصرف برق، تولید ناخالص داخلی جهان 2020-1980(مقادیر 1980: energy, 285 quadrillion Btu; electricity, 7420 TWh; GDP, $10.8 trillion)[4]
-توسعه پایدار صنعتی

الگوهای توسعه صنعتی که در آنها ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته نشده است الگوهایی ناپایدارند. توسعه پایدار صنعتی چنین تعریف می­شود: آن الگوهایی از صنعتی شدن که موجب ارتقا منافع اقتصادی و اجتماعی دوره حال و آینده گردد بدون اینکه به فرایندهای اکولوژیکی آسیب برساند. بنابراین در برنامه ریزی توسعه، دو عنصر توسعه صنعتی و پایداری زیست محیطی از عناصر اساسی بوده و به منظور برخورداری از توسعه با دوام باید توسعه صنعتی بر مفهوم پایداری زیست محیطی استوار گردد.[5]
هرچند صنعتی شدن راهی برای گریز از مسائل مربوط به فقر و توسعه نیافتگی محسوب می­شود اما فقدان منابع مالی لازم برای اجرای اقدامات زیست محیطی پایین بودن سطح دانش فنی استانداردهای صنعتی فقدان سیستم­های اطلاعاتی مناسب، مقررات زیست محیطی نامناسب و ناکافی و همچنین نا آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مسائل زیست محیطی، اغلب منجر به استفاده گسترده از فرایندهای تولیدی نامناسبی می­گردد که اين فرآيندها در مصرف مواد خام و انرژي کارايي پاييني داشته و اغلب در زمره فرآيندهاي آلوده کننده محسوب مي شوند.لذا استفاده و بکارگيري از انرژي هاي پايدار مي تواند در جهت افزايش سرعت نيل به اهداف زيست محيطي و توسعه پايدار کشور بهترين گزينه باشد.[6]
-به هم پیوستگی انرژی- محیط- جامعه

اثرات زیست محیطی و اجتماعی مصرف انرژی به خوبی پیوستگی اقتصاد- انرژی تحلیل نشده­اند. تقاضای انرژی بسیار زیاد سوخت های فسیلی از عواقب عمده در سراسر جهان است. مشکل اصلی محیط زیستی از انتشار آلاینده های شیمیایی سمی ، گازهای گلخانه ای مثل اکسید کربن 2 CO و دیگر آلاینده های هوا است. که باعث تغییر آب و هوا و آلودگی محیط زیست از هوا ، زمین و آب شده است ، که دارای تاثیر منفی بر سلامت و کیفیت زندگی انسان ها می­باشد. مسائل جهانی زیست محیطی قابل توجهی می تواند الگوی مصرف انرژی در سراسر جهان تحت تاثیر قرار دهد[7].
اگرچه برق در نقطه مصرف نهایی نسبتاً کمتر روی پیامدهای محیط زیست و بهداشتی اثر می­گذارد، مسائل اجتماعی و محیطی از تولید برق رخ می­دهند ( منظور این که در تعدادی از نیروگاهها به واسطه تولید برق مشکلاتی به وجود خواهد آمد از قبیل آلودگی ، اتلاف قابل توجه حرارت و غیره ). با این حال اثرات ذاتی و حوزه­ای میزان منابع انرژی متفاوت می­باشد. واحدهای با سوخت نفت و زغال سنگ را نه تنها اثرات ملی بلکه اثرات محیط زیستی جهانی و منطقه­ای و اثرات سلامتی بهداشتی دارد. رسوب اسیدی شاید جدیدترین مسئله فراملی امروزه باشد. نیروگاههای با سوخت زغال سنگ و نفت مقادیر مهمی از دی­اکسید سولفور و اکسید نیتروژن را در اتمسفر منتشر کرده­اند. رسوب اسیدی توسط اکسیدهای گوگرد و نیتروژن باعث ایجاد صدمه به درختان و محصولات زراعی و در برخی موارد به گسترش اسیدی شدن نهرها و دریاچه ها و در نتیجه تخریب اکوسیستم­های آبزی خواهد شد.[8] تغییر آب و هوا نشان دهنده ویژگی برجسته در برنامه­های زیست محیطی و یا سیاست­های اقتصادی کشورهای در حال توسعه جهان است، اشتراک مساعی بین سیاست­های تغییر آب و هوا و برنامه های توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه وجود دارند مثل بازدهی انرژی، صرفه­جویی در انرژی، انرژی تجدیدپذیر، حمل ونقل و سیاست­های پایداری زمین. از منظر کشورهای در حال توسعه ضروری است که موافقتنامه­های جهانی بر اساس ملاحظات انصاف و مشارکت فعالانه در شکل دادن و اجرای مراحل بعدی در مورد کاهش دادن انتشار گازها و مطابقت­پذیری استنتاج شود، مشارکت گسترده برای کاهش دادن تلاش می­کند که هزینه­های آسیب­ها را محدود کند. قراردادهای آتی در کاهش و سازگاری بر اساس کنوانسیون لازم است که وضعیت­های مختلف کشورهای در حال توسعه با توجه به سطح­شان در توسعه اقتصادی، آسیب­پذیری­شان در تغییرات آب وهوایی و توانایی کاهش یا تطبیق پذیری­شان شناخته شود. واضح است که رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه برای سیاست­گذاران در اولویت­های اصلی می­باشد با این حال کاهش تغییر آب و هوا می­تواند به این کشورها فرصت­هایی برای دوباره بررسی کردن استراتژی­های توسعه­ای از مناظر جدید ارائه دهد. از دیدگاه محیط زیستی با افزایش انتشار گازهای خروجی مربوط به انباشتگی گازهای گلخانه ای [9]GHG، زیر سیستم جهانی عمده( اتمسفر) را به شدت آشفته خواهد کرد. تغییرات آب و هوایی همچنین ثبات محدوده­ای از بهم پیوستگی های فیزیکی بحرانی، بوم شناختی و سیستمها و زیر سیستمهای اجتماعی را تهدید خواهد کرد[10].

[1] rational decision-making
[SUP]9[/SUP] Katharina Kowalski, Sigrid Stagl, Reinhard Madlener, Ines Omann ,Sustainable energy futures: Methodological challenges in combining scenarios and participatory multi-criteria analysis, European Journal of Operational Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor,2009
[3] Sustainable Development:Basic Concepts and Application to Energy MOHAN MUNASINGHE Munasinghe Institute for Development (Colombo, Sri Lanka),2009
[4] Sustainable Development:Basic Concepts and Application to Energy MOHAN MUNASINGHE Munasinghe Institute for Development (Colombo, Sri Lanka),2009
[5] رحیمی، نسترن، 1384،شاخص هاي توسعه پايدار در ايران، گروه محيط زيست دفتر برنامه ريزي،معاونت امور انرژی
[6] عابدي، زهرا/ كريمي، محمدرضا، لزوم بکارگيري انرژي هاي پايداربراي نيل به اهداف توسعه پايداردر بخش محيط زيست، دانشكده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، ماهنامه نفت و انرژی
[7] Bilgen S, Keles S, Kaygusuz A, SarI A, Kaygusuz K. Global warming and renewable energy sources for sustainable development: a case study in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2008;12:372–96.
[8] Sustainable Development:Basic Concepts and Application to Energy MOHAN MUNASINGHE Munasinghe Institute for Development (Colombo, Sri Lanka),2009
[9] Green House Gas (GHG)
[10] Jiang-Jiang Wang *, You-Yin Jing, Chun-Fa Zhang, Jun-Hong Zhao, Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making, School of Energy and Power Engineering, North China Electric Power University, Baoding, Hebei Province, China, 2009
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
7-شاخص­های انرژی پایدار

به طور عمده برخي از شاخص هاي زيست محيطي و اقتصادي مرتبط با بخش انرژي براي توسعه پايدارعبارتند از: ميزان نشر گازهاي گلخانه اي، ميزان مصرف گازهاي مخرب لايه ازن، غلظت مواد آلاينده هوا در محيط هواي شهري، بهره برداري سالیانه از آب های سطحی و و زيرزميني به عنوان درصدي از آب هاي شيرين تجديدپذير، GDP سرانه،شدت مصرف مواد، مصرف سرانه انرژی، سهم مصرف منابع انرژي تجديد پذير، مصرف انرژي به ازاي هر واحد GDP( شدت انرژی)، شدت مصرف انرژي، بخش تجاري- خدمات، توليد زايدات جامد صنعتي و شهري، توليد زايدات خطرناک از قبيل ضايعات اتمي و بهداشتي، توليد مواد راديواکتيو، بازيافت و استفاده مجدد از زايدات.
عدم کارآيي سامانه هاي انرژي در توليد، توزيع و مصرف و نيز محدوديتهاي موجود در منابع، سرمايه گذاري، مديريت و فن آوري از عوامل عمده عدم دستيابي جوامع کنوني به ا نرژي پايدار محسوب مي شوند. دليل بسيار ساده و بديهي اين امر وجود معضلات جهاني زيست محيطي است. اين معضلات مواردي نظير تغييرات جهاني آب و هوا، کاهش و يا تخريب لايه ازن استراتوسفر، انتقال برون مرزي مواد زايد خطرناک، انقراض گونه ها، انفجار جمعيت و فقرشاخص هاي ناپايداري توسعه به صورت خاص مي باشند. اين ناپايداري به حدي است که انرژی در کنار اقتصاد و محيط زيست مرکز توجهات جهانی گردیده است.[1]
اما گزارش­های متعددی روی این شاخص­ها بحث شده است که برای مثال EISD[2] 30 شاخص انرژی برای توسعه پایدار را به طور جامع شرح می­دهد و دستورالعمل ها و روش های خاص در مورد نحوه ساخت آن­ها ارائه می­دهد. شاخص­ها در جدول بر طبق ابعاد، موضوع و زیر موضوع­ها طبقه بندی شده اند. شاخص به سه بعد عمده ای از توسعه پایدار ، اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی دسته بندی می شوند. که به هفت موضوع طبقه بندی شده است، هر یک از شاخص­های انرژی توسط متدولوژی آن توضیح داده شده است. متدولوژی برای کمک به کاربران در پیچیدگی­ها و ساختار و پیاده سازی EISD ساخته شده است که شامل تعاریف اصلی و جایگزین ( فراهم نمودن انعطاف پذیری با توجه به شرایط خاص)، روش­ها، هر یک از اجزای شاخص، که در آن­ها واحد اندازه­گیری ، ابزار دسترسی به داده­ها و ارتباط با توسعه پایدار است. EISD برای سیاست­گذاران، تحلیلگران انرژی و متخصصان آمار برای ارزیابی شان از شرایط فعلی سیستم­های انرژی مفید می­باشد. باید تلاش برای بهبود وضعیت آماری و توسعه داده­های آماری انرژی منطقه­ای و ملی تفسیر شده است.
همچنین با بالا بردن آگاهی نیاز به پیگیری توسعه پایدار در فرمولاسیون پروژه[SUB]­[/SUB]­های انرژی، برنامه و استراتژی، کمک به کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای تعریف یک رویکرد یکپارچه در جهت توسعه و پایداری انرژی خواهد نمود.


Untitled1.jpgUntitled1.jpgشکل 5 : شاخص­های انرژی برای توسعه پایدار انرژی(Energy indicators for sustainable development) [3]
EISD ابزار موثر برای سیاست­گذاران در مورد ارزیابی و طراحی برنامه­ها و استراتژی­ها و برای نظارت بر پیشرفت به سمت آینده­ای پایدار در سطح ملی مناسب خواهد بود. شاخص­ها می­توانند به کشورها در تلاش برای ارزیابی پیشرفت در اجرای استراتژی­های توسعه پایدار در زمینه انرژی کمک کنند و می­تواند مناطق خاصی که در آن­ها باید اقدامات و سیاست­گذاری­ها متمرکز شود را شناسایی کند. آن­ها با استفاده از داده­های با حداقل هزینه در دسترس طراحی شده­اند اما امید است که با این راه برای تلاش هماهنگ شده بیشتر در جمع آوری داده­ها و هماهنگی در میان موسسات مربوطه در سطح ملی باز شود.



[1] عابدي، زهرا/ كريمي، محمدرضا، لزوم بکارگيري انرژي هاي پايداربراي نيل به اهداف توسعه پايداردر بخش محيط زيست، دانشكده محيط زيست و انرژي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، ماهنامه نفت و انرژی
[2] Energy indicators for sustainable development
[3] Vera, Ivan _ Langlois, Lucille, Energy indicators for sustainable development, International Atomic Energy Agency, Planning and Economic Studies Section, Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100, A-1400 Vienna, Austria, 2007
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
8-رویکرد یکپارچه

توسعه پایدار موضوع شایع مورد بحث و مناظره دولتی ، غیر دولتی و محافل آکادمیک بوده است ، که تمرکز اصلی برنامه های ملی و بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی است. برخی از سیاست­های جدید دولت­ها ، تشویق به مقدمه سازی از اقدامات صرفه جویی در انرژی ، تغییرات فنی ، و انرژی های تجدید شونده و سازگار با محیط زیست را به تصویب رساندند. توسعه پایدار می تواند به عنوان هدف نهایی : تعادل فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست دیده شود.[1] برنامه ریزی موفق برنامه های انرژی ملی باید به صراحت بخش انرژی را به توسعه پایدار دیگر بخش­های اقتصاد پیوند دهد. رویکرد یکپارچه، تصمیم گیرندگان را در فرموله کردن سیاست­ها کمک خواهد کرد، اطلاعات برای عوامل اقتصاد که مشوق تولید و مصرف انرژی کارآمدتر و پایدارتر می­باشد را فراهم می­کند. شکل7چنین رویکردی را برای تصمیم گیری درون یک چارچوب مفهومی سلسله مراتبی، برای توسعه انرژی پایدار با اجرا از طریق مجموعه­ای از سیاستهای مدیریت تقاضا و عرضه انرژی نشان می­دهد.

شکل 6 : چارچوبی برای توسعه انرژی پایدار. سازمان­های غیر دولتی (NGOs)، تحقیق و توسعه (R&D )[2]
Untitled1.jpg
ستون وسط، هسته یک چارچوب تحلیلی چند سطحی یکپارچه را نشان می­دهد. سطح بالایی توسعه انرژی پایدار اتصالات فراملی را به رسمیت می­شناسد. بدین ترتیب کشورها در ماتریس های بین المللی تعبیه شده است، و شرایط جهانی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا محدودیت­هایی به تصمیم گیرندگان ملی تحمیل خواهد شد. سطح سلسله مراتبی دوم در شکل 6 بر اقتصاد ملی چند بخشی که بخش انرژی یک قسمت از آن است متمرکز می­شود. بنابراین برنامه ریزی انرژی نیاز به تحلیل اتصال بین بخش انرژی و بخش­های دیگر شامل نیازهای انرژی در بخش مصرف کننده ( مانند صنعت، حمل و نقل و کشاورزی)، الزامات ورودی از بخش انرژی و اثرات عرضه انرژی و سیاست گذاری قیمتی می­باشد. سطح بعدی از توسعه انرژی پایدار بخش انرژی را به زیربخشهایی همانند فراورده های نفتی و برق جدا می­کند. این تحلیل جزئی تری را اجازه می­دهد که تأکید ویژه­ای در تاثیر متقابل میان زیربخش­های گوناگون انرژی، امکان جایگزینی، و حل و فصل منازعات سیاسی دارد. پایین­ترین سطح سلسله مراتبی به تحلیل انرژی در درون هر یک از زیر بخش­های انرژی مربوط می­شود، که در آن نهادها ( دولتی وخصوصی) جزئیات ارزیابی منابع انرژی، برنامه ریزی و اجرای پروژه­ها ( شامل ارزیابی پایداری) را انجام می­دهند. تعاملات انرژی اجتماعی محیط زیستی ( نشان داده شده توسط نوار عمودی در شکل 7) از میان همه سطوح برش می­خورد و مسیرهای مهم برای گنجاندن ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی را به سیاست های انرژی ملی فراهم می­کند. بنابراین با نگاهی کلی می­توان به این رسید که به طور خاص پیشرفت را در بهره­وری کلی اقتصادی از طریق مدیریت انرژی بهتر نتیجه گیری می­شود.

9-گسترش‌ تكنولوژي‌ تميز

‌ استفاده‌ از ابزارهاي‌ اقتصادي‌ به‌طور معمول‌ به‌ منبع‌ ايجاد درآمد براي‌ دولت‌ يا آلوده‌گر تبديل‌ مي‌شود؛ افزون‌ بر اين‌ كه‌ اغلب‌ با مشكل‌ كمبود اط‌لاعات‌ و بالا بودن‌ هزينه‌ نيز مواجه‌ هستند. اخيراً‌ توجه‌ به‌ توسعة‌ صنايع‌ پاك‌ به‌ صورت‌ راهبرد مكمل‌ كنترل‌ و نظارت، تمركز يافته‌ است. به‌ جاي‌ كنترل‌ آلوده‌گرها در انتهاي‌ مسير، حاميان‌ اين‌ راهبرد معتقدند: دولت‌ بايد به‌كارگيري‌ فن‌آوري‌هايي‌ كه‌ نهاده‌هاي‌ آلوده‌كننده‌ را كاهش‌ مي‌دهد، بهبود بخشد.
فن‌آوري‌ تميز داراي‌ چهار ويژگي‌ است:
1. ذهني‌ نباشد؛
2. خدماتي‌ با كيفيت‌ مشابه‌ فن‌آوري‌ موجود ايجاد كند؛
3. در مقايسه‌ با فن‌آوري‌هاي‌ موجود، داراي‌ حد‌اقل‌ هزينة‌ نهايي‌ باشد.
4. از نظر آثار محيط‌ زيستي‌ كم‌ترين‌ تخريب‌ رادر مقايسه‌ با فن‌آوري‌هاي‌ موجود داشته‌ باشد
د. ابزارهاي‌ با هدف‌ مشاركت‌ داوطلبانه‌
مهم‌ترين‌ هدف‌ از به‌كارگيري‌ اين‌ ابزارها، جلب‌ همكاري‌ و مشاركت‌ مردمي‌ براي‌ بهبود محيط‌ زيست‌ است؛ مانند تشويق‌ به‌ استفادة‌ كم‌تر از ماشين‌هاي‌ شخصي، استفاده‌ از بنزين‌ بدون‌ سرب‌ و تنظيم‌ ماشين‌هاي‌ خود، اين‌ ابزارها از طريق‌ تبليغات‌ و آموزش، مذاكرات، پيش‌بيني‌ ترتيبات‌ نهادي‌ براي‌ محيط‌ زيست‌ بهتر به‌ انجام‌ مي‌رسد[3].
از جمله راه حل هاي ديگر براي کاهش آلودگي در بخش انرژي مي توان به موارد زير اشاره نمود[4]:
يافتن تکنولوژي هايي با مصرف انرژي کمتر
فراهم کردن انرژي با راندمان بالاتر
تغيير سوخت به سمتي که گازهاي گلخانه اي کمتري توليد گردد.
گرفتن و ذخيره کردن دي اکسيد کربن توليد شده و سوزاندن متان به عنوان سوخت
معيارهايي‌ براي‌ انتخاب‌ ابزارهاي‌ اقتصادي‌
طبق‌ رهنمودهاي‌ سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌ و توسعه‌(OECD[5]) دربارة‌ استفاده‌ از ابزارهاي‌ اقتصادي‌ (1991) مي‌توان‌ چند معيار كلي‌ جهت‌ ارزيابي‌ ابزارهاي‌ اقتصادي‌ گوناگون‌ ذكر كرد:
1. اصل‌ درجة‌ كارايي‌ زيست‌ محيطي: ابزار اقتصادي‌ بايد قادر باشد دامنة‌ آلودگي‌ و آثار سوء بهره‌برداري‌ از منابع‌ را كه‌ با مسألة‌ بسته‌بندي‌ كالا ارتباط‌ دارند، كاهش‌ دهد.
2. اصل‌ كارايي‌ اقتصادي: ابزار اقتصادي‌ بايد انگيزه‌اي‌ مستمر در زمينة‌ يافتن‌ راه‌ حل‌هايي‌ كه‌ حد‌اقل‌ هزينه‌ را در بردارند، فراهم‌ آورد.
3. اصل‌ عدالت: ابزار اقتصادي‌ نبايد فشار نامتناسبي‌ بر اقشار آسيب‌پذير جامعه‌ وارد سازد.
4. اصل‌ كارايي‌ هزينة‌ اجرايي: هزينة‌ تشريفات‌ اداري‌ ابزارها بايد به‌ حد‌اقل‌ رسد.
5. اصل‌ قابليت‌ پذيرش: ابزارهاي‌ اقتصادي‌ بايد به‌ آساني‌ در سيستم‌هاي‌ بازاري‌ و سازماني‌ پذيرفته‌ شوند.
6. اصل‌ تطابق‌ سازماني: ابزار اقتصادي‌ شده‌ بايد با اهداف‌ تنظيمي‌ جامعه‌ و قوانين‌ موجود در سطح‌ ملي‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.
7. ويژگي‌هاي‌ ارتقاي‌ درآمد: با اين‌ فرض‌ كه‌ طرح‌هاي‌ بازيافت، مستلزم‌ صرف‌ هزينه‌هاي‌ گزاف‌ است، خصوصيات‌ درآمد براي‌ يك‌ ابزار اقتصادي‌ معين‌ بايد مدنظر قرار گيرند[6].


10-نتيجه گيري


با توجه به مسايل مورد بررسي، مسايل و مشکلات مربوط به محيط زيست گستره اي جهاني دارد و نيازمند همگن سازي تعهدات بين المللي با قوانين ملي و محلي و همچنين عينيت بخشي و توسعه برنامه هاي مورد توافق است که همايش ها و کنفرانس هاي بين المللي گوياي اين مطلب مي باشد. يکي از راهکارهاي مورد توجه براي مقابله با مشکلات زيست محيطي راهکارهاي اقتصادي مانند ماليات و يارانه مي باشد؛ که براي مثال ابزارهاي مقداري به صورت محرک اقتصادي، سطح قابل قبولي از آلودگي را به وسيله تخصيص مجوزهاي قابل خريد و فروش ايجاد مي کند و اين مجوزها، در توليد کننده ايجاد انگيزه مي کند که با هزينه کنترل آلودگي کم تر، مقدار آلودگي را کاهش داده، مجوزهاي خود را به توليدکنندگان ديگر که داراي هزينه بالاتري هستند، بفروشند.
راه حل ديگر گسترش تکنولوژي هاي پيشرفته با توليد آلودگي کمتر مي باشد که در گزارش مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه مي توان به راهکارهاي ديگري که مي تواند منجر به کاهش نشر آلودگي گردد توجه نمود.
دهه 1970 را مي توان دهه آگاهي يافتن از بحرانهاي زيست محيطي ناميد كه عكس العملهايي را در دنيا ايجاد نمود كه توسعه پايدار يكي از آنهاست. توسعه پايدار كه در دهه 70 مطرح گرديد حاصل شناخت عميق نسبت به محيط پيرامون بوده است.
كمسيون جهاني محيط زیست و توسعه كه ازسوي مجمع عمومي سازمان ملل ايجاد شده توسعه پايدار را چنين تعريف كرده است : فرآيند تغييري كه استفاده ازمنابع ، هدايت سرمايه گذاريها ، سمت گيري توسعه تكنولوژيكي وتغيير نهادي با نيازهاي حال وآينده سازگار باشد. این فرآیند شامل سه بعد اقتصاد اجتماع و محیط زیست می­باشد که اقتصاد برای بهبود رفاه بشری در آینده اصولاً از طریق افزایش در مصرف کالاها و خدمات شروع به کار کرده، حوزه محیط زیستی روی حفاظت از درستی و قابلیت ارتجاعی سیستم­های بومی متمرکز می­شود، حوزه اجتماعی روی توانگر کردن روابط بشری، رسیدن به آرزوهای شخصی و گروهی، و تحکیم ارزشها و سازمان ها تأکید می­کند.
در این میان توسعه انرژی پایدار منابع انرژی را برای استفاده بشر در یک روشی که توسعه مداومی را پشتیبانی کند تحت کنترل در می­آورد. مسائل فراملی باید همانند رسوب اسیدی توسط اکسیدهای گوگرد و نیتروژن، اثرات محیط زیستی، تشعشع ناشی از برخوردهای شدید هسته­ای، آلودگی های اقیانوسی و ساحلی به علت ریختن نفت، مسائل جهانی همانند گرم شدن کره زمین، انتشار گازهای آلاینده، تغییرات آب و هوایی وتهدید اتمسفر باید مورد توجه قرار گیرند. پیشنهاداتی که در این زمینه بیان می­شود شامل مدیریت انرژی بهتر، می­باشد که می­تواند منجر به بهبود در بهره وری اقتصادی ، راندمان انرژی، ذخیره انرژی ، و حفاظت زیست محیطی و اجتماعی (کاهش هزینه های زیست محیطی و اجتماعی مربوط به انرژی) شود. همچنین پیشنهاد می­شود که هزینه سرمایه­گذاری در تمام ارزیابی معیارها و بهره­وری هزینه­های سرمایه­گذاری انتشار CO2 به دلیل تمرکز بیشتر بر حفاظت از محیط زیست در رده اول قرار ­گیرد. ایجاد شغل هم می­تواند در راستای بهبود وضعیت جامعه بسیار موثر باشد. توسعه انرژی پایدار سیاست­گذاری انرژی را آسان می­کند فرایند توسعه طراحی استراتژی انرژی پایدار دائماً به روز شده و انعطاف پذیری را به منظور مطابقت با اهداف ملی نتیجه می­دهد. این استراتژی ( که برنامه­های سرمایه­گذاری و سیاست­گذاری قیمتی، عناصر مهمی هستند) ممکن است از طریق برنامه­ها و سیاست­های مدیریت تقاضا و عرضه انرژی که استفاده موثر از نیروهای بازار و مشوق­های غیرمتمرکز انجام ­گیرد، اجرا شده باشد.
رقابت که موثرترین راه برای تخصیص منابع بوده دو رکن سیاست­گذاری را برانگیخته است : خصوصی سازی و ترویج رقابت. سیاست های انرژی در حال حاضر برای یک مبنای قراردادی بلند مدت به ویژه برای گاز مورد نیاز است. سیاست های تجدید پذیر که نتیجه یک تعهد قراردادی بلند مدت و تنوع پذیری در منابع برای امنیت انرژی لازم می­باشد، هر تجدید (احیای) هسته ای نیز نیاز به قرارداد طولانی مدت دارد.
همچنین استفاده از انرژی و تولید آن در کشورهای در حال توسعه می­تواند به چندین طریق آنها را پایدارتر بسازد. اول بازدهی انرژی باید توسط بهبود طرف عرضه و تقاضا افزایش یابد. دوم، محیط زیست و اجتماع با تکنولوژی­های بیشتری معرفی شود از جمله تغییر سوخت و منابع انرژی تجدید پذیر. در نهایت، اصلاحات قیمتی، سازمانی و نظارتی می­تواند به توسعه انرژی پایدار کمک کند.




[1] Katharina Kowalski ,Sigrid Stagl, Reinhard Madlener, Ines Omann ,Sustainable energy futures: Methodological challenges in combining scenarios and participatory multi-criteria analysis, European Journal of Operational Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor,2009
[2] Sustainable Development:Basic Concepts and Application to Energy MOHAN MUNASINGHE Munasinghe Institute for Development (Colombo, Sri Lanka),2009
[3] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي" حسين‌ صادقي: بررسي‌ ابزارهاي‌ اقتصادي‌ كاهش‌ آلودگي‌ زيست‌محيطي، ص‌ 72 و 73؛"
[4] William R.Moomaw.Climate protection and Energy policy.The Fletcher School of law and Diplomacy.Tufts zuniversity Medford, Massachusetts, UnitedStates
[5] ORGANISATION FOR ECONOMIC AND CO-OPERATION DEVELOPMENT
[6] محيط‌ زيست‌ از منظر دين‌ و اقتصاد ‌دكتر حسين‌ صادقي" آر.ك. ترنر، دي.پيرس ‌ و اي.باتمن: اقتصاد محيط‌ زيست، ص‌ 355 - 354."
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل هشتم: سازمان های بین المللی انرژی و نقش آنها در سیاستگذاری انرژی

فصل هشتم: سازمان های بین المللی انرژی و نقش آنها در سیاستگذاری انرژی

فصل هشتم: سازمان های بین المللی انرژی و نقش آنها در سیاستگذاری انرژی

نهادها، سازمان ها، مجامع و گروه هایی که در حاکمیت یک واحد سیاسی به نام کشور نیست و حداقل از دو کشور و بیشتر تشکیل شده است، نقش بسزایی در تدوین و اجرای سیاست های مربوط به انرژی دارند. در این فصل چند نهاد بین المللی موثر در سیاست های انرژی را توضیح می دهیم.
1-آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی[1] در سال 1974 بر اساس پیشنهاد هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا درسال 1973، زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش ناگهانی داشت، تأسیس شد. مقر آن در پاریس است و به صورت کلی میتوان آن را پاسخ غرب به سازمان اپک دانست. کشورهای عضو آژانس عبارتند از : 15 کشور قبلی اتحادیه اروپا ، مجارستان ،جمهوری چک ، ترکیه ، آمریکا ، ژاپن ، کانادا ، استرلیا ، نیوزیلند و کره جنوبی . نروژنیز اخیرا به این سازمان پیوست ، مکزیک نیز برای عضویت در این سازمان در حال مزاکره است.
اهمیت آژانس از آن جهت است که هیچ سازمان بین المللی جهانی برای انرژیهای مختلف وجود ندارد. هدف اصلی آن تکامل سیستم امنیتی انرژی میباشد. در همین راستا کشورهای عضو متعهد به انجام اقدامات مشترک در جهت عرضه اضطراری نفت هستند. آژانس یخشی از سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه[2] است. در سال 1992برنامه بین المللی انرژی[3] در آژانس ایجاد شد وعضویت در آن به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه محدود گردید ، توافق اتحادیه با نروژ میتواند راه را برای عضویت دیگر کشورها باز کند.
هسته سنتی آژانس برنامه مشترک ذخیره سازی اضطراری نفت می باشد. به این منظور از کشورهای عضو خواسته شده تا تقاضا را در بازارهای خود کاهش دهند. ایالات متحده بعنوان بزرگترین دارنده ذخائر استراتژیک نفت[4] از انبارهای خود در زمان افزایش قیمت برای کنترل بازار استفاده می کند. بعلاوه آژانس برای کشورهای صادر کننده نفت غیر اوپک فرصت سرمایه گذاری ایجاد کرده تا تنوع سازی ناظر بر امنیت انرژی را سامان بخشد.
آژانس بين المللي انرژي به عنوان گروهی از کشور های مصرف کننده انرژی های فسیلی در جهان، با دو هدف به مدل سازي تقاضاي انرژي جهان پرداخت. اول کم کردن هزينه تامين انرژي و دوم مينيمم کردن واردات نفت از اوپک. راهکار هاي مورد بررسي سازمان بين المللي انرژي در گزينه هايي چون ايجاد ذخاير استراتژيک براي کشور هاي صنعتي، اصلاح الگوي مصرف انرژي، جايگزيني ساير سبد هاي انرژي به جاي نفت، تنوع گرايي عرضه و خريد از منابع انرژي در مناطق مختلف و ماليات هاي کلان بر انرژي وارداتي بود. در سال 1984 پس از دو شوک نفتي، نتايج سياست هاي بلند مدت جهاني براي کاهش قيمت و بهبود وضعيت مصرف انرژي و تامين نياز کشورهاي صنعتي، به نتيجه هاي عملي رسيد و باعث کاهش قيمت نفت شد. البته برخي نوسان هاي ناگهاني در قيمت نفت به دليل منافع واسطه ها در بورس بازي مانند خرید و فروش مالکیت ها و بازار بورس بود.[5] نمودار تغييرات مصرف انرژي جهاني بيانگر اين واقعيت است که بسياري از کشور هاي صنعتي OECD در جهت کاهش مصرف نفت به عنوان نماد انرژي هاي فسيلي حرکت ميکنند اما در مقابل برخي از کشور هاي غير OECD در جهت افزايش مصرف سوخت های فسیلی حرکت مي کنند. بخصوص هند و چين که رشد بسيار زيادي در مصرف انرژي دارند. این مساله باعث شده است تا طبق سناریو سازی های شرکت شل برای سال 2050، میزان مصرف انرژی در سال 2050، تقریبا دو برابر سال 2010 خواهد شد.[6]
البته با گذشت زمان و جدی تر شدن مسائل زیست محیطی، تغییرات اقلیم در کره زمین نیز از عوامل موثر در الگوی تولید و مصرف انرژی شد. نشست های کیوتو و کپنهاگ در راستای اعمال محدودیت های زیست محیطی در رشد و توسعه کشور ها بکار گرفته شدند و بسیاری از شکرت های تولید انرژی جهان، رویکرد های زیست محیطی را نیز به دید های کلان و دستورالعمل های کاری خویش اضافه کردند. علیرغم تلاش ها برای جلوگیری از رشد تولید گاز های گلخانه ای در سطح جهان، کشور های صنعتی و بخصوص کشور های در حال توسعه، همگام با توسعه اقتصادی و صنعتی خود، به رشد انتشار آلاینده ها نیز ادامه می دهند. برخی از کارشناسان معتقدند که مسائل زیست محیطی، اهرم فشاری به دست ایالات ماحده برای جلوگیری توسعه رقبای صنعتی جدید مانند هند و چین است. چراکه نزاع آینده در عرصه انرژی جهان به احتمال زیاد بین چین و آمریکا خواهد بود.[7]

Untitled1.jpg
شکل 1: نمودار مصرف نفت توسط کشور های صنعتی، غیر صنعتی و کل جهان از سال 1960 تا 2007 بر حسب میلیون بشکه در روز (منبع ارائه حسين خواجه پور "تاريخچه آماري نفت" دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف، بر اساس داده هاي BP full report 2009)​

2-مجمع بین المللی انرژی

به منظور ایجاد محیط گفتگو بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مجمع بین المللی انرژی[8] تشکیل داده شد. اساسنامه IEF مروری بر مباحثات تولید کنندگان و مصرف کنندگان[9] انرژی در جهان است.IEF به ابداع ملک عبدالله، پادشاه عربستان شروع بکار کرد و محلی شد برای شفاف سازی اطلاعات، بحث بر سر ادعا های دو طرف تولید کنننده و مصرف کننده و همچنین رسیدگی به تخلفات دو طرف؛ البته بدون الزام آوری. ایده اولی IEF در سال 2000 بیان شد و در سال 2003 با حضور ملک عبدالله، گلدن براون وزیر خزانه داری آمریکا و وزیر انگلستان شروع بکار کرد.IEF در مورد انرژی بحث می کند و لذا نفت و گاز را می پوشاند. بنا بر این حیطه بحث های IEF فراتر از اوپک است. در اوپک حتی در مورد نوع نفت تولیدی نیز حد گزاری داریم. اوپک و آمار آن بر روی نفت با API خاصی ادعا می کند و میعانات گازی و نفت سنگین را در آمار نمی آورد. اما در IEF همه نوع نفتی مورد بحث است. تولید کنندگان حاضر در IEF حدود 25 کشور می باشند که مجموعه کشور های اوپک گازی و اوپک نفتی است. ایران در هر دو دسته می گنجد.[10]
3-اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا موثرترین عامل در تعیین قانون انرژی در سالهای اخیر است. دادگاه اتحادیه نیز تاثیرگذارترین دادگاه بین المللی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن بوده است . اتحادیه به واردات منابع انرژی به ویژه نفت و گاز وابسته است. با همه اینها در حال حاضر از جمله سازمانهای بین المللی موثر بر روی قوانین ملی وبین المللی انرژی به شمار می آید وآزمایشگاه اصلی قانون گذاری اقتصادی، تجاری وسرمایه گذاری در حوزه انرژی می باشد. بعلاوه اتحادیه حامی اصلی اقداماتی چون پیمان کیوتو ومعاهده منشور انرژی می باشد. سیاست حال حاضر اتحادیه جایگزینی نفت وگاز با انرژی های تجدیدپذیر می باشد.

4-کنفرانس و دبیرخانه منشور انرژی

معاهده منشور انرژی[11] یک توافقنامه بین المللی چندجانبه برای تجارت ، انتقال و سرمایه گذاری در حوزه انرژی است و با هدف ایجاد اتحاد بین کشورهای شوروی سابق( پس از فروپاشی ) و اروپا در پایان جنگ سرد و ایجاد بازار انرژی وسیع جهانی شکل گرفت. اولین اعضای آن در سال 1994 آن را امضا کردند. استرالیا وژاپن نیز به این گروه پیوستند. بخش تجاری معاهده پس از مدتی در اثر عضویت کشورهای اروپای شرقی در سازمان تجارت جهانی اهمیت خود را از دست داد.
آینده منشور انرژی اساسا در ایجاد امنیت انرژی کشورهای عضو می باشدکه از طریق عضویت روسیه و توسعه عضویت آن در دیگر کشورهای آسیایی و مدیترانه صورت می گیرد و حداقل طرحی برای روابط انرژی منطقه ای آسیا و آمریکای لاتین وآفریقا خواهد بود. پارلمان روسیه هنوز عضویت این کشور را در منشور تائید نکرده است. اتحادیه اروپا پشتیبان اصلی و اجراکننده پروژه های منشور می باشد وعدم حضور آمریکا این نقش را پررنگ تر کرده است.
5-آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 براساس پیشنهاد آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل که به سخنرانی اتم برای صلح مشهور است، پایه گذاری شد و یکی از نمونه های اندک همکاری غرب و شرق پس از جنگ سرد است. مقر آن در وین است و هدف اصلی آن کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی می باشد .تعداد کارمندان آن بیش از دو هزار نفر و بودجه آن بیش از سیصد میلیون دلار می باشد. هدف دیگر آن کنترل ریسک هسته ای در کشورهای در حال توسعه میباشد.
اهداف کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را می توان در سه مورد زیر خلاصه کرد :
الف) تحقیق روی کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای ( شامل تبادل اطلاعات فنی وعلمی)
ب) ایجاد سیستم امنیتی برای اطمینان از اینکه مواد هسته ای برای اهداف نظامی به کار نرود مثل NPT[12]
ج) تنظیم استانداردهای امنیتی(مثل: [13]INIS)

6-سازمان ملل متحد

ملل متحد علاوه بر آژانس بین المللی انرژی اتمی چند فعالیت دیگر در زمینه انرژی دارد که عبارتست از
الف) دبیرخانه تغییرات آب وهوایی[14]

تمرکز دبیرخانه تغییرات آب وهوایی بر روی پیمان کیوتو ( تجارت کربن ) و با توجه به عدم توافق آمریکا بررسی نحوه حضور کارخانجات آمریکایی در این تجارت می باشد.
ب) کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد(UNCC[15])

در سال 1991 بعد از جنگ تهاجمه عراق به کویت و سپس حمله آمریکا به عراق پایه گذاری شد و در مسائل غرامت و شکایت کویت از عراق بخاطر صدمات ناشی از جنگ این کشور به حوزه های نفت و گاز درگیر است. سهم اختصاصی از درآمد حاصل از صادرات نفت عراق در سال 2001، 25 درصد تعیین شد وپس از سال 2003 با حمله آمریکا به عراق متوقف شد.

ج ) برنامه توسعه سازمان ملل([16]UNDP)

برنامه اصلی سرمایه گذاری در جهت توسعه سازمان ملل متحد می باشد، مشارکت در آن کاملا اختیاری است کشورهای انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایران در این برنامه مشارکت داشته اند. سرمایه گذاری در هر کشور بر اساس معیار فقر/ جمعیت[17] و اولویت های ملی صورت می گیرد.
برنامه های کلی آن می تواند به چهار زمینه اصلی تقسیم کرد:
1)ایجاد دولتهای دموکراتیک
2) کاهش فقر
3) اصلاح وبازسازی امور(خلع سلاح، ایجاد صلح)
4) فعالیت در حوزه ی انرژی ومحیط زیست(آب ،انرژی پایدار، مراقبت از زمین وحفاظت لایه ازون)

د) برنامه های زیست محیطی سازمان ملل متحد(UNEP[18])

این برنامه ابتدا در نایروبی پایتخت کنیا برای تکامل روش های جهانی در مقوله محیط زیست وتوسعه پایدار ایجاد شد کار اصلی آن حمایت اجرایی از فعالیت های زیست محیطی جهانی است مانند: معاهده وین برای حفاظت از لایه اوزون ، پیمان مونترال ، معاهده بال در مورد انتقال ضایعات خطرناک و درنهایت کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(UNFCCC[19])

7-آژانس انرژی هسته ای سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه

این آژانس یک آژانس تخصصی در سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه در زمینه فعالیت های هسته ای می باشد 28 کشور عضو آن هستند که به جز لهستان و نیوزیلند ما بقی در سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه عضویت دارند.کشورهای عضو 85 درصد ظرفیت هسته ای جهان را دارا می باشند.
فعالیتهای اصلی آن تحقیقات ، جمع آوری وتبادل اطلاعات برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و به ویژه در زمینه امنیت فعالیت هسته ای ، حمل ونقل هسته ای ، حفاظت از کارکنان و مدیریت ضایعات می باشد. در این زمینه ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری دارد. یکی دیگر از فعالیت های این آژانس تکامل و توسعه مقررات هسته ای می باشد. بعلاوه آژانس انرژی هسته ای سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه با کشورهای غیرعضو در حوزه ی قوانین هسته ای همکاری دارد . تحقیفات این آژانس نشان داده است که انرژی هسته ای یکی از عوامل موثر در رسیدن به اهداف پیمان کیوتو است.

8-گروه 8

رکود اقتصادی در اواسط دهه 1970، رهبران جهان را ترغیب به ساختاری برای همکاری های اقتصادی کرد. اولین نشستی که منجر به ساختار G8 شد درسال 1975 در فرانسه با گردهمایی سران دولت های فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان، وآمریکا صورت گرفت و در سال بعد کانادا به این گروه پیوست و G7 را تشکیل دادند. این گروه در ابتدا تمایل داشتند به مسائل اقتصاد کلان بپردازند. به تدریج ماهیت این نشست گسترش یافت و مسائل امنیتی وسیاسی را شامل شد. گروه 8 در سال 1997 با پیوستن رسمی روسیه تشکیل شد.
گروه 8 سازمانی غیر رسمی است، هیچ اساسنامه ای نداشبه، فاقد دبیرخانه ای همیشگی است و هیچ معیار رسمی برای پذیرش ندارد. با این وجود هرساله از میانه دهه 1970 رهبران کشورهای قدرتمند در این نشست شرکت می کنند تا حداقل به صورت تئوری بر مسائل سیاست خارجی کشورها نظارت داشته باشند.
بهای نفت سالیان سال یکی از مشکلات لاینحل انرژی باقی مانده بود. در سال 2000 به دلیل گفتگو های پروتکل کیوتو (1997) و درخواست ژاپن برای نوآوری در انرژی های تجدید پذیر،G8 تمرکز خود را علاوه بر قیمت انرژی به مسائل کارایی انرژی و انرژی های تجدید پذیر منعطف کرد اما بلافاصله در نشست بعدی که آمریکا (جورج بوش) میزبانی را برعهده داشت با این تغییر رویکرد کاملا مخالفت کرد.
درسال 2004 که قیمت نفت بالا رفت و نگرانی راجع به تحولات خاورمیانه مجددا اذهان را به خود معطوف داشت، گروه 8 دوباره متوجه مسائل انرژی شد. در نشست سال 2005 در انگلستان تونی بلر انرژی را در صدر فعالیت های G8 قرار داد. این نشست نشستی پیشگامانه در مسائل انرژی بود، 63 ضابطه و مقررات در مورد تغییرات آب و هوایی وانرژی پاک وتوسعه پایدار انرژی در آن به تصویب رسید. این نشست توجه همگانی به سناریوهای جایگزین توسطIEA را خواستار شد و از بانک جهانی خواست تا شرایطی را برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی پاک فراهم کند. در این نشست اعضاء توافقنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را امضاء کردند و بسیاری از کشورها به جز آمریکا پروتکل کیوتو را امضاء کردند. اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای عضو اهمیت این نشست را زیر سئوال برد.
تعهدات زیاد نشست 2005 و محقق نشدن آنها، نقش دو نشست بعدی را بسیار کمرنگ کرد. در نشست سال 2006 که در پترزبورگ برگزار شد روسیه امنیت انرژی را به عنوان یکی از 3 فاکتور مهم نشست انتخاب کرد ودر نشست سال 2007 در هایلینگدام اعضاء پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای ابتکار عمل وکارایی انرژی به تصویب رساندند و همچنین برسر کارکردن با IEA به توافق رسیدند.
در نشست سال 2008 در هوکایدا تویوکا چهار مورد بررسی وبه تصویب رسید:
1) گفتگوی UNFCCC[20] :کاهش 50 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2050
2) افزایش سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید انرژی
3) دعوت هند، چین، و کره جنوبی برای پیوستن به آنها
4) توافق بر انجام 25 سیاستگذاری انرژی توصیه شده توسط IEA که تا کنون پیگیر این سیاست نبودند.


[1] International Energy Agency (IEA)
[2]OECD
[3]IEP
[4] Strategic Petroleum Reserves (SPR)
[5] Ali Asghar Arshi, Executive director of NIOC international, Presentation on: “Oil markets and the future of oil prices”, 13 March 2010, Energy engineering department, Sharif University of Technology
[6] Yves Meres: “Shell Energy Scenario to 2050”, Manager of Shell Global Solution in Iran, presentation in Energy Department, Sharif University of Technology, 3/12/1388
[7] ارائه سید غلامحسین حسن تاش، سردبیر مجله اقتصاد و انرژی، "نفت، سیاست خارجی و دیپلماسی"، همایش نفت و سیاست خارجی، مرکز مطالعات استراتژیک، تهران، 15/12/88
[8] International Energy Forum
[9] Producer-Consumer Dialogue
[10] کاظم پور اردبیلی، حسین، ارائه در مورد "تعامل تولید کننده و مصرف کننده در اوپک"، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف،6/2/1389
[11]Energy Charter Treaty
[12]Non-Proliferation Treaty
[13]International Nuclear Information System
14]Climate Change Secretariat
[15]Compensation CommissionUnited Nations
[16]United Nations Development Program
[17]population/poverty
[18]United Nations Environment Program
[19]United Nations Framework Convention on Climate Change
[20] United Nation Framework Convention on Climate Change
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
9-اوپک

-مقدمه

در بخش عرضه انرژی، اوپک یکی از مهمترین سازمان های بین المللی است. در سال های گذشته اکثر صادرات نفت جهان از طرف کشور های عضو اوپک صورت گرفته است و لذا در شرایط فعلی یکی از مهمترین کشور های تاثیر گذار در زمینه امنیت عرضه انرژی بوده اند و بدلیل گره خوردگی امنیت عرضه انرژی با امنیت تقاضای انرژی در نگاه بلند مدت و کلان، نقش آفرینی اوپک در بسیاری از مواقع در جهت حفظ امنیت عرضه انرژی بوده است. کشور های عضو اوپک در سراسر جهان و قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا قرار دارند و صادرات این کشور ها از طریق خطوط دریایی، تمام نقاط جهان را پوشش داده اند. فكر تشكيل اوپک از سال 1961 ايجاد شد و در سال 1965 رسماً شروع به فعاليت كرد. شکل زیر بخشی از تارخچه اوپک و شیوه رشد و تاسیس آنرا در سیر زمانی نشان می دهد:

Untitled1.jpg
شکل 2: روند تاریخی تشکیل و نواسانت اوپک در کنار نواسانات قیمت نفت
(منبع: ارائه حسين خواجه پور "امنیت انرژی"، دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف، 10/2/89)[1]

اوپك تا سال 1972 تاثير چنداني در بازار نفت نداشت. بعد از سال 1972، با نگرانی بابت قیمت نفت و همچنين پایان پذیری منابع نفت[2] طبق نظريه استخر بزرگ، روند بازار تغيير كرد. در اين روند جديد، قرار بر آن شد كه کشور هاي غير خليج فارس هر چه قدر بخواهند و بتوانند توليد کنند. کشور هاي حوزه خليج فارس عضو اوپك، وظيفه تامين سهم خالي بازار و توازن قيمت را به عهده دارند. اين مساله در سهم توزيع توليد نفت بين کشور هاي مختلف در اوپک و يا غير اوپک، در شكل زير مشهود است[3] امروزه این نظریه با تغییرات در بخش مصرف جهانی و سرمایه گذاری در کاهش مصرف و جایگیزینی گاز و انرژی های پاک جهت کاهش وابستگی به واردات نفت، كاربرد خود را از دست داده است.


Untitled1.png
شکل 3: کل توليد نفت جهان و کل توليد کشور هاي اوپک و غير اوپک از سال 1965 تا سال 2008 (هزار بشکه روزانه)
(منبع: ارائه حسين خواجه پور "تاريخچه آماري نفت" دانشکده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف، بر اساس داده هاي شرکت BP)​

اوپک از سال 1965 شروع بکار کرد، تا سال 84 با کنترل ذخایر و میزان تولید، تعیین کننده قیمت بود. از سال 85 به بعد، به دلیل کاهش جهانی تقاضا، سیسات پیشنهادی آقای زکی یمانی، وزیر نفت عربستان مبنی بر لزوم افزایش تقاضای نفت و امنیت عرضه بلند مدت نفت اجرا شد. این الگو که در اصطلاح سهم بازار آزاد[4] نامیده می شد، باعث افزایش تقاضا شد اما قیمت نفت تا 5 دلار در هر بشکه شکست. این شرایط فرصت مناسبی برای توسعه ذخایر و تکنولوژی عربستان فراهم کرد. از 1990 به بعد، سهمیه بندی اوپک بر اساس ظرفیت ها شد نه میزان تولید. [5]لذا نه مقدار تولید قابل کنترل بود نه قیمت ها. بنابراین اوپک از ساختار کارتلی خارج شد. تا قبل از آن برای میزان تولید امضای هر 12 عضو لازم بود، اما پس از ایجاد شرایط جدید، دیگر اینگونه نبود. مثل تماس ریچاردسون در سال های 83-1982 برای افزایش تولید با دبیر قطری اوپک و موافقت 11 عضو از 13 عضو اوپک برا این افزایش. ایران سهم 14% ای را داشت اما تولید نکرد که نوعی از دست دادن فرصت تلقی می شد. از سال 2000 به مدت دو سال، قیمت گزاری نفت بر اساس قیمت برگشتی[6] شد. یعنی اگر قیمت فرآورده نفتی در مقصد ارزان میشد، قیمت نفت فروشنده نیز ارزان می شد. از سال 2002 به بعد، شاخص هایی مانند برنت (نفت دریای شمال مورد استفاده اروپای شمالی و غربی)، نفت تگزاس غربی آمریکا و نفت دوبی و عمان در شرق آسیا اقتدار بیشتری یافتند. در این بازه برای سایر تولید کنندگان به صرفه بود که بر اساس اقتدار شاخص برنت و در بازار مربوط به برنت نفت خود را عرضه کنند. لذا قیمت گزاری نیز بر همین اساس بود. مثلا بر اساس هزینه حمل و ارزش ذاتی نفت، نفت آماده بار گیری[7] ایران 180 سنت پایین تر از قیمت روز نفت برنت قیمت گزاری شده و به فروش می رسید. در این میان، واسطه بازی و اعتباری شدن قراردادها نیز بر بازار موثر بودند. مانند برخی رقابت های اقتصادی برای بدست آوردن سود بیشتر در بازار.[8] در تغییرات و نوسانات بالای قیمت نفت در سال های اخیر، عامل اصلی فنی نیست. اثر پیشبینی[9] و کاغذ بازی و خرید اعتبار قماری[10] در قیمت گذاری نفت کاملا موثر است. نفت کالایی به عنوان سرمایه شده است. لذا اثر ظرفیت تولید و سایر مسائل فنی در حال کمرنگ تر شدن است. تمامی موارد فوق دلیلی بر ضعیف تر شدن نقش اوپک در مبادلات نفتی بود. اما با این وجود، هرچند اوپک نقش حاکمیتی در نفت نداشت، اما اثر گزاری زیادی داشت.[11]
-مدلسازی رفتار اوپک

يکي از مهمترين مطالعات در زمينه اقتصاد انرژي ، بررسي رفتار اوپک به صورت يک کارتل است . کارتل به اين معنا که همه اعضا درفروش يک کالاي خاص و با حفظ استقلال مالي و حقوقي خود با يک‌ديگر متحد مي‏شوند و در مورد تقسيم بازار، حجم توليد و قيمت کالا ميان خود به توافق مي‏رسند.
درباره نفت و رفتار اوپک سه موضوع مديريت نفت، سياست نفت و مدلسازي مطرح مي شود. گرچه در دو قرن اخير راه‌هايي براي استفاده بهتر و پيدانمودن منابع جديد انرژي با استعانت از فناوري پيشرفته پيدا شده است، اما هميشه پيشرفت تکنولوژي و دستيابي به ذخائري که تاکنون کشف نشده است، از لحاظ زماني پس از دوره‌هايي بوده است که نگراني در مورد کمبود انرژي وجود داشته است. يعني نااطميناني از متغيرهاي اصلي بازار انرژي‌هاي پايان پذير است. بهره‌وري يکي از محرک‌هاي اصلي براي توسعه تکنولوژي‌هاي مربوط به انرژي‌هاي جايگزين کميابي منابع پايان پذير است که اين خود باعث افزايش قيمت‌هاي برخي از منابع اصلي انرژي همچون نفت و گاز مي‌شود. سياستگذاري انرژي در سالهاي اخير بلحاظ افزايش يافتن نقش انرژي و محيط زيست در فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع مختلف از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است. گرچه در گذشته نيز پس از شوک نفتي 1973 که در آن کشورهاي عرب توليد کننده نفت خام، شيرهاي نفت را برر وي جهان غرب بستند، همواره نگراني از تکرار چنان وضعيتي در کشورهاي توسعه يافته و در سالهاي اخير در کشورهاي در حال توسعه مانند چين و هند وجود داشته است. اطمينان يافتن از برخورداري از عرضه مطمئن و پايدار انرژي و همچنين بازار تقاضاي همراه با کشش و رشد مناسب از دغدغه هاي اصلي هر کشور براي توسعه همه جانبه خود است. اين امر بدون سياستگذاري انرژي در سطح بنگاه هاي صنعتي، شوراها و شهرداري هاي محلي، دولت هاي ملي و سطح بين المللي امکان پذير نيست.[12]
بحران انرژي در بسياري از کشورهاي وابسته به انرژي در دهه 1970 ، انعکاس افزايش قيمت نفت توسط اوپک در اين سال ها بود ؛ به موجب اين عمل کاهش درآمد ، تورم و قرض خارجي در اين کشورها صورت گرفت . اين اتفاق آسيب پذيري اقتصاد جهاني به قيمت انرژي را آشکار کرد . فرد و اسکالز[13] (1975) و مارکوز[14] (1986) در اين موضوع مطالعه و تحقيق کرده اند.

اولين شوک نفتي (1974 – 1973) اوپک را به عنوان يک قدرت مهم در بازار جهاني نفت معرفي کرد ؛ به موجب اين مسأله مطالعات زيادي در تحليل قيمت انرژي و رفتار توليد صورت گرفت . از جمله محققين اين موضوع عبارتند از : بليتزر و ديگران[15] (1975) ، فيشر و همکاران[16] (1975)، کاليمن[17] (1975) ، کرمر و وايتزمن[18] (1976) ، نايليکزا و پينديک[19] (1976) ، دنيلسن[20] (1980) ، نيوبري [21](1981) ، ورلجر[22] (1982) ، آدلمن[23] (1982) ، گريفن [24](1985) ، دالند و يوسل[25] (1991) و گاتلي[26] (1995) .
در پاسخ به بحران اقتصادي، بعضي کشورها طرح هايي براي منابع انرژي و امکان جايگزيني سوخت داخلي پياده کردند، از محققين در اين زمينه مي توان به افراد زير اشاره کرد.
گريفن و گريجري[27] (1976) ، پينديک [28](1979) و آپستولاکيس[29] (1990) .
عوامل غير اقتصادي هميشه به عنوان يک نقش مهم در تصميم مقدار توليد اوپک بازي مي کنند، از جمله مي توان به اضافه توليد بعضي اعضاي اوپک، به طور مثال عراق، ايران و ليبي در سال 1984 به دليل ناپايداري سياسي ونياز به درآمد براي ادامه جنگ، اشاره کرد. بيشتر کشورهاي توليد کننده نفت به طور نسبتا زياد به درآمد حاصل از صادرات نفت وابسته اند؛ و از اين درآمد براي سرمايه گذاري داخلي و پرداخت قرض هاي خارجي استفاده مي کنند. يوسفي[30] (1995) اهميت صادرات نفت بر اقتصاد اعضا اوپک را بررسي کرده است.
تئوري درآمد هدف[31] توسط عزتي[32] (1996) توسعه داده شد. کرمر و اصفهاني[33] (1980) وتيس[34] (1982) تئوري بحث برانگيز قيمت و سطح توليد نفت را ارائه دادند ؛ در اين تئوري بيان مي شود که ، توليد در نتيجه افزايش قيمت اتفاق مي افتد تا با درآمدهاي حاصل از فروش نفت ، نيازهاي سرمايه گذاري تأمين شوند .


[1] www.wtrg.com/oil_graphs/crudeoilprice4774opec.gif
[2] گزارش Club of Rome – 1972
[3] J. Bielecki, 2002: “Energy Security: is the wolf at the door?”, Energy Charter Secreteriate, Belgium
[4] Fair Market Share
[5] Quota allocation to Production Allocation
[6] Net Back
[7] FOB
[8] بحران دریایی سومالی شرکت Golden Socks نیز در همین راستا بود.
[9] Hedging
[10] Speculation and future contracts
[11] کاظم پور اردبیلی، ارائه در مورد "تعامل تولید کننده و مصرف کننده در اوپک"، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف،6/2/1389
[12] ملکي،عباس،" امنيت انرژي "؛ دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده انرژي
[13] Fried, E.R., Schultze, C.L., 1975. Higher Oil Prices and the World Economy: The Adjustment Problem. Brookings Institution, Washington DC.
[14] Marquez, J., 1986. The international transmission of oil-price effects and OPEC’s pricing policy. J. Econ. Bus 38, 237_254.
[15] Blitzer, C., Meeraus, A., Stoutjesdijk, A., 1975. A dynamic model of OPEC trade and production. J. Dev.Econ. 2, 319_336.
[16] Fritseh, P., 1997. Venezuela expands oil industry rapidly, irking others in OPEC, Wall Street J. August 14
[17]Kalymon, B.A., 1975. Economic incentives in OPEC oil pricing policy. J. Dev. Econ. 2, 337_362
[18] Cremer, J., Weitzman, M.L., 1976. OPEC and the monopoly price of world oil. Eur. Econ. Rev. 8, 155_164
[19] Hnyilicza, E., Pindyck, R.S., 1976. Pricing policies for a two-part exhaustible resource cartel: the case of OPEC. Eur. Econ. Rev. 8, 139_154
[20] Danielsen, A.L., 1980. The theory and measurement of OPEC stability. Southern Econ. J. 47, 51_64
21] Newbery, D.M.G., 1981. Oil prices, cartels and the problem of dynamic inconsistency, Economic J. 91
[22] Verleger, P.K., 1982. The determinants of official OPEC crude prices. Rev. Econ. Stat. 64, 177_183
[23] Adelman, M.A., 1982. OPEC as a cartel. In: Griffin, J.M., Teece, D.J. ŽEds.., OPEC Behavior and World Oil Prices. Allen & Unwin, London
[24] Griffin, J.M., 1985. OPEC behavior: a test of alternative hypotheses. Am. Econ. Rev. 75, 954_963
[25] Dahl, C., Yucel, M., 1991. Testing alternative hypotheses of oil producer behavior. Energy J. 12, 117_138
[26] Gately
[27] Griffin, J.M., Gregory, P.R., 1976. An intercountry translog model of energy substitution responses. Am. Econ. Rev. 66, 845_857
[28] Pindyck, R., 1979. Interfuel substitution and the industrial demand for energy: an international comparison. Rev. Econ. Stat. 61, 169_179
[29] Apostolakis, B.E., 1990. Energy-capital substitutability_complementarity: the dichotomy. Energy Econ. 12, 48_58
[30] Yousefi, M.G., 1995. The impact of oil export on the economy of OPEC countries: an empirical investigation. Indian Econ. J. 42, 131_142
[31] target revenue theory
[32] Ezzati, A., 1976. Future OPEC price and production strategies as affected by its capacity to absorb oil revenues. Eur. Econ. Rev. 8, 107_138
[33] Cremer, J., Isfahani, S., 1980. A Competitive Theory of the Oil Market: What Does OPEC Really Do? Working Paper No. 80-4. University of Pennsylvania
[34] Teece, D., 1982. OPEC behavior: an alternative view. In: Griffin, J.M. ŽEd.., OPEC Behavior and World Oil Prices. Allen & Unwin, London
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-تبیین رفتار اوپک

هدف از مدلسازي قيمت نفت ، درآمدهاي حاصل و ... پيش بيني ، شناخت و درک عوامل تأثير گذار بر متغير اصلي و ايجاد ارتباط مناسب ، با خطاي قابل قبول مابين اين متغير و عوامل است. البته در پياده سازي يک مدل ، نه تنها لازم نيست بلکه بسيار مشکل است که همه عوامل در نظر گرفته شوند.
قيمت هاي تعيين شده توسط اوپک در طي سال هاي مختلف هميشه بر اساس روند منظم و برنامه ريزي شده، صورت نگرفته است. در شکل (1) اين قيمت ها در بازه زماني 1993 – 1950 رسم شده است.


Untitled1.jpgشکل (1) : قيمت واقعي نفت به ازاء يک بشکه (1993 - 1950 ) بر اساس دلار سال پايه 1993 [1]

قيمت ها در دهه 1960 تقريبا ثابت ماندند و تلاش اوپک در طول اين دهه مانع از کاهش آن شد . در دهه 1970 به دليل اولين شوک نفتي ( 1974 - 1973 ) قيمت افزايش يافت و در دومين شوک (1980- 1979) به دليل انقلاب ايران و جنگ ايران و عراق چندين برابر شد .
دليل افزايش قيمت در دهه 1970 افزايش تقاضا و غير قابل جايگزيني بودن نفت با سوخت هاي ديگر بود ؛ در اين بازه زماني کشش تقاضا نسبت به قيمت ، غير انعطاف پذير بود . به همين دليل ازياد بيش از حد قيمت از تقاضاي آن نمي کاست .
اتفاقات دهه 1970 ، کشورهاي وابسته به انرژي را وادار به پياده سازي طرح هايي براي کاهش وابستگي به نفت اوپک و استفاده از انرژي هاي جايگزين کرد ، به طوري که در دهه 1980 و 1990 تقاضا براي نفت به تدريج کاهش يافت ، و اعضا اوپک براي جلوگيري از کسر درآمد ، قيمت فروش نفت را کاهش دادند .
در طي اين مدت ، توليد کننده هاي غير اوپک، از جمله صادر کننده هاي بزرگ مکزيک، چين، انگليس و نروژ صادر کننده هاي کوچک مانند آنگولا، کلمبيا و برزيل پا به بازار جهاني نفت گذاشته و سهم توليد اوپک از 55% در سال 1973 به 42.7% در سال 2000 کاهش يافت . در شکل (2) ميزان توليد اوپک و غير اوپک در بازه زماني 1994 – 1970 و در جدول (1) درصد توليد اوپک و غير اوپک در بازه زماني 1986 – 1979 نشان داده شده است .

Untitled1.jpgشکل (2) : توليد نفت توسط اوپک و غير اوپک بر حسب ميليون بشکه در روز (1994 - 1970) [2]

جدول (1)[3] : درصد توليد اوپک و غير اوپک (1986 - 1979)​
19861985198419831982198119801979
32.629.130.832.235.4304550درصد توليد اوپک
67.470.969.267.864.6705550درصد توليد غيراوپک




-مدل رفتار قيمتي اوپک


هدف مدلسازي ، انتخاب مقدار توليد اوپک (Q[SUB]0[/SUB]) است که ، سود حاصل (π) بيشينه شود . هزينه (C) و قيمت نفت (P) از عوامل تأثير گذار بر تابع سود هستند . با توجه به قيمتي که اوپک براي فروش نفت در نظر مي گيرد مقدار توليد عرضه کنندگان نهايي (q(P)) متفاوت است ؛ در نتيجه مقدار توليد کل جهان (Q) به صورت زير بدست مي آيد .

تابع سود را مي توان به صورت زير براي کارتل تعريف کرد .

فرض مي کنيم که هزينه نهايي توليد ثابت است.
P(q+Q[SUB]0[/SUB]) نشان دهنده منحني معکوس تقاضا براي همه نفت استخراجي است. براي دست يابي به مقدار توليد بهينه از معادله (2) مشتق درجه اول مي گيريم .

پارامتر (P/C) را از معادله استخراج مي کنيم .


عبارت اول داخل کروشه، عکس کشش قيمت کل بازار نسبت به تقاضا (β) ، عبارت دوم، سهم کارتل در کل جهان (σ) و عبارت سوم، ضريب رقابتي و يا پاسخ در مقابل تغييرات ميزان توليد اوپک (µ) مي باشد. در نتيجه شکل ساده شده معادله (4) به صورت زير درمي آيد.

پارامترهاي β و µ منفي خواهند بود . اگر 1- =µ باشد، کارتل هيچ قدرتي نخواهد داشت و بنابراين P/C = 1 . هرچه µ به صفر نزديکتر باشد ، قدرت کارتل در بازار بيشتر خواهد بود . همچنين β کمتر (کشش تقاضا بيشتر) نشان دهنده قدرت کمتر کارتل در بازار و β بيشتر (کشش تقاصا کمتر) قدرت بيشتر کارتل در بازار مي باشد . و نيز سهم بيشتر کارتل در بازار بيان کننده نفوذ و قدرت بيشتر کارتل در بازار است .
سهم کارتل در بازار (σ) پارامتر متغير و قيمت تقسيم بر هزينه (P/C) پارامتر وابسته معادله (5) هستند که داده هاي تاريخي مربوط به آنها در بازه زماني 1990 – 1973 در جدول (1) ، پيوست 1 جمع آوري شده است .
β وµ در سال هاي مختلف ، متفاوتند ولي بازه تغييرات آنها کم است ، به همين دليل در طي بازه مورد نظر اين دو پارامتر را جزء ثوابت معادله مي گيريم و هدف از اين مقاله در مرحله اول ، انتخاب مقادير مناسب براي β وµ قرار مي دهيم .
شاخص قيمت انحصاري در نظر گرفته شده عبارتست از قيمت تقسيم بر هزينه توليد . با فرض آنکه قيمت نفت خام در سالهاي 72-1971 و قبل از افزايش ناگهاني قيمت نفت خام اوپک ، نشان دهنده قيمت هاي تعادلي نفت بوده است مطابق با معادلات بازار انحصاري بنابراين P=C، بنابراين قيمت سالهاي پس از افزايش در اکتبر 1973 قيمت هاي واقعي نبوده و بايد آنها عادي سازي و يا نرماليزه شوند . به همين دليل قيمت هاي سالهاي بعد را بر 7 دلار هر بشکه تقسيم شده و قبل از آن هم براي رفع تاثير تورم همه قيمت ها را بر اساس قيمت 1988 تنظيم شده است . البته 7 دلار ، قيمت نقت در سال 1972 است که برابر با هزينه توليد مي باشد . اين فرضيه دلالت دارد بر اينکه اگر اوپک يک کارتل نبود ، قيمت هاي نفت امروزي بايد مساوي قيمت هاي سال 1972 بر اساس ارزش واقعي دلار (پس از کسر تورم) باشد . همانطور که در يک بازار رقابتي هزينه ها تقريبا يکسان هستند .
معادله زير ، رابطه بين قيمت و الاستيسيته قيمت توسط EIA مي باشد .


معادله (7) ، ساده شده معادله (6) است که در آن قيمت ها نسبت به قيمت 1972 -1971 نرماليزه شده اند .



حساسيت الاستيسيته به قيمت ، در معادله (7) بيشتر شده است . زماني که قيمت کمتر ازbbl / 50$ ($1988) است ، تفاوت الاستيسيته در دو معادله کم است . البته بينbbl / 50 – 40$ الاسيته قيمت از معادله (7) ، 20 درصد بيشتر از معادله (6) مي باشد .
مقادير β را براي سال هاي مختلف از معادله (7) در مي آوريم .
و در نتيجه مقادير µ از معادله (5) براي سال هاي مختلف محاسبه مي شود .


مقدار انتخابي کشش قيمت نسبت به تقاضا و ضريب رقابتي عبارتند از:

0.136 - =β
0.82 - =µ
معادله (5) به صورت زير بازنويسي مي شود .

خطاي محاسباتي معادله (8) از روش حداقل مجموع مربعات در بازه زماني 1978 – 1974 ( 5 سال بعد از شوک اول و قبل از شروع شوک دوم ) و 1990- 1986 ، 0.73 درصد مي باشد و با توجه به پراکندگي داده هاي فيمت نفت به دليل مسائل مختلف سياسي ، رواني ، مقدار خطاي حاصل ، ناچيز و مناسب است ؛ ولي مدل حاصل در بازه زماني 1985-1979 با خطاي بيشتري همراه است .
در مدت اين 7 سال ، دومين شوک نفت روي داد و مسائل حاصل از شوک موجب افزايش و کاهش ناگهاني قيمت نفت شد ، به عبارتي در اين دوران اوپک قادر به داشتن يک سيستم قيمت گذاري هدف دار نبوده است .
در 13 اکتبر 1978 کارکنان پالايشگاه نفت آبادان (بزرگترين پالايشگاه نفت جهان ) دست از کار کشيدند و در ادامه آن در سال 1979 ، انقلاب ايران موجب کاهش صادرات نفت کشور شد ؛ در ادامه ، در 22 سپتامبر 1980 عراق به ايران حمله نمود ، دو طرف درگير در جنگ تأسيسات نفت يکديگر را از بين بردند، در نتيجه عرضه نفت در بازار کاهش يافت و به دلايل رواني حاصل از اولين شوک نفت ، تقاضا به شدت افزايش يافت . کشش قيمت نسبت به تقاضا در اين سال ها غير انعطاف پذير بود و به موجب اين ، قيمت به سرعت در راستاي ازدياد تقاضا ، افزايش يافت و شکاف قيمتي بين اوپک و قيمت آزاد به وجود آمد .
براي از بين بردن شکاف به وجود آمده ، افزايش قيمت تا سال 1980 ادامه داشت و در 3 ماهه دوم 1980 شکاف قيمتي بين اوپک و آزاد از بين رفت و همچنان بين اعضا وجود داشت ، قيمت فروش عربستان 28$ و مابقي اعضا 34$ به ازاء يک بشکه بود .
اوپک براي رسيدن به قيمت واحد در سال 1982-1981 تصميم به اتخاذ سقف توليد و تخصيص سهميه کرد ولي از طرف عربستان قبول واقع نشد چرا که عربستان نمي خواست از حق خود به نفع اوپک صرف نظر کند و هدف از کاهش توليد حذف مازاد بود که مخالف سياست نفتي عربستان ، مبني بر افزايش توليد فراتر از سطح توليد تاريخي بود ، مغايرت داشت . البته علاوه بر عربستان تعدادي از اعضا ديگر اوپک نيز موافق نبودند .
در گردهمايي 1983 مسأله کاهش توليد دوباره مطرح شد و همه اعضا با سقف توليد 17.5 ميليون بشکه در روز و با کاهش قيمت نفت شاخص از 34$ به 29$ به ازاء يک بشکه موافقت کردند . شرايط تا 5 ماه اول 1984 به دلايل ، کاهش توليد اوپک ، کاهش ذخاير نفت آمريکا ، هواي سرد آمريکا و ژاپن و در نتيجه افزايش تقاضا براي نفت و ثابت ماندن قيمت نفت از شرکت ملي نفت انگليس ، ثابت ماند ، ولي در اواسط سال 1984 قيمت نفت از طرف توليدکنندگان غير اوپک از جمله ، نروژ ، انگليس و نيجريه از اعضا اوپک کاهش يافت ولي اوپک همچنان از قيمت 29$ به ازاء هر بشکه دفاع کرد و توليد را به 16 ميليون بشکه در روز کاهش داد .
ديگر استراتژي دفاع از قيمت سودمند نبود به دليل اينکه در اين مدت ، توليد کنندگان غير اوپکي افزايش يافته و کشورهاي مصرف کننده در جهت انرژي هاي جايگزين پيش رفته بودند ، در نتيجه تقاضا براي نفت اوپک کاهش يافته بود . اوپک در اين سال ها به دلايل تقلب اعضا و عدم رعايت سقف توليد ، دفاع از قيمت بالا در زمان نامناسب و افزايش عرضه از طرف توليد کنندگان جديد ، از کارتل خارج شده بود .
وضعيت اوپک در اين مدت از آرايش آن در 1978-1974 و 1990-1986 متفاوت بود . به عبارتي در دوره ده ساله اشاره شده ، اوپک به صورت کارتل هماهنگ عمل مي کرد ولي در دوره هفت ساله ، با وقوع شوک دوم نفت ، از کارتل خارج شد و با دوران ده ساله ناهماهنگ گشت .
سيستم قيمت گذاري اوپک در اواخر سال 1985 در هم شکست و در سال 1986 اوپک تصميم گرفت بهاي نفت را به کمتر از 10$ به ازاء يک بشکه کاهش دهد . هزينه توليد نفت در بسياري از مکان هاي خارج از خاوراميانه و آفريقا بيشتر از 10$ به ازاء يک بشکه بود و اين باعث شد که توليد نفت غير اوپک کاهش يافت ، از سال 1986 به بعد اوپک توانست دوباره سيستم قيمت گذاري را بدست بگيرد .
در طول سال هاي 1979 ، 1980 و 1981 انقلاب ايران و جنگ ايران و عراق باعث کاهش عرضه نفت اوپک و افزايش بهاي آن شد، قيمت در اين سال ها کاملا با سال هاي ديگر متفاوت است و دليل اين تفاوت ، متفاوت بودن کشش قيمت ها مي باشد . کشش قيمت در سه سال 1979 ، 1980 و 1981 از سال هاي ديگر ، غيز انعطاف پذيرتر بوده است .
براي چهار سال 1985-1982 ، مانند روش قبل که اشاره شد ، کشش قيمت نسبت به تقاضا و ضريب رقابتي بدست مي آوريم .
0.157 -
0.65 - =µ



خطاي معادله (9) در بازه زماني 1985-1982 در حد ناچيز 0.14 درصد است .
-مدل درآمد اوپک

در سال 1985 ، مدل درآمد هدف توسط گريفن ارائه شد . در اين مدل سطح توليد اوپک (Q) تابعي از دو پارامتر مستقل ، قيمت واقعي نفت (P) و نيازهاي سرمايه گذاري (I) مي باشد .

اين مدل داراي دو نوع اکيد و جزئي است و در هر دو نوع >0 و 0>γ مي باشد ؛ در نوع اکيد d=+1 و -1=γ و در نوع جزئي فقط گفته مي شود >0 و 0>γ .
در سال 2001 مدل گريفن توسط هري رامچاران توسعه يافت . در اين مدل درآمد تبادل خارجي[4] FXR)) تابع قيمت واقعي نفت[5] (PO) و سطح توليد[6] (PRO) مي باشد . داده هاي مربوط به درآمد حاصل از صادرات ، بر حسب ميليون دلار ايالات متحده و سطح توليد ، بر حسب ميليون بشکه در روز در پيوست 1 ، جدول (2 ) آمده است .

در اين رابطه به جاي قيمت ، پارامتر بدون بعد قيمت تقسيم بر هزينه را قرار مي دهيم ؛ قيمت ها بر حسب دلار سال 1988 نرمالايز شده اند به همين دليل درآمد هاي اسمي در هر سال را با استفاده از نرخ تورم به دلار سال 1988 تبديل مي کنيم . از قسمت قبل ، قيمت فروش اوپک را تابعي از سهم آن در بازار بدست آمد و در نتيجه تابع درآمد بر حسب سطح توليد و سهم در بازار به صورت زير مي باشد .

با توجه به داده هاي تجربي در بازه زماني 1990-1974 به اعداد ثابت در معادله (12) دست مي يابيم .
جدول (2) : اعداد ثابت معادله (12)
R[SUP]2[/SUP]a[SUB]2[/SUB]a[SUB]1[/SUB]a[SUB]0[/SUB]
0/98312/7289856/40488-274/7681


[1] Source :Lawton .T.C.Rosenau.J.N.Verdum.A.C , " Strange Power " ; season 9 : Oil, Commodity Cartels, and Power ,2008 , P 286
[2] [2] Source :Lawton .T.C.Rosenau.J.N.Verdum.A.C , " Strange Power " ; season 9 : Oil, Commodity Cartels, and Power ,2008 , P 285
[3] رضوي .حشمت الله " اوپک و سياست نفتي جمهوري اسلامي ايران" ، تهران : انتشارات چاپخش.1380
[4] Foreign exchange revenues
[5] Price of oil
[6] Production
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
-نتيجه گيري

اوپک در سال هاي 1978-1974 (بعد از شوک اول و قبل از شوک دوم) و 1990-1985 (بعد شوک دوم و جنگ ايران و عراق) ، توانست به صورت هماهنگ عمل کند و يک سيستم قيمت گذاري واحد داشته باشد ؛ به عبارتي در اين سال ها اوپک به صورت يک کارتل عمل کرد . ولي در سال هاي 1985-1979 اوپک قادر به داشتن سيستم قيمت گذاري واحد نبود و از کارتل خارج شد ، از دلايل آن مي توان به سرپيچي تعدادي از اعضا از ميزان توليد و قيمت توافق شده ، اشاره نمود .
از دلايل پيش آمدن اين مسائل ، متفاوت بودن کشش قيمت نسبت به تقاضا و عرضه در سال هاي مختلف است . در دهه 1970 انعطاف قيمت نسبت به تقاضا بسيار کم بود و افزايش قيمت از افزايش تقاضا نمي کاست ولي در دهه 1980 با ورود توليد کنندگان جديد ، سوخت هاي جايگزين و فعاليت هاي کشورهاي مصرف کننده ، انعطاف ناپذيري کم شد و از تقاضا براي نفت اوپک کاهش يافت .
مدل ارائه شده براي قيمت نفت اوپک با عملکرد به صورت کارتل ، در طي زمان 10 سال گفته شده داراي خطاي ناچيز مي باشد ولي در 7 سال بحراني ، ضريب رقابتي و کشش قيمت نسبت به تقاضا تغيير مي کنند .
مدل درآمد توسعه يافته رامچاران با پارامتر جديد قيمت تقسيم بر هزينه و وارد شدن سهم اوپک در بازار براي تمامي بازه زماني 1990-1974 مناسب و کارآمد مي باشد . آنچه حائز اهميت است ، در اين مدل درآمد بر حسب دلار 1988 بدست مي آيد .

پيوست 1
جدول (1) : داده هاي تجربي سهم اوپک و قيمت هاي نرماليزه شده و تقسيم بر هزينه​
سهم اوپک در بازارقيمت هاي نرماليزه شدهسال ها
0.553.321974
0.5133.321975
0.5343.081976
523/03.081977
0.4932.91978
0.4933.971979
0.4515.811980
0.4075.751981
0.3564.921982
0.3354.091983
0.3253.731984
0.3053.441985
0.3311.781986
0.3312.421987
0.3541.721988
0.3772.011989
0.391.961990

جدول (2)[1] : داده هاي تجربي درآمد حاصل از صادرات و ميزان توليد​
ميزان توليد(ميليون بشکه در روز)درآمد حاصل از صادرات(دلار 1988)سال ها
29.321974
25.79250.451975
29.12260.091976
29.58266.661977
28.16234.61978
29.35336.811979
25.38397.831980
21.22318.851981
17.77201.421982
16.57157.611983
16.5147.681984
15.37123.141985
17.4670.051986
17.7188.521987
19.7475.51988
21.497.51989
22.49122.831990




[1] www.eia.doe.gov/aer/txt/ptb1105.html , www.eia.doe.gov/emeu/cabs/OPEC_Revenues/Factsheet.html
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل نهم: مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفتی

مقدمه

چند دهه ای است دنیای کسب و کار با مفهوم جدیدی، آشنا شده است. مسئولیت اجتماعی شرکتی[1] یا CSR، اکنون بخش جدایی ناپذیری از ادبیات دنیای مدیریت شده است. امروزه بنگاه­ها دیگر نمی­توانند تنها به فکر حداکثر کردن سود خود باشند، چرا که آنها غیر از مالکان و سهام­دارانشان، ذی نفعان دیگری هم دارند که منافع آنها را نیز باید در نظر بگیرند. اقداماتی که برای راضی کردن این ذی نفعان صورت می­گیرد، به حوزه مسئولیت­های اجتماعی شرکت مربوط می­شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت­ها با مفاهیمی مانند توسعه پایدار رابطه تنگاتنگ دارد و همراه با موج فشار افکار عمومی پیرامون مقولات مربوط به توسعه پایدار، این مسئله نیز در دنیای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است که خود را در گزارشات سالانه شرکت­ها کاملا نشان می­دهد.
عده ای معتقدند، افزایش تمرکز شرکت­ها بر مقوله توسعه پایدار، نتیجه­ی فشارهای گروه­های مختلف ذی النفعان برای مسئولیت پذیری و شفاف سازی بیشتر جنبه های مختلف فعالیت­های شرکت است و به همین خاطر است که در گزارش­های سالانه­ای که شرکت­ها برای سهامداران و مردم منتشر می­کنند، به طور قابل ملاحظه ای بخش­های مربوط به فعالیت­های داوطلبانه و اجتماعی و نیز جنبه های زیست محیطی عملیات شرکت­ها، افزایش یافته است. [2]
گزارش­هایی که شرکت­ها در مورد فعالیت­های مربوط به مسئولیت اجتماعیشان منتشر می­کنند، مزایای زیادی دارد که عبارتند از[3]: مثبت تر شدن دیدگاه مشتریان، افزایش اعتماد سهامداران، افزایش رضایت کارکنان، حمایت جامعه، توانایی ورود به کشورهای جدید، تمایز تصویر و برند شرکت نزد مشتریان و جامعه.
آنها در واقع درحوزه مسئولیت اجتماعی یا CSR، به دنبال سه هدف همزمان هستند: حرکت طبق انتظارات جامعه، کمینه کردن یا حذف اثرات منفی روی محیط زیست و در عین حال عدم آسیب دیدن اقتصادی شرکت.[4]
CSR مفهومی است که در صنایع مختلف، دامنه­های مختلفی از تعاریف و فعالیت­ها را در بر می­گیرد. هدف اصلی این مقاله، کند و کاوی پیرامون پتانسیل های صنایع گاز و نفت جهت ایفای نقش در فعالیت­های مربوط به حوزه CSR است و اینکه فعالیت­های اجتماعی داوطلبانه شرکت­های نفتی، چه مزایایی برای جامعه می­تواند داشته باشد.
شرکت­های نفتی در دو قرن اخیر، نقش بزرگی در اقتصاد جهانی ایفا کرده اند. تمرکز ما در این پژوهش، بر روی شرکت­های نفتی چند ملیتی[5] است. این تمرکز از این جهت صورت گرفته است که شرکت­های ملی و دولتی[6] غالبا به دلیل اینکه عملیاتشان در حوزه­ی کشورهای خودشان است، با فشار خاصی جهت انجام فعالیت­های CSR روبرو نیستند. برخلاف شرکت­های نفتی دولتی، از شرکت­های نفتی چند ملیتی انتظار می­رود که نقش مثبت فعالی در امور سه گانه­ی محیط زیست، توسعه و اداره جامعه داشته باشند.
در ادامه ضن مروری بر ادبیات CSR به این مسئله خواهیم پرداخت که چرا CSR برای شرکت­های نفتی اهمیت دارد، سپس تجاربی از فعالیت­های شرکت­های چندملیتی را در حوزه­ی مسئولیت­های اجتماعی با هم مرور خواهیم کرد؛ پس از آن در قسمتی جداگانه نیم نگاهی به وضعیت فعالیت­های CSR این شرکت­ها در ایران خواهیم پرداخت و در نهایت نتیجه گیری از بحث ارائه خواهیم داد.
1-مروری بر ادبیات CSR

مسئولیت اجتماعی سازمان یا CSR ، به طور خلاصه به این مفهوم است که شرکت به موازات تلاش برای بیشینه کردن سود خود، در قبال جامعه نیز مسئولیت­هایی دارد. شرکت­ها با فعالیت­هایشان، بر کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، سهام داران و شهروندان جامعه ای که در آن فعالیت می­کنند، اثر می­گذارند. بنابراین مدیران، به موازات تعقیب هدف افزایش ارزش سهام شرکت، مسئولیت­های اجتماعی­ای دارند که فراتر از حداقل الزامات اشاره شده در قانون است.[7]
روابط شرکت­های خصوصی با جامعه شهری و دولت در بیست سال گذشته، دچار تغییرات اساسی شده است. جهانی سازی، خصوصی سازی، بازنگری مقررات و بازتعریف مرزهای بین جامعه و بازار، این انتظار را از شرکت­های خصوصی پدید آورده است که در تامین کالاهای عمومی، مشارکت داشته باشند. در همین حال، رابطه شرکت­ها و جامعه شهری، از رابطه کمک از بالا به پایین(پدرسالارانه)، تغییر یافته و دچار یک بازنگری در نقش­ها، حقوق و مسئولیت­های کسب و کارها در جامعه شده است.[8]
این تغییرات، شرکت­ها را متوجه این مسئله کرده است که تضمین موفقیت بلند مدتشان، نیازمند توجه بیشتر و افزایش نقش شان در حل مسائل و مشکلات محیط زیستی و اجتماعی است. به همین سبب، شرکت­های بزرگ و موفق، روز به روز توجه شان به CSR زیاد تر می­شود و اقداماتی از قبیل متعهد شدن به استانداردها، سرمایه گذاری­ها در جامعه، بهبود مستمر، راضی نگه داشتن ذی نفعان و انتشار مرتب گزارشهای عملکرد اجتماعی و محیط زیستی را در اولویت کارهای خود قرار می­دهند. اهمیت CSR تا به حدی بالا رفته است که اتحادیه اروپا، سال 2005 را به عنوان سال مسئولیت اجتماعی شرکت­ها نام گذاری کرده است.[9]
تعریف CSR

برخی تعاریفی که برای CSR ارائه شده اند، بدین شرح می­باشند:
"تعهد مستمر بنگاه به رفتار اخلاق-مدار و سهم داشتن در توسعه اقتصادی در کنار بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و خانواده­هایشان و نیز در مقیاس بزرگتر گروه­های اجتماعی و جامعه"[10]
"مسئولیت اجتماعی نه تنها به معنی برآورده کردن الزامات قانونی است، بلکه به معنی فراتر رفتن از تعهدات قانونی و سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه انسانی، محیط زیست و رابطه با سهام­داران است."[11]
"اداره کردن یک کسب و کار به شکلی که الزامات قانونی، اخلاقی، تجاری و انتظارات جامعه از یک کسب و کار را برآورده کند یا فراتر از آنها برود."[12]
"فعالیت­هایی که جزو الزامات قانونی نیستند، ولی به منظور تحقق برخی دستاوردهای اجتماعی انجام میشوند و تحت چتر تمایلات ضمنی و نهفته اقتصادی شرکت­ها گسترش می­یابند."[13]
خیلی از مردم بر این باور هستند که دیگر برای شرکت­ها کافی نیست که بگویند تنها دغدغه شان، کسب سود برای سهام­دارانشان است؛ چرا که آنها مشغول اقداماتی هستند که به طور اساسی(مثبت یا منفی)، بر زندگی جوامع پیرامونشان در سراسر دنیا اثر می ­گذارد.[14]
در مورد اینکه CSR دقیقا چیست و حدود آن کدام است، توافق مشخصی بین صاحب نظران وجود ندارد. افراد مختلف، آن را از دیدگاه خود تفسیر می­کنند. برای نمونه، محققانی که به دنبال درآوردن رویه­های CSR هستند، با افرادی که به دنبال عملیاتی کردن مفاهیم CSR در شرکت­ها هستند، قطعا اختلاف دیدگاه دارند. همچنین CSR برای بخش دولتی و بخش خصوصی معانی جداگانه ای در بردارد.[15]
علاوه بر این مسئولیت شرکت­ها در کشورهای در حال توسعه، بسته به شرایط اجتماعی و ملی تفاوت می کند. برای مثال در مالزی، عقاید مذهبی تا اندازه ای توانسته محرکی برای توسعه CSR و تعیین حدود آن در شرکت­ها باشد. این در حالی است که مثلا در آفریقای جنوبی، شرکت­ها برای تلاش جهت از بین بردن تبعیض نژادی تحت فشار هستند. شرکت­ها در مالزی، بر فعالیت­های خیریه متمرکز می ­شوند (به خصوص در اعیاد اسلامی و مذهبی چینی)، در حالیکه در آفریقای جنوبی، این تمرکز بر توانمندسازی سیاهان، قرار دارد. بنابراین می بینیم که CSR دامنه وسیعی از مفاهیم را در بر می­گیرد و این برای مدیران شرکت­ها که احتمالا دوست دارند با مسائل کم­تری سر و کار داشته باشند، چندان خوشایند نیست. علاوه بر این برخی شرکت­ها ترجیح می­دهند از واژگانی مانند پایداری یا شهروندی[16] به جای CSR استفاده کنند. علاوه بر این بایستی بسیار دقت کرد که تعابیری که از CSR در کشورهای پیشرفته وجود دارد را به کشورهای در حال توسعه و جهان سومی تعمیم ندهیم. برای مثال، مفهوم فعالیت در امور خیریه در حالی که از الزامات کار بسیاری شرکت­ها در کشورهای در حال توسعه است، در اروپا و غرب، به این اندازه اهمیت ندارد.[17]
به خاطر این برداشت­های مختلف شاید بتوانیم آن را همانند فریناس، چتری بنامیم که تئوری­های مختلفی را در زیر خود دارد و به طور خلاصه این موارد را در بر می­گیرد[18]:
شرکت­ها به خاطر اثراتی که بر جامعه و محیط طبیعی می­گذارند، گاهی فراتر از الزامات قانونی و مسئولیت هایی که متوجه اشخاص است، مسئولیت بر عهده دارند.
شرکت­ها در قبال رفتار دیگران با شرکای تجاریشان(برای نمونه، داخل زنجیره تامین) مسئولیت دارند.
شرکت­ها برای بقای تجاری و نیز ایجاد ارزش افزوده برای جامعه، نیازمند این هستند که روابطشان را با جامعه مدیریت کنند.

چرا مسئولیت اجتماعی برای شرکت­های نفتی چند ملیتی، اهمیت دارد؟

شركت­های بزرگ و فرا ملي عمدتا گزارشاتي تحت عنوان مسئوليت اجتماعي شركت­ها را هر ساله منتشر كرده و در دسترس عموم قرار مي دهند كه در آن با بر شمردن برخي از ضوابط و اصول كاري­شان، شرحی از فعاليت­ها، سرمايه گذاري­ها و نیز مشاركت­هاي اجتماعي خود را ارايه مي­دهند. گزارش دهي اجتماعي شركت­ها روشي براي مديريت اثر گذار و پذيرش اجتماعي است كه توسط سازمان­ها طرح می­شود تا رضايتمندي ذي­ نفعان گوناگون را درمورد رفتارهاي عمومي شان تضمين كنند. شركت­ها گزارش دهي اجتماعي را بعنوان فرآيند ارتباط اثرات زيست محيطي و اجتماعي فعاليت­هاي اقتصادي شركت بر روي گروه­هاي ذي نفع به ويژه در بين جامعه و در سطح وسيع آن مي­بينند. هر ساله نيز موسساتي بر اساس اين گزارشات، شركت­ها را از نظر مسئوليت پذيري اجتماعي رده بندي مي­كنند ، مجله فورچون یکی از این نشریات است. [19]
شرکت­های نفتی و گازی جزو پیشتازان CSR هستند. این موضوع حداقل به خاطر این است که اثرات منفی زیاد فعالیت­های نفتی، به راحتی آشکار است و همواره از طرف افراد بومی و جامعه اعتراض­هایی به این موضوع صورت گرفته است که این مسئله با مروری بر اخبار عمومی نقاط مختلف دنیا، به راحتی قابل درک است.
مثال­هایی از این فشارها، عبارتند از[20] :
حوادثی که برای کشتی­های حامل محموله­های نفتی رخ می­دهد و سبب آلودگی­های زیست محیطی گسترده می­شود و اعتراضات گسترده گروه­های حامی محیط زیست که جدیدترین نمونه آن، نشت نفت به دریا از یکی از میدان­های نفتی شرکت بی پی در خلیج مکزیک است.[21]
اعتصابات محلی در اعتراض به فعالیت­ شرکت­ها نظیر آنچه در نیجریه برای شل رخ داد.
متهم شدن بی پی در کلمبیا به نقض حقوق بشر
متهم شدن استات اویل به نقض قوانین ضد فساد نروژ، در هنگام فعالیت در ایران[22]
به نظر می رسد شرکت­های نفتی، برای مدیریت روابطشان به جامعه بیشتر از سایر صنایع، تحت فشار باشند. عملیات تولید نفت می­تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست بگذارد. مانند نشت نفت از خطوط یا آلودگی هوا ناشی از فوران گاز در حین انتقال نفت؛ علاوه بر این، تانکرها معمولا هنگام تخلیه، مقداری نفت را وارد دریا می­کنند. آلایندگی پالایشگاه­ها هم می­تواند شامل مواردی نظیر آب آلوده به تفاله­ی نفتی، فاضلاب و یا آلودگی هوا باشد.[23]
در مقایسه با سایر صنایع، شرکت­های نفتی با گروه های محلی در تعامل بیشتری هستند و این موضوع محدود به شرکت­های اروپایی و آمریکایی نیست؛ بلکه شرکت­هایی نظیر "کویت پترولیوم" و "نفت هند" را نیز در بر می­گیرد. تعدادی از شرکت­های چندملیتی نفتی، در انرژی­های نو-به عنوان منبع دیگری از درآمد- نیز سرمایه گذاری کرده اند و از این طریق، در مباحثی چون مقابله با تغییرات آب و هوایی، پیشگام هستند. علاوه بر این امروزه شرکت­های نفتی، در طرح­های بزرگ توسعه­ی جوامعی که در آنها فعالیت می­کنند، حضور فعال دارند. آنها به ساختن مدرسه و بیمارستان می­پردازند؛ اعتبارات و وام­های خرد[24] به مردم محلی می­پردازند و در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان به خصوص در کشورهای در حال توسعه مشارکت فعال دارند.[25]
برای مثال، شرکت­های شل و بی پی به عنوان پیشگامان بحث CSR در دنیا شناخته می­شوند. آنها سردمدار حرکت­های CSR بین المللی نظیر Global Compact و Global Reporting Initiative (GRI) هستند. آنها ظاهرا بیش از سایر شرکت­های نفتی، متعهد شده اند که در کاهش آلاینده­های هوا نظیر دی اکسید کربن، اقدام کنند و از این راه به ایفای نقش خود در جلوگیری از گرم شدن زمین بپردازند. البته در مقابل این نمونه های موفق، نمونه هایی مانند شرکت اگزون نیز وجود دارد که همان طور که در قسمت بعد خواهیم دید، به خاطر خلاء فعالیت مناسب در زمینه­های اجتماعی و محیط زیستی، بارها مورد انتقاد گرفته اند[26]. البته هم اگزون و هم سایر شرکت­های نفتی بین المللی حالا بیشتر، اهمیت انجام داوطلبانه­ی فعالیت­های اجتماعی و سازگار با محیط زیست را درک می کنند، به طوری که حتی شرکتی دولتی مانند پترو چاینا هم در سال 2007، برای اولین بار، گزارش سالیانه­ای مختص فعالیت­های CSR خود منتشر می­کند.[27]
یافته ها نشان می­دهد، شرکت­هایی بیشتر در زمینه CSR دغدغه دارند، که دامنه فعالیت­های جهانی­شان، گسترده تر و وابستگی­شان به بازارهای سهام بین­المللی و نیز اعتبار و شهرت جهانی­شان، بیشتر از سایرین است. برای مثال در حالیکه خیلی از شرکت­های عظیم نفتی از قبول پروژه در کشورهای با رژیم­های ناقض حقوق بشر نظیر سودان و برمه، سرباز می­زنند، شرکت پترو چاینا در حال توسعه فعالیت­هایش در آنجا است. نکته ای که این میان بایستی به آن توجه داشت این است که بیشتر نفت و گاز دنیا در دست شرکت­هایی است که ملی هستند و مالکیتشان دولتی است. روسیه، عربستان سعودی و ایران از جمله دولت­هایی هستند که مالک این شرکتها می­باشند. علاوه بر این در حدود 50 درصد ذخایر شناخته شده نفت و گاز دنیا تحت کنترل پنج شرکت خاورمیانه ای[28] است. [29]
شش مورد از ده شرکت بزرگ تولید کننده گاز و نفت، دولتی هستند و این نسبت در مورد پنجاه شرکت بزرگ نفتی و گازی دنیا، بیش از پنجاه درصد است. شرکت­های نفتی بزرگ دولتی، عمدتا به عملیات در کشورهای خودشان مشغول هستند. برای نمونه، شرکت­های ملی نفت ایران، عربستان و مکزیک تقریبا هیچ گونه عملیات اکتشافی در خارج از مرزهایشان ندارند.[30]
آنچه که واضح است این است که این شرکت­ها، به نسبت شرکت­های چند ملیتی، کم­تر تحت فشارهای افکار عمومی و جامعه هستند که در مورد مسئولیت اجتماعی، وظایف خود را به درستی انجام دهند. علاوه بر این، اطلاعات کمی هم از ابعاد فعالیت­های این شرکت­ها موجود است و بنابراین بررسی نحوه عملکرد آنها در حوزه فعالیت اجتماعی، سخت تر است.
علاوه بر این، آمار نشان می­دهد، شرکت­های چند ملیتی غربی در مقایسه با شرکت­های چند ملیتی نوظهور شرقی، گزارش­های جامع تری از فعالیت­ها و اثرات زیست محیطی عملیاتشان می­دهند. جداول شماره یک و دو، این موضوع را به طور مقایسه ای بیان می­کنند.



Untitled1.jpgجدول 1- شاخص­های کلیدی زیست محیطی که در گزارشات شرکت­های نفتی چند ملیتی غربی آمده است. (Frynas,p.72)​
طبق تحقیقی که در سال 2005 توسط مشاوران شرکت KPMG برگزار شد، 16 مورد از 20 شرکت نفتی و گازی که در میان 250 کمپانی بزرگ دنیا قرار داشتند، در مورد مسئولیت­های اجتماعی­شان اقدام به انتشار گزارش کرده بودند، که نسبت به مقدار 58% در سال 2002، به میزان قابل توجه 80% رسیده است. [31]
به عنوان یکی از نشانه­های حساس شدن شرکت­های نفتی به مقوله محیط زیست، آنها در حال حاضر گزارشات مفصل تری نسبت به این مقوله­ها منتشر می­کنند. جالب توجه است که تحقیقات بین المللی تایید می­کنند که گزارشات محیط زیستی در میان شرکت­های نفتی و گازی نسبت به سایر صنایع، جامع­تر و گسترده تر هستند که البته با توجه به اثرات محیط زیستی زیاد این صنعت، چندان هم عجیب نیست.
CSR برای شرکت­های نفتی و گازی، محدوده وسیعی از فعالیت­ها، نظیر آموزش، توسعه بهداشت، مشارکت در کاهش فقر، توسعه شهری و روستایی، توسعه فعالیتهای ورزشی، حمایت از حقوق بشر و میراث فرهنگی، اشتغال زایی و .. را در بر می­گیرد. اینکه شرکت­ها تمرکزشان را بر کدام دسته از فعالیت­ها متمرکز کنند، بستگی کامل به شرایط مکان فعالیتشان دارد؛ علاوه بر این عامل زمان نیز، فاکتور مهم دیگری در این میان است. به طوری که در یک منطقه ممکن است نوع خاصی از فعالیت­ها در زمانی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.[32]
برای مثال در کشورهای توسعه یافته، فعالیت­های CSR، این شرکت­ها به طور معمول شامل حمایت مالی از موسسات فرهنگی یا پشتیبانی از تحقیق و علم پژوهی است؛ در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، شرکت­های چندملیتی معمولا به حمایت از پروژه­های زیربنایی و اغلب اقداماتی نظیر حمایت مالی از ساخت مدرسه و بیمارستان و تامین آب آشامیدنی در جوامع خاص می­پردازند.[33]





Untitled1.jpgجدول 2- شاخص­های کلیدی زیست محیطی که در گزارشات شرکت­های نفتی چند ملیتی غربی آمده است. (Frynas,p.73)​


سازمان­های بین­المللی، NGOها و گروه­های محلی و افکار عمومی به طور فزاینده­ای انتظار دارند که شرکت­های بین­المللی در زمینه­های وسیع­تر اجتماعی و توسعه­ جوامع، از طریق ترویج اموری نظیر شفافیت، مدیریت و قانونگذاری مناسب، برابری اجتماعی و حقوق بشر، فعالیت کنند که سابق بر این خیلی مورد توجه نبود.[34]
اهمیت CSR، برای شرکت­های نفتی را از این جهت بهتر می توانیم درک کنیم که بدانیم علاوه بر محرک­های اشاره شده تاکنون، در جایی که تفاوت عمده­ای از لحاظ کیفیت بین محصولات دو رقیب بزرگ نیست، پارامتری مثل شهرت اجتماعی، واقعا نقش مهمی در جلب نظر مشتریان دارد. برای مثال، یک مشتری که می­خواهد سوخت خودرویش را از بی-پی یا شل خریداری کند، احتمالا برچسب مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیستی را به عنوان تصویری از برندهای مورد نظر در ذهن خود بررسی خواهد کرد.[35]


[1] Corporate Social Responsibility
[2] Gill, D. L., Dickinson, S. J., & Scharl, A., Communicating sustainability: A web content analysis of North American, Asian and European firms, Journal of Communication Management, Vol. 12, No.3, 2008, p.243
[3] Gill, p.244
[4] Gill, p.244
[5] Multinational or International Oil Companies (IOCs)
[6] State-owned companies
[7] Evuleocha, S. U., Managing indigenous relations: Corporate social responsibility in a new age of activism, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 10, No.4, 2005, .333
[8] Evuleocha, p.333
[9] همان
[10] تعریف از "شورای جهانی کسب و کار برای توسعه پایدار"، 2001، به نقل از Evuleocha، صفحه 333
[11] تعریف از "کمیسیون اروپا"، 2001 به نقل از Evuleocha، صفحه 333
[12] تعریف از " موسسه کسب و کار برای مسئولیت اجتماعی"، به نقل از Evuleocha، صفحه 333
[13] Godfrey,Paul, The Dynamics of Social Responsibility: Processes, Positions, and Paths in the Oil and Gas Industry, SBR 59 July 2007 p. 209
[14] Evuleocha, p.333
[15] Frynas, J. G., beyond corporate social responsibility: oil multinationals and social challenges ,Cambridge university press, 2009, p.3
[16] citizenship
[17] Frynas, p.4
[18] Frynas, p.6
[19] امیدوار, ع، صفحه 1، http://csriran.com/wp-content/uploads/2009/03/csr-messages.pdf، دیده شده در 19 خرداد 89، ساعت 20:22
[20] Frynas, p.6
[21] برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به آدرس زیر:
ttp://blogs.channel4.com/snowblog/2010/05/19/bp-in-the-firing-line-as-oil-crisis-continues/
[22] Vaaland ,Terje I.; Heide, Morten; Managing corporate social responsibility: lessons from the oil industry, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 13 No. 2, 2008, pp. 216-225
[23] Frynas, p.65
[24] Micro-credit
[25] Frynas, pp.6-7
[26] Frynas, pp.7-8
[27] Wang Yu, PetroChina unveils CSR report, China Daily. (North American ed.). New Yor, Apr 12, 2007. p. 14
[28] Saudi Aramco, Kuwait Petroleum, the National Iranian Oil Company, Sonatrach of Algeria, the Abu Dhabi National Oil Company
[29] Frynas, p.8
[30] Frynas, pp.8-9
[31] Frynas, p.68
[32] Azin, R., & Mosleh, A., Corporate Social Responsibility Related to Oil, Gas and Petrochemical Industry-Case Study: Assaluyeh, Iran, SPE International Conference on Health, Safety nd Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Rio de Janeiro, Brazil, 2010, p.2
[33] Godfrey,Paul, The Dynamics of Social Responsibility: Processes, Positions, and Paths in the Oil and Gas Industry, SBR 59 July 2007 ,p.55
[34] همان
[35] Idowu, S. O., & Filho, W. L,. Global Practices of Corporate Social Responsibility, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,2009, p.290
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تجربه های شرکت­های نفتی چند ملیتی در ایران

بخش نفت و گاز ایران، قدمتی بیش از صد سال دارد و فعالیت­های خود را از 1908 شروع کرده است که از این نظر در خاورمیانه رتبه اول را دارد. با این وجود، مفهوم CSR و نقش بخش نفت و گاز در مناطق نفتی، تنها در چند دهه اخیر است که در مراکز دانشگاهی ونیز NGO ها مطرح شده است. قبل از آن فعالیت­های CSR شرکتهای نفتی درایران محدود به فراهم ساختن زیرساخت­ها و تجهیزات مورد نیاز صنعت و نیز ارائه خدمات به بخش محدودی از شهروندان که در صنعت نیز مشغول به کار بودند، می شد. تنها استثنای مشاهده شده نیز، ساخت مدرسه ها و آموزشگاه­هایی در نزدیکی مراکز بهره برداری جهت آموزش کسانی بود که می­خواستند به استخدام شرکت­ها در بیایند[1].
بخش نفت و گاز ایران، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور بازی می­کند. طبق آمار رسمی، بیش از 80 درصد درآمد کشور از صادرات نفت خام، میعانات گازی، و محصولات پتروشیمی حاصل می­شود. ایران دومین دارنده ذخایر گاز دنیاست. و علاوه براین سومین ذخایر ثابت شده نفت دنیا را نیز بعد از عربستان سعودی و کانادا در اختیار دارد.[2]
طبق نظر "فریناس"، مدل­های فعلی CSR برای محقق شدن به بهترین شکل، به وجود همزمان سه پارامتر نیاز دارند: "کسب و کارهای پاسخگو که علاقه مند به CSR باشند، یک جامعه شهری و مدنی مشتاق به مشارکت با کسب و کارها و نهایتا یک دولت قوی که بتواند محیطی مناسب را برای CSR فراهم کند." [3]
بررسی اجمالی منابع و مصاحبه با یکی از صاحب نظران که مدیریت یکی از NGO های ترویج مسئولیت اجتماعی در ایران را بر عهده دارد، ما را به این نتیجه می­رساند که در ایران، بستر فعالیت­های CSR برای شرکت­های خارجی از جمله شرکت­های نفتی، به خوبی فراهم نیست.[4]
"علیرضا امیدوار" معتقد است که در ایران به کارهای CSR انجام شده توسط شرکت­های خارجی­ به دلیل سوابق تاریخی، نگاه بدبینانه ای وجود دارد و اغلب به چشم جاسوسی فرهنگی یا درقالب پارادایم استعمار نگریسته می­شود و بنابراین شرکت­های خارجی اگر کاری هم در زمینه مسئولیت­های اجتماعی می­کنند، تمایل زیادی ندارند که آن را منتشر کنند و کسب اطلاع در این زمینه با دشواری­های زیادی روبرو است.
مسئله دیگری که امیدوار به آن اشاره می­کند، این است که در حال حاضر فعالیت­های شرکت­های چند ملیتی به شدت در ایران کم رنگ شده و تعداد کارمندان شرکت­هایی مانند "او-ام-و" و شل از بیست نفر تجاوز نمی­کند. CSR وقتی معنا پیدا می کند که شرکت، در ایران پروژه ای در دست اقدام داشته باشد. اما در حال حاضر نمی توان انتظار هیچ گونه فعالیتی از آنها داشت. شرکت­های چینی و تایلندی هم اعتقادی به CSR به مفهوم واقعی ندارند و اگر اندک فعالیتی انجام می­دهند، در راستای کسب امتیاز از دولت است.
"زیمنس" در حالی یک پروژه CSR در ایران اجرا نمی کند، که بودجه اختصاص داده به این کارش در عربستان، بیست میلیون دلار در سال است. حجم کارهای CSR شرکت­های نفتی در ایران، در مقایسه با سایر کشور ها، خیلی کمتر بوده است. او مهمترین دلیل را فراهم بودن فضای سیاسی اجتماعی کشورهای دیگر، برای کارهای CSR می­داند.
امیدوار معتقد است شرکت­های ایرانی و حتی خارجی­هایی که در ایران مشغول به فعالیت هستند، از مشهور شدن واهمه دارند و معتقدند افتادن نامشان بر سر زبان­ها مساوی با افزایش ریسک است.
علیرضا امیدوار معتقد است از پنج بُعد مهم CSR (یعنی جامعه، محیط کار، رهبری سازمان، بازار و صنعت، محیط زیست)، بیشتر دو بعد مسئولیت اجتماعی در جامع ه(کمک­های خیریه، مشارکت با نهادهای اجتماعی و ...) و مسئولیت اجتماعی در محیط کار (مزایای رفاهی برای کارمندان، ایمنی و سلامت کارکنان و ...) مورد توجه قرار گرفته است و در سایر بخش­ها به خصوص بخش­های مهمی مانند محیط زیست، فعالیت­ها بسیار ناچیز هستند.
او اضافه می­کند که شرکت خارجی به دلایل مشابه شرکت­های ایرانی به دنبال فعالیت­های CSR نمی­روند. در واقع آنها به دنبال مزایایی نظیر دریافت گواهینامه EFQM به خاطر فعالیت­های CSR نیستند. بلکه مهمترین دلیلی که آنها را به این کار می­کشاند، مدیریت ریسک است. مثلا جلوگیری از اعتصاب کارگران بومی و یا بسته شدن جاده توسط محلیان؛ او بیان می­کند که اگر شرکت "شل" خانه کودک می­سازد به دنبال بهبود رابطه اش با بخش­دار و مردم محلی است که بعدها تهدیدی برای آن شرکت نشوند. در واقع شرکت­های چند ملیتی، به دلیل نظام مدیریت ریسک یا تحلیل ذی نفعان[5] که دارند، نتیجه اش این شده که در ایران، CSR را پیاده سازی کنند.
برخی از اقدامات انجام شده توسط شرکت­های نفتی خارجی در ایران عبارتند از[6]:
شرکت او-ام-و:
نوسازی و تجهیز تعدادی از مدرسه ها، مشارکت در حفظ لاک پشت­های جزیره قشم
شرکت شل:
تدارک دیدن بورسیه­های آموزشی به دانشجویان پزشکی، ساخت یک مرکز کودکان در بم، تجهیز مدارسی در اهواز به اینترنت، احداث مدرسه فوتبال در اهواز
شرکت استات اویل:
دعوت از تیم فوتبال ایلام به نروژ، برگزاری دوره های آموزشی و فنی برای مدیران نفت و گاز، آموزش نجات غریق دریایی برای تعدادی از کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی
شرکت بی پی:
انتشار یک کتاب نفیس در مورد نقاشی ایرانی
امیدوار معتقد است که برای فعال تر شدن شرکت­های بین المللی نفتی در حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران، وزارت نفت بایستی وارد حوزه سیاست گذاری و تعیین "نقشه­ی راه" برای آنها شود. علاوه بر این فعال شدن NGO ها و اصلاح نگرششان به سمت یک رابطه­ی بُرد-بُرد هم کمک شایانی به پیش برد این برنامه­ها در ایران می­کند.
به عنوان یک شاهد دیگر، آن طور که "رضا آذین" بیان می کند، عمده فعالیت­های CSR انجام شده در منطقه­ی پارس جنوبی، توسط مدیریت منطقه اقتصادی ویژه پارس جنوبی که کاملا دولتی است، انجام شده و جای خالی فعالیت شرکت­های چند ملیتی کاملا احساس می­شود.[7]
این مسئله به همراه صحبت­هایی که به آن اشاره شد، ما را به این نتیجه می­رساند که لازم است یک عزم جدی از طرف وزارت نفت جهت تعیین برنامه و فراهم ساختن زمینه انجام کارهای CSR توسط شرکت­های چند ملیتی انجام شود تا بتوانیم از بودجه ای که این شرکت­ها برای انجام این گونه امور در دنیا اختصاص می­دهند، ما نیز بهره متناسبی داشته باشیم.
نتیجه گیری

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)، به سرعت اهمیت خود را در دنیای کسب و کار در سراسر دنیا پیدا می کند. اهمیت این مفهوم به عنوان یک شرط لازم برای رشد ارزش برند و کسب و کار در دنیای امروز کاملا شناخته شده است.[8]
استخراج منابع نفت و گاز، دارای تبعات بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی است. از این رو اهمیت CSR برای شرکت­های نفتی نسبت به سایر صنایع، دو چندان است. به خصوص در مواقع رخ دادن سوانح، این شرکت­ها و به خصوص شرکت­های چند ملیتی، ممکن است از طرف جوامع، به خاطر مسئولیت اجتماعی­شان مورد مواخذه قرار بگیرند و البته شهرتشان هم به خطر بیافتد. شرکت­های نفتی به خصوص آنها که در کشورهای در حال توسعه مشغول به فعالیت هستند، به طور ثابت تحت فشارند تا در قبال گستره بزرگی از فعالیتهای اجتماعی و محیط زیستی پاسخگو باشند و در این مورد به بخش عمومی گزارش بدهند. اثرگذاری بزرگ آنها بر سیاست، اقتصاد و جامعه در کشورهای میزبان، سبب می­شود تا آنها نسبت به مسئولیت اجتماعی حساس­تر بوده و استراتژی­های مشخص و جامعی در این زمینه­ها داشته باشند. [9] کشورهای میزبان عملیات شرکت­های نفتی، می­توانند از طریق گسترش فعالیت­های CSR توسط این شرکت­ها، از مزایایی نظیر توسعه­ی انسانی و اداری جامعه برخوردار شوند که این مهم از طریق افزایش سرمایه­گذاری خصوصی، بالارفتن سطوح آموزش، ارائه بهتر خدمات عمومی و ... حاصل می­شود.
سه عنصر اساسی مورد نیاز یعنی "کسب و کارهای پاسخگو که علاقه مند به CSR باشند، یک جامعه شهری و مدنی مشتاق به مشارکت با کسب و کارها و نهایتا یک دولت قوی که بتواند محیطی مناسب را برای CSR فراهم کند"، در تمامی کشورها به یک میزان وجود ندارند و این باید مورد توجه برنامه ریزان شرکت­ها قرار بگیرد. به نظر می­رسد موفقیت CSR در جوامعی که دولت نتوانسته در تامین کالا و خدمات عمومی با موفقیت ظاهر شود، تضمین بیشتری دارد و البته بیشتر هم مورد استقبال قرار می­گیرد.
علاوه بر این دیدیم که همه دولت­ها و جوامع از فعالیت­های اجتماعی شرکت­های چند ملیتی استقبال نمی­کنند. فضای عمومی کشورهایی نظیر ونزوئلا، روسیه و ایران به نظر می­رسد با حضور و فعالیت زیادی شرکت­های خارجی نفتی، موافق نباشند یا حداقل نگاه بدبینانه­ای نسبت به آنها دارند.
فعالیت­های CSR شرکت­های چند ملیتی در ایران، از تنوع و کیفیت لازم به مانند سایر نقاط دنیا برخوردار نیست که عوامل مختلفی در آن اثر گذار هستند. به نظر می­رسد برای فعال تر شدن این شرکت­ها در حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران، وزارت نفت بایستی وارد حوزه سیاست گذاری و تعیین "نقشه­ی راه" برای آنها شود. علاوه بر این فعال شدن NGO ها و اصلاح نگرششان به سمت یک رابطه­ی بُرد-بُرد هم کمک شایانی به پیش برد این برنامه­ها در ایران می­کند.




[1] Azin & Mosleh, p.2
[2] بر اساس اطلاعات سال 2008؛ رجوع شود به http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_reserves (دیده شده در 23 خرداد 89 ساعت 13:10)
[3] Frynas, p.168
[4] علیرضا امیدوار، مدیر دفتر ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و دارنده مدرک MBA در گرایش CSE از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است.
آدرس اینترنتی تشکل تحت مدیریت ایشان، www.csriran.com است.
[5] Stakeholder analysis
[6] به نقل از مصاحبه با علیرضا امیدوار-مدیر دفتر ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها
7] Azin & Mosleh, p.4
8] Vaaland ,Terje I.; Heide, Morten, p.212
[9] Eweje, Gabriel; Multinational oil companies’ CSR initiatives in Nigeria: The scepticism of stakeholders in host communities, Managerial Law, Vol. 49 No. 5/6, 2007, p. 218
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل دهم: مسائل حقوقی نفت

فصل دهم: مسائل حقوقی نفت

فصل دهم: مسائل حقوقی نفت


1-مقدمه


اکتشاف، استخراج و عرضه نفت به بازار مستلزم فنآوري نسبتا پيچيده و سرمايه گذاري هاي بسيار کلان است. اين امر از توان کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد از جمله ايران خارج مي باشد. بر اساس آمار هاي رسمي كشور در حالي كه كشور ايران در حدود يك درصد از جمعيت جهان را دارد توليد ناخالص آن حدود 2/0 در صد از توليد ناخالص جهان است. از سوي ديگر (متوسط) سرانه هر ايراني نيز يك چهارم متوسط جهاني آن است. همچنين باتوجه به نرخ رشد افزايش جمعيت كه به طور متوسط 2درصد است ، نرخ رشد ساليانه اقتصاد كشور بايد حدود 6 درصد باشد تا بتواند موجب 4 درصد افزايش درآمد سرانه گردد. به تعبيري ديگر از آنجا كه بازدهي سرمايه اضافي به توليد اضافي در ايران حداكثرمعادل 5 درصد است بايد ميزان سرمايه گذاريها معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي شود تا رشد اقتصادي 6 درصد ميسر گردد. در چنين حالتي حركت در جهت تحولات اقتصادي نه تنها به اتكاي سرمايه گذاري داخلي امكان پذير نخواهد بود چرا كه بيشتر در آمد افراد جامعه مي بايد براي خروج از فقر هزينه شود. در اين حالت سرمايه گذاري خارجي در كشور اهميت مي يابد.
علاوه بر اين با توجه سرمايه گذاري عقب مانده در بخش نفت و گاز در ايران مي بايست در 20 سال آينده 600 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف نفت و گاز هزينه شود كه معادل 30 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه مي باشد که در اين ميان خوشبینانه 17 ميليارد دلار بايد از منابع خارجي تامين شود. با توجه به مزیت های سرمايه گذاري در ايران از جمله بازار جذاب و دست نخورده ايران، موقعيت جغرافيايي، حضور سرمايه گذارن خارجي با توجه به پتانسيل ايران در حوزه هاي همچون نفت و گاز كم رنگ مي باشد. طبقه بندي ايران توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( آنكتاد) در گروه كشورهايي با عملكرد ضعيف و با توانايي بالقوه در جذب سرمايه گذاري خارجي خود موكد همين مطلب مي باشد.

2-بررسي موانع سرمايه گذاري

سرمايه گذاري مبتني بر دو پايه است يکي ريسک و ديگري بازده. يک سرمايه گذار وقتي به سرمايه گذاري مبادرت مي کند که حد مطلوبي از ريسک و بازدهي براي او تامين شده باشد به عبارت ديگر بازدهي و امنيت عامل اصلي تصميم گيري است .
با توجه به سود بالاي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران مي بايست با ايجاد امنيت موجب رشد سرمايه گذاري شود. در زير به بررسي عوامل و مشكلاتي كه موجب كاهش امنيت مي گردد پرداخته شده است .
1) خطرپذيري منطقه خاورميانه و رتبه 17 ايران در ميان 19 كشور خاورميانه
2) موانع اقتصادي مانند گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم زيرساخت هاي فيزيكي، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و...
3) موانع حقوقي و قانوني از جمله مبهم و بي ثبات بودن قوانين و مقررات تجاري در ايران. وجود قوانين و مقرراتي كه موانع و محدوديت هاي جدي را در راه جذب سرمايه گذاري خارجي ايجاد مي كند.به طور مثال بر اساس اصل 80 قانون اساسي اعطاي هر گونه امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است و در حوزه هاي بالادستي نفت و گاز سرمايه گذاري خارجي با توجه به اصل هاي 43، 44 و 45 مالکيت بخش خصوصي در صنايع بالادستي نفت و گاز موضوعا منتفي است. نمي توان از قراردادهايي كه به نوعي مستلزم اعطاي مالکيت به شرکت هاي خارجي استفاده نمود. لذا صرفا در چارچوب ترتيبات قراردادي استفاده از سرمایه گذاری خارجی امکان پذير است. اما در حوزه هاي پائين دستي سرمايه گذاري خارجي مستقيم مجاز مي باشد. آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي در 7 فصل با 38 ماده در شهريورماه 1381 ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آنگاه در مجلس شورای اسلامی تصويب شد. اين قانون تا حدي فضاي سرمايه گذاري در ايران براي شركت هاي خارجي تسهيل نموده با اين حال وجود ابهامات در اين آيين نامه ها مانع از ورود سرمايه گذاري خارجي است. قانون تجارت ايران قانوني قديمي است. در کشورهايي که داراي فضاي پيشرفته کسب وکار هستند قانون تجارت دائماً به اقتضاي ضروريات بازنگري مي شود
4) موانع سياسی: حوزه سياسي بر حوزه اقتصادي در كشور ها تاثير مي گذارد. آنچه در اين ميان مهم است نوع تاثير گذاري است. روابط ایران با دیگر کشورها، حساس شدن غرب به فعالیت های تکنولوژیک هسته ای ایران، تحریم های ناشی از شورای امنیت ملل متحد، اروپا و ایالات متحده آمریکا راه را برای سرمایه گذاری مستثیم و غیر مستقیم در بخش های بالادستی و پائین دستی انرژی در ایران مسدود نموده است.
5) ضعف و ناكارايي نظام پولی، مالی، و مالياتي
6) نظام اجتماعي و فرهنگي كشور
7) نبود اراده ملي در جذب سرمايه گذاري خارجي. [1]اتكا به درآمد نفتي از يك سو موجب گسترش حيطه مالكيت‌هاي دولتي شده كه امكان مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي را محدود مي‌كند و از سوي ديگر منابع مالي در دسترس، تحرك و ميل كارآفرينان به تعريف طرح‌هاي خود به شكلي را كه قابل عرضه به سرمايه‌گذاران خارجي باشد و تكاپوي ايشان براي مشاركت با خارجيان را شكل دهد، بسيار كم كرده است.
8) عضويت نداشتن در مجامع بين المللي مربوط به سرمايه گذاري
9) انعقاد پيمان هاي دو جانبه يا چند جانبه مالی بين المللي به تعداد ناچیز
10) کمتر فعال بودن بانک ها و مؤسسه هاي بيمه خارجي
11) فساد و ناكارامدي دستگاه هاي دولتي و اداري
12) كمبود تجربه و نيروي متخصص در ايجاد ترتيبات قراردادي مورد نياز سرمايه‌گذاري‌ها[2]
شرکتهاي نفتي در صورتي به سرمايه گذاري دراکتشاف و استخراج نفت در يک کشور مبادرت ميورزند که دولت کشور مزبور بتواند اجراي قرارداد سرمايه گذاري آنها را تضمين کند، امنيت فعاليت هاي آنها را تامين نمايد و زيرساختها و شرايط اقتصادي لازم براي فعاليت آنها را فراهم آورد . اين امر از يك طرف مستلزم وجود يک دولت مرکزي توانمند و از طرف ديگر نيازمندوجود شركتهاي بيمه قدرتمند است.
3-بررسي مشكلات قراردادها

قراردادهاي نفت داراي ايراداتي درون و برون قراردادي مي باشد. اين ايرادات از يك سو مانعي در راه جذب سرمايه گذاران خارجي گرديده و از سوي ديگر قراردادهاي منعقد شده كشور را به دليل ضعف هاي جنبه هاي مختلف قرارداد متحمل زيانهاي فراوان نموده است. چرا كه انعقاد يك قرارداد نفتي، از هر نوعي هم كه باشد، تلاشي است در جهت هم راستا كردن منافع يك شركت ملي نفتی داخلی و يك شركت نفتی بين المللي. در همكاري موردنظر، منافع شركتهاي بين المللي با منافع شركتهاي دولتي لزوماً يكسان نيست. بلكه شايد بتوان گفت كه لزوماً متفاوت است. از اينرو مي توان با عقد قراردادهای مناسب عمده مشكلات درون قراردادي، و با اصلاحات محيط حاكم بر قرارداد عمده مشكلات برون قراردادي را منجر به جذابيت براي هر دو طرف نمود.
-بررسي مشكلات درون قراردادي

در سال هاي پس از انقلاب بيش از 90 درصد ارزش قراردادهاي نفت و گاز بر اساس قراردادهای از نوع بيع متقابل[3] بسته شده است. بیع متقابل در دسته قراردادهای خدمت و یا سرویس جای می گیرد. طبق آمار وزارت نفت، ميزان سرمايه گذاري انجام شده در صنعت نفت کشور به روش بيع متقابل حدود ۳۰ ميليارد دلار است. در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال فناوري را برعهده مي گيرد و پس از راه اندازي به کشور ميزبان واگذار مي کند. كليه مخارج و هزينه‌هايي كه پيمانكاران متحمل مي‌شوند، به‌همراه بهرة ‌سرمايه ‌هاي به‌كار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت مي‌گردد. اين نوع قرارداد در کشورهايي که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي مي دانند، استفاده مي شود. پرداخت ها بصورت نقدي و غيرنقدي امکان پذير است و طرف خارجي علاوه بر تامين مالي طرح در بيشتر موارد مسئوليت اجرايي و مهندسي، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژي، و آموزش و راه اندازي را نيز بر عهده مي گيرد. با هدف هزينه هاي کمتر نسبت به ديگر قراردادهاي مرسوم، استفاده حداکثر از تمام ظرفيت هاي داخلي، انتقال تکنولوژي و حضور کوتاه مدت شرکت هاي خارجي در توسعه ميدان هاي نفت و گاز عقد قراردادهای بیع متقابل دنبال مي شود.
از معايب اين طرح مي توان موارد زير را بيان نمود:
1) شرايط اين قراردادها انعطاف‌پذير نيستند و راهي براي تعديل شرايط، بصورت آسان پيش‌بيني نشده است.
2) شركت خارجي که خدمات سرمایه ای ارائه می کند (فاينانس كننده)، شركت ملي نفت ايران (فاینانس گیرنده) را وادار به قبول تعهداتي نظير اعطاي وكالت خريد لوازم وتجهيزات به فاينانس كننده جهت انجام پروژه مي كند كه طبيعي است فاينانس كننده اين لوازم و تجهيزات را به قيمت موردنظر خود ازشركتهاي خارجي ديگر كه بعضا شركتهاي وابسته هستند خريداري كند و علاوه بر پول خريد تجهيزات ، بهره پول را نيز مطالبه مي كنند.
3) ازنظر فني و عملياتي طرحهاي بيع متقابل منجر به انتقال دانش و تكنولوژي به طرف ايراني نخواهد شد زيرا ماهيت طرح مشابه عمليات در پروژه های کلید در دست است .
4) چون پشتوانه اجراي طرحها، فروش منابع نفت و گاز استحصالي آتي است، نوسانات آتي قيمت اين دو محصول، مي تواند ضربات سنگيني را بر پيكره اقتصاد وارد كند زيرا باتوجه به سهميه بندي فروش نفت كشورهاي عضو اوپك چنانچه در زمان بازپرداخت تعهدات ازطريق تحويل نفت و گاز بازار اشباع شده باشد مشكلات آن گريبانگير دولت ايران خواهدشد زيرا قيمت محموله هاي پيش فروش شده درزمان تحويل، مشخص مي گردد.
5) به دليل ضريب ريسك بالای سرمايه گذاري در ايران، كشور ناچار به پرداخت بهره سنگيني بابت فاينانس ها و بيع متقابل مي گردد كه نسل آتي عهده دار تامين آن خواهدشد.
6) دورة كوتاه قراردادهاي بيع‌متقابل، انگيزه‌اي براي انتقال تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. چون كشور ميزبان، كنترل توليد و بهره برداري را به دست مي گيرد، طرف خارجي حاضر به بكارگيري تكنولوژي هاي برتر در معامله بيع متقابل نخواهد بود.
7) نرخ برگشت سرمايه ثابت است. اين مسأله ممكن است براي بخش خارجي، بخصوص در زماني كه قيمت نفت تنزيل پيدا مي‌كند، سودمند باشد؛ اما در حالت كلي انگيزه‌اي براي بهبود عملكرد يك پروژه، توسط شركت خارجي ايجاد نمي‌كند.
8) هزينه اجراي طرح را پيمانكار پرداخت مي‌كند كه پيش از اين سقف مشخص هزينه اجراي طرح توسط پيمانكار با امكان توجه تغيير هزينه ها، موجب مي شود تا پيمان كار بهترين گزينه را اجرا نكند[4]. منتقدان عمدتاً از ضعف قراردادهاي بيع متقابل در جذب سرمايه گذاران خارجي و نيز بي ميلي پيمانکار به استفاده از فناوري روز دنيا به دليل حضور کوتاه مدت در اجراي پروژه ها سخن مي گويند. علاوه بر اين تعدادي از اقتصادانان معتقدند بازار فروش نفت بازاري مطمئن است از اينرو با توجه به هدف محوري عقد قراردادهاي باي بک، كه ايجاد امنيت بازار است، در بازاز نفت و گاز این کار بی معنی است. يعني کساني که نسبت به فروش محصولاتشان نگراني دارند به سراغ اين نوع قراردادها مي روند، از اينرو عقد اينگونه قرارداد به ضرر ايران مي باشد[5].
-بررسي مشكلات برون قراردادي

1) در بسياري از موارد اشراف تجربه عملي و نظام اطلاعاتي شركتهاي بين المللي نفتي بر ويژگيهاي مخازن نفتي از شركت دولتي طرف مذاكره بيشتر است. به طور مثال شركت بين الملي ممكن است تجربه كار با زمين شناسي مشابه را داشته باشد. به طور مثال شركت توتال در قطر يا شركتهایی مانند بی پی و شل در دوره هايي در گذشته در ايران حضور داشته است.
2) شركتهاي نفتي بين المللي تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با كشورهاي مختلف با انواع نظامهاي سياسي و قوانين و مقررات داخلي را دارا هستند. این تجارب، توانايي و دقت شركتهاي بين المللي را در انعقاد قراردادهاي جديد افزايش مي دهد. از اينرو طرف ایرانی بايد بروي بندها، تبصرها و كلمات قرارداد دقت نماید. شرکت ملي نفت ايران کليه خطرات حاصل از قيمت پايين نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل مي کند.
3) شركتهاي بين المللي نفتي نيازهاي شركتهاي دولتي ایرانی و فشار تحريم را مي دانند، اما شركتهاي دولتي از وضعيت پروژه ها، پرتفولیوي سرمايه گذاريها و دارايي ها و فرصت هاي سرمايه گذاري پيش روي يك شركت بين المللي نفتي کمتر اطلاع دارند.
4) از جهت سياسي نيز در بسياري از موارد شركتها وانمود مي كنند كه براي همكاري با ما تحت فشارهاي بازدارنده سياسي قرار دارند.
5) در دوران سازندگي قراردادهاي بيع متقابل به عنوان تنها راه كار همكاري در توسعه ميدانهاي نفتي به شركتهاي نفتي بين المللي پيشنهاد شد. شركتها عنوان نمودند كه قراردادهاي بيع متقابل از جذابيت لازم برخوردار نيست. شركتها با علم به اينكه تغيير جهت به سمت قراردادهاي مشاركت در توليد به دلايل عديده براي شركت ملي نفت ايران مقدور نيست، خواستار امتيازات بيشتري را در جريان مذاكرات قراردادي مي باشند.
4-قرارداد مشاركت توليد

در قراردادهاي مشارکت در توليد پيمانکار در مدت 30 الي 40 ساله حضور خود، که عموماً متناسب با عمر مخزن خواهد بود در زمينه توليد بهينه و صيانتي با کشور ميزبان مشترکاً منتفع خواهد بود و لذا توسعه ميدان را با چنين الزامي به پيش خواهد برد. اصولاً در قراردادهاي مشارکت در توليد، تلاش بيشتري از سوي پيمانکار براي برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد صورت مي گيرد. چرا که وي در طول عمر مخزن همواره به عنوان شريک شرکت ملي نفت کشور ميزبان نيز از بابت توليد صيانتي و حفظ مخزن طبق اصول مهندسي منتفع مي گردد.
از سوي ديگر الگوي قراردادي مشارکت در توليد، با توجه به حضور طولاني مدت سرمايه گذاري خارجي اين انگيزه را به وي مي دهد تا به مقوله آموزش نيروي انساني توجه نموده و ظرفيت سازي و کمک به بخش خصوصي را براي وي توجيه پذير مي نمايد. و اين در حالي است که براي کشور هاي در حال توسعه بحث ظرفيت سازي براي بخش خصوصي و ايجاد بستر بهره گيري از توانمندي هاي داخلي مطرح است. همچنين موضوع قرارداد مشارکت در توليد يا همان عمليات نفتي، دقيقاً مطابق با تعاريفي است که قوانين نفت مصوب سال هاي 1353 و1366 مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی ایران از عمليات مزبور ارايه مي دهند.
در قراردادهاي مشاركت در توليد، شركت نفتي بین المللی بخشي از هر بشكه نفت را بابت سهم خود دريافت مي نمايد بنابراين قاعدتاً بايد از افزايش قيمت هاي نفت بيشتر منتفع شود. همچنين اين مسأله قابل بررسي است كه در حوزه هايي كه شركتهاي نفتي قراردادهاي مشاركت در توليد منعقد نموده اند، عملاً از نظر فني چه اقدامات متفاوتي را به انجام رسانده اند. به هر حال تشخيص اينكه چه چيزي براي چانه زني مطرح مي شود و چه چيزي واقعيت است، نيازمند كسب و تحليل اطلاعاتي است كه دسترسي به آن نيز غيرممكن نيست.

5-نتيجه گيري

الگوي قرارداد بيع متقابل زماني از مطلوبيت کافي براي اعمال برخوردار مي باشد که کشور ميزبان علاوه بر مواجهه با فقدان منابع مالي، قدرت بازاريابي براي محصولات توليدي را در اختيار نداشته باشد و بخواهد از مزاياي دسترسي شرکت خارجي جهت بازاريابي براي محصولات خود بهره جويد. حال آنکه با توجه به خصوصيات و شرايط موجود در صنعت نفت، شرايط بازار و موقعيت شرکت ملي نفت به نظر نمي رسد چنين مطلوبيتي در خصوص توسعه منابع نفت و گاز وجود داشته باشد. از طرف ديگر شرکت هاي بين المللي نفتي مدعي هستند که با قرارداد بيع متقابل با مخاطرات مختلفي مواجه مي گردند که جذابيت لازم براي آن ها جهت ورود به چنين سرمايه گذاري را ندارد. زيرا عواملي مانند افزايش ناگهاني هزينه سرمايه اي لازم يا افت نمودار توليد بر خلاف پيش بيني و يا کاهش شديد قيمت جهاني نفت نرخ بازگشت سرمايه پيمانکار قرارداد را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد.
الگوي قرارداد باي بک به جهت عدم دسترسي شرکت ملي نفت ايران به دانش کافي در خصوص توسعه بلند مدت مخزن، توسعه ميدان و دست آخر عمر مخزن را تحت تأثير قرار مي دهد. بديهي است که شرکت هاي بين المللي نفتي پس از شروع به توليد هزينه هاي خود به همراه پاداش را در همان سال هاي اوليه دريافت مي نمايند و به جهت عمر کوتاه قرارداد اساساً نگران روند توليد در ميدان هاي نفتي در بلند مدت نمي باشند، لذا انگيزه اي به رعايت موازين توليد صيانتي در بلندمدت ندارند. در قراردادهاي مشارکت در توليد وضع به گونه اي ديگر است. پيمانکار در مدت 30 الي 40 ساله حضور خود، که عموماً متناسب با عمر مخزن خواهد بود در زمينه توليد بهينه و صيانتي با کشور ميزبان مشترکاً منتفع خواهد بود و لذا توسعه ميدان را با چنين الزامي به پيش خواهد برد. اصولاً در قراردادهاي مشارکت در توليد، تلاش بيشتري از سوي پيمانکار براي برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد صورت مي گيرد. چرا که وي در طول عمر مخزن همواره به عنوان شريک شرکت ملي نفت کشور ميزبان نيز از بابت توليد صيانتي و حفظ مخزن طبق اصول مهندسي منتفع مي گردد.
الگوي قراردادي مشارکت در توليد، با توجه به حضور طولاني مدت سرمايه گذاري خارجي اين انگيزه را به وي مي دهد تا به مقوله آموزش نيروي انساني توجه نموده و ظرفيت سازي و کمک به بخش خصوصي را براي وي توجيه پذير مي نمايد. و اين در حالي است که براي کشور هاي در حال توسعه بحث ظرفيت سازي براي بخش خصوصي و ايجاد بستر بهره گيري از توانمندي هاي داخلي مطرح است.
در بررسي قراردادهاي مشاركت در توليد از منظر حقوقي در حال حاضراين بحث مطرح است که آيا اين روش با قانون اساسي موافق است يا مخالف و به هر حال هنوز روشن نشده که اين روش مي تواند عمل بشود. اما بنظر می رسد مي توان با تغيير جزيي در قراردادهاي مشاركت در توليد به گونه اي كه ميزان استخراج عملا در اختيار كشور ايران بوده، شركت بين المللي را مجاز نمود تا ميزان سهم خود را پس از استخراج از منبع بردارد.
در اختيار داشتن بانك اطلاعاتي جامع از ذخاير هيدروكربوري كشور و روند تحولات و كامروائي ها و ناكامي هاي شركتهاي مختلف نفتي در بكارگيري فناوريهاي نوين در مخازن مختلف نفتي در نقاط مختلف زمين، منجر به انتخاب بهترين فناوري براي ميادين نفتي يا گازي مي شود. علاوه بر اين مي توان پيمانكار اصلح با كمترين هزينه انتخاب نمود.


[1] احمدی کاشانی، پیام، نگاهی اجمالی به سرمایه گذاری خارجی در ایران، 1388
[2] علی آبادی، محمود، سرمایه گذاری خارجی امری ملی و نه دولتی، مهر 1388
[3] Buy Back
[4] صفایی مقدم، زنوزی، قراردادهای نفتی و منافع ملی
[5] مومنی، فرشاد، قراردادهای نفتی و عدم تقارن اطلاعات، دی 1385
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل یازدهم: سیاستگذاری پوشش ریسک در بازارهای انرژی

فصل یازدهم: سیاستگذاری پوشش ریسک در بازارهای انرژی

فصل یازدهم: سیاستگذاری پوشش ریسک در بازارهای انرژی

مقدمه

بازار انرژی بر سه رکن اساسی تکنولوژی، سرمایه و مدیریت استوار می باشد. در این فصل بنا داریم از منظر سرمایه به بازارهای انرژی بنگریم. و با این نگاه خاص در مورد چگونگی تلقیق بازارهای انرژی و بازارهای سرمایه سخن خواهیم گفت. و در مورد تعامل متقابل این در بازار، مخصوصاً تأثیر بازار سرمایه بر بازار انرژی صحبت خواهیم کرد. به همین خاطر توجه خود معطوف به روشهای مدیریت و پوشش ریسک در بازارهای انرژی با استفاده از ابزارهای مالی خواهیم کرد.
به همین دلیل پس از آنکه معرفی مقدماتی در مورد بازارهای سرمایه ارائه کردیم، به بحث در خصوص مبانی ریسک، روشهای مواجهه و مدیریت ریسک واستفاده از پوشش ریسک، به عنوان یک روش از تکنیک انتقال ریسک در فرآیند مدیریت ریسک می‏پردازیم.

بازار و انواع آن

در علم اقتصاد بازارها را، بر اساس تعداد فروشندگان و موانع ورود به بازار، به چهار دسته زیر تقسیم می‏کنند[1]:
‌أ. بازارهای انحصاری[2]: در این حالت معمولاً یک عرضه‏کننده (فروشنده) و کثیری خریدار وجود دارد. موانع ورود به قسمت عرضه بسیار زیاد و بزرگ هستند. و رقابت در این بازار مفهومی ندارد.
‌ب. بازار انحصار چندجانبه[3]: در این شکل بازار تعداد عرضه‏کنندگان بیش از یک نفر است اما همچنان تعداد عرضه‏کنندگان بسیار محدود است و بازار در انحصار این چند عرضه‏کننده است. ورود رقبای جدید نیز در قسمت عرضه با مشکلات و موانع بسیاری همراه خواهد بود. در این بازار
‌ج. بازار رقابت انحصاری یا رقابت ناکامل[4]: این بازار در قیاس با دو مورد قبل به نسبت بازار رقابتی‏تر است اما همچنان رقابت کامل نیست. در این نوع بازارها، تعداد عرضه‏کنندگان و متقاضیان هر دو کثیر است اما عده قلیلی از عرضه‏کنندگان سهم کثیری از عرضه کل بازار را دارا می‏باشند. در این حالت مانع ورود برای ایفای نقش عرضه‏کننده قابل چشم‏پوشی است.
‌د. بازار رقابت کامل[5] : این بازار در عالم خارج وجود ندارد و به نوعی حالت ایده‏آل بازارها محسوب می‏شود. در این نوع بازار تعداد عرضه‏کنندگان و متقاضیان بی‏شمار است و رقابت کاملی بین عرضه‏کنندگان و متقاضیان وجود دارد. در این بازار قیمت‏ها واقعی بوده و بازار کارا[6] می‏باشد.
همانطور که مشاهده کردید بازارها در یک تقسیم‏بندی ساده، اما رایج به چهار دسته رقابت کامل، رقابت ناکامل، انحصار چندجانبه، و انحصار کامل تقسیم شدند. اما نکته حائز اهمیت اینست که در عالم واقع حالات بازار رقابتی کامل و انحصار کامل به نوعی حالت افراطی و غیرملموس دارند. و ما می توانیم بیشتر بازارهایی را که می‏ شناسیم در یکی از دو دسته ‏باقی‏مانده دسته‏بندی کنیم.
در صنعت انرژی با وجود اینکه عموماً صاحبان منابع پایان‏پذیر همچون نفت و گاز تعداد معدودی هستند و هدف آنها حداکثر کردن منافع خود هست، اما دیگر بازیگران این عرصه سبب شده‏اند که صاحبان این منابع بازیگران مسلط و زورگو در میدان نباشند و تمامی بازیگران در عرصه سیاست‏گذاری و علی‏الخصوص سیاست قیمت ‏گذاری نقش داشته باشند.
در گذشته تصور می‏شد که اوپک بازار انرژی را به بازاری انحصاری تبدیل کرده است لکن با تشکیل دیگر نهاد های انرژی از جمله آژانس بین‏المللی انرژی و همچنین تلاش‏های صورت گرفته از سوی دیگر بازیگران، این بازار از حالت انحصارخارج شده و به سمت الگوی بازار کورنو[7] و نش[8] (الگوی بازار رقابتی) در حال گذار است. با این وجود، ما به هیچ وجه مدعی نیستیم که بازار رقابتی کامل است. بلکه اعتقاد بر اینست که تمامی بازیگران در به انحصار در آوردن بازار با یکدیگر رقابت می‏کنند.[9]
ریسک

بازارهای جهانی نفت و گاز بر اساس تفکر منطقی وعقلانی حرکت نمی‏کنند و در پشت هر معامله‏ای ترس و تردید قرار گرفته است. هر فعالیت اقتصادی که در بستر هر صنعتی صورت گیرد همراه با ریسک‏های مختلفی همراه است، ریسک‏هایی اعم از ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک قانونی.
اما به راستی ریسک چیست؟ آیا ریسک همان عدم اطمینان است؟ چگونه ریسک را با عدم اطمینان تمیز دهیم؟ اگر به بیان ساده بخواهیم به این سوالات پاسخ دهیم، خواهیم داشت: عدم اطمینان شرط لازم (و نه کافی) برای ریسک است. چه بسا شرایطی که با عدم اطمینان روبه‏رو هستیم اما الزاماً با ریسک مواجه نیستیم. اما زمانی که احتمال دهیم بازده موردانتظار و نتیجه واقعی متفاوت باشد در واقع با نوعی ریسک مواجه هستیم. به عبارتی دیگر ریسک عبارتست از عدم اطمینانی که برای ما اهمیت دارد چرا که بر روی ثروت ما اثر می‏گذارد.
اما اگر بخواهیم قدری دقیق تر و فنی‏تر ریسک را تعریف کنیم، ریسک را می‏توان به صورت رویدادهای غیر منتظره‏ای که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‏ها یا بدهی اثر می‏گذارد تعریف می کنند. در شرایط ریسکی خروجی کار به عبارت ساده می‏تواند برد[10] یا باخت[11]باشد. به عنوان مثال فرض کنید شما یک سبد مالی متشکل از تعدادی سهام دارید. اگر به ارزش این سبد افزوده شود، شما منتفع شده و اگرارزش آن نزول کند شما متضرر می‏شوید. مردم به صورت معمول احتمال شکست یاعدم موفقیت (نزول ارزش سبد مالی شما در مثال) را به عنوان ریسک در نظر می‏گیرند. اما واقعیت اینست که (در عالم خارج) شرایطی وجود دارد که حساب کردن این احتمال کار ساده و روشنی نیست. به این مفهوم که، یا فاکتورهای تأثیرگذار بسیار متعدد هستند و یا فاکتورهای ناشناخته‏ای بر شرایط تأثیر می‏گذارند که بررسی دقیق شرایط را ناممکن می‏سازد.

انواع ریسک

به صورت کلی ریسک‏هایی را که یک بنگاه در معرض آن قرار دارد به دو دسته ریسک‏های سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می‏کنند.
‌أ. ریسک‏های غیرسیستماتیک[12]: به آن دسته از ریسک‏ها اطلاق می‏شود که از منظر بنگاه ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای سهامداران می‏کند. این ریسک ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه[13] و سهامداران عمده و غیره می‏باشد. پذیرش منطقی این ریسک یک مزیت رقابتی در هر کسب و کار به حساب می‏آید. برای کاهش و حذف این ریسک می‏توان به ایجاد یک مجموعه متنوع و مناسب اشاره کرد. در مقوله مشتقات مالی ما به دنبال حذف این ریسک هستیم.
‌ب. ریسک‏های سیستماتیک[14]: ریسک‏هایی هستند که بنگاه بر آنها کنترلی ندارد. این دسته شامل ریسک‏های استراتژیک می‏شود که نتیجه تغییرات بنیادی در محیط سیاسی و اقتصادی هستند. به عنوان نمونه در عرصه انرژی می‏توان به جنگ به عنوان یک ریسک سیستماتیک اشاره کرد. پرهیز از این نوع ریسک مشکل می‏باشد. اما غیرممکن نیست، ومی‏توان با توسعه در کسب وکارهای گوناگون یا کشورهای متعدد آن را به حداقل رساند. (با استفاده از خاصیت پرتفولیو[15] یا سبد مالی)
مدیریت ریسک

امروزه بدون علم به ریسک و عدم مدیریت صحیح آن حضور در عرصه رقابتی وجود ندارد. یکی از مشخصه‏های معمول همه افرادی که در شرایط ریسکی قرار می‏گیرند، تمایل به پرهیز از ریسک[16] است. منظور از تمایل به پرهیز از ریسک اندازه‏ای است که افراد حاضرند برای کمتر در معرض خطر قرار گرفتن پرداخت کنند. در هنگام تقابل[17]هزینه‏ها و مزایای[18] کاهش ریسک، افراد ریسک گریز به دنبال شانس‏های کم‏ریسک‏تر با همان بازده قبلی (موردانتظار) هستند. به بیان دیگر این افراد در شرایط سرمایه‏گذاری با بازد‏ه‏های یکسان کم ریسک‏ترین آنها را ترجیح می‏دهند.
در اینجا لازم است بین فرار از ریسک و جستجو برای کاهش ریسک تفاوت قائل شویم. مواردی که پیشتر مورد بررسی قرار دادیم هیچ کدام مفهوم فرار از ریسک نداشت. همچنین لازم به ذکر است که، درعالم خارج کمتر شرایطی پدید می‏آید که ریسک در آن دخیل نباشد پس فرار از ریسک نه کار منطقی‏ای است و نه ممکن. اما راه چاره به هنگام مواجهه با ریسک چیست؟ بهترین راه مواجهه با ریسک مدیریت[19] آن است. در واقع ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی بایستی به جای واهمه از شرایط ریسکی و جستجو برای راه فرار از آن، باید راه مواجهه با ریسک و مدیریت شرایط ریسکی را فرا بگیریم. مدیریت ریسک فرآیندی است که در طی آن عدم اطمینان در تصمیم‏گیری برای سرمایه‏گذاری شناسایی شده و پس از سوی سرمایه‏گذار پذیرفته شده و یا کاهش داده می‏شود.
پیش از آنکه در خصوص مدیریت بیشتر بحث کنیم، لازم است با چند اصطلاح اساسی آشنا شویم.
‌أ. ریسک گریزی: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، افراد به طور معمول در مواجهه با ریسک تمایل به گریز و یا پرهیز از آن دارند. حتی در علم مالی نیز فرض پایه بر اینست که افراد ریسک‏گریزند. مگر آنکه در قبال پذیرش ریسک به آنها سود و یا بازدهی اضافی تعلق گیرد.
‌ب. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یک فرآیند دومرحله‏ای شامل (1) تشخیص ریسک‏های سرمایه‏گذاری و (2) اداره آن ریسک به بهترین روش متناسب با اهداف سرمایه‏گذاری (از جمله حداکثر کردن و حداقل کردن هزینه، یا حفظ حاشیه سود و یا غیره) می‏باشد. از آنجایی که تصمیم‏های مدیریت ریسک در شرایط عدم اطمینان و ناشفاف اتخاذ می­شود خروجی‏های متفاوتی برای آن قابل تصور است. هر چند که در واقع یک و فقط یک اتفاق خواهد افتاد، اما در این شرایط هیچ کس نمی‏تواند اطمینان دهد که از بین حالتهای مختلف کدام یک پیش خواهد آمد. به همین خاطر تناسب تصمیم‏های اتخاذ شده برای مدیریت ریسک را باید با توجه به اطلاعات موجود در زمان اتخاذ تصمیم ارزیابی کرد.
در پایان لازم به ذکر است که مدیریت ریسک در هر نقطه از دنیای مالی ممکن است انجام شود، اما به صورت کلی بررسی‏های کالا در دنیا به عنوان متداول‏ترین محل برای پوشش ومدیریت ریسک ناشی از تغییرات قیمت‏ها به شمار می‏آیند.
‌ج. در معرض ریسک قرار گرفتن[20]: اگر شما به خاطر حرفه و شغلتان، سازمان مطبوعتان به خاطر فعالیتش با انواع خاصی از ریسک روبه‏رو می‏شوید، باید گفت که ذات کار شما (فعالیت سازمانتان) به نوعی ریسک است.
در بازارهای مالی وقتی صحبت از مواجهه با ریسک می‏شود معامله‏گران را به دو دسته کلی تقسیم می‏کنند.
1) سفته بازان[21] : این دسته از معامله‏گران از طریق قرار دادن خود در معرض ریسک‏های مشخص به دنبال کسب سود و منفعت هستند.
2) پوشش دهندگان ریسک[22]: در مقابل دسته قبل گروهی به نام پوشش‏دهندگان ریسک در بازار حضور دارند که همواره در تلاش اند تا در معرض کم‏ترین ریسک‏ها قرار بگیرند تا بتوانند فعالیت‏های معمول خود را به نحو احسن انجام دهند.
معمولاً در عالم مالی بازیگران اصلی عبارتند از خانوارها، شرکت‏ها/بنگاه‏ها، دولتها، و البته واسطه‏گران[23]. هر کدام از این چهار گروه در امور مربوط به خود با انواعی از ریسک روبرو هستند در اینجا تنها به نحوه مواجه شدن شرکت‏ها/بنگاه‏ها در برابر ریسک خواهیم پرداخت.
شرکت‏ها، سازمان‏هایی هستند که عملکرد اقتصادی اولیه آنها تولید کالاو ارائه سرویس است. به صورت مجازی تمامی فعالیت‏های یک شرکت یا بنگاه در معرض مواجهه با ریسک قرار دارد و به همین خاطر پذیرفتن ریسک یکی از اساسی‏ترین و لاینفک‏ترین قسمت‏های فعالیت یک شرکت بزرگ است. ریسک‏هایی که یک بنگاه با آنها مواجه است، از سهامداران عمده، طلبکاران، مشتریان، تأمین‏کنندگان، کارکنان، ساختار سرمایه شرکت، سخت در حال فعالیت در آن و حتی دولت‏ها نشأت می‏گیرد.
حال با توجه به اینکه بنگاه با انواع ریسک مواجه است چه کار باید کند؟ راه حلی که به صورت متداول مدیران هر شرکت از آن بهره می‏جویند، استفاده از خدمات سیستم (نظام) مالی[24] می‏باشد.از جمله این خدمات، عملکرد نظام مالی در مدیریت و انتقال ریسک به دیگر فعالین این سیستم است. اما این ساده انگاری محض است اگر تصور کنیم که بنگاه‏ها، کارها را به صورت تمام و کمال به خارج از شرکت بسپارند[25]. روش صحیح و متداول اینست که وضعیت داخل بنگاه را مدیریت به گونه‏ای نظام‏مند کند که بتواند در تعامل با نظام مالی بهره‏برداری موردنظر خود را از شرایط و امکانات ببرد.
با وجود اینکه در فرآیند پوشش و مدیریت ریسک جذاب‏ترین قسمت انجام تراکنش‏ها[26] است لکن در بین تمامی اقدام‏هایی که نیاز است انجام شود و در بین تمامی فرآیندهایی که ما باید از آنها گذر کنیم، کم ‏اهمیت‏ترین قسمت انجام تراکنش‏ها است. در واقع آن چه مهم است کار بر روی جزئیات و مهارت پیدا کردن در عملیات‏هایی است ما بایستی به عنوان یک بنگاه در راستای مدیریت ریسک خود آنها را انجام دهیم. مدیریت ریسک همانطور که گفتیم، در واقع عبارتست از فرآیند بدست آوردن توازن مطلوب بین ریسک و عایدی از طریق اتخاذ یک استراتژی معامله و یا استراتژی پوشش ریسک خاص.
فرآیند مدیریت ریسک

فرآیند مدیریت ریسک عبارتست از فعالیت‏های سیستماتیکی که برای تحلیل ومواجهه با ریسک از آنها استفاده می‏شود. این فرآیند را در پنج محور می‏توان تقسیم‏بندی کرد[27].
‌أ. شناسایی ریسک‏ها[28]
‌ب. ارزیابی ریسک‏ها[29]
‌ج. انتخاب تکنیک‏های مدیریت ریسک
‌د. پیاده‏سازی تکنیک‏های منتخب
‌ه. نظارت و مرور مجدد فرآیند
در ادامه هر کدام از این موارد را شرح خواهیم داد.
الف. شناسایی ریسک: شرکت‏ها و بنگاه‏ها معمولاً به صورت کامل از ریسک‏هایی که در معرض آن قرار دارند، مطلع نیستند. پس شناسایی و دسته‏بندی این ریسک‏ها شاید مهمترین گام در این فرآیند باشد. کارشناسان بر این اصل اعتقاد دارند که جهت شناسایی بهینه ریسک‏های یک بنگاه، بایستی ریسک‏ها را از نگاه کلان سازمانی موردارزیابی قرار دارد. لذا فرد یا افراد مسئول شناسایی ریسک‏ها در هر سازمان بایستی علاوه بر اطلاع کامل و جامع از شرایط اقتصادی آن صنعت (صنعتی که بنگاه در آن در حال فعالیت اقتصادی است)، فناوری‏های موجود در شرکت، و منابع مورداستفاده برای تهیه مواد اولیه، الزاماً این اصل را مدنظر داشته باشد.
ب. ارزیابی ریسک: پس از آنکه ریسک‏ها شناسایی، دسته‏بندی و نحوه ارتباط آن ها با فعالیت بنگاه تبین شد بایستی این ریسک‏ها را از حالت مفاهیم کیفی به مفاهیم کمی تبدیل نماییم تا بتوانیم هر چه بهتر و دقیق‏تر اثرات آنها را بر روی درآمد و هزینه‏های شرکت مورد بررسی قرار دهیم. از آنجایی که کمی کردن ریسک و بررسی دقیق تأثیرات آن کاری به نسبت پیچیده و کارشناسی محسوب می‏شود معمولاً پیشنهاد می‏شود بنگاه‏ها از کارشناسان و مشاوران خبره این حرفه استفاده کنند تا بتوانند ارزیابی دقیق از تقابل ریسک و بازده شرکت بدست آورند.
ج. انتخاب تکنیک مناسب مدیریت ریسک: در کتب مرجع مدیریت مالی چهار تکنیک را برای کاهش و مدیریت ریسک یک بنگاه معرفی می‏کنند که در زیر به آنها اشاره می‏کنیم[30]:
1) پرهیز از ریسک
2) کنترل و جلوگیری از ضرر[31]
3) پرداخت هزینه ریسک از جیب[32]
4) انتقال ریسک[33]
دکتر «مسعود درخشان» در کتاب «مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت» برای انتخاب تکنیک مناسب مثالی را بیان کرده‏اند که جان کلام موارد فوق را به زبان ساده بیان می‏کند. پالایشگاهی را در نظر بگیرید که فرآورده‏های نفتی و بنزین تولید می‏کند. (ماده اولیه پالایشگاه نفت خام است) مدیریت پالایشگاه برای تأمین نفت خام سه ماه آینده خود در حال تصمیم‏گیری و برنامه‏ریزی است. (توجه کنید که در اینجا ریسک شناسایی شده، ریسک قیمت کالا (نفت خام) است.) مدیریت پالایشگاه می‏تواند به چهار روش زیر با این مسئله برخورد کند.
i. روش سنتی، یعنی نفت خام را به قیمت روز خریداری کند اما از آنجایی این که این کار به مفهوم خروج از عرصه رقابت است، به ورشکستگی ختم می‏شود.
ii. خرید مقدار زیادی نفت خام و نگهداری از آنها در انبارهای بزرگ. در این روش هر چند ممکن است از ریسک افزایش قیمت مصون مانده باشیم اما هزینه‏های زیاد انبارداری می‏تواند بنگاه را به ورطه ورشکستگی سوق دهد.
iii. قبول ریسک، بدین معنا که مدیریت پالایشگاه این حقیقت را می‏پذیرد که ممکن است در 6 ماه آینده قیمت نفت خام بالا برود. اما هیچ کار خاصی در راستای حذف و یا کاهش این ریسک انجام نمی‏دهد. و در شش ماه دیگر چنانچه قیمت نفت خام بالا رفته بود این هزینه اضافی را از حساب پالایشگاه پرداخت می‏کند و چنانچه قیمت محصولات پالایشگاه نیز بالا رفت از آن طریق پول اضافه پرداخت شده را به حساب پالایشگاه باز می‏گرداند.
iv. اما راه چهارم بهینه‏سازی مجموعه امکانات مالی پالایشگاه و کاهش ریسک قابل پیش‏بینی آن به حداقل ممکن می‏باشد. که با اینکار می‏تواند از خدمات مدیریت و انتقال ریسک سیستم مالی بهره ببرد. به عنوان مثال می‏تواند با حضور در بورس و تشکیل یک سبد مالی به ریسک خود تنوع ببخشد و یا نفت خام موردنیاز خود را پیش خرید کند و یا با استفاده از مشتقات مالی اختیار خرید نفت خام موردنیاز خود را به قیمت مناسب تهیه کند.»
د. پیاده‏سازی تکنیک مدیریت ریسک: بعد از آنکه به دقت یک برنامه مدیریت ریسک تهیه وتدوین کردیم حال نوبت اجرا و پیاده‏سازی آن است. نکته حائز اهمیت در این مرحله پیاده‏سازی برنامه با کم‏ترین هزینه ممکنه است.
ه. نظارت و مرور مجدد فرآیند: این نکته را هرگز نباید فراموش کنیم که مدیریت ریسک یک فرآیند پویا است و مدیران و یا کارشناسان سر بنگاه بایستی به صورت منظم بازخورهای بازار و شرایط بنگاه و در حالت کلی‏تر چهار مرحله اولیه فرآیند مدیریت ریسک را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهند و تغییرات لازم را اعمال نمایند، چرا که شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و برای بقا در این بازار با توجه به شرایط روز موضع‏گیری کرد.
همه برنامه‏های مدیریت ریسک (خروجی فرآیند پنج مرحله‏ای ذکر شده) از سطوح بالایی سازمان شروع می‏شود. اما این بدان معنا نیست که جزئیات و ریزمطالب برنامه در سطح مدیران عالی مطرح شود، بلکه هر سازمان می‏بایستی دارای یک سیاست‏نامه ریسک سازمانی[34] باشد. تا تمامی ارکان سازمان فعالیت‏های خود را در راستای تحقق اهداف این سیاست‏نامه تصحیح و تنظیم کنند. این سیاست‏نامه که شامل پروفایل سازمان، ریسک‏های سازمان، جهت‏گیری های سازمان نسبت به بازار (و برگرفته از تعاملات بالا به پایین و پایین به بالا در سازمان) است، بایستی توسط هیأت مدیره شرکت موردتأیید قرار گرفته و به ارکان پایین‏دستی ابلاغ شود. پس از ابلاغ سیاست‏نامه تدوین و تأیید شده، بر اساس اندازه شرکت و فعالیت‏های مالی آن از یک تیم گرفته تا یک نفر که دارای تخصص و مهارت کافی برای برآوردن نیازهای سازمان است به عنوان مسئول امر مدیریت و پوشش ریسک استفاده می‏کنند.

انتقال ریسک

در بخش گذشته چهار تکنیک را برای مدیریت ریسک برشمردیم. که انتقال ریسک یکی از آنها و البته در حال حاضر متداول‏ترین تکنیک مدیریت ریسک به حساب می‏آید.گفتیم که در روش انتقال ریسک، بنگاه با استفاده از خدمات نظاماتی بخش یا تمام ریسک‏های خود را به شخصی دیگر (افراد ریسک‏پذیر) منتقل می‏کند. در این قسمت در مورد روش های انتقال ریسک بیشتر صحبت می کنیم. ساده‏ترین روش انتقال ریسک، فروش دارایی ای است که سرمنشأ ریسک است. در حالت عمومی‏تر، انتقال ریسک روشهای سازمان یافته شده زیر امکان‏پذیر هستند:
‌أ. پوشش ریسک[35]
‌ب. بیمه کردن در مقابل ریسک[36]
‌ج. تنوع بخشیدن به ریسک[37]
در ادامه در مورد هر کدام از این سه روش به اختصار توضیحاتی را ارائه می‏کنیم.
الف. پوشش ریسک: در این روش بنگاه با استفاده از قراردادهای آتی[38] (در بازارهای آتی) و یا قراردادهای سلف[39] (در بازارهای فرابورس ([40]OTC)) خود را در برابر ریسک‏های مدنظر (عمدتاً ریسک تغییر قیمت) مصون می‏کند. اما در عین حال از منافع محتمل نیز چشم‏پوشی می‏کنند. در این حالت بنگاه اقتصادی ریسک‏گریز (پوشش دهنده ریسک) بااستفاده از قراردادهای آتی/سلف (پیش‏خرید یا پیش فروش) ریسک را به یک شخص یا بنگاه ریسک‏پذیر منتقل کرده و امکان بهره‏برداری از منافع محتمل را نیز به او منتقل می‏کند. به عنوان یک نمونه ساده غیرنفتی کشاورزی را در نظر بگیرید که نسبت به فروش گندم خود دغدغه دارد. تغییرات ناگهانی قیمت گندم می‏تواند اصل کار او (کشاورزی) را تحت تأثیر قرار دهد. به همین خاطر کشاورز اقدام به پیش‏فروش محصول امسال خود در شش ماه دیگر به قیمت معین می‏کند.
ب. بیمه کردن در مقابل ریسک: بیمه کردن در حقیقت به معنای پرداخت یک حق‏امتیاز /بیمه[41] می باشد برای استفاده از پوشش بیمه به هنگام بروز ضرر و زیان، در واقع در طی فرآیند بیمه کردن ما یک ضرر قطعی (هزینه حق بیمه) را جایگزین یک ضرر محتمل (بالا/پایین رفتن قیمت دارایی پایه قرارداد) می‏کنیم. به عنوان نمونه به حق بیمه (هر نوع بیمه) خودرو می‏توان اشاره کرد. برای استفاده از پوشش بیمه در صورت بروز حادثه هزینه ای را اکثرا ثابت پرداخت می‏کنیم. ابزاری که در دنیای مالی امکان بیمه کردن را به ما می‏دهد، قراردادهای اختیار معامله[42] هستند.
ج. تنوع بخشی به ریسک: مثال معمول و سنتی تنوع‏ بخشی به ریسک مثال تخم‏مرغ و سبد است. مبنی بر اینکه اگر شما قرار باشد تعدادی تخم‏مرغ را جابجا کنید آیا بهتر نیست. به جای آنکه همه را در یک سبد قرار دهید در دو یا چند سبد مختلف بگذارید؟
در واقع در تنوع بخشی به ریسک نیز ما عملاً همین کار را می‏کنیم و به جای آنکه همه سرمایه خود را بر روی یک دارایی خاص سرمایه‏گذاری کنیم بر روی چند دارایی پایه ریسکی سرمایه‏گذاری کرده و یک سبد مالی از این دارایی‏های ریسکی تشکیل می‏دهیم. در حقیقت تنوع ‏بخشی به ریسک باعث می‏شود شما میزان مواجهه با ریسک را محدود کنید.
برای اینکار (تنوع ‏بخشی به ریسک) بنگاه‏ها می‏توانند هم به صورت مستقل و مستقیم و هم به صورت وابسته و غیرمستقیم (از طریق واسطه‏های مالی‏ای همچون صندوق‏های سرمایه‏گذاری) اقدام کنند. معمولاً توصیه می‏شود چنانچه بنگاه تخصص و مهارت کافی را در این خصوص ندارد، با سرمایه‏گذاری در یک صندوق سرمایه‏گذاری مسئولیت تشکیل و نگهداری سبد مالی را به او منتقل کند.
در هر صورت نظریه پرتفولیو یکی از جذاب‏ترین ودر عین حال پیچید‏ه‏ترین بحث‏های مدیریت مالی و مدیریت ریسک بنگاه‏هاست، که علاقمندان به مطالعه بیشتر در این خصوص می‏‏توانند به کتب مرجع در این زمینه رجوع کنند.


[1] David Begg and Stanley Fischer, Economics,; Berkshire: McGraw-Hill, 2005; Edition 8, Pp 121-147
[2] Monopoly
[3] Oligopoly
[4] Monopolistic Competition/Imperfect Competition
[5] Perfect Competition
[6] Efficient Market
[7] Cournot
[8] Nash
[9] خلعت بری، فیروزه، اقتصاد منابع طبیعی؛انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1372: صص 179.180
[10] gain
[11] loss
[12] Unsystematic Risk
[13] Capital Structure
[14] Systematic Risk
[15] portfolio
[16] Risk Aversion
[17] Trade off
[18] Risk & Return
[19]مدیریت ریسک یکی از رشته‏های علمی جدید در حوزه اقتصاد خود و بنگاه می‏باشد.
[20] Risk Exposure
[21] Speculator
[22] Hedgers
[23] Intermediaries
[24] Financial System
[25] Outsourcing
[26] Transactions
[27] Bodie, Zie and Merton, Robert, Finance ; New York: Pearson, 1995; Edition 1/e, P261
28] Risk Identification
[29] Risk Assessment
[30] Bodie, Zie and Merton, Robert, Finance ; New York: Pearson, 1995; Edition 1/e, 263
[31]Loss Prevention and Control
[32] Risk Retention
[33] Risk Transfer
[34] Corporate Risk Policy
[35] Hedging
[36] Insuring
[37] Diversifying
[38] Futures Contracts
[39] Forward Contracts
[40] Over-The-Counter Market
[41] Premium
[42] Option Contracts
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
پوشش ریسک

پوشش ریسک چیست؟

پوشش ریسک یکی از روشهای مدیریت ریسک می‏باشد. پوشش ریسک فرآیندی است که در طی آن ریسک تغییرات قیمت در بازارهای نقدی[1] را از طریق حضور در بازارهای آتی جبران می‏کنیم.
معمولاً نیاز به پوشش ریسک زمانی احساس می‏شود که بنگاه کنترلی بر قیمت مواد اولیه و/یا محصولات خود نداشته باشد. وقتی که سخن از پوشش ریسک در زمینه انرژی به میان می‏آمد. چیزی که بیشتر به ذهن متبادر می‏شود، استفاده از ابزارهای مالی موجود در بورس‏های کالا برای پوشش ریسک است. در بورس‏های کالا[2] معمولاً با استفاده از ابزارهای مشتقه[3] – که شامل قراردادهای آتی، قراردادهای سلف ، قراردادای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه[4] می‏باشد – پوشش دهندگان ریسک تلاش می‏کنند ریسک خود را به حداقل برسانند. هر چند پوشش ریسک کامل[5] تنها یک ایده‏آل ذهنی است و چیزی به عنوان پوشش ریسک %100 وجود ندارد.[6] به بیان دیگر پوشش ریسک را می‏توان به عنوان فرآیندی در نظر گرفت که ما را در نگهداری و محافظت از حاشیه سود[7] یاری می‏کند. پس ما قصد داریم در برابر ریسک‏های شناسایی شده چنان مواجه شویم که شرکت، سازمان، بنگاه اقتصادی مطبوع ما متحمل کمترین هزینه و ضرر شود، چنانچه بنگاه ما فروشنده محصولات انرژی باشد ریسک پیش روی ما کاهش قیمت‏ها و چنانچه خریدار محصولات باشد، افزایش قیمت انرژی ریسک اصلی برای ما به حساب می‏آید.
در چنین زمانیست که بازارهای مالی[8] و ابزارهای موجود در آنها به یاری فعالین عرصه انرژی آمده و با جایگزین کردن خرید/ فروش قطعی محصولات با خرید/فروش معاملات آتی (شامل قراردادهای آتی و قراردادهای سلف) از طریق انتقال ریسک به دیگران سفته بازان، خریداران و فروشندگان واقعی (پوشش‏دهندگان ریسک) را در برابر این ریسک پوشش می‏دهد.

چه کسانی بایستی ریسک خود را پوشش دهند؟

جواب کوتاه و صریح این سوال عبارت است از هر بنگاهی که حاشیه سودش با افزایش و یا کاهش قیمت انرژی تحت تأثیر قرار می‏گیرد.[9] اما شاید برای درک بهتر و پاسخ عمیق‏تر به این سوال بهتر باشد ببینیم آیا در صنعت که ما حضور داریم (صنعت انرژی) استفاده از پوشش ریسک و انتقال ریسک متداول است یا خیر؟ و اگر متداول است بهتر است بنگاه پوشش ریسک را انجام دهد یا سهامداران عمده خود اینکار را انجام دهند؟
در پاسخ به سوال ابتدایی بایستی گفت که شرکت‏های فعال در زمینه انرژی جزو فعالان و خبرگان بازارهای مالی به حساب می‏آیند. چرا که وقتی شاهد بازاری هستیم که قیمت‏های انرژی در آن در طول یک ماه، یک هفته، و یا یک روز، تغییرات شدیدی دارد و بی ثباتی[10] در این بازار بیداد می‏کند و نگهداری از حاشیه سود کار آسان و ساده‏ای نیست، طیعی است که باید بدنبال پوشش ریسک بود. پوشش ریسک موضوع مربوط به یک گروه خاص از فعالین بازار انرژی نمی‏شود و در حال حاضر پوشش ریسک در تمام مراحل زنجیره ارزش نفت خام مورد نیاز بوده و استفاده می‏شود. در هر جای زنجیره نفت که باشیم یک سری ابزارها برای پوشش ریسک وجود دارد و فعالین آن قسمت به دنبال بهترین راه پوشش ریسک می‏شوند. در چرخه انرژی تمام بازیگران شامل (1)­تولیدکنندگان کالاهای اساسی انرژی[11]، (2) پالایشگاه‏ها، (3) تاجران، بازرگانان و سوداگران انرژی (4)فروشندگان عمده کالاهای اساسی انرژی[12]، و (5) مصرف‏کنندگان نهایی[13] هر کدام به فراخور خود اقدام به پوشش ریسک می‏کنند.
Untitled1.pngشکل 7زنجیره ارزش نفت خام​
در خصوص پاسخ به قسمت دوم سوال مطرح شده، (بهتر است بنگاه این کار را انجام دهد و یا پوشش‏دهندگان ریسک) بایستی گفت به صورت معمول هزینه‏های انجام اینگونه معاملات بسیار بالا بوده و برای حجم‏های کم صرفه اقتصادی ندارد. اما چنانچه بنگاه به یکباره این معاملات را انجام دهد، معمولاً هزینه انجام معاملات به صورت چشمگیری کاهش می‏یابد و به همین خاطر در بازار انرژی معمولاً پیشنهاد می‏شود بنگاه به جای سهامداران عمده معاملات را برای پوشش ریسک انجام دهد.

چرا از پوشش ریسک باید استفاده کنیم؟

ما پیشتر در خصوص افرادی (بنگاه‏هایی) که باید از پوشش ریسک استفاده کنند و همچنین چرایی آن بحث کردیم، اما چنانچه بخواهیم با نگاهی دقیق‏تر و ظریف‏تر به این مسئله نگاه کنیم به راحتی متوجه می‏شویم که وقتی کسب و کار تأثیر بسیار فراوانی از زمان آینده می‏گیرد، نیاز به محافظه‏کاری بیشتری را می‏طلبد. برای روشن تر شدن این موضوع سه مورد را به عنوان نمونه مطرح خواهیم کرد که از آنها به عنوان دلایل اصلی نیاز به پوشش ریسک می‏توان نام برد:
انتشار آتی اخبار و اطلاعات: امروزه ما در دنیایی زندگی می‏کنیم که همه چیز زنده است. از زمان وقوع یک حادثه تا زمان انتظار اخبار آن فاصله چندانی وجود ندارد. در حقیقت اگر شما فکر کنید چیزی را می‏دانید که هیچ کس دیگر در بازار نمی‏داند در اشتباه هستید وقویاً پیشنهاد می‏شود که بر اساس آن اطلاعات هیچ اقدامی نکنید. چرا که الزاماً متضرر خواهید شد. افراد حاضر در بازار همه چیز را می‏دانند و به سرعت در قبال اخبار جدید واکنش نشان می‏دهند.
افزایش بی‏ثباتی: بی‏ثباتی دائماً در حال افزایش است. وقتی شما بی‏ثباتی بازار را در چند سال گذشته با حال حاضر مقایسه می‏کنید به راحتی شاهد افزایش میزان بی‏ثباتی در بازار می‏شوید و دلیل این امر هم کاملاً روشن است. تا زمانی که تقاضا برای انرژی در دنیا از عرضه آن بیشتر است توازن بین عرضه و تقاضا دائماً در حال بر هم خوردن است. به علت عدم وجود قطعیت و اطمینان‏های لازم در بازار، بی‏ثباتی دائماً در حال افزایش است.
ریسک بازار و ریسک پایه[14] : این نکته را هرگز نباید فراموش کنیم که کسب و کار ما حفظ و نگهداری حاشیه سود بنگاه است. ما سازمان و شرکت خود را پیرامون حاشیه سود در نظر گرفته شده ساخته و توسعه می‏دهیم. پس محافظت و نگهداری از این حاشیه سود بسیار مهم است. لذا ریسک‏های سیستماتیک و غیرسیستماتیک کار ما را در نگهداری از این حاشیه سود بسیار سخت می‏کنند. به همین خاطر نیاز داریم تمامی ابزارها و امکانات موجود را شناسایی کرده وبه فراخور حال از هر کدام استفاده کنیم.

چند اصطلاح

پیش از آنکه بحث خود در خصوص ‏پوشش ریسک ادامه دهیم، لازم است با چند اصطلاح آشنا شویم:
‌أ. بازارهای آتی: این بازارها به زبان ساده به مثابه یک حراجی کار می‏کنند که خریداران و قیمت‏های پیشنهادی خود را برای یک دارایی خاص به فروشندگان آن می‏دهند. وقتی که این فرآیند (قیمت‏دهی) به پایان می‏رسد، یک توافق‏نامه (قرارداد) بین خریدار و فروشنده منعقد می‏شود. بازار آتی انرژی برای اولین بار با عرضه قرارداد آتی بر روی نفت حرارتی[15] در بورس کالای نیویورک در سال 1987 در ایالات متحده تشکیل شد[16]. در حال حاضر در بورس کالای نیویورک (NYMEX) قراردادهای آتی بر روی نفت خام سبک شیرین[17]، نفت حرارتی، گازوئیل و گاز طبیعی موجود می‏باشد.
‌ب. بازارهای فرابورس[18]: این بازارها به شکل بازارهای بورس متداول مکان فیزیکی مشخص و خاصی ندارند. بلکه این بازار به نوعی شبکه تلفنی کامپیوتری بین معامله‏گران، بعضاً کارگزاران بورس و تعدادی بانک سرمایه‏گذاری است. معمولاً در این بازارها بین طرفین معامله قرارداد سلف منعقد می‏شود. اما امکان انعقاد قراردادهای اختیار معامله نیز مشابه بازارهای بورس آتی در این بازارها نیز فراهم است.
‌ج. ابزارهای مشتقه (مشتقات مالی): به مجموعه‏ای از ابزارهای مالی گفته می‏شود که به خودی خود ارزشی ندارند و ارزش آنها مشتق از ارزش دارایی پایه این نوع قراردادهاست. این ابزارها شامل چهار دسته زیر می باشد.
1. قراردادهای آتی
2. قراردادهای سلف
3. قرارداد اختیار معامله
4. قرارداد معاوضه
1. قرارداد آتی: قرارداد آتی یک قرارداد عرضه بین خریدار و فروشنده می‏باشد که خریدار می‏بایستی الزاماً دارایی پایه را با شرایط مندرج در قرارداد از فروشنده تحویل بگیرید[19] و فروشنده نیز می‏بایستی دارایی پایه را طبق شرایط مندرج در قرارداد به خریدار تحویل دهد[20]. شایان ذکر است که در بازارهای انرژی کمتر از 1% از کل قراردادها به تحویل فیزیکی[21] منجر می‏شود. و به طور معمول این قراردادها قبل از سررسید مسدود می‏شوند و طرفین به تسویه نقدی[22] به جای تحویل فیزیکی رضایت می‏دهند، و دارایی موضوع قرارداد را معمولاً پس از مسدود کردن قرارداد آتی از بازارهای نقدی تهیه می‏کنند.
اما تعریف رسمی و جامع[23] یک قرارداد آتی عبارتست از[24] قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می‏شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخصی را به قیمتی که آنان تعیین می‏کنند بفروشد. در مقابل طرف دیگر متعهد می‏شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‏شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین[25] نزد اتاق پایاپای[26] بگذارند و متعهد ‏شوند متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت[27] تا در سررسید با هم تسویه کنند.
موارد بسیار مهمی که در هر قرارداد آتی الزاماً بایستی ذکر شود، عبارتند از:
1- دارایی پایه[28]2- حجم قرارداد[29]3- نوع دارایی پایه[30]
4- زمان سررسید[31]5- نوع تحویل[32]6- محل تحویل

از آنجا که در یک قرارداد آتی همه چیز به جز قیمت استاندارد شده‏ و از پیش تعیین شده­اند[33] معمولا معامله گرانی که واقعا قصد خرید یا فروش دارند از قراردادهای سلف و بازار های فرابورس استفاده می کنند.
2. قراردادهای سلف: قراردهای سلف به جز دو فرق اساسی عینا مشابه قراردادهای آتی هستند:
1- قراردادهای سلف در بازارهای فرابورس مبادله می‏شوند در حالی که قراردهای آتی در بازارهای بورس
2- مشخصات قراردادهای سلف بر خلاف قراردادهای آتی استاندارد نیستند و طرفین به صورت توافقی شرایط قرارداد را تعیین می‏کنند.
در جدول زیر دو نوع قرارداد آتی وسلف را با هم مقایسه کرده ایم:
جدول 2- مقایسه قراردادهای آتی و سلف​
قرارداد آتیقرارداد سلف
در بازار بورس مبادله می شوددر بازار فرابورس مبادله می­شود
شرایط قرارداد استاندارد شده استشرایط قرارداد با توافق طرفین تنظیم می شود
زمان و مکان­های متفاوتی برای تحویل فیزیکی امکان­پذیر استفقط در یک زمان و یک مکان از پیش توافق شده تحویل داده می­شود
قراردادها به صورت روزانه و در اتاق پایاپای بورس تسویه حساب می شودمعمولا یک جا و در سررسید تسویه حساب صورت می­گیرد
معمولا قراردادها قبل از سر رسید مسدود می شوندقرارداد تا زمان سر رسید پا برجاست
با توجه به وجود اتاق پایاپای ریسک اعتباری (اعتبار طرفین قرارداد) وجود ندارداعتبار طرفین نقش مهمی را در تمامی مراحل قرارداد ایفا می کند.


3. قراردادهای اختیار معامله: به طور کلی قراردادهای اختیار معامله به دو دسته اختیار خرید[34] و اختیار فروش[35] دسته‏بندی می‏شوند. یک اختیار معامله خرید/فروش به دارنده خود در واقع این حق (و نه الزام) را می‏دهد که دارایی موردنظر قرارداد را بابت قیمت توافقی[36] در تاریخ سررسید[37] و یا قبل از آن بخرد/ بفروشد.
از نقطه نظری دیگر اختیارهای معامله را به دو دسته آمریکایی واروپایی تقسیم می‏کنند. که هر دوی آنها در بازار قابل تهیه است. اما قراردادهای اختیار معامله آمریکایی[38] بدین علت که در هر زمانی قبل و یا در تاریخ سررسید قابلیت اعمال[39] دارند در مقایسه با اختیارهای معامله اروپایی[40] که فقط و فقط در تاریخ سررسید قابل اعمال هستند در بازار گران‏تر می‏باشند.
این ابزار پس از قراردادهای آتی در بازارهای سازمان ‏یافته (بورس) به عنوان مهمترین و پرکاربردترین ابزار شناخته می‏شود. این ابزار بسیار مفید و کارا بوده و علیرغم برخی پیچیدگی‏های آن در مقایسه با قراردادهای آتی هر روز بر میزان استقبال از آن در بازار افزوده می‏شود.


Untitled1.pngشکل 8- روش های استفاده از اختیارهای معامله​

در مورد قراردادهای اختیار معامله بایستی توجه کرد که ما می‏توانیم قراردادهای اختیار معامله را خریداری کنیم و یا به فروش برسانیم.
اگر بخواهیم این موضوع را با استفاده از اصطلاحات رایج بازارهای مالی بیان کنیم، خواهیم داشت که در قبال قراردادهای اختیار معامله دو موضع[41] از سوی فعالان قابل اتخاذ می‏‏باشد:
(1) موضع خرید در اختیار معامله[42] (2) موضع فروش در قرارداد اختیار معامله[43] وقتی ما در یک قرارداد اختیار معامله و موضع خرید اتخاذ می‏کنیم، در واقع ما حق خرید / فروش آن دارای ‏پایه را با مشخصات موجود در قرارداد خریداری کرده‏ایم. به همین دلیل، ما برای بدست آوردن این حق بایستی یک حق امتیاز بپردازیم. اما زمانی که ما در یک قرارداد اختیار معامله موضع فروش داریم در واقع ما حق خرید /فروش آن دارایی را با مشخصات موجود در قرارداد فروخته‏ایم و مبلغی به عنوان حق امتیاز[44] از خریدار اختیار معامله دریافت کرده‏ایم.
در جدول زیر امتیازها و ریسک‏های متقابل اختیار معامله، به هنگام خرید و فروش آن آورده شده است.


جدول 3- امتیازات و ریسک های استفاده از اختیارهای معامله به عنوان خریدار و فروشنده​
امتیازریسک/ چالش
خریدار اختیار معامله[45]منهای حق امتیاز خرید یک اختیار معامله، دقیقا به اندازه اتخاذ موضع خرید در قراردادهای آتی پتانسیل سودآوری دارد.بیشترین ضرری که متوجه خریدار اختیار معامله می شود هزینه حق امتیاز است.
فروشنده اختیار معامله[46]بیشترین سود فروشنده اختیار معامله برابر هزینه حق امتیاز استضرر فروشنده اختیار معامله می­تواند نامحدود باشد، به جز آن مبلغی که بابت حق امتیاز دریافت کرده است، فروش یک اختیار معامله به اندازه اتخاذ موضع فروش در قرارداد آتی دارای ریسک است.
بر گرفته از سمینار آنلاین Energy Hedging Terminology[47]

یک ورقه اختیار معامله به دارنده آن «حق» یا «اختیار» انجام کاری (خرید/فروش) را می‏دهد و نه الزام. این قابلیت وجه اصلی تمایز بین قراردادهای آتی و اختیارهای معامله است. در قراردادهای آتی دو طرف قرارداد ملزم به اجرای قرارداد هستند.
برای درک بهتر این مسئله فرض کنید شخصی دارای یک قرارداد آتی با موضع پیش خرید بر روی دارایی پایه نفت خام سبک تگزاس به قیمت 20/86 دلار به زمان سررسید سپتامبر 2010 است. در این حالت شخص متعهد است که دارایی پایه تعیین شده را به قیمت و در زمان تعیین شده خریداری نماید. اما چنانچه همان فرد دارای یک قرارداد اختیار خرید با همان مشخصات باشد، این امتیاز را دارد که نفت خام سبک تگزاس را به قیمت 20/86 دلار در سپتامبر 2010 بخرد یا خیر.
یکی دیگر از وجوه تمایز بین قرارداد آتی و اختیار معامله هزینه انعقاد قرارداد است که برای انعقاد قرارداد آتی به جز الزامات مربوط به حساب و ودیعه[48] (آورده شده در تعریف شورایعالی بورس) هیچ هزینه‏ای را نمی­بایست پرداخت کرد، لکن یک سرمایه‏گذار برای انعقاد یک قرارداد اختیار معامله مبلغی را بابت حق امتیاز بایستی پرداخت کند.
4. قراردادهای معاوضه: قراردادی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان‏های نقدی در آینده و. این قرارداد شامل بازه معاوضه و دوره‏های معاوضه در طول این بازه و همچنین چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، می‏باشد. در حال حاضر قراردادهای معاوضه به عنوان پرکاربردترین ابزارها در بازارهای فرابورس به حساب می‏آیند.

‌د. معامله‏گران: پیشتر به اختصار در مورد دو دسته معامله‏گران شامل (1)پوشش‏دهندگان ریسک و (2) سفته‏بازان صحبت کردیم. گفتیم که پوشش‏دهندگان ریسک افرادی هستند که با ورود به بازار آتی قیمت دارای پایه خود را در مقابل ریسک ناشی از تغییرات پیش‏بینی شده قیمت پوشش می‏دهند (بیمه می‏کنند). لازم به ذکر است که معاملات آتی برای برآوردن نیاز این دسته از معامله‏گران ایجاد شده است.
اما همانطور که می‏دانیم فعالان بازار تنها به این گروه خلاصه نمی‏شود و دو دسته دیگر در این بازارها فعالیت می‏کنند که در زمینه انتقال ریسک نوسان قیمت و انجام شدن سریع‏تر معاملات بسیار تأثیرگذارند. در ادامه در خصوص این دو دسته باقی مانده توضیحاتی را ارائه می‏کنیم:
1) سفته بازان: در اصطلاح به معامله‏گرانی که با هدف کسب سود به استقبال ریسک می‏روند، سفته ‏باز گفته می‏شود. این دسته از معامله‏گران هر زمان بر پایه محاسبات خود به این نتیجه برسند که ممکن است در آینده قیمت قرارداد آتی کاهش یابد اقدام به فروش آن و هر زمان که پیش‏بینی کنند بهای قراردادهای آتی افزایش می‏یابد اقدام به خرید آن می‏کنند[49].
حضور سفته‏بازان در بازارهای آتی به گرمی و رونق معاملات بازار بورس کمک شایانی می‏کند. چرا که این گروه از معامله‏گران با حضور فعال در بازار، حجم معاملات را افزایش داده و این امکان را برای پوشش‏دهندگان ریسک فراهم می‏کنند که بتوانند در زمان دلخواه، موقعیت موردنظر خود را راحتتر اتخاذ کنند. به بیان دیگر حضور این دسته از معامله‏گران در عرصه بازار، احتمال پیدا شدن طرف دوم قرارداد (خریدار/ فروشنده) را برای پوشش ‏دهندگان ریسکی که به دنبال فروش/ خرید هستند را افزایش می‏دهند.
در عین حال که بودن این گروه فوائد بسیاری را برای بازار و پوشش‏دهندگان ریسک دارد، عدم حضور آنها نیز می‏تواند لطمات جدی راهم به پوشش‏ دهندگان ریسک و هم به بازار بزند، چرا که در این صورت پوشش ‏دهندگان ریسک مجبور می‏شوند برای انجام معاملات خود قیمت آتی پیشنهادی را به میزان چشمگیری کاهش یا افزایش دهند و به همین دلیل نبود سفته‏بازان در بازار جذابیت بازارهای آتی را برای پوشش‏دهندگان ریسک می‏کاهد. نکته آخر در مورد سفته ‏بازان اینکه این گروه از معامله‏گران به دلیل برخورداری از مهارت بالا و دسترسی به اطلاعات بیشتر بازارها را به سمت شفاف و کارا شدن سوق می‏دهند ودر نتیجه فعالیت و حضور آنها در بازارها قیمتها نیز به سمت واقعی شدن میل می‏کنند.
2) آربیتراژگران[50]: این دسته از واسطه‏گران مالی افرادی هستند که از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار اقدام به کسب سود بدون ریسک می‏کنند. نکته اصلی در بحث آربیتراژ، بهره‏برداری از وجود اختلاف قیمت‏ها بین دو یا چند بازار مختلف است. به طور معمول انتظار بر اینست که تفاوت قیمت کالاهای یکسان در بازارهای مختلف زیاد نباشد. اما به دلیل وجود اطلاعات ناقص و همچنین کاملاً کارا نبودن بازارها و تأثیر عوامل محیطی[51] در فرآیند شکل‏گیری قیمت، قیمت‏ها بین بازارهای مختلف بیش از هزینه‏های حمل و نقل با یکدیگر اختلاف دارند.
آربیتراژگران از این اختلاف قیمتها برای کسب سود استفاده می‏کنند. اما نکته حائز اهمیت اینست که فرصت ‏های آربیتراژ برای مدت طولانی استمرار نمی‏یابند و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضای موجود در بازار، خرید در یک بازار و فروش در بازار دیگر زمینه کاهش اختلاف قیمت در دو بازار را فراهم می‏کند و به سرعت دو قیمت کالای یکسان در دو بازار یکسان خواهد شد. (البته با در نظر گرفتن هزینه‏های حمل و نقل).
با توجه به این نکته که تعداد آربیتراژگران حاضر در بازار بسیار زیاد می‏باشد فرصت‏های آربیتراژی در عمل بسیار کم در بازار مشاهده می‏شود، به همین دلیل در مباحث تئوری مالی معمولاً اصل بر این است که فرصت آربیتراژ وجود ندارد.


[1] Spot Market
[2] از جمله بورس تجاری شیکاگو (CME)، و بورس آتی توکیو (TOCOM) که به عنوان عمده‏ترین بازارهای آتی محصولات انرژی به حساب می‏آیند.
[3] Derivatives
[4] Swap Contracts
[5] Perfect Hedge
[6] و حتی پوشش ریسک در حدود % 90- 80 با اینکه بسیار عالی است اما نادر می‏باشد.
[7] Margin Preservation
[8] Financial Markets
[9] وب سایت http://www.cmegroup.com/education/interactive/webinars-archived/energy-hedging-terminology.html دیده شده در تاریخ 8آبان 1389
[10] Volatility
[11] Energy Commodity
[12] Wholesaler
[13] End User
[14] Basis Risk
[15] Heating Oil
[16] حوادث دهه 1970 از جمله جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973، انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و جنگ ایران و عراق در سال 1980، باعث افزایش بی ثباتی در بازار شد. به همین دلیل فعالین این عرصه در راستای کاهش این بی ثباتی اقدام به استفاده از بازارهای آتی برای کاهش مدیریت و انتقال ریسک خود کردند. همانطور که ذکر کردیم برای اولین بار قرارداد آتی نقت حرارتی در سال 1978 در بازار عرضه شد و از آن به بعد نیز قراردادهای دیگر محصولات انرژی به فراخور زمان و بر اساس نیاز فعالین بازار عرضه شد. به عنوان مثال در سال 1983برای اولین بار قرارداد آتی بر روی نفت خام در بورس نایمکس عرضه شد.
[17] Light Sweet Crude Oil
[18] Over – The –Counter Market
[19] Take Delivery
[20] Make Delivery
[21] Physical Delivery
[22] Cash Settlement
[23] مصوب شورایعالی بورس در سال 1386
[SUP][SUP][24][/SUP][/SUP] سایت http://www.ime.co.ir/pdfs/instructions/futureexecutivedirection.pdf دیده شده در 10 دی 1388
Margin [25] : وجه تضمین یا ودیعه در اصل مبلغی است که توسط کارگزار از معامله گران گرفته می شود تا طرفین را ملزم به ایفای تعهدات خود کنند. این مبلغ در حسابی به نام "حساب ودیعه" نزد اتاق پایاپای قرار می گیرد تا ریسک عدم اجرای تعهدات را کمینه کند.
[26] در بازارهای آتی نقش اتاق پایاپای بسیار کلیدی و اثرگذار است. این اتاق علاوه بر تضمین اعتبار طرفین معامله، وظیفه تسویه حساب مبادلات را در پایان هر روز کاری بر عهده دارد. سازوکار اتاق ایاپای بورس مشابه اتاق کلر بانک است.
[27] این عمل در واقع همان مکانیزم تسویه حساب (معمولا تسویه روزانه) طرفین معامله در پایان هر روز کاری است. روش کار این مکانیزم بدین شرح است که فرض کنید شما قصد خرید 10 هزار بشکه نفت خام در دو ماه دیگر دارید (فرض کنید امروز 15 اوت است). قیمت امروز هر بشکه نفت خام برای تحویل در ماه سپتامبر برابر 83.57 دلار آمریکا است. فرض کنید کارگزار برای انعقاد 10 قرارداد آتی نفت خام (هر قرارداد شامل 1000بشکه نفت خام است) از شما بعنوان خریدار درخواست کرده مبلغ 200 هزار دلار در به عنوان وجه تضمین در حساب ودیعه(A) قرار دهید. از طرف دیگر، کارگزار طرف فروشنده نیز، از فروشنده خواسته است همین مبلغ را در حساب ودیعه (B) سپرده گزاری کند. حال فرض کنید روز بعد، در پی اعلام خبر یک طوفان قیمت نقت بالا رفته و قیمت نفت خام برای تحویل در سپتامبر از 83.57 به 88.57 رسیده است. در این صورت در پایان روز، به هنگامی که اتاق پایاپای اقدام به تسویه حساب ها می کند، از حساب ودیعه B مبلغی در حدود 50 هزار دلار برداشته و به حساب خریدار (A) واریز می نماید. و کارگزار طرف فروشنده، معامله گر (فروشنده) را مجبور می کند تا حساب ودیعه خود را تا سقف مشخصی مجددا پر کند. این روند به صورت روزانه تا زمان سر رسید و یا فسخ قرارداد ادامه خواهد داشت.
[28] Commodity
[29] Quantity Size
[30] Quality
[31] Maturity date
[32] Delivery
[33] قیمت در این بازارها (بورس) از قانون عرضه و تقاضا پیروی می­کند و بر اساس شرایط بازار قیمت به صورت لحظه به لحظه در تغییر و تلاطم است.
[34] Call Option
[35] Put Option
[36] Strike Price
[37] Maturity Date
[38] American Option
[39] Exercise
[40] European Option
[41] Position
[42] long option
43] short option
[44] Option Price
[45] Option Buyer
[46] Option Writer
[47] وب سایت http://www.cmegroup.com/education/interactive/webinars-archived/energy-hedging-terminology.html دیده شده در تاریخ 8آبان 1389
[48] Margin Account
[49] مبانی مهندسی مالی و مديريت ريسک/جان هال؛ مترجمان سجادسياح، علی صالح آبادی.-- تهران: گروه رايانه تدبيرپرداز، ١٣٨۴ .صص 40-44
[50] Arbitrageurs
[51] Environmental Effect
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
‌ه. راهبردهای پوشش ریسک: راهبردهای پوشش ریسک به دو دسته راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید و راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش تقسیم می شوند. در زیر به صورت مختصر در مورد آنها توضیحاتی آورده شده است.
1) راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش[1]: این راهبرد عبارتست از اتخاذ موضع معاملاتی فروش در قراردادهای آتی، از این راهبرد زمانی استفاده می‏شود که پوشش‏دهنده ریسک از قبل مالک دارایی بوده و انتظار دارد که در مقطعی از زمان آینده، آن را بفروشد. همچنین معامله‏گرانی که در حال حاضر دارایی را در اختیار (تحت تملک) خود ندارند، ولی قرار است در تاریخ معینی از آینده مالک آن شوند نیز می‏توانند از این راهبرد استفاده کنند. به عنوان نمونه به شرکت تولید، پخش و پالایش مواد نفتی و پتروشیمی می‏توان اشاره کرد.
2) راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید[2]: این راهبرد برای بنگاه‏هایی مناسب است که قصد دارند در آینده کالایی را خریداری کنند و بنا دارند در حال حاضر قیمت آن را در آینده تثبیت کنند. ارزش ثمرات رفاهی حاصل از تملک دارایی برای بنگاهی که اطمینان دارد تا تاریخ سررسید نیاز به کالای تحت قرارداد ندارد، در این مدت برابر صفر خواهد بود. برای مثال به شرکت‏های پتروشیمی، پالایشگاه‏ها، (برای تهیه مواد اولیه) و شرکت های هواپیمایی برای تهیه سوخت می توان اشاره کرد.
در ادامه به 2 مثال برای راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید و فروش اشاره می‏کنیم.
مثال 1) عملکرد پوشش ریسک با فروش قرارداد آتی:
فرض کنید یک شرکت تولیدکننده نفت خام قصد دارد برای مدت 6 ماه به صورت ماهیانه 3000 بشکه نفت خود را به قیمت اعلام شده (برای دراز مدت) در زمان تحویل، در هنگام انعقاد قرارداد قیمت بازار 50/85 دلار می‏باشد. اما از آنجا که بر اساس پیش‏بینی‏ها، بازار در حال تضعیف[3] است شرکت می‏خواهد درآمد خود را از ریسک کاهش قیمتها مصون کند. پس این شرکت از راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش استفاده می‏کند. به همین خاطر این شرکت در بازارهای آتی برای محصول خود در ماه‏های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم وارد قراردادهای آتی با سررسید ماه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم می‏شود.
در بازار نفت خام اضافی[4] ، قیمت نفت خام تک محموله سریعتر از نفت خام دارز مدت کاهش پیدا می کند. فارغ از اینکه قیمت­ نفت خام دراز مدت آهسته تر(سناریو 1) و یا سریع تر(سناریو2) کاهش پیدا کند.
قیمت فروش نفت خام(دلار/بشکه)
قیمت نقدیقیمت آتیماه
سناریو 2سناریو 1
$85.00 $86.00 $85.50 ژانویه
$84.50 $85.50 $85.50 فوریه
$84.00 $85.00 $85.50 مارچ
$83.50 $84.50 $85.50 آوریل
$83.50 $84.50 $5.00 مه
$84.00 $85.00 $84.50 ژوئن
$84.05 $85.00 $85.25 میانگین


تغییرات جریان نقدی :
سناریو 1= 85.08-85.25 $0.17 x 180, بشکه000600,30$=
سناریو 2= 84.08-85.25 $1.17 x 180, بشکه000600,210$=

همانطور که مشاهده می‏کنید استفاده از راهبرد پوشش ریسک در برابر دو سناریو افت قیمت، بنگاه را از تحمل ضرر مصون می‏کند.

مثال 2) عملکرد پوشش ریسک با خرید قراردادهای آتی
فرض کنید در هفتم سپتامبر قیمت هر گالون نفت حرارتی 55 (سنت) در بندرگاه نیویورک و 54 سنت در بازار نقدی معامله‏گران سوخت باشد.
معامله‏گر توافق می‏کند که 000/168 گالن در ماه دسامبر به قیمت 70 سنت به مشتری خود تحویل دهد. ؟؟ موردنظر ما در 7 سپتامبر در چهار قرارداد آتی نفت حرارتی (هر قرارداد شامل 000/42 گالن می‏باشد) به قیمت هر گالون 57 سنت موضع خرید می‏گیرد. هزینه این موضوع از این قرار است: ؟
حال دو سناریو 1) افزایش و 2) کاهش قیمت را در نظر گرفته و عملکرد راهبرد اتخاذ شده از سوی او رادر این دو حالت بررسی می‏کنیم.
سناریو 1: افزایش قیمت: در 25 نوامبر معامله‏گر 000/168 گالن را از بازار نقدی به قیمت 59 سنت برای هر گالن (هر گالن در بندر نیویورک 60 سنت است) از بازار نقدی تهیه می‏کند. و چهار قرارداد آتی خود به سررسید ماه دسامبر را که 57 سنت برای هر گالن خریداری کرده بود، به قیمت 60 سنت به ازای هر گالن به فروش می‏رساند.
تغییرات جریان نقدی :
درآمد حاصل از فروش چهار قرارداد آتی= 4 x 46000 x 0.60 = $ 100,800
عایدی حاصل از قراردادهای آتی = 4 x 46000 x $(0.57- 0.60) =$5,040
عایدی حاصل از خرید نقدی= 4 x 46000 x $(0.59- 0.70) =$18,480
مجموع عایدی= 4 x 46000 x $(0.11- 0.03) =$23,520

=$23,520مجموع عایدی


پوشش ریسک موضع معاملاتی خرید
مجموعه اقدامات در بازار آتیمجموعه اقدامات در بازار نقدیزمان
خرید 4 قرارداد آتی نفت حرارتی به قیمت هر گالن 0.57$ برای سررسید دسامبر7سپتامبر
فروش 4 قرارداد آتی نفت حرارتی برای سررسید دسامبر به قیمت هر گالن 0.60$خرید 168000 بگالن نفت حرارتی به قیمت هر گالن 0.59$25 نوامبر

سناریو 2: کاهش قیمت: فرض کنید این بار معامله گر در 25 نوامبر 000/168 گالون را از بازار نقدی محلی خود به قیمت هر گالن 49 سنت خریداری کند. (قیمت نقدی بندر نیویورک 50 سنت است). او چهار قرارداد آتی خود را به قیمت هر گالن 50 سنت می‏فروشد.

پوشش ریسک موضع معاملاتی خرید
مجموعه اقدامات در بازار آتیمجموعه اقدامات در بازار نقدیزمان
خرید 4 قرارداد آتی نفت حرارتی به قیمت هر گالن 0.57$ برای سررسید دسامبر7سپتامبر
فروش 4 قرارداد آتی نفت حرارتی برای سررسید دسامبر به قیمت هر گالن 0.50$خرید 168000 بگالن نفت حرارتی به قیمت هر گالن 0.49$25 نوامبر

تغییرات جریان نقدی :
=$35,280عایدی حاصل از خرید نقدی
=($11,760)[5]عایدی حاصل از قراردادهای آتی
=$23,520مجموع عایدی


در هر دو صورت شاهد هستیم که استفاده از قرارداد آتی برای معامله‏گر سودی بالغ بر 14 سنت برای هر گالن به همراه دارد. فارغ از اینکه قیمت‏ها در بازار بالا و یا پایین بروند. (بسیاری از پالایشگاه‏ها، شرکت‏های حمل و نقل و شرکت‏های هواپیمایی از قراردادهای آتی نفت حرارتی برای مدیریت ریسک و پوشش ریسک استفاده می‏کنند)

به عنوان جمع‏بندی این قسمت، (عملکرد راهبردهای پوشش ریسک در موضع خرید و فروش) توجه شما را به جدول زیر جلب می‏نمایم.

جدول 4- عملکرد راهبردهای پوشش ریسک در موضع خرید و فروش
بازار در حال رشدبازار در حال سقوط
وضعیت آتی/نقدیقیمت نقدی کمتر از قیمت آتی رشد کندقیمت نقدی بیشتر از قیمت آتی رشد کندقیمت نقدی کمتر از قیمت آتی سقوط کندقیمت نقدی کمتر از قیمت آتی سقوط کند
خرید در بازار نقدی/
فروش در بازار آتی
ضررسودسودضرر
فروش در بازار نقدی/
خرید در بازار آتی
سودضررضررسود




[1] Short Hedge
[2] Long Hedge
[3] weakening
[4] Surplus Crude Market
[5] عدد در داخل پرانتز به مفهوم مقدار منفی می باشد.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
طراحی یک برنامه پوشش ریسک

عملکرد بازارهای آتی در حد بسیار زیادی قابل قبول و موفقیت‏آمیز بوده است. چرا که این بازارها نه تنها توانسته تعداد زیادی از انواع معامله‏گران (پوشش‏دهندگان ریسک، سفته‏بازان و آربیتراژگران) را به خود جذب کنند، بلکه با ایجاد نقدینگی بسیار بالا برای انجام معاملات محیطی را فراهم آورده‏اند که چنانچه سرمایه‏گذار بخواهد یک موضع معاملاتی اتخاذ کند معمولا مشکلی در یافتن طرف دوم قرارداد وجود ندارد.
روشهای متعددی در طراحی یک برنامه پوشش ریسک وجود دارد. اما ما دراینجا قصد داریم برنامه‏ای را ارائه کنیم که اکثریت شرکت‏های موفق در دنیای پوشش و مدیریت ریسک به نوعی از این برنامه برای شروع فرآیندهای خود استفاده کرده و می‏کنند.
از آنجا که عناصر پوشش ریسک نگهداری و محافظت از حاشیه است و نوع کار ما با بازرگانی [1]متفاوت است. (و نباید این دو با یکدیگر اشتباه گرفته شوند) به همین خاطر اولین فاکتوری که باید در نظر بگیریم نوسانات قیمت[2] از کجا نشأت می‏گیرد؟ و اثر نوسانات قیمت بر حاشیه سود ما چقدر است؟ میزان حساسیت حاشیه سود ما به نوسانات قیمت چقدر است؟ لذا ما بایستی برای تدوین برنامه خود به سه عنصر اصلی و اساسی پرداخته و آنها را تعیین کنیم[3]:
· حجم دارایی که ما قصد داریم تحت پوشش ریسک قرار دهیم.
· نوع دارایی که ما قصد داریم تحت پوشش ریسک قرار دهیم.
· ساختار قرارداد عرضه (آتی) ما به چه شکل بایستی باشد؟
پیشتر نیز گفته بودیم که یکی از ریسک‏های پیش روی معامله‏گران آتی ریسک مبنا است. تاکنون ما شرایط را کاملاً مطلوب در نظر گرفته بودیم از جمله اینکه حجم قرارداد، نوع دارایی پایه موضوع قرارداد و تاریخ تحویل (ساختار قرارداد) همان گونه است که ما انتظار داریم. اما همانطور که گفتیم در بازارهای آتی شرایط قراردادهای آتی استاندارد شده‏اند و این بدان معناست که حجم هر قرارداد مشخص، نوع دارایی پایه محدود و زمان تحویل (تاریخ سررسید) از پیش تعیین شده است.
به بیان دیگر از جمله عوامل اصلی که ریسک مبنا را در فرآیند پوشش ریسک تحت تأثیر قرار می‏دهد انتخاب شرایط قرارداد (حجم، نوع، تاریخ تحویل) است. پیش از آنکه در مورد انتخاب شرایط یک قرارداد آتی برای پوشش‏دهندگان ریسک بپردازیم، شاید بهتر باشد به عنوان نمونه مروری بر یک قرارداد نفت خام سبک دریای شمال برنت[4] در بازار بورس NYMEX داشته باشیم[5]:

عنوانتوضیحات
نام قراردادقرارداد آتی نفت خام سبک شیرین WTI
نشان محصولCL
محل مبادلهاتاق پایاپای بورس کالای شیکاگو[6]
تالار بورس نیویورک[7]
ساعات مبادلهCME Clear portیکشنبه-جمعه از ساعت 18 لغایت 17:15 با 45 دقیقه استراحت روزانه [8]
NY Open Outcryدوشنبه-جمعه از ساعت 9 لغایت 14:30[9]
اندازه هر قرارداد1000 بشکه نفت خام
واحد قیمتدلار آمریکا و سنت آمریکا برای هر تن
حداقل نوسان قیمت0.01دلار( 1سنت) به ازای هر بشکه
نوع تسویه حسابتحویل فیزیکی
زمان تحویلژانویه 2011
قیمت توافقی89.13دلار


انتخاب شرایط قرارداد آتی

‌أ. انتخاب نوع دارایی پایه
چنانچه دارایی موردنظر ما برای پوشش ریسک، دارایی پایه یکی از قراردادهای آتی موجود در بازار باشد، در انتخاب نوع دارایی پایه مشکلی نداریم. اما زمانی که شرایط بدین صورت نیست، بایستی با دقت و ظرافت خاصی اقدام به انتخاب نوع دارایی پایه کرد.اساسی‏ترین کار در این شرایط اینست با تحلیل قراردادهای آتی موجود، قراردادی را انتخاب کنیم قیمت‏های آتی آن همبستگی[10] بالایی با قیمت دارایی مدنظر ما داشته باشد. هر چه این همبستگی بیشتر (نزدیک تر به یک) باشد، این قرارداد، قرارداد بهتری خواهد بود. معمولاً مقدار مبنا (مبنا برابر است با قیمت نقدی یک دارایی که در مقابل ریسک پوشش داده شده است منهای قیمت قرارداد آتی مورداستفاده) به هنگامی که دارایی پایه در قرارداد آتی و دارایی پایه در حال پوشش ریسک یکسان باشند، در تاریخ انقضای قرارداد آتی صفر می‏باشد. اما پیش از تاریخ سررسید چنانچه دارایی پایه ما کالا‏های اساسی (نفت، گندم، ذرت و ... ) باشد معمولاً قیمت آتی کمتر از قیمت نقدی بوده و در نتیجه مبنا مثبت است.


Untitled1.jpgنمودار 1- بررسی تغییرات مبنا با توجه به تغییرات قیمت آتی و قیمت نقدی​

‌ب. انتخاب ماده تحویل برای قرارداد
در این مورد پیش از ورود به بحث اصلی لازم است نکته‏ای را تذکر داد. شواهد نادری در بازار مبنی بر تغییرات غیرعادی قیمت در طول ماه تحویل قرارداد وجود دارد. به همین خاطر و برای جلوگیری از مواجهه با نوسانات غیرمطلوب قیمت پیشنهاد می‏شود زمان انقضای قرارداد آتی را نزدیک‏ترین زمان بعد از زمان پایان فرآیند پوشش ریسک قرار دهیم. به عنوان مثال اگر ما به یک میلیون بشکه سوخت جت در ماه ژانویه نیاز داریم به جای انتخاب قرارداد آتی با زمان سررسید ژانویه از یک قرارداد آتی با سررسید فوریه استفاده کرد، اما در ژانویه موضع خود را مسدود کنیم.
فارغ از این نکته، برای انتخاب ماه تحویل قرارداد آتی دو انتخاب وجود دارد.
1) پوشش ریسک با قراردادهای آتی نزدیک (سررسید کوتاه مدت) به این نوع قراردادها قدرت نقدینگی[11] بسیار بالایی دارند و به وفور در بازار یافت می‏شوند و به جلو غلتاندن آنها[12]
2) پوشش ریسک با قراردادهای آتی دور (سررسید بلندمدت) با به جلو غلتاندن کمتر[13].
البته هیچ قانون مشخص و خاصی برای تصمیم‏گیری و اتخاذ یکی از این دو روش وجود ندارد. مفهوم به جلو غلتاندن پوشش ریسک عبارتست از اینکه وقتی زمان انقضای پوشش ریسک دیرتر از تاریخ تحویل همه قراردادهای آتی است، که می‏توان برای پوشش ریسک استفاده کرد باید با مسدود کردن موضع معاملاتی در یک قرارداد آتی، وارد یک قرارداد آتی دیگر با تاریخ سررسید دیرتر شد. به این کار به جلو غلتاندن پوشش ریسک گفته می‏شود.
‌ج. تعداد قرادهای آتی مورد نیاز
این اتفاق بسیار شایع است که میزان دارایی که باید در مقابل ریسک پوشش داده شود با اندازه قراردادهای آتی منطبق نباشد که معمولاً به دو صورت Over Hedge (1) (زمانی که موقعیت اتخاذ شده در بازار آتی بزرگتر از موقعیت موجود در بازار نقدی باشد) و (2) Under Hedge (هنگامی که موقعیت موجود در بازار نقدی بزرگتر از موقعیت در بازار آتی باشد) در این حالت سعی می‏شود تا حد امکان بااستفاده از قراردادهای آتی با اندازه معمول اندازه هر دو موضع را یکسان کرد اما مابقی را با استفاده از قراردادهای مینی[14] پوشش می‏دهند.
یکی از روشهای انتخاب تعداد قراردادهای آتی موردنیاز برای موضع‏های عملیاتی پوشش ریسک و قرار گرفتن در معرض کم‏ترین ریسک با توجه به حجم موضع معاملاتی، روش نسبت پوشش ریسک حداقل واریانس[15] می ‏باشد. در این روش تلاش می‏شود نسبت پوشش ریسک (h*) -که عبارتست از: نسبت حجم موضع معاملاتی قرارداد آتی به مقدار ریسکی که در معرض آن قرار دارد- به نحوی بهینه‏سازی شود که واریانس موضع معاملاتی پوشش‏دهنده ریسک را حداقل کند.


Untitled1.pngنمودار 2-نمودار وابستگی موضع معاملاتی پوشش‏دهنده ریسک به نسبت پوشش ریسک​

در این روش نسبت پوشش ریسک بهینه (h*) برابر است با:
که در این فرمول به ترتیب داریم:
r : ضریب همبستگی بین δS و δF (اگر دارایی پایه قرارداد آتی با دارایی پایه موردنظر برای پوشش ریسک برابر باشد، 1r= خواهدبود)
δS : تغییرات قیمت نقدی در یک دوره زمانی برابر با دوره زمانی پوشش ریسک
δF: تغییرات قیمت نقدی در یک دوره زمانی برابر با دوره زمانی پوشش ریسک
σ[SUB] s[/SUB] : انحراف معیار δS
σ[SUB] F[/SUB] : انحراف معیار δF

اثبات فرمول نسبت پوشش ریسک مینیمم واریانس[16]:
فرض کنید ما می خواهیم N[SUB]A[/SUB] واحد از دارایی پایه خود را در زمان t[SUB]2[/SUB] به فروش برسانیم. ما برای پوشش ریسک این کار در زمان t[SUB]1[/SUB]اقدام به فروش N[SUB]F[/SUB] واحد از دارایی مشابه(ضریب همبستگی 1) می کنیم.نسبت پوشش ریسک را که ما با h نشان می دهیم بدست می آید:
(رابطه شماره 1)h=Nf/Na


ما مقدار کلی دارایی پایه را زمانی محاسبه می کنیم که سود و یا زیان حاصل از پوشش ریسک به شکل Y بدست آمده باشد، لذا داریم:
Y= S[SUB]2[/SUB]N[SUB]A [/SUB] - (F[SUB]2[/SUB] – F[SUB]1[/SUB]) N[SUB]F[/SUB]
(رابطه شماره2)Y= S[SUB]1[/SUB]N[SUB]A [/SUB] + (S[SUB]2[/SUB] – S[SUB]1[/SUB])N[SUB]A [/SUB] - (F[SUB]2[/SUB] – F[SUB]1[/SUB])N[SUB]F[/SUB]

در اینجا S[SUB]1[/SUB] و S[SUB]2[/SUB] قیمتهای دارایی پایه و F[SUB]1[/SUB]و F[SUB]2[/SUB] قیمت­های آتی در زمان های t[SUB]1[/SUB] و t[SUB]2[/SUB] می باشد. با استفاده از رابطه شماره 1 میتوانیم رابطه شماره 2 را اینگونه بازنویسی کنیم:
(رابطه شماره 3)Y = S[SUB]1[/SUB]N[SUB]A [/SUB]+ N[SUB]A[/SUB]( δS – hδF )

می دانیم که:
δS = S[SUB]2[/SUB] - S[SUB]1[/SUB]
δF = F[SUB]2[/SUB] – F[SUB]1[/SUB]


از آنجایی که مقادیر S[SUB]1[/SUB] و N[SUB]A[/SUB] در زمان t[SUB]1[/SUB] معلوم هستند، واریانس Y در رابطه شماره 3وقتی کمینه است که واریانس ( δS – hδF) کمینه شده باشد. واریانس ( δS – hδF) برابر است با:
σ[SUB] s[/SUB][SUP]2[/SUP]+ h[SUP]2[/SUP] σ[SUB] F[/SUB][SUP]2[/SUP] – 2h ρ σ[SUB] s[/SUB] σ[SUB] F[/SUB]
= ( hσ[SUB] F [/SUB]- ρσ[SUB] s[/SUB])[SUP]2 [/SUP]+ σ[SUB] s[/SUB][SUP]2[/SUP] – ρ[SUP]2[/SUP] σ[SUB] s[/SUB][SUP]2[/SUP]

همانطور که مشاهده می کنید عوامل دوم و سوم رابطه اخیر فاقد h هستند. پس واریانس زمانی کمینه می شود که
( hσ[SUB] F [/SUB]- ρσ[SUB] s[/SUB])[SUP]2[/SUP]

برابر صفر باشد، پس:
h^*=ρ σ_s/σ_F
با توجه به نسبت پوشش ریسک بهینه (h*) می‏توان تعداد بهینه قراردادهای آتی (N*) را از فرمول زیر تعیین کرد:
در این رابطه N[SUB]A[/SUB] برابر حجم کل موقعیتی است که بایستی تحت پوشش ریسک قرار گیرد و Q[SUB]F[/SUB] نیز حجم یک قرارداد آتی (واحد) می‏باشد.
برای درک بهتر این مطالب به مثال زیر توجه کنید:
مثال: یک پالایشگاه می‏خواهد فروش گازوئیل[17] خود را در بازار نایمکس را در برابر ریسک نوسانات قیمت پوشش دهد. پالایشگاه قصد دارد این کار را برای فروش محصول خود در 6 ماه آینده کند. (امروز هشتم مه سال 2010 بوده و پالایشگاه قصد دارد ریسک نوسان قیمت فروش در نوامبر را با استفاده از قراردادهای آتی بر روی نفت خام، پوشش دهد.
فرض کنید شما مدیر پالایشگاه می‏باشید و تنها جدول زیر را در اختیار دارید. و می‏دانید که در 6 ماه آینده قصد فروش 000/540 بشکه گازوئیل را دارید. مشخص کنید پالایشگاه بایستی در چه تعداد قرارداد آتی نفت خام موضع فروش باید بگیرد:

ماه n-امتغییرات در قیمت آتی(F) هر بشکه نفت خام(a[SUB]n[/SUB])تغییرات قیمت گازوئیل در هر بشکه (b[SUB]n[/SUB])
10.0250.014
2(0.036)(0.034)
3(0.029)(0.019)
40.0530.047
50.0190.009
6(0.028)(0.030)


بااستفاده از جدول داریم که:
∑b[SUB]n = 0.013[/SUB] ∑a[SUB]n = 0.004[/SUB]
∑a[SUB]n[/SUB][SUP]2[/SUP][SUB] = 0.00671 [/SUB] ∑b[SUB]n[/SUB][SUP]2[/SUP][SUB] = 0.0049[/SUB]


پس تعداد بهینه قراردهای آتی برابر است با 624 قرارداد آتی نفت خام:



تعیین اهداف پوشش ریسک

حال که در طراحی یک برنامه پوشش‏ ریسک نحوه کاهش و مدیریت ریسک مبنا را آموختیم، بهتر است بحث خود را در مورد طراحی برنامه ادامه دهیم.
یکی از مراحل بااهمیت طراحی برنامه پوشش ریسک، تعین هدف از پوشش ریسک است (تعیین کمی) همانطور که پیشتر گفتیم، دستیابی به یک پوشش ریسک کامل (100%) و حتی پوشش ریسک در حدود 80-90% ناممکن است. پس در این مرحله بایستی واقع ‏بینانه به مسئله نگاه کنیم. و تعیین کنیم مثلاً می‏خواهیم 40% یا 50% یا ... از میزان فروش/ خرید خود را در مقابل ریسک نوسانات قیمت پوشش دهیم. البته بایستی مشخص کنیم برای چه مدتی قصد داریم این کار را انجام دهیم. (1 ماه؟ 3 ماه؟ 6 ماه؟ 12 ماه؟ )
در این مرحله ما بایستی کاملاً عینی و مشخص اهداف را تعیین کنیم، تا بتوانیم اهداف خود را از پوشش ریسک به درستی تعریف کنیم. اینکار از آن جهت اهمیت دارد که وقتی ما اهداف خود را مشخص می‏کنیم بایستی خود را آماده ارائه طرح و برنامه پوشش ریسک و پاسخگویی در قبال آن به تیم مدیریتی بنگاه کنیم. البته برای تعیین اهداف پوشش ریسک مدلهای متعدد و فراوانی در بازار وجود دارد که هر کدام با توجه به معیارهای متفاوت و متعددی ما را در این راستا یاری می‏کنند.
پیش از گام آخر، برای دستیابی به اهداف و پیاده‏سازی برنامه خود نیاز به استراتژی پوشش ریسک مناسب داریم. این استراتژی می‏تواند شامل استفاده از بازارهای بورس و فرابورس، استفاده از ابزارهای مشتقه و حضور مستقیم در بازارهای نقدی باشد.
همانطور که پیشتر در فرآیند مدیریت ریسک داشتیم در انتهای فرآیند بایستی به بازبینی و مورد فرآیند می‏پرداختیم. در اینجا (طراحی برنامه پوشش ریسک) بایستی به عکس‏العمل‏ها و اتفاقات بازار حساس باشیم و لااقل به صورت روزانه وضعیت خود را با شرایط بازار تطبیق داده و ضمن بررسی و تحلیل شرایط کلی و اخبار و اتفاقات جدید بازار تغییرات لازم را سریعاً اعمال نماییم.


[1] Trading
[2] Price Exposure
[3] وب سایت http://www.cmegroup.com/education/interactive/webinars-archived/energy-hedging-terminology.html دیده شده در تاریخ 8آبان 1389
[4] نفت خام سبک دریای شمال برنت، نفت خام شاخص برای تعیین قیمت قیمت نفت در بازارهای جهانی است. و نفت خام سبک شیرین تگزاس WTI نفت خام شاخص برای تعیین قیمت نفت در ازارهای ایالات متحده است.
[5] وب سایت http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html دیده شده در تاریخ 17 اسفند 1388
[6] CME Clearport
[7] New York Open Outcry
[8] به وقت شیکاگو
[9] به وقت نیویورک
[10] Correlation
[11] Liquidity
[12] Rolling the hedge forward
[13]از آنجایی که ریسک مبنا با سررسید قرارداد آتی رابطه مستقیم دارد ، هرچه سررسید قرارداد آتی طولانی تر باشد ریسک مبنای آن قرارداد بیشتر است.
miNY[14]: قراردهای مینی نصف اندازه قراردادهای استاندارد می‏باشد.
[15] Minimum Variance Hedge Ratio
[16] این اثبات عینا ازویرایش چهارم کتاب “Fundamentals of Futures & Option Markets”نوشته جان هال اخذ شده است.
[17] Gas Oil
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تعیین اهداف پوشش ریسک

حال که در طراحی یک برنامه پوشش‏ ریسک نحوه کاهش و مدیریت ریسک مبنا را آموختیم، بهتر است بحث خود را در مورد طراحی برنامه ادامه دهیم.
یکی از مراحل بااهمیت طراحی برنامه پوشش ریسک، تعین هدف از پوشش ریسک است (تعیین کمی) همانطور که پیشتر گفتیم، دستیابی به یک پوشش ریسک کامل (100%) و حتی پوشش ریسک در حدود 80-90% ناممکن است. پس در این مرحله بایستی واقع ‏بینانه به مسئله نگاه کنیم. و تعیین کنیم مثلاً می‏خواهیم 40% یا 50% یا ... از میزان فروش/ خرید خود را در مقابل ریسک نوسانات قیمت پوشش دهیم. البته بایستی مشخص کنیم برای چه مدتی قصد داریم این کار را انجام دهیم. (1 ماه؟ 3 ماه؟ 6 ماه؟ 12 ماه؟ )
در این مرحله ما بایستی کاملاً عینی و مشخص اهداف را تعیین کنیم، تا بتوانیم اهداف خود را از پوشش ریسک به درستی تعریف کنیم. اینکار از آن جهت اهمیت دارد که وقتی ما اهداف خود را مشخص می‏کنیم بایستی خود را آماده ارائه طرح و برنامه پوشش ریسک و پاسخگویی در قبال آن به تیم مدیریتی بنگاه کنیم. البته برای تعیین اهداف پوشش ریسک مدلهای متعدد و فراوانی در بازار وجود دارد که هر کدام با توجه به معیارهای متفاوت و متعددی ما را در این راستا یاری می‏کنند.
پیش از گام آخر، برای دستیابی به اهداف و پیاده‏سازی برنامه خود نیاز به استراتژی پوشش ریسک مناسب داریم. این استراتژی می‏تواند شامل استفاده از بازارهای بورس و فرابورس، استفاده از ابزارهای مشتقه و حضور مستقیم در بازارهای نقدی باشد.
همانطور که پیشتر در فرآیند مدیریت ریسک داشتیم در انتهای فرآیند بایستی به بازبینی و مورد فرآیند می‏پرداختیم. در اینجا (طراحی برنامه پوشش ریسک) بایستی به عکس‏العمل‏ها و اتفاقات بازار حساس باشیم و لااقل به صورت روزانه وضعیت خود را با شرایط بازار تطبیق داده و ضمن بررسی و تحلیل شرایط کلی و اخبار و اتفاقات جدید بازار تغییرات لازم را سریعاً اعمال نماییم.

فصل دوازدهم: آینده نگری و سیاستگذاری انرژی

یش ­بینی روند تغییرات قیمت نفت

جهت مطالعه روند تغییرات قیمت نفت خام و پیش­بینی آن برای دو دهه آتی، به بررسی سه سناریویی که در چشم­انداز جهانی انرژی سال 2010 (منتشر شده توسط آژانس بین­المللی انرژی[1]) معرفی شده است، پرداخته شده است.
سناریوهای مطرح در مورد آینده قیمت، عرضه و تقاضای نفت خام

سه سناریو مطرح در بررسی روند تغییرات قیمت نفت که در چشم­انداز جهانی انرژی مورد بحث قرار گرفته است، به قرار زیر می­باشند[2]:
1. سناریو روند فعلی [3]:
در این سناریو فرض بر این است که هیچ­گونه تغییری در سیاست­های دولت­ها (در نیمه سال 2010) ایجاد نشود.
2. سناریو تغییر روند و سیاست­های جدید[4]:
این سناریو، بر پایه توافقات و برنامه­های مدونی شکل گرفته است که با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای در سطح جهانی و حذف تدریجی یارانه­های انرژی­های فسیلی، حتی در مناطقی که هنوز ملازمات اجرایی آن باید ایجاد شود، پیگیری می­شود.
این سناریو این امکان را به ما می­دهد که پتانسیل تأثیرگذاری اجرای این توافقات را بر بازارهای انرژی جهان در مقایسه با سناریو روند فعلی بسنجیم.
3. سناریو 450 [5]
در این سناریو، فرض شده است که روندی در مصرف انرژی و اختصاص منابع انرژی در پیش گرفته شود که سازگار با فرضیه افزایش حداکثر ˚[SUP]c[/SUP]2 در درجه حرارت زمین تا سال 2030 باشد و این امر با محدود کردن غلظت گازهای گلخانه­ای در اتمسفر تا میزان (ppm)450 معادل دی اکسیدکربن محقق می­شود.
پیش ­بینی قیمت نفت بر اساس سناریوهای مختلف

قیمت­ها باید به گونه­ای تغییر کنند که بازار نفت را که در هر یک از سناریوها متفاوت از دیگری است، در حالت تعادل نگه دارد و این امر نشان­دهنده رشد حساسیت تقاضا و عرضه نسبت به قیمت­ها است.
در سناریو سیاست های جدید، قیمت متوسط واردات نفت خام IEA به نرخ پایه سال 2009، به ($/bbl)113 در سال 2035 می­رسد. این مقدار برای سناریو سیاست های جدید، جهت برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا به میزان بالاتری معادل ($/bbl)135 در سال 2035 می­رسد.[6] قیمت­ها در سناریو 450 مشخصاً پایین­تر خواهند بود و با توجه به اینکه تقاضا به میزان کمتری رشد خواهد داشت، قیمت نفت با توجه به اینکه تقاضای آن در سال 2015 به میزان ماکسیمم خود ­می­رسد، تا سال 2020 به 90$ رسیده و از آن پس کاهش خواهد یافت. در این سناریو، تقاضای نفت و پیک عرضه به جای محدودیت­های زمین­شناسی، به طور کامل توسط سیاست­ها و خط­مشی­های فوق­الذکر تعیین می­شود.[7]
بنابراین، هر چقدر نقش چالش­های آب­وهوایی ضعیف­تر باشد، ریسک کمبود نفت بیشتر و هزینه اقتصادی برای کشورهای مصرف­کننده بالاتر خواهد بود.

روند تحولات تقاضای اولیه جهانی نفت بر اساس سناریوهای مختلف

تفاوت­های اساسی در روند تحولات تقاضای نفت بر اساس هر یک از سه سناریو مطرح شده وجود دارد.


Untitled1.jpgمنبع: چشم­انداز جهانی انرژی سال 2010 (IEA - World Energy Outlook 2010)
شکل 5 : تقاضای جهانی انرژی (نفت) اولیه به تفکیک سناریوها

در سناریو سیاست های جدید، تقاضا به روند رو به رشد خود ادامه می­دهد تا جایی که در سال 2035 به مقدار (mb/day)99 می­رسد. بر اساس این سناریو، ترکیب اقدامات لازم برای توسعه مصرف کاراتر نفت و تغییر رویه به سمت مصرف سوخت­های دیگر و قیمت­های بالاتر (ناشی از افزایش قیمت­ها در بازار بین­المللی، کاهش یارانه­های انرژی در برخی کشورهای بزرگ مصرفی و افزایش مالیات بر محصولات نفتی)، به ویژه در کشورهای غیر OECD، تا حدی افزایش تقاضا در بخش حمل­ونقل را تعدیل می­کند و به این ترتیب، میزان تقاضا بر پایه این سناریو از مقدار تقاضای پیش­بینی شده توسط سناریو سیاست های جاری کمتر خواهد بود.[8]
در سناریو سیاست های جاری، تقاضای نفت با سرعت بیشتری افزایش می­یابد و در سال 2035 به مقدار (mb/day)107 می­رسد. در این روند، تحلیل­های انجام شده نشان می­دهد که نرخ افزایش در ظرفیت تولید نسبت به قیمت­ها بی­تغییر است و محدود شدن ظرفیت­ها به دلیل شیب تند در کاهش میزان برداشت از میادین موجود، به ویژه در کشورهای غیر OECD، مشکلات دسترسی به منابع توسعه نیافته و محدودیت­های نقل­وانتقال اتفاق می­افتد. از سوی دیگر، افزایش سهم بخش حمل­ونقل از کل تقاضای نفت منجر به کاهش حساسیت مقدار تقاضا به قیمت­ها می­شود، زیرا جایگزین­های سوخت­های پایه نفتی متداول به سختی توان رقابت در زمینه حمل­ونقل را دارند.[9]
در نهایت نیز در سناریو 450، تقاضا در سال 2015 به یک مقدار ماکسیمم برابر (mb/day)88 رسیده و پس از آن با سرعت ثابت کاهش می­یابد تا به مقدار (mb/day)81 در سال 2035 می­رسد.
انتظار می­رود فعالیت­های اقتصادی محرک اصلی در تقاضای نفت در تمام مناطق و در تمام سناریوها باقی بماند. اما این نقش در سناریو New Policies و تا حد بیشتر در سناریو 450، ضعیف­تر خواهد بود. به طور متوسط از سال 1980، هر 1% افزایش در تولید ناخالص داخلی در دنیا با افزایش 3/0% در تقاضای نفت اولیه همراه بوده است. نسبت این دو کمیت، یعنی شدت انرژی اولیه، از دهه 1970 به صورت تصاعدی به شکل ناهمواری افت داشته است.[10]
شدت انرژی اولیه پس از سال 2004، به خصوص به دلیل قیمت­های بالاتر نفت که منجر به ترغیب بیشتر دولت­ها به حفظ منابع نفتی، تغییر رویه دادن به مصرف سایر سوخت­ها و سرمایه­گذاری بر روی تجهیزات و وسایل نقلیه کاراتر شد، با شیب تندتری افت کرد.
در سال 2009، شدت مصرف جهانی نفت (که با معیار PPP مطرح می­شود)، به نصف مقدار این آیتم در اوایل دهه 1970 رسید. همان­طور که گفته شد، در سناریو New Policies، خط­مشی­ها و سیاست­ها در راستای تشویق به مصرف کاراتر نفت در بخش­های مصرف نهایی و سوئیچ کردن به سوخت­های محتوی کربن کمتر و مشتمل بر استانداردهای مربوط به کارایی سوخت در وسایل نقلیه و کاهش تدریجی یارانه­ها مطرح شده است. به همین دلیل، در صورت تحقق این سناریو، این روند نزولی در شدت مصرف نفت ادامه می­یابد و براساس برآورد این سناریو، طی آن شدت مصرف نفت در سال 2035 به نصف مقدار آن در سال 2009 کاهش می­یابد.[11]
روند تحولات عرضه جهانی نفت بر اساس سناریوهای مختلف

عرضه نفت خط سیری را مشابه روند تغییرات تقاضا در هر یک از سه سناریو طی خواهد کرد.


Untitled1.jpgمنبع: چشم­انداز جهانی انرژی سال 2010 (IEA - World Energy Outlook 2010)
شکل 6 : عرضه جهانی نفت خام به تفکیک سناریوها​
در سناریو سیاست های جدید، کل تولید نفت به (mb/day)96 در سال 2035 می­رسد. روند تولید در سناریو سیاست های جاری نیز تا سال 2035 به رشد خود ادامه می­دهد، اگرچه این روند در نیمه دوم دوره مورد بررسی، کند می­شود.[12]
اما در سناریو 450، تولید تا پیش از سال 2020 به نقطه اوج خود می­رسد و سپس تا سال 2035 به طور پیوسته و یکنواخت کاهش می­یابد.
تفکیک تولیدات اوپک از غیر اوپک و نیز تولیدات متداول و غیرمتداول نفتی در سه سناریو متفاوت می­باشد. در سناریو 450، در پایان دوره مورد بررسی، سهم اوپک در تولید کل به بیشترین میزان خود می­رسد، زیرا قیمت نفت پایین­تر، سرمایه­گذاری برای منابع پرهزینه (منابع غیرمتداول) را که بیشتر در مناطق غیر اوپک واقع شده­اند، محدود می­کند. سهم تولیدات غیرمتداول نفتی در سناریو سیاست های جاری بیشترین مقدار خود را خواهد داشت، زیرا قیمت بالاتر نفت محرک سرمایه­گذاری برای توسعه منابع پرهزینه خواهد شد.[13]
در سناریو 450، به نظر می­رسد سیاست­های قوی کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای، رشد تقاضای نفت را در جهت عکس رانده و منجر به کاهش قیمت نفت، کاهش سرمایه­گذاری در میادین نفتی غیرمتداول، یک افت نهایی در تولید نفت تا سال 2020 و پس از آن تداوم این افت با شتاب بیشتر می­شود.
در سناریو سیاست های جدید، تولید غیر اوپک در کل تا سال 2015 به میزان اوج خود برابر (mb/day)48 رسیده و پس از آن شروع به افت کرده و این کاهش تولید با نرخ کم تا پایان دوره مورد بررسی ادامه می­یابد. تولید نفت متداول پیش از سال2015 شروع به کاهش می­کند، اما این کاهش تا سال 2025 با افزایش تولیدات نفتی غیرمتداول (به طور عمده ماسه­های نفتی در کانادا، gas-to-liquid و سنگواره­های نفتی) جبران می­شود. اما در روندی عکس، تولید نفت اوپک، بر پایه این فرض که سرمایه مورد نیاز آماده بهره­گیری است، به رشد خود در طی این دوره ادامه می­دهد. به این ترتیب، تا سال 2035 سهم اوپک در تولیدات نفتی جهان افزایش می­یابد. همچنین سهم LNGها و نفت غیرمتداول در تولیدات نفتی جهان به وضوح افزایش می­یابد.[14]
در این سناریو، با توجه به کاهش میزان تولید میدان­های موجود فعلی، پس از رسیدن آن­ها به نقطه اوج و پیر شدن و کاهش نرخ جریان تولید آن­ها، نیاز به ظرفیت­ها و ذخایر جدیدی بیشتر از میزان افزایشی که در مقدار کل تولیدات نفتی جهان انتظار می­رود، احساس می­شود.

جمع ­بندی

نفت ماده­ای است که به صورت فراگیر در بیشتر فعالیت­های اقتصادی و صنعتی زیر بنای انجام کار قرار می­گیرد و به دلیل همین نقش عمده، قیمت این کالا و تغییرات آن (افزایش یا کاهش) در بازارهای بین­المللی سبب تغییر در قیمت سایر کالاها و خدمات می­شود. لذا لزوم بررسی روند این تغییرات و تلاش برای پیش­بینی آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد. در بازار نفت، مهمترین عامل مؤثر بر تغییر قیمت، ساختار عرضه و تقاضای جهانی آن بوده و نقش سایر عوامل با تأثیرگذاری آن­ها بر روی این دو شاخص ظاهر می­شود.
در ارزیابی و پیش­بینی قیمت نفت خام، الگوهای زیادی مورد استفاده قرار می­گیرند. یکی از این الگوها، الگوی تعدیل عدم تعادل پویا است که مشتمل بر سه معادله برای محاسبه میزان تقاضا و عرضه و نیز قیمت جهانی نفت خام و یک اتحاد برای برآورد مازاد عرضه است.
اما با وجود تمامی این الگوها، از آنجا که روند تغییرات عرضه و تقاضای جهانی برای نفت به وضوح ناپایدار است، بنابراین، پیش­بینی تغییرات قیمت نفت به آسانی ممکن نیست. از این رو، برای دستیابی به تصویر روشن­تری از آینده، به ابزار سناریو پناه می­بریم. به این ترتیب، جهت افزایش کارایی پیش­بینی­ها در این زمینه، بنابر روندی که در چشم­انداز جهانی انرژی طی شده است، سه سناریو متفاوت در نظر گرفته می­شود. برای دستیابی به هدف اصلی، یعنی ارائه مدلی از نحوه تغییرات قیمت نفت، در هریک از این سناریوها، نمودار تغییرات عرضه و تقاضا ارائه و سپس به تبیین اثر این تغییرات بر تغییر قیمت نفت پرداخته می­شود.


[1]World Energy Outlook 2010, IEA
[2] World Energy Outlook 2010, IEA; P. 46
[3] The Current Policies Scenario
[4] The New Policies Scenario
[5] The 450 Scenario
[6] World Energy Outlook 2010, IEA; P. 101
[7] World Energy Outlook 2010, IEA; P. 103
[8]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 102
[9]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 103
[10]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 103
[11]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 104
[12]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 118
[13]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 119
[14]) World Energy Outlook 2010, IEA; P. 120
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
فصل سیزدهم: سیاستگذاری انرژی در ایران: ارائه راهکارها

اولويت­هاي صنعت نفت

اولويت‌هاي كنوني صنعت نفت در حوزه بالادستي و به بيان بهتر چالش‌هاي محيط بيروني مرتبط با توسعه حوزه بالادستي صنعت نفت به شرح زير است
1- توسعه پارس جنوبي
2- تأمين منابع مالي، رفع تحریم‌های بین‌المللی، بازنگري قراردادهاي نفتي و بازبيني مدل‌هاي كنوني سرمايه‌گذاري، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، تقويت دانش حقوقي براي عقد قراردادهاي بين‌المللي و توجه به علم اقتصاد
3- تزریق گاز به ميادين نفتي
4- تولید صیانتی/ قوانين حاكميتي در نظارت بر برداشت بهينه از مخزن
5- ازدیاد برداشت (افزایش ضریب بازیافت)
6- مدیریت فناوری (فرايند انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین یا ساخت و تولید در داخل و فروش فناوری)، استفاده از فناوري‌هاي نوين
7- سرمایه انسانی (حفظ، حمايت و تامين نخبگان اين صنعت به لحاظ مادي- معنوي) [1]
سناریوهای توسعه منابع نفتی تا 1404

در چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404 اهداف متنوعي ذكر شده است كه برخي از آنان در جهت اصلاح الگوي مصرف و برخي ديگر در راستاي تعيين میزان توليد و صادرات است؛ با بررسی روند وضعیت کشور در تولید و مصرف نفت، چهار سناریو از ترکیب پیش­بینی تولید و مصرف نفت ارائه می­شود.
يكي از اهداف، حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام در اوپك است كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي اين جايگاه مي باشد.[2] طبق اين سند چشم انداز، ايران در سال 1404، سهم 7 درصدي از عرضه نفت دنيا را خواهد داشت.[3] در حال حاضر ميزان مصرف نفت دنيا 5/84 میلیون بشکه در روز مي­باشد[4] كه 7 درصد آن برابر 6/5 ميليون بشكه در روز خواهد شد. البته به اين مقدار بايد سهم افزايش تقاضاي جهاني تا 1404 نيز اضافه گردد. از طرف ديگر، توليد فعلي ايران چيزي در حدود 6/3 ميليون بشكه است كه نسبت به سال گذشته افتي در حدود پانصدهزار بشكه در روز داشته است.[5] از مطالب فوق مي­توان نتيجه گرفت كه طبق سند چشم انداز صنعت نفت، توليد ايران تا 15 سال آينده بايد به ميزان 2 ميليون بشكه در روز بيشتر شود. به عبارت ديگر متوسط نرخ رشد توليد نفت بايد 130 هزار بشكه در هر سال باشد تا بتواند به ميزان تعيين شده در سند چشم انداز برسد و از شرایط اوليه آن تامين سرمايه و دانش فني مورد نياز است. در حال حاضر روند سرمایه‌گذاری به دلایلی روند خوبی را طی نمی‌کند. بر اساس برنامه پنجم توسعه، ايران نيازمند 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت اول كشور (نفت) است و با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 بايد در 15 سال آينده بيش از 500 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور صورت گيرد. بنابر اعلام نظر كارشناسان، بخشي از نرخ توليد ساليانه ذخاير نفتي به دليل افزايش عمر مخزن و وارد شدن مخازن به نيمه دوم عمر خود، همچنين عدم اجراي درست سياست‌هاي حفظ فشار و فشار افزايي مخازن كاسته مي‌شود. به منظور تثبيت ظرفيت فعلي توليد نفت، حفظ و افزايش توليد، نياز به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نگهداشت توليد ميادين نفتي نيز دارد كه بخشي از حجم سرمايه مورد نياز ميبايست در زمينه حفر چاه‌هاي جديد جهت تولید و توسعه مياديني كه با روند كاهشي توليد مواجه شده‌اند استفاده شده و بخشي ديگر جهت بهره‌برداری فازهای تعریف شده پارس جنوبی با هدف تزریق و حفظ يا افزايش فشار مخزن (تثبیت تولید) به کار گرفته شود.[6]
چهار سناریو را برای تولید و مصرف نفت به صورت تحليل همزمان می­توان در نظر گرفت که حالت­های مختلف تولید و مصرف را بیان می­کند: سناریوهای تندر، اسب آبی، آدم برفی و اعتیاد.
مشخصه اين سناريوها اين است كه از تركيب حالت­هاي مختلف توليد و مصرف بوجود مي­آيند. قبل از اينكه اين سناريوها معرفي شوند لازم است كه پيش بيني هاي توليد و مصرف به صورت مجزا مطرح شوند و در ادامه تركيب گردند.
شكل 5 دو پيش بيني را برای تولید نفت خام 1404 نشان می­دهد. پیش بيني اول تولید نفت با این فرض است که سرمایه گذاری­های لازم در بخش­های اکتشاف، حفاری و تولید که در بند قبلی به طور مختصری توضیح داده شد انجام نمی­شود. لذا با توجه به افزایش عمر بهره­برداری از چاه­های نفتی و روند کاهشی فشار مخازن تولید، میزان تولید از مخازن کاهش پیدا می­کند. همانطور که آمارهای تولید نفت نشان می­دهد و در شکل 5 نیز قابل مشاهده است میزان تولید نفت ایران از سال 1385 به بعد روند کاهشی را طی کرده است[7] که یکی از علت­های آن کاهش فشار مخازن بوده است. کاهش تولید نفت در سه سال اخیر به طور متوسط حدود 500 هزار بشکه در روز بوده است.[8] البته در اگر نرخ افت فشار را برای سال­های بعد اندکی تعدیل کنیم و همین روند کاهشی را ادامه دهیم در سال 1404 چیزی در حدود سه میلیون بشکه در روز تولید نفت خواهیم داشت.
پيش بيني دوم در تولید نفت ایران یک پيش بيني خوش بینانه به حساب می­آید. طبق این پيش بيني تمام سرمایه­گذاری­های مورد نیاز جهت افزایش تولید نفت انجام می­شود و به طور متوسط سالانه 130000 بشکه درروز به تولید منابع هیدروکربوری کشور اضافه می­شود. در این حالت ایران در سال 1404 طبق اهدافی که در سند چشم­انداز صنعت نفت تعیین گردیده است سهم 7 درصدی از تولید نفت را خواهد داشت. برای تحقق این وضعيت لازم است که سرمایه­های خارجی به داخل کشور جذب شوند. اما به دلایل مختلفی روند سرمايه‌گذاري خارجي چندان مطلوب دنبال نمي‌شود. از مهمترین دلایل عنوان‌شده در اين‌ رابطه یکی وجود و شدت تحریم‌های بین المللی و دیگری نوع قراردادهای نفتی است.[9]
در سالیان اخیر موضوع ایران هسته‌ای برای برخی از کشورها گران آمده است تا آنجا كه به صدور قطعنامه‌های سنگین و تحریم بین‌المللی (فروش فناوری یا سرمایه‌گذاری) منجر شده است. این تحریم‌ها روند پیشرفت و توسعه صنعت نفت را با هزينه‌هايي همراه كرده است. اين هزينه‌ها بیشتر به دلیل آن است که شرکت‌های فراملی بزرگی که تا پیش از این در پروژه‌های نفت و گاز حضور و سرمایه‌گذاری می‌کردند کنار رفته و به جای آن شرکت‌های کوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی جایگزین آنها شده‌اند.[10]
یکی دیگر از دلایل مطرح شده در پاسخ به چرایی عدم حضور فعال شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفت و گاز مسئله قراردادهای نفتی (و علی الخصوص بیع متقابل) است و اینکه این نوع قراردادها چندان جذابیتی را برای شرکت‌های خارجی فراهم نمی‌آورد. هم اکنون تلاش‌های بسیاری جهت تغییر مدل سرمایه‌گذاری و همچنین بازنگری جدی در نوع قراردادهای نفتی مطرح شده است.[11]
به هر حال در زمینه تولید نفت وضعيت­هاي دیگری مانند حفظ تولید فعلی، کاهش تولید و پس از آن افزایش سریع و... را می­توان مطرح کرد اما بخاطر تحلیل ساده تر و کاربردی تر قضایا از این کار صرف نظر می­شود.

­
Untitled1.pngشکل5- وضعيت تولید نفت خام ایران تا سال 1404[SUP][SUP][12][/SUP][/SUP]

برای تحلیل جامع سناریوهای توسعه منابع لازم است نگاهی به روندهای مصرف انرژی در کشور داشته باشیم. شکل6 روند مصرف انرژی اولیه را تا سال 1389 نشان می­دهد.

Untitled1.pngشکل6- روند عرضه انرژی اولیه و سهم نفت در کشور 87-1377
منبع: موسسه مطالعات بين المللي انرژي, گروه مديريت انرژي. ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1387. تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي, پاييز 1388،1947554​

چند نکته در رابطه با مصرف انرژی اولیه در کشور قابل ذکر است: اول اینکه روند مصرف انرژی اولیه در کشور به شدت صعودی است و به خاطر پایین بودن قیمت سوخت و در نتیجه فرسودگی و عدم کارایی تجهیزات، رقم شدت انرژی در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است. مسئله دوم ثابت ماندن سهم نفت در عرصه انرژی اولیه کشور است که این امر به علت افزایش تولید گاز و جایگزین کردن آن با نفت صورت گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی سناریوهای وضعیت نفت را در سه حالت خوش بینانه، پایه و بدبینانه مورد بررسی قرار داده است[13]:
1) در سناریوی اول که سناریو بدبینانه است ایران تا 8 سال دیگر جزو کشورهای واردکننده نفت خواهد شد. رشد فزاينده اقتصاد جهان که موجب افزايش تقاضا و مصرف انرژي مي‌شود، طي دهه آينده تحولات بسياري را رقم خواهد زد. يکي از اين تحولات که مي‌تواند به افزايش شديد قيمت نفت خام منجر شود، افزايش ميزان مصرف انرژي کشورهاي توليدکننده نفت است. به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، بعضي از کشورهايي که امروزه از توليدکنندگان نفت خام به شمار مي‌روند، طي 10 سال آينده به دليل افزايش مصرف داخلي (که در نتيجه رشد مثبت اقتصادي و نيز رشد جمعيت صورت مي‌گيرد) به واردکننده اين کالا تبديل خواهند شد.[14] در ايران اگر سرمايه گذاري مورد نياز صورت نگيرد و ظرفيت توليد نفت خام در همين ميزان باقي بماند با توجه به افزايش ميزان مصرف انرژي و احداث پالايشگاه ‌هاي جديد، در چهار سال آينده نفتي براي صادرات وجود نخواهد داشت. به عقيده کارشناسان در صورت بهره برداري از پالايشگاه‌هاي در دست احداث، مصرف نفت خام ايران تا 6/3 ميليون بشکه در روز افزايش پيدا خواهد کرد.[15] با توجه به اين سناريوها در صورت عدم سرمايه گذاري در بخش توسعه ميادين نفت، با نگاه بدبينانه، صادرات نفت خام ايران تا هشت سال آينده به صفر خواهد رسيد و ايران از يک کشور صادرکننده نفت به يک کشور واردکننده آن تبديل خواهد شد.
2) در سناریوی پایه این مدت زمان به 16 سال افزایش می­یابد.
3) در سناریوی خوش­بینانه نيز فرض بر آن است که سالانه 5/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي جلوگيري از کاهش صادرات در بخش توسعه ميادين نفت انجام شود که در اين سناريو نيز با فرض ثابت بودن صادرات کشور، سهم 5/12 درصدي ايران در سال 1386 از سبد نفتي اوپک تا سال 2030 ميلادي به 7/5 درصد کاهش خواهد يافت که اين امر منجر به افت تاثيرگذاري کشور بر معادلات منطقه‌اي و جهاني خواهد شد.


[1] كريمي زارچي، مجتبي، كارشناسي ارشد مهندسي نفت، چالش­ها و اولويت­هاي بالادستي صنعت نفت، نشريه خبري تحليلي الف، كد مطلب:87113
http://alef.ir/1388/content/view/87113
[2] سايت رسمي وزرات نفت
http://www.mop.ir
سايت شركت ملي نفت ايران
http://www.nioc.ir
[3] خبرگزاري فارس، گروه ايران 1404، 27/8/85، شماره:8508240484
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8508240484
[4] موسسه مطالعات بين المللي انرژي, گروه مديريت انرژي. ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1387. تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي, پاييز 1388،1947554
[5] خبرگزاري فارس، گروه اقتصادي، حوزه اقتصاد بين الملل، 8/8/89، شماره:8908070749
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908070749
[6] كريمي زارچي، مجتبي، كارشناسي ارشد مهندسي نفت، چالش­ها و اولويت­هاي بالادستي صنعت نفت، نشريه خبري تحليلي الف، كد مطلب:87113
http://alef.ir/1388/content/view/87113
[7] رسانه خبری تحلیلی نفت، گاز، انرژی رصد آنلاین، شنبه 20 آذر 1389، شماره:635
http://www.rasadonline.com
[8] خبرگزاري فارس، گروه اقتصادي، حوزه اقتصاد بين الملل، 8/8/89، شماره:8908070749
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908070749
[9] كريمي زارچي، مجتبي، كارشناسي ارشد مهندسي نفت، چالش­ها و اولويت­هاي بالادستي صنعت نفت، نشريه خبري تحليلي الف، كد مطلب:87113
http://alef.ir/1388/content/view/87113
[10] همان، ذیل عنوان سرمایه­گذاری، تحریم بین المللی
[11] همان، ذیل عنوان سرمایه گذاری، قراردادهای نفتی
[12] آمار تولید نفت تا 1388 از مرجع زیر گرفته شده است:
BP Statistical review of world energy full report, June2010, p.10
http://www.bp.com
آمار تولید نفت جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 از منبع زیر می­باشد:
خبرگزاري فارس، گروه اقتصادي، حوزه اقتصاد بين الملل، 8/8/89، شماره:8908070749
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908070749
[13] سایت تابناک، 3 آبان 1388 ، کد خبر:69858
http://www.tabnak.ir
[14] سایت تابناک، 3 آبان 1388 ، کد خبر:69858
http://www.tabnak.ir
[15] همان
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
البته با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه­های انرژی سناریوهایی که مرکز پژوهش­های مجلس ارائه داده است از جهاتی بعید به نظر می­رسد. زیرا در این سناریوها برای مصرف نفت روندی افزایشی در نظر می­گیرد اما با اجرای این قانون قطعا روند مصرف نفت تعدیل خواهد شد. به عنوان مثال در همین مدت کوتاه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها مصرف بنزین 9%، گازوئیل 26%، گاز 6% و برق 11% کاهش پیدا کرده است که در کل مصرف انرژی اولیه در کشور کاهش پیدا می­کند.[1]
نيروهاي پيشران در موضوع آينده منابع نفتي ايران عوامل متعددي هستند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از: سرمايه گذاري خارجي، مديريت صحيح مخازن، فناوري هاي توليد و مصرف.
طي سالهاي اخير روندهاي توليد و مصرف در مقابل يكديگر حركت كرده است. توليد نفت روندي نزولي داشته است در حالي كه مصرف آن افزايش پيدا كرده است. قيمت نفت نيز به صورت جهشي بالا رفته ولي اكنون در شيب كاهشي خود قرار دارد.
آينده نفت با عدم قطعيت هاي بسيار زيادي در يك طيف وسيعي همراه است كه برخي از آنها تاثيرات اندك و برخي ديگر تاثيرات بسيار زيادي را خواهند داشت. اين عدم قطعيت­ها در مواردي به نفع كشور ما و در برخي ديگر به ضرر ما خواهد بود. از عدم قطعيت­هاي حوزه نفت مي­توان به موارد زير اشاره كرد: اكتشاف ذخاير زيادي در مناطق جديدي كه مورد مطالعه قرار مي­گيرند، افزايش ناگهاني قيمت نفت يا كاهش آن، افزايش تقاضاي نفت ايران و برداشتن تحريم يا كاهش تقاضا و تشديد تحريم، دستيابي به فناوري­هاي جديد و افزايش ضريب بازيافت تا دوبرابر.

سناریو تندر

در این سناریو ترکیب مصرف تقریبا ثابت – تولید بالا در نظر گرفته شده است. طبق این سناریو با جايگزيني گاز در بخش حمل و نقل، مصرف نفت تقریبا ثابت یا با رشد کم در کنار افزایش تولید سبب افزایش صادرات و قدرت منطقه ای کشور می­شود به همین دلیل نام این سناریو را تندر گذاشته ایم. در اين سناريو منظور از توليد بالا رسيدن به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز است. با اجرای هدفمندی یارانه ها و توسعه صنعت گازي كشور در بخش­هاي مختلف انتظار می­رود مصرف نفت کشور تا 1404 رشد اندکی داشته باشد. افزایش تولید با به كارگيري فناوری روز دنیا و سرمایه گذاری لازم صورت می­پذيرد. درنتیجه با توجه به دلایل ذکر شده برای عدم تمايل شركت­هاي خارجي بر سرمایه­گذاری كافي، لازم است دولتمردان جمهوري اسلامي براي حل اين مشكل تلاش بیشتری را داشته باشند.
سناریو اسب آبی

اگر مصرف نفت کشور رشد بالایی داشته باشد (به دلايل مختلفي چون تغيير سياست­هاي گاز، توسعه، تزريق درآمد بالاي صادرات حاصل از فروش نفت و...) و نرخ تولید بالایی نیز داشته باشیم وارد سناریو اسب آبی شده ایم. وجه تسميه اين نامگذاري اين است كه اسب آبی حیوانی است که مصرف غذايي بالایی دارد اما بخاطر وزن زیادش نمی­تواند در خشکی تحرک زیادی داشته باشد. در این سناریو کشور مانند اسب آبی می­شود یعنی با وجود اینکه تولید نفتی کشور افزایش پیدا می­کند، مصرف کشور نیز بالا می­رود که این موضوع باعث سنگینی کشور می­شود و در نتیجه کشور رشد و تحرک خود را از دست خواهد داد. این سناریو به سناریوی خوش­بینانه­ای که مرکز پژوهش­های مجلس ارائه کرده است شباهت دارد. در آن گزارش ذکر شده است که با وجود حفظ میزان صادرات نفتی باز هم سهم ایران در آینده افت پیدا می­کند که باعث کاهش اثر گذاری ایران می­شود.[2]
سناریو آدم برفی

در این سناریو ترکیب «مصرف ثابت – تولید پایین» روندهای تولید و مصرف نفت را نشان می­دهد. چیزی که روند سال­های 89-1386 بخش نفت کشور شده است. در این حالت صادرات کشور روندی نزولی را طی می­کند این روند آنقدر ادامه پیدا می­کند تا اینکه میزان تولید و مصرف کشور با هم برابر شود و صادرات کشور به صفر برسد. دقیقا مانند یک آدم برفی که در هوای گرم کم کم آب می­شود و دیگر اثری از آن باقی نمی­ماند. این سناریو مشابه سناریو پایه­ایست که مرکز پژوهش­های مجلس ارائه کرده است. شکل7 روند کاهشی صادرات نفت را که از سال 1386 شروع شده است به خوبی نشان می­دهد. از طرفي ديگر، ايران رقيب بالقوه اي مانند عراق دارد. مقامات اين كشور اعلام كرده اند كه تا سال 2017 توليد نفت اين كشور به 12 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.[3] درنتيجه اين سناريو تاثير گذاري جمهوري اسلامي در دنيا كمتر مي­شود و عراق جايگزين ايران مي­گردد.


Untitled1.jpgشکل7- روند صادرات نفت خام طی دوره 87-1377
منبع: موسسه مطالعات بين المللي انرژي, گروه مديريت انرژي. ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 1387. تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي, پاييز 1388،1947554​
سناریو معتاد فقیر

بدبینانه ترین حالت و همچنین دور از انتظارترین حالتی که می­توان برای کشور متصور شد حالت «مصرف بالا – تولید پایین» است. در این حالت وضعیت کشور مانند شخص فقیری است که دچار اعتیاد شده است. مصرف مواد مخدر شخص معتاد هر روز زیاد می­شود بدون اینکه درآمد بیشتری بتواند کسب کند. در نتیجه هر روز وضعیت بدتری را طی خواهد کرد و وابستگی او به دیگران بیشتر خواهد شد. در این سناریو کشور ایران نه تنها تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد بلکه وابستگی زیادی نیز به کشورهای صادر کننده نفت پیدا خواهد کرد.





نتیجه گیری

در چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404 اهداف متنوعي ذكر شده است كه برخي از آنان در جهت اصلاح الگوي مصرف و برخي ديگر در راستاي تعيين میزان توليد و صادرات است؛ با بررسی روند وضعیت کشور در تولید و مصرف نفت، چهار سناریو از ترکیب پیش­بینی تولید و مصرف نفت ارائه می­شود. خلاصه سناريوها و وضعيت كشور در جدول زير قابل مشاهده است.

سناريوتوليدمصرفوضعيت كشور
تندرصعودینزولیبهترين حالتي كه در مورد توليد و مصرف نفت مي­توان تصور كرد. در اين حالت قدرت صادرات و در نتيجه رتبه كشور در جهان بالاتر رفته و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي افزايش مي­يابد.
اسب آبيصعودیصعودیبا وجود اینکه تولید نفتی کشور افزایش پیدا می­کند، مصرف کشور نیز بالا می­رود که این موضوع باعث سنگینی کشور می­شود و در نتیجه کشور رشد و تحرک خود را از دست خواهد داد.
آدم برفيثابتصعودیصادرات کشور روندی نزولی را طی می­کند این روند آنقدر ادامه پیدا می­کند تا اینکه میزان تولید و مصرف کشور با هم برابر شود و صادرات کشور به صفر برسد. دقیقا مانند یک آدم برفی که در هوای گرم کم کم آب می­شود و دیگر اثری از آن باقی نمی­ماند.
معتاد فقيرنزولیصعودیوضعیت کشور مانند شخص فقیری است که دچار اعتیاد شده است. مصرف مواد مخدر شخص معتاد هر روز زیاد می­شود بدون اینکه درآمد بیشتری بتواند کسب کند. در نتیجه هر روز وضعیت بدتری را طی خواهد کرد و وابستگی او به دیگران بیشتر خواهد شد.


با بررسی وضعیت انرژی ایران و سناریوهای مطرح شده در زمینه تولید و مصرف نفت کشور به این نتیجه می­رسیم که سناریوهای اسب آبی و آدم برفی جزو سناریوهای محتمل هستند. سناریو تندر نیز با روند موجود تحقق نمی­یابد اما با تلاش دولتمردان و دانشمندان در بخش­های مختلف مربوط به صنعت نفت می­توان بر ضعف سرمایه – تکنولوژی فائق آمد. جذب سرمایه گذاری خارجی به میزان کافی به همراه حفظ اقتدار چیزی است که امکان پذیر است اما در نتیجه همت­های مضاعف و البته هدفمند به دست می­آید.


پیشنهادهایی برای آینده


ایران آینده ای درخشانتر از گذشته دارد. تمامی شاخص ها و شواهد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلتیک حاکی از آن است که این کشور برای خیز جهت دستیابی به توسعه همه جانبه از نیروهای پیش برنده محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می تواند استفاده نماید. مدیریت در این میان نقش اساسی دارد. از طرف دیگر مشکلات توسعه صنعت نفت و گاز در سرمایه گذاری و تکنولوژی عرضه انرژی و بخصوص مصرف بی رویه انرژی در واحد های صنعتی و بخش خانگی کشور از بدترین شرایط بین کشور های جهان است. لزوم ایجاد محیط مناسب برای توسعه پایدار انرژی دغدغه مشترک همه کارشناسان این عرصه و دولت می باشد. اگر مطابق شکل زیر رشد اقتصادی ایران از 2010 مثبت شده و به تدریج افزایش یابد، پیشنهاد های زیر در چارچوب سیاستگذاری انرژی برای ایران توصیه می شود.


Untitled1.jpgشکل (1): رشد اقتصادی سالانه ایران و آینده آن[4]

1- طبيعي است که با توجه به خصوصیات ذخایر گازی ایران و اهمیت آنها بهره برداري هرچه سريعتر از ميادين گازي پارس جنوبي بايد اولين اولويت بخش انرژي کشور باشد. در کنار این بهره برداری عقد قراردادهای انتقال این گاز از طریق خطوط لوله ایران به هندوستان، ایران به اروپا از طریق عراق و سوریه، و همچنین فروش به امارت های جنوب خلیج فارس از جمله قرارداد کرسنت شایسته است مورد توجه قرار گیرند.

2- با توجه به ملزومات زيست محيطي و افزايش قيمت حامل هاي انرژي تجديد ناپذير، پيش بيني جهاني اين است که براي 50 سال آينده، 50% انرژي جهان از طريق انرژي هاي تجديد پذير خواهد بود. در حال حاضر سهم انرژي هاي فسيلي در تامين انرژي جهان حدود 90% است. در این ارتباط سه دیدگاه مظرح است.
اول: با توجه به اينکه نسبت ذخاير نفت به ميزان توليد نفت ايران حدود 87 سال است، و اين مطلب که تا 30 سال آينده بخش اعظمي از انرژي خريداران امروزي نفت از انرژي هاي تجديد پذير تامين خواهد شد، مي توان به اين نتيجه رسيد که فرصت زمانی بلندی براي تبديل ثروت نفت به يک ثروت پايدار نداريم. لذا توليد بيشتر نفت خام و صادرات آن کاملا به صرفه است. بهترين رويکرد براي ايران، توسعه انرژي داخلي و اقتصاد غير نفتي است و در کنار آن صادرات هرچه بيشتر نفت. درآمد صادرات نفت را مي توان در سرمایه گذاری بلند مدت در داخل و يا خارج از کشور هزینه کرد. سرمایه گذاری صنعتی و ارتقاء تکنولوژی، بهترین راهبرد استفاده از سرمایه نفت است. همانطور که کشور نروژ از سود حاصل از سرمایه گذاری درآمد نفتی خود، اقتصاد ملی خود را توسعه می بخشد.
دوم، طبق سند چشم انداز 20 ساله و طبق سیاست های اقتصادی دولت، تا جایی که ممکن است بايد قبل از صادرات انرژی، تبديل را در داخل کشور انجام داد تا ارزش افزوده بیشتری از منابع ملی نفت عاید کشور شود.
سوم، در برخورد با مساله میزان تولید نفت دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر این عقیده است که باید به مقدار نیاز کشور و واحد های پالایشگاهی، نفت تولید شود. در آینده این نفت به عنوان خوراک تولیدات صنعتی بکار گرفته خواهد شد و ارزش آتی آن بالاتر از ارزش فعلی آن خواهد بود. افزایش ظرفیت مازاد تولید برای ایجاد قدرت چانه زنی در سیاست های اوپک و همچنین ایجاد امنیت تولید این سرمایه، لازم خواهد بود. در هر سه دیدگاه فوق، اولویت برداشت از ذخایر نفتی روی میادین مشترک با کشور های همسایه است.

3- لزوم توجه به اصلاح ساختار های اقتصادی داخلی برای جذب سرمایه های خصوصی و سرمایه بانک های کشور به منظور استفاده از منابع داخلی علاوه بر منابع خارجی برای اجرای طرح های بزرگ در اولویت قرار گیرد.

4- لزوم افزایش ارتباط بخش های صنعتی و وزارتخانه ها با مراکز دانشگاهی و تحقیقات دانشجویی در زمینه انرژی است تا زمینه توسعه و رشد عرصه انرژی برای بخش صنعت و دانشگاه ایجاد شود. کشور ایران یکی از غنی ترین کشور های جهان برای تولید انرژی در هر زمینه بحث شده در مقاله است. هماهنگی بیش از پیش این دو بخش، تسهیل کننده این مسیر است.

5- صنایع انرژی در ایران و بخصوص نفت و گاز نیازمند تدوین سناریوهای متعدد و برمبنای آن استراتژی های مناسب برای توسعه و پیشبرد این صنایع همگام با جهان می باشد. با این چشم انداز به نظر می‌رسد که فعلیت یابی استعدادهای ژئوپلیتیک ایران در قالب استراتژی سیاست خارجی بر محور مبانی ژئوپلیتیک و با هدف تامین بهینه منافع ملی، نیاز به توجه به موارد زیر را دارد:
اول، احیا و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچرایران در تعاملات بین‌المللی برای تحقق منافع استراتژیک، منوط به پیوند عناصر هویتی در سیاست خارجی با مولفه ایرانیت است. زیرا ایرانیت ظرف اصلی و سایر ابعاد هویتی مظروف آن هستند. لذا با تضعیف این ظرف، کارکرد منفی مظروف‌های آن نیز با روند تصاعدی در روابط خارجی انعکاس می‌یابند و بلعکس آن سبب اقتدار ملی و بین‌المللی برای ایران است.
دوم، از آنجایی که اهمیت ژئوپلیتیکی هر کشوری بر پایه فضای مناسبات منطقه‌ای و جهانی و نیز روندهای سیاست بین‌الملل در نوسان می‌باشد، این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به پویایی مؤلفه‌های داخلی و خارجی آن (اعم از ثابت و متغیر) نه تنها از بازنمایی گسترده تری برخوردار است بلکه توجه به فضای باز ژئوپلیتیک، زمینه مناسبی برای تبدیل عوامل تهدید به فرصت و بستری برای تامین مطلوب اهداف استراتژیک در قالب طراحی یک استراتژی جامع ژئوپلیتیک است.
سوم، جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به علائق و منافع جامع در قالب ملاحظات استراتژیکی نظام بین‌الملل، باید استراتژی ژئوپلیتیک خود را با مطالعه و بررسی دقیق استراتژی ژئوپلیتیک کشورهای همسایه و توجه به تقدم کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و نیز باشناسایی علائق منطقه‌ای سایر کشورهای همجوار تدوین نماید، زیرا در قرن 21 محور تفکرات استراتژیک بر مبنای ترتیبات امنیت جمعی و منظومه‌های ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مؤلفه‌ها و محورهای ژئوپلیتیک ایران به گونه‌ای است که با پیوستگی و استمرار در حوزه‌های استراتژیکی سایر کشورهای منطقه، رعایت همنوایی با آنها نیز ضروری است، در غیر این صورت با تقویت بحران، تولید تهدیدات را به دنبال دارد.

6- از آنجایی که سیاست خارجی هر کشوری از یک سو با ابعاد استراتژیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و از سوی دیگر از اولویت‌های درجه بندی شده‌ای نسبت به مناطق مختلف برخوردار است و شكل گیری رفتار خارجی آن کشور که تلفیقی از این دو نگرش است، جمهوری اسلامی ایران هم با تعمیق عوامل فرهنگی می‌تواند سیاست نگاه به شرق را در قالب تحکیم همگرایی‌های منطقه‌ای و به خصوص در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان و پاکستان توسعه دهد.

7- ورود ایران به اتحادیه‌های منطقه‌ای با هدف تقویت همگرایی‌ها در سیستم صادرات و واردات حامل‌های انرژی و بویژه با تلاش برای تشکیل ساختارهایی سازمانی در قالب سرمایه گذاری‌های مشارکتی با سایر کشورهای دارنده محصولات انرژی از جمله نفت، گاز و انرژی هسته ای، می‌تواند با توسعه همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و یارگیری بین‌المللی، دربرگیرنده گام‌هایی اساسی برای تدوین استراتژی انرژی و تحکیم حضور مؤثر ایران در تعامل مطلوب با نظام بین‌الملل، باشد. مهمترین دستاورد این تفکر، فراهم نمودن زمینه‌های مقابله با استراتژی محدودیت سازی تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران، توسط قدرت‌های معارض با اهداف استراتژیک آن است.

8- تحقق اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز تدابیر بلندمدت این کشور برای دستیابی به جایگاه برتر در منطقه آسیای جنوب غربی، مستلزم تعامل با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی و تثبیت نظمی سیاسی ـ استراتژیک در مشارکتی مؤثر با سایر کشورهای منطقه است. زیرا قواعد حقوقی حاکم بر نظام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پس از ایجاد یک نظم سیاسی ـ استراتژیک پدید می‌آیند. به عبارتی دیگر، در صف‌بندی‌های قدرت، کشورها ابتدا باید در نبردهایی سیاسی ـ اقتصادی جایگاه خود را پیدا نمایند و سپس متناسب با آن ساختاری تبیین می‌شود که بنا بر آن جانمایی کشورها تعیین می‌‌شود. ضروری است جمهوری اسلامی ایران از راه مذاکراتی مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه به شرایطی دست یابد که آنان نیز پذیرای این شرایط جدید منطقه‌ای باشند. از آنجا که بسیاری از کشورهای منطقه بدون توجه به ساختار داخلی ایران، از یك سو توجه خود را بر سیاست خارجی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران در میان اعراب معطوف نموده‌اند و از سوی دیگر، تحولات داخلی و طیف‌بندی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران فاقد سمت و سوی جذاب برای کشورهای عربی می‌باشد، پس جمهوری اسلامی ایران برای ورود به مذاکرات مؤثر در جهت تفهیم شرایط جدید منطقه‌ای و لزوم درک آنان از استعدادهای برتر ژئوپلیتیکی، توجیهات دیپلماتیک منحصربفردی را در اختیار دارد. اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال حفظ، تثبیت و یا گسترش موقعیت کنونی‌اش در خاورمیانه است، باید سیاست خارجی خود را متناسب با این استعدادها و بر محور مبانی ژئوپلیتیک طراحی و اجرا نماید.

9- چنانچه ایران بتواند با نگرش به امکانات ژئواکونومیکی جهان اسلام و موقعیت ژئوپلیتیکی خود به یک امنیت اقتصادی با اولویت منطقه‌ای و سپس جهانی دست یابد، نه تنها نیازی به رویه‌های نظامیگری نداشته، بلکه این اقدام ضمن فعلیت بخشی به توان بالقوه این کشور، سبب توسعه و پایداری در برتری قدرت منطقه‌ای و حتی حضور مؤثر بین‌المللی آن با کمترین هزینه می‌‌شود.
10- با توجه به وجود ارتباط نزدیک میان امنیت تولید و عرضه انرژی در ایران با ثبات سیاسی و روابط متعامل با کشور های دارای تکنولوژی و یا مصرف کنند انرژی، به نظر می رسد، همکاری بیشتر بخش نفت و گاز کشور با وزارت خارجه و تصمیم گیران سیاست خارجی ایران لازم باشد. با توجه به نگرانی های امنیتی و هسته ای درباره فعالیت های جمهوری اسلامی ایران و تحریمات بسیار گسترده جهانی علیه این نظام، پیشبرد این صنایع که تا مدت زیادی با اقتصاد، جامعه و سیاست خارجی و داخلی ایران گره خورده اند و خواهند خورد، هنر بسیار بزرگی است که به دست متخصصان عرصه انرژی و همچنین سیاست خارجی سپرده شده است. در این ارتباط موارد زیر توصیه می گردد:
اول در دریای خزر، نقش آفرینی ایران بیشتر باید گردد. ایران و روسیه تنها کشورهایی هستند که متعلق به دو منطقه از چهار منطقه تولید کننده نفت خام و گاز جهانی می باشند. این مزیت از جانب ایران باعث آن می گردد که در برابر تنوع سازی مبادی عرضه توسط مصرف کنندگان عمده، مجددا ایران حضور داشته باشد. خط لوله باکو-تفلیس-جیهان با صرف هزینه ای معادل 5 میلیارد دلار ساخته شد. این خط لوله می تواند تا 1 میلیون بشکه در روز نفت خام آذربایجان را به مدیترانه حمل نماید. اما تولید نفت آذربایجان هنوز به 1 میلیون بشکه در روز نرسیده است و دو خط لوله باکو-نوروسیسک و باکو-سوپسا نیز ابتدا باید پر شوند. بنابراین تنها توجیه اقتصادی این خط لوله متنوع سازی مبادی انرژی و فاصله گرفتن از تنگه هرمز است، اما این جا نیز ایران حضور دارد و اگر سیاست های انرژی ایران در خزر فعال گردد، می تواند بر روی این خط لوله و مقدار نفت آن از طریق همکاری با قزاقستان، روسیه و پروژه معوض تاثیر گذارد. پروژه خط لوله شمالی-جنوبی نفت خام قزاقستان-ترکمنستان تا مرزهای ایران و سپس استفاده از شبکه خط لوله ایران تا خلیج فارس می تواند رقیب مناسبی برای خط لوله شرقی-غربی باکو-جیهان باشد.
دوم، همکاری انرژتیک ایران واروپا می باید سرلوحه بخش صادرات نفت و گاز ایران باشد. ایران یکی از نزدیکترین منابع گازی برای قاره اروپاست. اروپای متحد همزمان با توسعه به شرق به منابع انرژی بیشتری نیازمند است. دو کشور ایران و روسیه می توانند مهمترین تامین کنندگان گاز مصرفی اروپا باشند. رفتار روسیه در سالهای اخیر نشان داده است که می تواند در مقاطعی بدلایل سیاسی و یا اقتصادی جریان گاز به اروپا را متوقف نماید. پروژه خط لوله موسوم به نابوکو که گاز آذربایجان و ایران را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به اتریش می رساند، آخرین فرصت برای ایران جهت شرکت در تامین نیازهای انرژی این قاره قبل از اشباع آن توسط دیگر تولیدکنندگان دیگر بود که با فشار روسیه و همچنین برتری طلبی ترکیه در زمینه جمع آوری و انحصاری نمودن عرضه انرژی در حالت بلاتکلیف قرار دارد. چند خط لوله دیگر نیز مورد توافق اتحادیه اروپا و تولیدکنندگان نفت و گاز قرار گرفته است. اولین آنها خط لوله موسوم به جریان جنوبی است که در 15 مه 2010 در توافقی در سوچی مابین مقامات بلغارستان، یونان، صربستان، ایتالیا و روسیه اعلام شد. این خط لوله 31 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را سالانه به اروپا صادر می نماید و بدیهی است که انحصار روسیه بر بازار انرژی اروپا را که اکنون با ارسال سالانه 130 میلیارد مترمکعب بدون رقیب است، مستحکمتر می نماید. دومین آن خط لوله موسوم به "کریدور جنوب جاده ابریشم جدید" است که توافق آن در پراگ مابین روسای جمهور کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، مصر و مسئولان اتحادیه اروپا در 8 مه سال 2010 جاری امضا گردید. لازم به تذکر است که بخشی از این خط لوله از اعماق دریای خزر می گذرد که برای ایران تهدیدات زیست محیطی فاجعه باری را دارد و ایران نیز در این توافق که از مصر تا قزاقستان را در بر می گیرد جایی ندارد. سومین خط لوله خط لوله موسوم به جریان سفید است که از گرجستان و از بستر دریای سیاه به رومانی می رود. چهارمین خط لوله خط لوله گاز مابین ترکیه، یونان و ایتالیاست. ایران باید پیگیر دو خط لوله جدید به اروپا باشد. اولین آنها خط لوله موسم به پرشین است که از ایران به ترکیه، یونان، ایتالیا و سویس می رود. دومین آنها خط لوله ایست که می تواند از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه و از آنجا به یونان وصل گردد که به آن خط لوله گاز اسلامی می گویند.

11- مانند هر بخش اقتصادی دیگری، معاملات نفت و گاز نیز دارای قواعد و ضوابط خاص خود است و مانند هر فعالیت بشری دیگری، در این بخش نیز مجموعه ضوابط اخلاقی جایگاه خاص خود را دارد. اصل وفای به عهد، انجام تعهدات و پیروی از قراردادهای منعقد شده جایگاه کشور را در تجارت بین المللی ارتقاء داده و برعکس عهدشکنی، تخلف از قرارداد و بی توجهی به تعهدات، ذهنیت منفی در طرف مقابل ایجاد می نماید. نمی توان در حالیکه قرارداد ارسال گاز به ترکیه را در فصل سرمای خودمان نادیده می گیریم و به تعهدات خود عمل نمی کنیم، از ترکمنستان انتظار داشته باشیم که چنین کاری با ما انجام ندهد. گواینکه مانند همیشه از اختلاف نظر کشورهای کوچکتر مانند ترکمنستان و ایران، کشورهای قوی تر مانند روسیه سود می برند. ارسال گاز ترکمنستان از مسیر ایران به اروپا که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مدنظر ایران بوده و اخیرا نیز ترکیه و ترکمنستان قرارداد جدیدی در این زمینه امضا کردند، با عدم سازگاری ایران و ترکمنستان، پروژه بزرگتر ارسال مداوم انرژی به اروپا از طریق ایران و ترکیه زیر سئوال می رود و نتیجتا مسیر ترکمنستان به روسیه و یا آذربایجان و سپس اروپا امتیاز بیشتری می آورد.


[1] به نقل از روزنامه كيهان، شماره 19826 به تاريخ 8/10/89، صفحه 4 (اخبار اقتصادي)
http://www.magiran.com
[2] سایت تابناک، 3 آبان 1388 ، کد خبر:69858
http://www.tabnak.ir
[3] پايگاه اطلاع رساني نفت و انرژي، پانا نيوز، افزايش نفت عراق، فرصت يا تهديد، 26/6/89
http://www.pananews.ir/notes/
[4] براساس آمار بانک مرکزی و مجله اقتصاد ایران، 1390
 
بالا